تحليل دفتر الأوامر
تحليل دفتر الأوامر
تحليل دفتر الأوامر (Order Book Analysis) هو أسلوب متقدم في التحليل الفني يستخدمه المتداولون، خاصة في أسواق العملات المشفرة و العقود الآجلة، لفهم ديناميكيات العرض والطلب وتقييم نقاط الدعم والمقاومة المحتملة. يختلف هذا التحليل عن مجرد النظر إلى الشموع اليابانية أو المؤشرات الفنية، فهو يتعمق في البيانات الخام التي تشكل الأسعار.
ما هو دفتر الأوامر؟
دفتر الأوامر هو سجل إلكتروني لجميع أوامر الشراء (Bid) والبيع (Ask) المعلقة في سوق معين. يعرض دفتر الأوامر السعر والكمية لكل أمر.
- **أوامر الشراء (Bid):** هي أوامر لشراء أصل بسعر محدد. يمثل أعلى سعر شراء متاح في دفتر الأوامر أفضل سعر شراء.
- **أوامر البيع (Ask):** هي أوامر لبيع أصل بسعر محدد. يمثل أقل سعر بيع متاح في دفتر الأوامر أفضل سعر بيع.
- **العمق (Depth):** يمثل حجم الأوامر الموجودة على كل مستوى سعر. يظهر العمق مدى السيولة في السوق.
كيف يعمل تحليل دفتر الأوامر؟
يعتمد تحليل دفتر الأوامر على مراقبة التغيرات في دفتر الأوامر لتحديد:
- **مناطق السيولة:** حيث توجد كميات كبيرة من الأوامر، مما قد يؤدي إلى توقف الحركة السعرية أو انعكاسها.
- **جدران الشراء (Bidding Walls):** تجمعات كبيرة من أوامر الشراء عند مستوى سعر معين.
- **جدران البيع (Asking Walls):** تجمعات كبيرة من أوامر البيع عند مستوى سعر معين.
- **الامتصاص (Absorption):** عندما يتم امتصاص الأوامر الكبيرة من قبل المشترين أو البائعين دون تغيير كبير في السعر.
- **التلاعب بالسوق (Market Manipulation):** محاولات لتضليل المتداولين من خلال وضع أوامر كبيرة زائفة.
مكونات دفتر الأوامر الرئيسية
| المكون | الوصف | الأهمية | |---|---|---| | **السعر** | السعر الذي يُعرض به الأصل. | تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. | | **الكمية** | حجم الأصل المتاح للشراء أو البيع بهذا السعر. | قياس قوة العرض والطلب. | | **العمق** | إجمالي حجم الأوامر المتاحة على كل مستوى سعر. | تقييم السيولة. | | **فرق السعر (Spread)** | الفرق بين أفضل سعر شراء وأفضل سعر بيع. | مؤشر على السيولة وتكاليف التداول. | | **الحجم المتداول (Volume)** | كمية الأصل التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. | تأكيد قوة الاتجاه. |
استخدامات تحليل دفتر الأوامر
- **تحديد نقاط الدخول والخروج:** من خلال تحديد مناطق السيولة، يمكن للمتداولين تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للصفقات.
- **إدارة المخاطر:** يمكن أن يساعد تحليل دفتر الأوامر في تحديد مستويات وقف الخسارة (Stop-Loss) وجني الأرباح (Take-Profit) المناسبة.
- **توقع حركة السعر:** من خلال مراقبة التغيرات في دفتر الأوامر، يمكن للمتداولين توقع حركة السعر المحتملة.
- **تحديد التلاعب بالسوق:** يمكن أن يساعد تحليل دفتر الأوامر في تحديد محاولات التلاعب بالسوق.
