சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR)

சராசரி உண்மை வரம்பு (Average True Range - ATR) என்பது ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் ஒரு சொத்தின் விலை எவ்வளவு மாறுகிறது என்பதை அளவிடுகிறது. ஜான் ஸ்வீனி என்பவரால் 1978-ல் உருவாக்கப்பட்டது. இது விலை ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் சந்தையின் சலனத்தன்மை ஆகியவற்றை மதிப்பிடப் பயன்படுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் இது ஒரு முக்கியமான கருவியாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் இது சந்தையின் அபாயத்தை மதிப்பிடவும், சரியான வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கவும் உதவுகிறது.

ATR இன் அடிப்படைகள்

ATR, ஒரு சொத்தின் உயர் விலை, தாழ் விலை மற்றும் முந்தைய நாளின் முடிவு விலை ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஒரு நாளின் உண்மை வரம்பு (True Range - TR) பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது:

1. தற்போதைய உயர் விலைக்கும் முந்தைய நாளின் முடிவு விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம். 2. தற்போதைய தாழ் விலைக்கும் முந்தைய நாளின் முடிவு விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம். 3. தற்போதைய உயர் விலைக்கும் தாழ் விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம்.

இந்த மூன்று மதிப்புகளில் எது அதிக மதிப்பைக் கொண்டிருந்தாலும் அதுவே அந்த நாளின் உண்மை வரம்பாகக் கருதப்படுகிறது. ATR என்பது குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் (பொதுவாக 14 நாட்கள்) இந்த உண்மை வரம்புகளின் சராசரி ஆகும்.

உதாரணம்:

ஒரு பங்கின் விலை விவரங்கள்:

தற்போதைய உயர் விலை: ₹150
தற்போதைய தாழ் விலை: ₹140
முந்தைய நாளின் முடிவு விலை: ₹145

உண்மை வரம்பு (TR) கணக்கிட:

1. ₹150 - ₹145 = ₹5 2. ₹140 - ₹145 = -₹5 (எதிர்மறை மதிப்பை நேர்மறையாக மாற்றவும்: ₹5) 3. ₹150 - ₹140 = ₹10

உண்மை வரம்பு (TR) = ₹10 (ஏனெனில் இதுவே அதிக மதிப்பு)

இதேபோல், 14 நாட்களுக்கான உண்மை வரம்புகளைக் கணக்கிட்டு, அவற்றின் சராசரி ATR ஆகும்.

ATR ஐ எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

ATR கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு:

ATR = சராசரி உண்மை வரம்பு (TR)

TR = அதிகபட்சம் [(உயர் விலை - தாழ் விலை), |உயர் விலை - முந்தைய முடிவு விலை|, |தாழ் விலை - முந்தைய முடிவு விலை|]

ATR = (முதல் ATR * (n-1) + தற்போதைய TR) / n

இதில்,

n என்பது ATR கணக்கிட பயன்படுத்தப்படும் கால அளவு (பொதுவாக 14).
முதல் ATR என்பது முந்தைய காலத்தின் ATR மதிப்பு.

ATR இன் பயன்பாடுகள்

ATR பல வழிகளில் வர்த்தகர்களுக்குப் பயன்படுகிறது:

சலனத்தன்மையை அளவிடுதல்: ATR ஒரு சொத்தின் விலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் அளவை காட்டுகிறது. அதிக ATR மதிப்பு, அதிக சலனத்தன்மையையும், குறைந்த ATR மதிப்பு, குறைந்த சலனத்தன்மையையும் குறிக்கிறது.
நிறுத்த இழப்பு (Stop Loss) அமைத்தல்: ATR ஐப் பயன்படுத்தி பொருத்தமான நிறுத்த இழப்பு நிலைகளை அமைக்கலாம். உதாரணமாக, ஒரு வர்த்தகர் ஒரு பங்கின் ATR மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு, அந்த பங்கின் விலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் குறைந்தால் தானாகவே விற்க ஒரு நிறுத்த இழப்பு ஆணையை அமைக்கலாம். நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளை அமைப்பதில் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இலாப இலக்கு (Take Profit) நிர்ணயித்தல்: ATR ஐப் பயன்படுத்தி இலாப இலக்குகளை நிர்ணயிக்கலாம். அதிக சலனத்தன்மை உள்ள சொத்துக்களுக்கு, அதிக இலாப இலக்குகளை அமைக்கலாம்.
சந்தை சூழ்நிலையை அடையாளம் காணுதல்: ATR மதிப்பு அதிகரித்தால், சந்தையில் அதிக சலனத்தன்மை உள்ளது என்று அர்த்தம். இது சந்தை திருத்தம் அல்லது புதிய போக்குக்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். ATR மதிப்பு குறைந்தால், சந்தை அமைதியாக உள்ளது என்று அர்த்தம்.
உறவினர் வலிமை குறியீட்டுடன் (RSI) ஒருங்கிணைத்தல்: ATR உடன் உறவினர் வலிமை குறியீடு போன்ற பிற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்தலாம்.
சராசரி திசை சுட்டிகாட்டி (ADX) உடன் ஒருங்கிணைத்தல்: ATR, சராசரி திசை சுட்டிகாட்டி (ADX) கணக்கிடுவதற்கு அடிப்படையாகப் பயன்படுகிறது. ADX ஒரு போக்கின் வலிமையை அளவிட உதவுகிறது.

