ATR விளக்கம்

ATR விளக்கம்

அறிமுகம்

சந்தை விலைகளின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவும் ஒரு முக்கியமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிதான் சராசரி உண்மை வீச்சு (Average True Range - ATR). இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் விலையின் மாறுபாட்டை கணக்கிடுகிறது. ATR குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்தி, வர்த்தகர்கள் சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை (Volatility) புரிந்து கொண்டு, அதற்கேற்ப தங்கள் பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனைகளை திட்டமிடலாம். இந்த கட்டுரை, ATR குறிகாட்டியின் அடிப்படைகள், கணக்கீடு, பயன்பாடுகள் மற்றும் வர்த்தக உத்திகள் ஆகியவற்றை விரிவாக விளக்குகிறது.

ATR-ன் வரலாறு

ஜே.வெல்லஸ் வைடர் (J. Welles Wilder) என்பவர் 1978 ஆம் ஆண்டு தனது "New Concepts in Technical Trading Systems" என்ற புத்தகத்தில் ATR குறிகாட்டியை அறிமுகப்படுத்தினார். வைடர், கமாடிட்டி சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்வதற்காக இந்த குறிகாட்டியை உருவாக்கினார். இது சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை அளவிடவும், சரியான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை கண்டறியவும் உதவுகிறது. ஆரம்பத்தில் கமாடிட்டி சந்தைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், இன்று பங்குச் சந்தை, அந்நிய செலாவணி சந்தை (Forex) மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி சந்தை உட்பட அனைத்து சந்தைகளிலும் ATR பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ATR-ஐ எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

ATR-ஐ கணக்கிட மூன்று முக்கிய படிகள் உள்ளன:

1. **உண்மை வீச்சு (True Range - TR) கணக்கிடுதல்:**

   உண்மை வீச்சு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் (பொதுவாக 14 நாட்கள்) பின்வரும் மூன்று மதிப்புகளில் அதிகபட்சமானது:
   *   உயர் விலை - குறைந்த விலை (Current High - Current Low)
   *   உயர் விலை - முந்தைய நாள் முடிவு விலை (Current High - Previous Close)
   *   குறைந்த விலை - முந்தைய நாள் முடிவு விலை (Current Low - Previous Close)

2. **சராசரி உண்மை வீச்சு (Average True Range - ATR) கணக்கிடுதல்:**

   ATR என்பது உண்மை வீச்சுகளின் நகரும் சராசரி (Moving Average) ஆகும். முதல் ATR மதிப்பு பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது:

   முதல் ATR = (முதல் TR + இரண்டாவது TR + ... + 14வது TR) / 14

3. **தொடர்ச்சியான ATR கணக்கீடு:**

   தொடர்ச்சியான ATR மதிப்புகளைக் கணக்கிட, முந்தைய ATR மதிப்பை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

   தற்போதைய ATR = ((முந்தைய ATR * (n-1)) + தற்போதைய TR) / n

   இங்கு, n என்பது கால அளவு (பொதுவாக 14).

ATR கணக்கீடு எடுத்துக்காட்டு
உயர் விலை \| குறைந்த விலை \| முடிவு விலை \| உண்மை வீச்சு (TR) \| ATR (14 நாள்) \|
100 \| 95 \| 98 \| 5 \| - \|
102 \| 97 \| 100 \| 5 \| - \|
105 \| 101 \| 103 \| 4 \| - \|
... \| ... \| ... \| ... \| - \|
110 \| 105 \| 108 \| 5 \| 4.50 (தோராயமாக) \|
112 \| 107 \| 110 \| 5 \| 4.65 (தோராயமாக) \|

ATR-ன் பயன்பாடுகள்

ATR குறிகாட்டியை வர்த்தகர்கள் பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்துகின்றனர்:

**நிலையற்ற தன்மையை அளவிடுதல்:** ATR சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை அளவிட உதவுகிறது. ATR மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், சந்தை நிலையற்றதாக உள்ளது என்றும், குறைவாக இருந்தால் சந்தை அமைதியாக உள்ளது என்றும் அர்த்தம்.
**ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை அமைத்தல்:** ATR-ஐ பயன்படுத்தி ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை அமைக்கலாம். இதன் மூலம், சந்தையின் நிலையற்ற தன்மைக்கு ஏற்ப ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் தானாகவே சரிசெய்யப்படும்.
**வெளியேறும் புள்ளிகளை கண்டறிதல்:** ATR, பரிவர்த்தனையில் இருந்து வெளியேறும் சரியான புள்ளியை கண்டறிய உதவுகிறது. சந்தையின் நிலையற்ற தன்மை அதிகரிக்கும்போது, வெளியேறும் புள்ளியை நெருங்கிக் கொள்ளலாம்.
**சந்தை போக்குகளை உறுதிப்படுத்துதல்:** ATR, சந்தை போக்குகளை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. ஒரு வலுவான போக்கு இருந்தால், ATR மதிப்பு பொதுவாக அதிகரிக்கும்.
**சந்தையின் திருத்தும் புள்ளிகளை கண்டறிதல்:** ATR, சந்தையின் திருத்தும் புள்ளிகளை (Pullbacks) கண்டறிய உதவுகிறது. சந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் நகரும்போது, ATR மதிப்பு குறையக்கூடும்.