استراتيجيات تحليل دفتر الأوامر
- **تتبع أوامر الدعم والمقاومة:** مراقبة التغيرات في دفتر الأوامر عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. الدعم والمقاومة
- **تحديد جدران الشراء والبيع:** البحث عن تجمعات كبيرة من الأوامر على جانبي دفتر الأوامر. جدار الشراء، جدار البيع
- **تحليل الامتصاص:** مراقبة كيفية امتصاص الأوامر الكبيرة من قبل المشترين أو البائعين. الامتصاص
- **مراقبة فرق السعر:** تتبع التغيرات في فرق السعر لتقييم السيولة. فرق السعر
- **تحليل حجم التداول مع دفتر الأوامر:** دمج تحليل حجم التداول مع دفتر الأوامر للحصول على رؤية أكثر اكتمالاً.
أدوات تحليل دفتر الأوامر
تتوفر العديد من الأدوات التي تساعد في تحليل دفتر الأوامر، بما في ذلك:
- **واجهات تداول البورصات:** معظم منصات التداول توفر واجهة لعرض دفتر الأوامر.
- **برامج التحليل الفني:** بعض برامج التحليل الفني توفر أدوات لتحليل دفتر الأوامر.
- **مكتبات البرمجة:** يمكن استخدام مكتبات البرمجة مثل Python للوصول إلى بيانات دفتر الأوامر وتحليلها.
العلاقة مع مفاهيم أخرى
- **التحليل الفني:** يكمل تحليل دفتر الأوامر التحليل الفني من خلال توفير رؤى حول العرض والطلب الفعلي. التحليل الفني المتقدم
- **التحليل الأساسي:** يمكن أن يساعد تحليل دفتر الأوامر في تقييم رد فعل السوق على الأخبار والأحداث الاقتصادية. التحليل الأساسي
- **إدارة المخاطر:** تحليل دفتر الأوامر هو جزء أساسي من إدارة المخاطر في التداول.
- **السيولة:** فهم السيولة أمر بالغ الأهمية لتحليل دفتر الأوامر.
- **التداول الخوارزمي:** يستخدم الكثير من التداول الخوارزمي بيانات دفتر الأوامر لاتخاذ قرارات التداول.
استراتيجيات تداول متقدمة
- **تداول الاختراق (Breakout Trading):** استخدام دفتر الأوامر لتأكيد اختراق مستويات الدعم والمقاومة. تداول الاختراق
- **التداول العكسي (Reversal Trading):** البحث عن علامات انعكاس الاتجاه في دفتر الأوامر. التداول العكسي
- **تداول النطاق (Range Trading):** تحديد مناطق الدعم والمقاومة في دفتر الأوامر للتداول داخل نطاق سعري. تداول النطاق
- **استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy):** دمج دفتر الأوامر مع المتوسطات المتحركة.
- **استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy):** استخدام دفتر الأوامر لتأكيد إشارات مؤشر القوة النسبية.
- **استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy):** دمج دفتر الأوامر مع بولينجر باند.
- **استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy):** استخدام دفتر الأوامر لتحديد مستويات فيبوناتشي المحتملة. مستويات فيبوناتشي
- **استراتيجية إيليوت ويف (Elliott Wave Strategy):** تحليل دفتر الأوامر لتأكيد موجات إيليوت ويف.
- **استراتيجية Ichimoku Cloud:** دمج دفتر الأوامر مع Ichimoku Cloud.
- **استراتيجية MACD:** استخدام دفتر الأوامر لتأكيد إشارات MACD.
- **استراتيجية Parabolic SAR:** دمج دفتر الأوامر مع Parabolic SAR.
- **استراتيجية Pivot Points:** استخدام دفتر الأوامر لتحديد Pivot Points.
- **استراتيجية Volume Profile:** دمج دفتر الأوامر مع Volume Profile.
- **استراتيجية Volume Weighted Average Price (VWAP):** استخدام دفتر الأوامر لتحديد VWAP.
- **استراتيجية Order Flow:** تحليل Order Flow باستخدام دفتر الأوامر.
الخلاصة
تحليل دفتر الأوامر هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على فهم ديناميكيات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. يتطلب الأمر ممارسة وفهمًا عميقًا للأسواق المالية، ولكن يمكن أن يوفر ميزة كبيرة للمتداولين الذين يتقنون هذه التقنية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين