ATR ஐ கணக்கிடுவது
- ATR ஐ கணக்கிடுவது
சராசரி உண்மை வீச்சு (Average True Range - ATR) என்பது ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்பக் காட்டி ஆகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் ஒரு சொத்தின் விலை நகர்வுகளின் சராசரி அளவை அளவிடுகிறது. ATR, விலை ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் சந்தை சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை மதிப்பிடவும், அதற்கேற்ப தங்கள் வர்த்தக உத்திகள்யை சரிசெய்யவும் உதவுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் இது மிகவும் முக்கியமான கருவியாகும்.
ATR ஏன் முக்கியமானது?
ATR முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருப்பதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன:
- நிலையற்ற தன்மையை அளவிடுதல்: ATR, சந்தை எவ்வளவு வேகமாக நகர்கிறது என்பதை உணர்த்துகிறது. அதிக ATR மதிப்பு, அதிக நிலையற்ற தன்மையையும், குறைந்த ATR மதிப்பு, குறைந்த நிலையற்ற தன்மையையும் குறிக்கிறது.
- நிறுத்த இழப்பு (Stop Loss) அமைத்தல்: ATR, ஒரு வர்த்தகரின் நிறுத்த இழப்பு ஆர்டரை எங்கு வைக்க வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்க உதவுகிறது. ATR மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிறுத்த இழப்பை அமைப்பதன் மூலம், சந்தையின் இயல்பான ஏற்ற இறக்கத்திற்கு ஏற்ப ஆர்டர் வைக்க முடியும்.
- இலாப இலக்கு (Take Profit) நிர்ணயித்தல்: ATR, இலாப இலக்கை நிர்ணயிக்கவும் உதவக்கூடும்.
- சந்தை சூழ்நிலையை மதிப்பிடுதல்: ATR, சந்தை சூழ்நிலையை மதிப்பிட உதவுகிறது. உதாரணமாக, ATR உயர்ந்து கொண்டிருந்தால், சந்தை நிலையற்றதாக மாறுகிறது என்று அர்த்தம்.
ATR ஐ கணக்கிடும் முறை
ATR ஐ கணக்கிட, முதலில் "உண்மை வீச்சு" (True Range - TR) கண்டுபிடிக்க வேண்டும். உண்மை வீச்சு என்பது பின்வரும் மூன்று மதிப்புகளில் அதிகபட்சமானது:
1. நடப்பு நாளின் அதிகபட்ச விலைக்கும் குறைந்தபட்ச விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம். 2. நடப்பு நாளின் அதிகபட்ச விலைக்கும் முந்தைய நாளின் முடிவு விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம். 3. நடப்பு நாளின் குறைந்தபட்ச விலைக்கும் முந்தைய நாளின் முடிவு விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம்.
| நாள் | அதிகபட்ச விலை | குறைந்தபட்ச விலை | முந்தைய நாள் முடிவு விலை | உண்மை வீச்சு (TR) |
| 1 | 100 | 90 | 95 | 10 (100-90) |
| 2 | 105 | 98 | 100 | 7 (105-100) |
| 3 | 102 | 100 | 102 | 2 (102-100) |
உண்மை வீச்சு கிடைத்த பிறகு, ATR ஐ கணக்கிட, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான உண்மை வீச்சுகளின் சராசரி எடுக்கப்படுகிறது. பொதுவாக, 14 நாட்களின் சராசரி பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ATR = (சமீபத்திய 14 நாட்களின் உண்மை வீச்சுகளின் கூட்டுத்தொகை) / 14
உதாரணமாக, கடந்த 14 நாட்களின் உண்மை வீச்சுகள் பின்வருமாறு இருந்தால்:
2, 3, 5, 1, 4, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
அவற்றின் கூட்டுத்தொகை = 83
எனவே, ATR = 83 / 14 = 5.93
ATR ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான உத்திகள்
ATR ஐப் பயன்படுத்தி பல வர்த்தக உத்திகள்யை உருவாக்கலாம். சில பிரபலமான உத்திகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
- ATR டிரெய்லிங் ஸ்டாப் (Trailing Stop): இந்த உத்தியில், ATR மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிறுத்த இழப்பு ஆர்டரை தொடர்ந்து சரிசெய்து கொள்வது அடங்கும். சந்தை சாதகமாக நகரும்போது, நிறுத்த இழப்பை உயர்த்தி, நஷ்டத்தை குறைக்கலாம். சந்தை பாதகமாக நகரும்போது, நிறுத்த இழப்பை கீழே இறக்கி, நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்தலாம்.
- ATR பிரேக்அவுட் (Breakout): இந்த உத்தியில், ATR மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு பிரேக்அவுட் நிலைகளை அடையாளம் காணுவது அடங்கும். ATR மதிப்பு உயர்ந்து, விலை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையை உடைத்தால், அது ஒரு பிரேக்அவுட் ஆக இருக்கலாம்.
- சந்தை நிலையற்ற தன்மை வடிகட்டி (Volatility Filter): ATR மதிப்பை பயன்படுத்தி, சந்தை நிலையற்ற தன்மையை வடிகட்டலாம். அதிக ATR மதிப்பு உள்ள சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்வதைத் தவிர்க்கலாம் அல்லது குறைந்த ATR மதிப்பு உள்ள சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்யலாம்.
- சான்டல் (Chande Momentum Oscillator) உடன் ATR: சான்டல் ஊசலாட்டத்துடன் ATR ஐ இணைத்து, வர்த்தகத்திற்கான சமிக்ஞைகளை உருவாக்கலாம்.
ATR இன் வரம்புகள்
ATR ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அதன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம்:
- தாமதம்: ATR ஒரு பின்னடைவு காட்டி (lagging indicator) ஆகும். அதாவது, விலை நகர்வுகளுக்குப் பிறகுதான் ATR மாறுகிறது. எனவே, ATR ஐ மட்டுமே நம்பி முடிவெடுப்பது தவறாக இருக்கலாம்.
- திசை இல்லை: ATR விலை நகர்வுகளின் அளவை மட்டுமே அளவிடுகிறது, திசையை அல்ல. எனவே, ATR எந்த திசையில் விலை நகரும் என்பதை கணிக்க முடியாது.
- தவறான சமிக்ஞைகள்: சில நேரங்களில், ATR தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.
பைனரி ஆப்ஷன்ஸில் ATR
பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ATR குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஏனெனில், இது குறுகிய கால விலை நகர்வுகளை மதிப்பிட உதவுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், ATR ஐப் பயன்படுத்தி, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையைத் தாண்டுமா இல்லையா என்பதை கணிக்கலாம்.
- கால அளவு தேர்வு: ATR, பைனரி ஆப்ஷன்ஸின் கால அளவைத் தீர்மானிக்க உதவுகிறது. அதிக ATR மதிப்புள்ள சந்தைகளில், குறுகிய கால ஆப்ஷன்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். குறைந்த ATR மதிப்புள்ள சந்தைகளில், நீண்ட கால ஆப்ஷன்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
- ஸ்ட்ரைக் விலை (Strike Price) தேர்வு: ATR, ஸ்ட்ரைக் விலையைத் தீர்மானிக்க உதவுகிறது. ATR மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு, ஒரு குறிப்பிட்ட விலையை ஸ்ட்ரைக் விலையாகத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
- ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் (Risk Management): ATR, ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் செய்ய உதவுகிறது. ATR மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு, வர்த்தகத்தின் அளவை சரிசெய்யலாம்.
பிற தொடர்புடைய கருத்துகள்
- நகரும் சராசரி (Moving Average)
- RSI (Relative Strength Index)
- MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- Bollinger Bands
- Fibonacci Retracement
- சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் (Support and Resistance)
- விலை நடவடிக்கை (Price Action)
- சந்தை போக்கு (Market Trend)
- கணிக்கப்பட்ட நகர்வு (Projected Movement)
- சந்தை மனோபாவம் (Market Sentiment)
- தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis)
- அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis)
- கணக்கீட்டு வர்த்தகம் (Algorithmic Trading)
- போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் (Portfolio Diversification)
- சந்தை ஆழம் (Market Depth)
- சந்தை ஒழுங்கு (Market Order)
- வரம்பு ஒழுங்கு (Limit Order)
- நிறுத்த ஒழுங்கு (Stop Order)
- சந்தை சமிக்ஞைகள் (Market Signals)
- வர்த்தக உளவியல் (Trading Psychology)
முடிவுரை
ATR என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்பக் காட்டி ஆகும். இது சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை அளவிடவும், வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில், ATR ஐப் பயன்படுத்தி, சிறந்த முடிவுகளை எடுக்க முடியும். இருப்பினும், ATR இன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொண்டு, மற்ற கருவிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்துவது முக்கியம்.
இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்
IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)
எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்
எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்
