استراتيجية Gamma Scalping
- استراتيجية Gamma Scalping
استراتيجية Gamma Scalping هي استراتيجية تداول متقدمة تعتمد على استغلال التغيرات السريعة في دلتا الخيارات، خاصةً تلك القريبة من تاريخ انتهاء الصلاحية. تعتبر هذه الاستراتيجية من الاستراتيجيات عالية المخاطر وعالية المكافأة، وتتطلب فهمًا عميقًا لـ الخيارات، و دلتا، و جاما، و ثيتا، و فيجا، و رو. هذه المقالة تقدم شرحًا تفصيليًا للمبتدئين حول هذه الاستراتيجية، بما في ذلك مبادئها الأساسية، وكيفية تنفيذها، وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
ما هي Gamma Scalping؟
Gamma Scalping هي استراتيجية تداول تهدف إلى الاستفادة من التغيرات السريعة في دلتا الخيار نتيجة لتحركات أسعار الأصول الأساسية. جاما تقيس معدل تغير دلتا لكل نقطة تحرك في سعر الأصل الأساسي. عندما يكون الخيار "في المال" (In the Money) أو قريبًا جدًا منه، تكون جاما عالية، مما يعني أن دلتا يتغير بسرعة كبيرة.
يعتمد هذا الأسلوب على فكرة أن المتداول يمكنه تحقيق أرباح صغيرة متكررة (Scalping) من خلال الاستفادة من هذه التغيرات السريعة في دلتا. عادةً ما يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية في الأسواق المتقلبة، حيث تكون هناك فرصة أكبر لتحركات الأسعار الكبيرة.
المبادئ الأساسية لاستراتيجية Gamma Scalping
- فهم اليونانيات (Greeks): النجاح في Gamma Scalping يعتمد بشكل كبير على فهم اليونانيات، وخاصةً دلتا، جاما، ثيتا، و فيجا. يجب أن يكون المتداول قادرًا على تفسير هذه القيم واستخدامها لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
- التركيز على الخيارات القريبة من تاريخ انتهاء الصلاحية: تكون جاما أعلى للخيار كلما اقترب من تاريخ انتهاء الصلاحية. لذلك، غالبًا ما يركز المتداولون الذين يستخدمون Gamma Scalping على الخيارات التي تنتهي صلاحيتها في غضون أيام قليلة.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يجب تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة بناءً على تحليل التحليل الفني، و تحليل حجم التداول، و اليونانيات.
- إدارة المخاطر: نظرًا لارتفاع المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية، فإن إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية. يجب على المتداولين استخدام أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) وتحديد حجم المركز بعناية.
كيفية تنفيذ استراتيجية Gamma Scalping
1. اختيار الأصل الأساسي: يجب اختيار الأصل الأساسي الذي يتمتع بتقلب كافٍ. العملات المشفرة مثل بيتكوين و إيثريوم غالبًا ما تكون خيارات جيدة نظرًا لتقلباتها العالية. 2. اختيار الخيارات: اختر خيارات الاتصال (Call Options) أو البيع (Put Options) التي تنتهي صلاحيتها في غضون أيام قليلة. ابحث عن الخيارات التي تكون "في المال" أو قريبة جدًا منه. 3. مراقبة دلتا: راقب دلتا للخيار باستمرار. عندما يتحرك سعر الأصل الأساسي، سيتغير دلتا. 4. تنفيذ الصفقات: قم بشراء أو بيع الخيار بناءً على توقعاتك لتحرك سعر الأصل الأساسي. إذا كنت تتوقع أن يرتفع السعر، فاشترِ خيار الاتصال. إذا كنت تتوقع أن ينخفض السعر، فاشترِ خيار البيع. 5. إغلاق الصفقات: أغلق الصفقة عندما تحقق ربحًا صغيرًا أو عندما يصل سعر الأصل الأساسي إلى مستوى محدد مسبقًا. استخدم أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر.
مثال عملي
لنفترض أن سعر بيتكوين هو 25,000 دولار. قمت بشراء خيار اتصال بسعر إضراب 25,000 دولار ينتهي خلال يومين. دلتا لهذا الخيار هو 0.5. هذا يعني أنه مقابل كل دولار يرتفع فيه سعر بيتكوين، سيرتفع سعر الخيار بحوالي 0.5 دولار.
إذا ارتفع سعر بيتكوين بمقدار 100 دولار، فسيصل دلتا إلى حوالي 0.6 أو 0.7 (اعتمادًا على جاما). يمكنك الآن بيع الخيار لتحقيق ربح.
إدارة المخاطر في Gamma Scalping
- استخدم أوامر إيقاف الخسارة: ضع أوامر إيقاف الخسارة لحماية استثمارك في حالة تحرك سعر الأصل الأساسي ضدك.
- حدد حجم المركز: لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
- راقب اليونانيات: راقب اليونانيات باستمرار للتأكد من أنك تفهم المخاطر المرتبطة بصفقتك.
- كن مستعدًا للخسارة: Gamma Scalping هي استراتيجية عالية المخاطر، لذلك يجب أن تكون مستعدًا للخسارة.
المخاطر المرتبطة باستراتيجية Gamma Scalping
- التقلبات العالية: يمكن أن تؤدي التقلبات العالية إلى خسائر كبيرة.
- التدهور الزمني (Time Decay): تفقد الخيارات قيمتها مع مرور الوقت، خاصةً عندما تقترب من تاريخ انتهاء الصلاحية (ثيتا).
- السيولة المنخفضة: قد يكون من الصعب إغلاق الصفقات بسرعة في بعض الأحيان، خاصةً إذا كانت السيولة منخفضة.
- التكاليف: رسوم التداول والعمولات يمكن أن تقلل من أرباحك.
استراتيجيات تداول الخيارات ذات الصلة
- Straddle
- Strangle
- Butterfly Spread
- Covered Call
- Protective Put
- Iron Condor
- Calendar Spread
- Diagonal Spread
- Volatility Trading
- Arbitrage
- Pairs Trading
- Momentum Trading
- Mean Reversion
- News Trading
- Breakout Trading
التحليل الفني وتحليل حجم التداول
- الشموع اليابانية (Candlestick Patterns)
- الخطوط الاتجاهية (Trend Lines)
- مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels)
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages)
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر MACD
- بولينجر باندز (Bollinger Bands)
- Fibonacci Retracements
- Volume Weighted Average Price (VWAP)
- On Balance Volume (OBV)
- Accumulation/Distribution Line
- Chaikin Money Flow
- Order Flow Analysis
- Depth of Market
- Time and Sales
الموارد الإضافية
- الخيارات المالية
- الأسواق المالية
- التداول اليومي (Day Trading)
- المضاربة (Speculation)
- إدارة المحافظ الاستثمارية (Portfolio Management)
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين