எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ்

எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ்

அறிமுகம்

எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (Exponential Moving Average - EMA) என்பது ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது நிதிச் சந்தைகளில், குறிப்பாக பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சொத்தின் விலைகளின் சராசரியைக் கணக்கிடுவதன் மூலம், விலை நகர்வுகளைச் சீராக்கவும், சந்தை போக்குகளை அடையாளம் காணவும் இது உதவுகிறது. எளிய நகரும் சராசரியை (Simple Moving Average - SMA) விட EMA சமீபத்திய விலை மாற்றங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது. இதனால், இது சந்தை மாற்றங்களுக்கு விரைவாக பிரதிபலிக்கிறது.

EMA-வின் அடிப்படைக் கருத்து

EMA, விலைகளின் சராசரியைக் கணக்கிடும்போது, சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக வெயிட்டேஜ் (weightage) கொடுக்கிறது. அதாவது, சமீபத்திய விலைகள் சராசரியில் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இது, SMA-வில் உள்ள குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்கிறது. SMA அனைத்து விலைகளுக்கும் சமமான முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. EMA-வின் சூத்திரம் பின்வருமாறு:

EMA = (Close - Previous EMA) * Multiplier + Previous EMA

இதில்:

• Close என்பது இன்றைய முடிவு விலை.
• Previous EMA என்பது முந்தைய நாளின் EMA மதிப்பு.
• Multiplier என்பது ஒரு ஸ்மூத்திங் காரணி (smoothing factor). இது பொதுவாக பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது:

Multiplier = 2 / (Period + 1)

Period என்பது EMA கணக்கிட பயன்படுத்தப்படும் கால அளவு. உதாரணமாக, 10-நாள் EMA-வுக்கு Period = 10.

SMA மற்றும் EMA-க்கு இடையிலான வேறுபாடுகள்

| அம்சம் | எளிய நகரும் சராசரி (SMA) | எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (EMA) | |---|---|---| | கணக்கீடு | அனைத்து விலைகளுக்கும் சமமான வெயிட்டேஜ் | சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக வெயிட்டேஜ் | | பிரதிபலிப்பு | சந்தை மாற்றங்களுக்கு மெதுவாக பிரதிபலிக்கும் | சந்தை மாற்றங்களுக்கு விரைவாக பிரதிபலிக்கும் | | பயன்பாடு | நீண்ட கால போக்குகளை அடையாளம் காண ஏற்றது | குறுகிய மற்றும் நடுத்தர கால போக்குகளை அடையாளம் காண ஏற்றது | | ஸ்மூத்திங் | குறைந்த ஸ்மூத்திங் | அதிக ஸ்மூத்திங் | | தாமதம் | அதிக தாமதம் | குறைந்த தாமதம் |

EMA-வை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

EMA-வை பல்வேறு வழிகளில் பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் பயன்படுத்தலாம்:

• போக்கு அடையாளம் காணுதல்: EMA-வின் திசை சந்தையின் போக்கைக் குறிக்கிறது. EMA உயர்ந்து கொண்டிருந்தால், அது ஒரு ஏற்றப் போக்கைக் குறிக்கிறது. EMA குறைந்து கொண்டிருந்தால், அது ஒரு இறக்கப் போக்கைக் குறிக்கிறது.
• ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைக் கண்டறிதல்: EMA-க்கள் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளாக செயல்படலாம். விலை EMA-வை மேலே உடைத்தால், அது ஒரு வாங்குவதற்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம். விலை EMA-வை கீழே உடைத்தால், அது ஒரு விற்பதற்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
• குறுக்குவெட்டு உத்திகள் (Crossover Strategies): இரண்டு வெவ்வேறு கால அளவுகளின் EMA-க்களைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்கலாம். உதாரணமாக, குறுகிய கால EMA, நீண்ட கால EMA-வை மேலே கடந்தால், அது ஒரு வாங்குவதற்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம். அது கீழே கடந்தால், அது விற்பதற்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம். இது, கோல்டன் கிராஸ் மற்றும் டெத் கிராஸ் உத்திகளாகும்.
• சமிக்ஞை உறுதிப்படுத்தல்: மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் EMA-வை இணைத்து, சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தலாம். உதாரணமாக, RSI அல்லது MACD போன்ற குறிகாட்டிகளுடன் EMA-வை இணைக்கலாம்.

EMA-வின் வகைகள்

பல்வேறு கால அளவுகளைப் பொறுத்து EMA-க்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சில பொதுவான வகைகள்:

• 9-நாள் EMA: குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது சந்தையின் உடனடி நகர்வுகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
• 20-நாள் EMA: நடுத்தர கால வர்த்தகத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு பொதுவான போக்கு குறிகாட்டியாகும்.
• 50-நாள் EMA: நடுத்தர கால வர்த்தகத்திற்கும், முக்கிய ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைக் கண்டறியவும் பயன்படுகிறது.
• 200-நாள் EMA: நீண்ட கால வர்த்தகத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது சந்தையின் நீண்ட கால போக்கைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் EMA-வை பயன்படுத்துவதற்கான உத்திகள்

• EMA Crossover Strategy: இது மிகவும் பிரபலமான உத்திகளில் ஒன்றாகும். இரண்டு வெவ்வேறு EMA-க்களைப் பயன்படுத்தி, வாங்க மற்றும் விற்க சமிக்ஞைகளைப் பெறலாம்.
• EMA Bounce Strategy: விலை EMA-வை தொடும்போது, அது மீண்டும் EMA-வை நோக்கித் திரும்பும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் இந்த உத்தி செயல்படுகிறது.
• EMA Trend Following Strategy: சந்தையின் போக்கைப் பின்பற்றி வர்த்தகம் செய்வதை இந்த உத்தி உள்ளடக்குகிறது. EMA-வின் திசை போக்கைக் குறிக்கிறது.
• Multiple EMA Strategy: மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட EMA-க்களைப் பயன்படுத்தி, வலுவான சமிக்ஞைகளைப் பெறலாம்.

EMA-வின் வரம்புகள்

• தாமதம்: EMA, SMA-வை விட விரைவாக பிரதிபலித்தாலும், அது இன்னும் விலை தாமதத்தைக் கொண்டுள்ளது.
• தவறான சமிக்ஞைகள்: சந்தையில் அதிக ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும்போது, EMA தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.
• கட்டமைத்தல் (Whipsaws): பக்கவாட்டு சந்தையில், EMA அடிக்கடி திசையை மாற்றக்கூடும், இது தவறான வர்த்தக சமிக்ஞைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

EMA மற்றும் பிற குறிகாட்டிகள்

EMA-வை மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைப்பது, வர்த்தக சமிக்ஞைகளின் துல்லியத்தை அதிகரிக்க உதவும். சில பொதுவான சேர்க்கைகள்:

• RSI (Relative Strength Index): RSI, ஒரு சொத்தின் அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனையை அடையாளம் காண உதவுகிறது. EMA-வுடன் RSI-ஐ இணைப்பதன் மூலம், வலுவான சமிக்ஞைகளைப் பெறலாம்.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD, இரண்டு EMA-க்களுக்கு இடையிலான உறவை அளவிடுகிறது. EMA-வுடன் MACD-ஐ இணைப்பதன் மூலம், போக்கு மாற்றங்களை அடையாளம் காணலாம்.
• Bollinger Bands: Bollinger Bands, விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுகிறது. EMA-வுடன் Bollinger Bands-ஐ இணைப்பதன் மூலம், விலை உடைப்புகளை அடையாளம் காணலாம்.
• Fibonacci Retracements: Fibonacci Retracements, ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது. EMA-வுடன் Fibonacci Retracements-ஐ இணைப்பதன் மூலம், வர்த்தக நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைத் தீர்மானிக்கலாம்.

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) மற்றும் EMA

அளவு பகுப்பாய்வு என்பது, தரவுகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கும் ஒரு முறையாகும். EMA-வை அளவு பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தலாம். உதாரணமாக, EMA-வின் அடிப்படையில் வர்த்தக உத்திகளை பேக் டெஸ்ட் (backtest) செய்யலாம். மேலும், EMA-வை வைத்து தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகளை உருவாக்கலாம்.

சந்தை உளவியல் மற்றும் EMA

சந்தை உளவியல் என்பது முதலீட்டாளர்களின் உணர்ச்சிகள் மற்றும் மனநிலைகள் சந்தை விலைகளை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதைப் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். EMA, சந்தை உளவியலின் பிரதிபலிப்பாகக் கருதப்படலாம். உதாரணமாக, EMA உயர்ந்து கொண்டிருந்தால், முதலீட்டாளர்கள் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். EMA குறைந்து கொண்டிருந்தால், முதலீட்டாளர்கள் கவலையுடன் இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம்.

முன்னேற்றப்பட்ட EMA உத்திகள்

• Multiple Moving Averages (MMA): ஒரே நேரத்தில் பல EMA-க்களைப் பயன்படுத்துவது. இது வெவ்வேறு கால அளவுகளில் போக்குகளை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.
• Adaptive EMA: சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப தானாகவே கால அளவை மாற்றியமைக்கும் EMA.
• Weighted Moving Average (WMA): EMA போன்றது, ஆனால் வெயிட்டேஜ் கணக்கிடும் முறை வேறுபட்டது.
• Hull Moving Average (HMA): குறைந்த தாமதத்துடன் கூடிய நகரும் சராசரி.

EMA-வைப் பயன்படுத்துவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

• சரியான கால அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: உங்கள் வர்த்தக பாணிக்கு ஏற்ற கால அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
• பிற குறிகாட்டிகளுடன் இணைக்கவும்: EMA-வை மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைப்பதன் மூலம், சமிக்ஞைகளின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம்.
• பேக் டெஸ்ட் செய்யவும்: எந்தவொரு வர்த்தக உத்தியையும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், அதை பேக் டெஸ்ட் செய்வது முக்கியம்.
• சந்தை நிலைமைகளை கவனத்தில் கொள்ளவும்: சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப உங்கள் வர்த்தக உத்தியை மாற்றியமைக்கவும்.
• நிறுத்த இழப்புகளைப் (Stop-Loss) பயன்படுத்தவும்: உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்க நிறுத்த இழப்புகளைப் பயன்படுத்தவும்.

முடிவுரை

எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (EMA) என்பது பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாகும். சந்தை போக்குகளை அடையாளம் காணவும், வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்கவும், ஆபத்தை நிர்வகிக்கவும் இது உதவுகிறது. இருப்பினும், EMA-வை மட்டும் நம்பி வர்த்தகம் செய்யக்கூடாது. பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் சந்தை பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போது, EMA மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பைனரி ஆப்ஷன் சந்தை போக்குகள் கோல்டன் கிராஸ் டெத் கிராஸ் RSI (Relative Strength Index) MACD (Moving Average Convergence Divergence) Bollinger Bands Fibonacci Retracements அளவு பகுப்பாய்வு சந்தை உளவியல் Multiple Moving Averages (MMA) Adaptive EMA Weighted Moving Average (WMA) Hull Moving Average (HMA) நிறுத்த இழப்புகள் (Stop-Loss) ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் வர்த்தக உத்திகள் பேக் டெஸ்ட் முதலீடு ஏனெனில், எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் என்பது நகரும் சராசரியின் ஒரு வகையாகும்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்