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ATR

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ATR ஒரு முக்கியமான கருவியாகப் பயன்படுகிறது.

காலாவதி நேரத்தை (Expiry Time) தீர்மானித்தல்: ATR மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு, பைனரி ஆப்ஷன்ஸின் காலாவதி நேரத்தை தீர்மானிக்கலாம். அதிக சலனத்தன்மை உள்ள சொத்துக்களுக்கு, குறுகிய காலாவதி நேரத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
சிக்னல்களை உறுதிப்படுத்தல்: மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் ATR ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வர்த்தக சிக்னல்களை உறுதிப்படுத்தலாம்.
அபாய மேலாண்மை: ATR ஐப் பயன்படுத்தி அபாயத்தை நிர்வகிக்கலாம். அதிக ATR மதிப்பு உள்ள சொத்துக்களில் வர்த்தகம் செய்யும்போது, குறைந்த முதலீட்டைப் பயன்படுத்தலாம்.

ATR இன் வரம்புகள்

ATR ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

தாமதமானது: ATR ஒரு பின்னொட்டு குறிகாட்டி (Lagging Indicator) ஆகும். அதாவது, விலை மாற்றங்களுக்குப் பிறகு ATR மாறுகிறது. இதனால், உடனடி வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க இது உதவாது.
திசை இல்லை: ATR விலையின் திசையை காட்டாது. இது விலையின் சலனத்தன்மையைக் மட்டுமே அளவிடுகிறது.
தவறான சமிக்ஞைகள்: சில நேரங்களில் ATR தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.

ATR மற்றும் பிற குறிகாட்டிகள்

ATR ஐ மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் வர்த்தக செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம்.

நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): நகரும் சராசரிகள் ATR உடன் இணைந்து போக்கின் திசையை உறுதிப்படுத்த உதவும்.
MACD: MACD (Moving Average Convergence Divergence) குறிகாட்டியுடன் ATR ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வர்த்தக சிக்னல்களை மேம்படுத்தலாம்.
RSI: RSI (Relative Strength Index) குறிகாட்டியுடன் ATR ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) நிலைகளை அடையாளம் காணலாம்.
பொலிங்கர் பட்டைகள் (Bollinger Bands): பொலிங்கர் பட்டைகள் ATR ஐப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகின்றன. இது விலையின் சலனத்தன்மையைக் காட்சிப்படுத்த உதவுகிறது.
பி Fibonacci Retracement: Fibonacci Retracement உடன் ATR ஐப் பயன்படுத்தி, சாத்தியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை அடையாளம் காணலாம்.
Ichimoku Cloud: Ichimoku Cloud உடன் ATR ஐப் பயன்படுத்தி, சந்தையின் போக்கு மற்றும் ஆதரவு / எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காணலாம்.
Volume Weighted Average Price (VWAP): VWAP உடன் ATR ஐப் பயன்படுத்தி, வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்தலாம்.
Elliott Wave Theory: Elliott Wave Theory உடன் ATR ஐப் பயன்படுத்தி, சந்தையின் போக்கைக் கணிக்கலாம்.
Pivot Points: Pivot Points உடன் ATR ஐப் பயன்படுத்தி, ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காணலாம்.
Donchian Channels: Donchian Channels ATR ஐப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகின்றன. இது விலையின் உயர் மற்றும் தாழ் புள்ளிகளைக் காட்டுகிறது.

ATR ஐப் பயன்படுத்தி வர்த்தக உத்திகள்

ATR Breakout Strategy: ATR மதிப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் அதிகரித்தால், ஒரு பிரேக்அவுட் வர்த்தகத்தை செயல்படுத்தலாம்.
ATR Trailing Stop Strategy: ATR ஐப் பயன்படுத்தி ஒரு டிரெய்லிங் ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டரை அமைக்கலாம்.
ATR Volatility Expansion Strategy: ATR மதிப்பு அதிகரிக்கும்போது, வர்த்தகத்தில் நுழையலாம்.
ATR Squeeze Strategy: ATR மதிப்பு குறையும்போது, ஒரு பிரேக்அவுட்டிற்காக காத்திருக்கலாம்.

அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் ATR

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) ATR ஐ புள்ளிவிவர மாதிரிகள் மற்றும் வழிமுறைகளில் ஒருங்கிணைத்து வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்கலாம். இதன் மூலம், அதிக துல்லியமான வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.

முடிவுரை

சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR) ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் கருவியாகும். இது சந்தையின் சலனத்தன்மையைக் கணக்கிடவும், அபாயத்தை நிர்வகிக்கவும், வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் இது ஒரு முக்கியமான கருவியாகக் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், ATR இன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொண்டு, மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்துவது அவசியம்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்