வர்த்தக உத்திகள்

ATR குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்கலாம். அவற்றில் சில முக்கியமான உத்திகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

**ATR டிரெய்லிங் ஸ்டாப் (ATR Trailing Stop):** இந்த உத்தியில், ATR மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை நகர்த்தலாம். சந்தை உங்களுக்கு சாதகமாக நகரும்போது, ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை உயர்த்தி, நஷ்டத்தை குறைக்கலாம்.
**ATR பிரேக்அவுட் (ATR Breakout):** இந்த உத்தியில், ATR மதிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை தாண்டும்போது, பிரேக்அவுட் வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ளலாம். இது சந்தையில் ஒரு வலுவான போக்கு உருவாகும்போது லாபம் ஈட்ட உதவும்.
**ATR ரிவர்சல் (ATR Reversal):** இந்த உத்தியில், ATR மதிப்பு குறையத் தொடங்கும் போது, சந்தை திசை மாற வாய்ப்புள்ளது என்று கருதலாம். இது ரிவர்சல் வர்த்தகத்திற்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.
**சான்டல் உத்தி (Chande Momentum Oscillator):** இந்த உத்தியில், ATR மற்றும் சான்டல் உத்தி ஆகியவற்றை இணைத்து சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை துல்லியமாக கணிக்கலாம்.
**MACD மற்றும் ATR இணைப்பு:** MACD குறிகாட்டியுடன் ATR-ஐ இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், சந்தையின் போக்கு மற்றும் நிலையற்ற தன்மை இரண்டையும் கருத்தில் கொண்டு வர்த்தகம் செய்யலாம்.

ATR-ன் வரம்புகள்

ATR ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

**தாமதம்:** ATR என்பது ஒரு பின்னொட்டு குறிகாட்டி (Lagging Indicator) ஆகும். அதாவது, விலை நகர்வுகளுக்குப் பிறகு ATR மதிப்பு மாறும்.
**தவறான சமிக்ஞைகள்:** சில நேரங்களில், ATR தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம். சந்தையின் நிலையற்ற தன்மை திடீரென மாறும்போது இது நிகழலாம்.
**சந்தை சூழல்:** ATR-ஐ மட்டும் வைத்து வர்த்தகம் செய்வது ஆபத்தானது. சந்தையின் சூழல் மற்றும் பிற குறிகாட்டிகளையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
**கால அளவு தேர்வு:** ATR-ன் கால அளவை சரியாக தேர்வு செய்யவில்லை என்றால், தவறான முடிவுகளை எடுக்க வாய்ப்புள்ளது.

பிற குறிகாட்டிகளுடன் ATR-ஐ இணைத்தல்

ATR குறிகாட்டியை மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் உடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தகத்தின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம். சில பிரபலமான இணைப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

**நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages):** ATR மற்றும் நகரும் சராசரிகளை இணைத்து, சந்தை போக்குகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.
**RSI (Relative Strength Index):** ATR மற்றும் RSI ஆகியவற்றை இணைத்து, அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) நிலைகளை கண்டறியலாம்.
**Fibonacci Retracements:** ATR மற்றும் Fibonacci Retracements ஆகியவற்றை இணைத்து, ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை கண்டறியலாம்.
**Bollinger Bands:** Bollinger Bands குறிகாட்டியுடன் ATR-ஐ இணைப்பதன் மூலம், சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை மேலும் துல்லியமாக அளவிடலாம்.
**Ichimoku Cloud:** Ichimoku Cloud உடன் ATR-ஐ இணைத்து, சந்தை போக்குகள் மற்றும் ஆதரவு/எதிர்ப்பு நிலைகளை கண்டறியலாம்.

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) உடன் ATR

அளவு பகுப்பாய்வு முறைகளைப் பயன்படுத்தி ATR-ன் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்யலாம். இதன் மூலம், வெவ்வேறு கால அளவுகளில் ATR எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும், ATR-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட வர்த்தக உத்திகளின் பின்னடைவு சோதனை (Backtesting) செய்து, அவற்றின் லாபகரமான தன்மையை உறுதிப்படுத்தலாம்.

முடிவுரை

சராசரி உண்மை வீச்சு (ATR) என்பது சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை அளவிட உதவும் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது வர்த்தகர்கள் தங்கள் ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் உத்திகளை மேம்படுத்தவும், சரியான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை கண்டறியவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், ATR-ஐ மட்டும் வைத்து வர்த்தகம் செய்யாமல், பிற குறிகாட்டிகள் மற்றும் சந்தை சூழலையும் கருத்தில் கொள்வது அவசியம். இந்த கட்டுரை ATR குறிகாட்டியின் அடிப்படைகள் மற்றும் பயன்பாடுகள் பற்றிய விரிவான புரிதலை வழங்குகிறது என்று நம்புகிறோம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு:

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்