กลยุทธ์ Volatility Trading
- กลยุทธ์ Volatility Trading
Volatility Trading หรือการซื้อขายตามความผันผวน เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปที่การทำกำไรจากระดับความผันผวนของสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความผันผวนนั้นๆ กลยุทธ์นี้แตกต่างจากการซื้อขายตามแนวโน้ม (Trend Following) ซึ่งเน้นไปที่ทิศทางของราคา กลยุทธ์ Volatility Trading เหมาะสำหรับตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน หรือตลาดที่คาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (เช่น ช่วงประกาศข่าวสำคัญ) ในโลกของ ไบนารี่ออปชั่น กลยุทธ์นี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าใจถึงกลไกของความผันผวนและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและคาดการณ์
- ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Volatility
Volatility หรือความผันผวน หมายถึง ระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี ยิ่งค่า Volatility สูง ราคามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ในทางกลับกัน หาก Volatility ต่ำ ราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบกว่า
มีสองประเภทหลักของ Volatility:
- **Historical Volatility (HV):** วัดจากข้อมูลราคาในอดีต เป็นตัวบ่งชี้ว่าราคาได้ผันผวนไปมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาที่ผ่านมา การวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถช่วยในการประเมิน Historical Volatility ได้
- **Implied Volatility (IV):** ได้มาจากราคาของออปชั่น เป็นการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับความผันผวนในอนาคต IV มักจะสูงขึ้นก่อนการประกาศข่าวสำคัญ เนื่องจากคาดว่าจะมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น ตัวเลือกทางการเงิน และ Implied Volatility มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
- ทำไมต้องเทรด Volatility ใน Binary Options?
การเทรด Volatility ใน ไบนารี่ออปชั่น มีข้อดีหลายประการ:
- **โอกาสในการทำกำไรในตลาด Sideways:** กลยุทธ์ Volatility Trading ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแนวโน้มราคาที่ชัดเจน ทำให้สามารถทำกำไรได้แม้ในตลาดที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ
- **การทำกำไรจากข่าวสำคัญ:** ช่วงประกาศข่าวสำคัญมักจะมีความผันผวนสูง กลยุทธ์นี้สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเพื่อทำกำไรได้
- **ความหลากหลายของกลยุทธ์:** มีกลยุทธ์ Volatility Trading มากมายให้เลือกใช้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การบริหารความเสี่ยง เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกกลยุทธ์
- **Leverage:** ไบนารี่ออปชั่นมี Leverage สูง ทำให้สามารถควบคุมสัญญาขนาดใหญ่ได้ด้วยเงินทุนน้อย
- กลยุทธ์ Volatility Trading ที่นิยมใช้ใน Binary Options
ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ Volatility Trading ที่นิยมใช้ในไบนารี่ออปชั่น:
1. **Straddle:** เป็นกลยุทธ์ที่ซื้อทั้ง Call Option และ Put Option ที่มีราคาใช้สิทธิ (Strike Price) และวันหมดอายุ (Expiry Date) เดียวกัน เหมาะสำหรับตลาดที่คาดว่าจะมีความผันผวนสูง แต่ไม่แน่ใจว่าราคาจะขึ้นหรือลง กลยุทธ์ Straddle 2. **Strangle:** คล้ายกับ Straddle แต่ใช้ Call Option และ Put Option ที่มีราคาใช้สิทธิที่แตกต่างกัน โดยราคาใช้สิทธิของ Call Option จะสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน และราคาใช้สิทธิของ Put Option จะต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน กลยุทธ์นี้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า Straddle แต่ต้องมีความผันผวนสูงกว่าเพื่อให้ทำกำไร กลยุทธ์ Strangle 3. **Butterfly Spread:** เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายออปชั่นหลายตัว โดยมีราคาใช้สิทธิที่แตกต่างกัน เหมาะสำหรับตลาดที่คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ กลยุทธ์ Butterfly Spread 4. **Iron Condor:** เป็นกลยุทธ์ที่ขาย Call Option และ Put Option สองตัว โดยมีราคาใช้สิทธิที่แตกต่างกัน เหมาะสำหรับตลาดที่คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ และมีความผันผวนต่ำ กลยุทธ์ Iron Condor 5. **Volatility Breakout:** กลยุทธ์นี้ใช้ประโยชน์จากการ Breakout ของราคาหลังจากช่วงที่ความผันผวนต่ำ โดยรอให้ราคา Breakout จากช่วงการซื้อขายที่แคบๆ แล้วจึงเข้าเทรดในทิศทางของการ Breakout การ Breakout 6. **Range Trading:** ใช้เมื่อราคาเคลื่อนที่อยู่ในช่วงแคบๆ โดยการซื้อเมื่อราคาเข้าใกล้ขอบล่างของช่วง และขายเมื่อราคาเข้าใกล้ขอบบนของช่วง ใช้ร่วมกับ Bollinger Bands หรือ Support and Resistance เพื่อกำหนดช่วงราคา 7. **News Trading (Volatility Spike):** เทรดในช่วงเวลาที่คาดการณ์ว่าจะมีข่าวสำคัญประกาศ ซึ่งมักจะทำให้เกิดความผันผวนของราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ต้องใช้ความระมัดระวังและ ปฏิทินเศรษฐกิจ เพื่อติดตามข่าวสาร 8. **ATR (Average True Range) based Strategy:** ใช้ค่า ATR เพื่อวัดความผันผวนและกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมกับความผันผวนในขณะนั้น Average True Range 9. **VIX Based Trading:** VIX (Volatility Index) เป็นตัวชี้วัดความกลัวของตลาด หาก VIX สูงขึ้น แสดงว่าตลาดมีความกลัวมากขึ้น และอาจเป็นสัญญาณของการปรับฐานของราคา VIX 10. **Mean Reversion Strategy:** เชื่อว่าราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยเมื่อมีการเบี่ยงเบนไปมากเกินไป ใช้ร่วมกับ RSI หรือ Stochastic Oscillator เพื่อหาจุดกลับตัว 11. **Short Volatility Strategy:** ขายออปชั่นเพื่อทำกำไรจากค่า Premium ที่ได้รับ เหมาะสำหรับตลาดที่คาดว่าจะมีความผันผวนต่ำ 12. **Long Volatility Strategy:** ซื้อออปชั่นเพื่อทำกำไรจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับตลาดที่คาดว่าจะมีความผันผวนสูง 13. **Delta Neutral Strategy:** สร้าง Position ที่ Delta เป็นศูนย์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 14. **Gamma Scalping:** ปรับ Position อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษา Delta ให้เป็นศูนย์ และทำกำไรจาก Gamma (อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Delta) 15. **Volatility Skew Trading:** ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของ Implied Volatility ระหว่าง Call Option และ Put Option
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Volatility
- **Bollinger Bands:** เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความผันผวนโดยอิงจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคา Bollinger Bands
- **Average True Range (ATR):** เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความผันผวนโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง Average True Range
- **VIX (Volatility Index):** เป็นดัชนีที่วัดความกลัวของตลาด และสะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับความผันผวนในอนาคต VIX
- **Option Chain:** แสดงราคาของ Call Option และ Put Option ต่างๆ ที่มีราคาใช้สิทธิและวันหมดอายุที่แตกต่างกัน ช่วยในการวิเคราะห์ Implied Volatility
- **Chaikin Volatility:** เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดความผันผวนโดยพิจารณาจากช่วงราคา
- การบริหารความเสี่ยงในการเทรด Volatility
การเทรด Volatility มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญ:
- **กำหนด Stop Loss:** กำหนดระดับราคาที่คุณจะยอมรับการขาดทุนเพื่อจำกัดความเสี่ยง
- **Position Sizing:** กำหนดขนาด Position ให้เหมาะสมกับเงินทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- **Diversification:** กระจายความเสี่ยงโดยการเทรดสินทรัพย์หลายประเภท
- **ติดตามข่าวสาร:** ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนของตลาด
- **ใช้บัญชี Demo:** ฝึกฝนการเทรดด้วยบัญชี Demo ก่อนที่จะลงทุนด้วยเงินจริง บัญชีทดลอง
- ข้อควรระวัง
- **การคาดการณ์ Volatility เป็นเรื่องยาก:** ความผันผวนของตลาดอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด
- **ค่า Premium ของออปชั่นอาจลดลงตามเวลา:** หากราคาไม่เคลื่อนไหวตามที่คาดการณ์ ค่า Premium ของออปชั่นจะลดลงเมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุ
- **ความเสี่ยงจาก Black Swan Events:** เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน (Black Swan Events) อาจทำให้ความผันผวนของตลาดสูงขึ้นอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อ Position ของคุณ
- สรุป
กลยุทธ์ Volatility Trading เป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อน แต่สามารถทำกำไรได้ในสภาวะตลาดที่หลากหลาย การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความผันผวน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในการเทรด Volatility ใน ไบนารี่ออปชั่น การฝึกฝนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
| กลยุทธ์ | คำอธิบาย | ระดับความเสี่ยง | เหมาะสำหรับตลาด |
|---|---|---|---|
| Straddle | ซื้อ Call และ Put Option ที่ราคาใช้สิทธิเดียวกัน | สูง | ตลาดที่คาดว่าจะมีความผันผวนสูง |
| Strangle | ซื้อ Call และ Put Option ที่ราคาใช้สิทธิที่แตกต่างกัน | ปานกลาง-สูง | ตลาดที่คาดว่าจะมีความผันผวนสูง |
| Butterfly Spread | ซื้อและขายออปชั่นหลายตัวที่มีราคาใช้สิทธิที่แตกต่างกัน | ต่ำ-ปานกลาง | ตลาดที่คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ |
| Iron Condor | ขาย Call และ Put Option สองตัว | ต่ำ-ปานกลาง | ตลาดที่คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ และมีความผันผวนต่ำ |
การวิเคราะห์กราฟ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การจัดการเงินทุน ตลาด Forex ตลาดหุ้น สกุลเงินดิจิทัล (Category:Trading)
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
