VWAP

السعر المتوسط المرجح بالحجم (VWAP) في تداول العملات المشفرة

السعر المتوسط المرجح بالحجم (VWAP) هو مؤشر فني يستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة، لتقييم متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة، مع الأخذ في الاعتبار حجم التداول. ببساطة، يمثل VWAP السعر المتوسط الذي تم تداول الأصل عنده، مع إعطاء وزن أكبر للأسعار التي تم تداولها بكميات أكبر.

كيفية حساب VWAP

يتم حساب VWAP لكل فترة زمنية (مثل دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع) باستخدام الصيغة التالية:

VWAP = Σ (السعر × الحجم) / Σ الحجم

حيث:

Σ تعني المجموع.
السعر هو سعر الأصل في كل معاملة.
الحجم هو حجم التداول في كل معاملة.

على سبيل المثال، لنفترض أننا نريد حساب VWAP لسهم ما خلال ساعة واحدة. إذا تم تداول 100 سهم بسعر 10 دولارات، ثم 200 سهم بسعر 11 دولارًا، ثم 50 سهمًا بسعر 12 دولارًا، فإن حساب VWAP سيكون كالتالي:

VWAP = (100 × 10) + (200 × 11) + (50 × 12) / (100 + 200 + 50) VWAP = (1000 + 2200 + 600) / 350 VWAP = 3800 / 350 VWAP = 10.86 دولارًا

تفسير VWAP

فوق VWAP: يشير إلى أن السعر الحالي أعلى من متوسط السعر المرجح بالحجم، مما قد يشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء أو أن هناك ضغط شراء قوي. قد يكون هذا وقتًا جيدًا للنظر في بيع الأصل.
تحت VWAP: يشير إلى أن السعر الحالي أقل من متوسط السعر المرجح بالحجم، مما قد يشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة البيع أو أن هناك ضغط بيع قوي. قد يكون هذا وقتًا جيدًا للنظر في شراء الأصل.
تقاطع VWAP: عندما يخترق السعر VWAP من الأعلى إلى الأسفل، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه هبوطي. والعكس صحيح، عندما يخترق السعر VWAP من الأسفل إلى الأعلى، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه صعودي.

استخدامات VWAP في تداول العملات المشفرة

تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام VWAP لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. على سبيل المثال، قد يشتري المتداول عندما ينخفض السعر تحت VWAP ويبيع عندما يرتفع السعر فوق VWAP.
قياس أداء التداول: يمكن استخدام VWAP لقياس أداء التداول. إذا كان المتداول قادرًا على شراء الأصل بسعر أقل من VWAP وبيعه بسعر أعلى من VWAP، فهذا يشير إلى أنه قد حقق ربحًا جيدًا.
تأكيد الاتجاهات: يمكن استخدام VWAP لتأكيد الاتجاهات. إذا كان السعر يتحرك باستمرار فوق VWAP، فهذا يشير إلى أن الاتجاه صعودي. وإذا كان السعر يتحرك باستمرار تحت VWAP، فهذا يشير إلى أن الاتجاه هبوطي.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن أن يعمل VWAP كمستوى دعم أو مقاومة، خاصة في الأسواق المتقلبة.

VWAP ومؤشرات أخرى

يعمل VWAP بشكل جيد عند دمجه مع مؤشرات فنية أخرى، مثل:

المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتأكيد إشارات VWAP. المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي مفيدان بشكل خاص.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام RSI لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. مؤشر القوة النسبية
الماكد (MACD): يمكن استخدام الماكد لتحديد اتجاه الزخم. الماكد
بولينجر باند (Bollinger Bands): يمكن أن تساعد بولينجر باند في تحديد التقلبات. بولينجر باند
مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي

استراتيجيات تداول تعتمد على VWAP

تداول الاختراق (Breakout Trading): شراء عندما يخترق السعر VWAP من الأسفل، وبيع عندما يخترق السعر VWAP من الأعلى. تداول الاختراق
تداول الارتداد (Bounce Trading): شراء عندما يرتد السعر عن VWAP أثناء اتجاه هبوطي، وبيع عندما يرتد السعر عن VWAP أثناء اتجاه صعودي. تداول الارتداد
تداول التقاطع (Crossover Trading): استخدام تقاطع VWAP مع المتوسطات المتحركة كإشارة للشراء أو البيع. تداول التقاطع
التداول اليومي (Day Trading): استخدام VWAP لتحديد فرص التداول قصيرة الأجل خلال يوم واحد. التداول اليومي
التداول المتأرجح (Swing Trading): استخدام VWAP لتحديد نقاط الدخول والخروج للصفقات التي تستمر لعدة أيام. التداول المتأرجح
التحوط (Hedging): استخدام VWAP لتحديد مستويات الدخول والخروج لصفقات التحوط. التحوط
التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading): دمج VWAP في استراتيجيات التداول الآلية. التداول الخوارزمي
تداول النطاق (Range Trading): استخدام VWAP لتحديد حدود النطاق السعري. تداول النطاق
تداول الاتجاه (Trend Trading): استخدام VWAP لتأكيد اتجاه السعر. تداول الاتجاه
تداول العودة إلى المتوسط (Mean Reversion Trading): الاستفادة من ميل السعر للعودة إلى VWAP. تداول العودة إلى المتوسط
تداول الأنماط (Pattern Trading): دمج VWAP مع أنماط الشموع اليابانية. تداول الأنماط
تحليل الحجم (Volume Analysis): استخدام حجم التداول مع VWAP لتأكيد الإشارات. تحليل الحجم
تحليل فجوة السعر (Gap Analysis): تحليل العلاقة بين VWAP وفجوات الأسعار. تحليل فجوة السعر
تحليل الدعم والمقاومة (Support and Resistance Analysis): استخدام VWAP لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. تحليل الدعم والمقاومة
تحليل الموجات (Wave Analysis): دمج VWAP مع نظرية إليوت الموجية. تحليل الموجات

حدود VWAP

VWAP هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
يمكن أن يكون VWAP أقل فائدة في الأسواق ذات الحجم المنخفض.
قد لا يكون VWAP فعالاً في الأسواق المتقلبة للغاية.
يجب استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى للحصول على صورة كاملة للسوق.

الخلاصة

VWAP هو أداة قيمة للمتداولين في أسواق العملات المشفرة. من خلال فهم كيفية حساب VWAP وتفسيره، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة وزيادة فرصهم في النجاح. تذكر دائمًا أن VWAP يجب أن يستخدم كجزء من استراتيجية تداول شاملة، وليس الاعتماد عليه كإشارة وحيدة. التحليل الفني و إدارة المخاطر وعلم النفس التجاري هي عناصر حاسمة أيضًا.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين