காரலேஷன்

சரி, பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒருவராக, 'காரலேஷன்' (Correlation) என்ற தலைப்பில் ஒரு விரிவான தமிழ் கட்டுரையை MediaWiki 1.40 கட்டமைப்பிற்கு ஏற்றவாறு உருவாக்குகிறேன்.

காரலேஷன் (Correlation)

காரலேஷன் என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளுக்கிடையேயான தொடர்பை அளவிடும் ஒரு புள்ளியியல் முறையாகும். பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் சந்தையில், இது சொத்துக்களின் விலைகள் எவ்வாறு ஒன்றோடொன்று நகர்கின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள மிகவும் முக்கியமான கருவியாகும். இந்தத் தொடர்பு நேர்மறையாகவோ (நேர்மறை காரலேஷன்) எதிர்மறையாகவோ (எதிர்மறை காரலேஷன்) அல்லது தொடர்பில்லாமலோ (பூஜ்ஜிய காரலேஷன்) இருக்கலாம்.

காரலேஷனின் அடிப்படைகள்

காரலேஷன் என்பது காரண காரிய உறவை குறிக்காது. இரண்டு மாறிகள் தொடர்புடையதாக இருந்தால், ஒன்று மற்றொன்றை ஏற்படுத்துகிறது என்று அர்த்தமல்ல. மாறாக, அவை ஒரு பொதுவான காரணியால் பாதிக்கப்படலாம் அல்லது தற்செயலாக ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையதாக இருக்கலாம்.

காரலேஷனை அளவிட பல வழிகள் உள்ளன, ஆனால் மிகவும் பொதுவானது பியர்சன் காரலேஷன் குணகம் (பியர்சன் காரலேஷன்) ஆகும். இது -1 முதல் +1 வரை இருக்கும் ஒரு எண் ஆகும்.

• +1 என்பது சரியான நேர்மறை தொடர்பைக் குறிக்கிறது. அதாவது, ஒரு மாறி அதிகரிக்கும் போது மற்றொன்றும் அதிகரிக்கும்.
• -1 என்பது சரியான எதிர்மறை தொடர்பைக் குறிக்கிறது. அதாவது, ஒரு மாறி அதிகரிக்கும் போது மற்றொன்று குறையும்.
• 0 என்பது தொடர்பில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது. அதாவது, இரண்டு மாறிகளுக்கிடையில் எந்த தொடர்பும் இல்லை.

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் சந்தையில் காரலேஷனின் முக்கியத்துவம்

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் பரிவர்த்தனையில் காரலேஷன் அறிவது பல காரணங்களுக்காக முக்கியமானது:

• போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் (போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல்): தொடர்பில்லாத சொத்துக்களை உள்ளடக்கிய போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்குவதன் மூலம், ஒரு சொத்தின் விலை குறைந்தாலும், மற்ற சொத்துக்களின் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த போர்ட்ஃபோலியோவின் அபாயத்தைக் குறைக்கலாம்.
• சந்தை முன்னறிவிப்பு (சந்தை முன்னறிவிப்பு): சொத்துக்களுக்கிடையேயான தொடர்புகளைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், எதிர்கால விலை நகர்வுகளைப் பற்றி கணிப்புகளைச் செய்யலாம். இது சரியான பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் பரிவர்த்தனைகளைச் செய்ய உதவும்.
• ஆர்பிட்ரேஜ் வாய்ப்புகள் (ஆர்பிட்ரேஜ்): சில நேரங்களில், வெவ்வேறு சந்தைகளில் ஒரே சொத்தின் விலை வேறுபடலாம். காரலேஷன் பகுப்பாய்வு இந்த விலை வேறுபாடுகளைக் கண்டறிந்து, ஆர்பிட்ரேஜ் மூலம் லாபம் ஈட்ட உதவும்.
• ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் (ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட்): பரிவர்த்தனைகளில் உள்ள அபாயங்களை மதிப்பிடுவதற்கும், கட்டுப்படுத்துவதற்கும் காரலேஷன் உதவுகிறது.

காரலேஷனை எவ்வாறு கணக்கிடுவது

பியர்சன் காரலேஷன் குணகத்தை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு:

r = Σ[(xi - x̄)(yi - ẏ)] / √[Σ(xi - x̄)² Σ(yi - ẏ)²]

இதில்:

• r என்பது காரலேஷன் குணகம்.
• xi என்பது முதல் மாறியின் ஒவ்வொரு மதிப்பு.
• x̄ என்பது முதல் மாறியின் சராசரி.
• yi என்பது இரண்டாவது மாறியின் ஒவ்வொரு மதிப்பு.
• ẏ என்பது இரண்டாவது மாறியின் சராசரி.

இந்த சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, இரண்டு சொத்துக்களின் வரலாற்று விலைகளை வைத்து காரலேஷனைக் கணக்கிடலாம். இருப்பினும், பெரும்பாலான வர்த்தக தளங்கள் மற்றும் தரவு வழங்குநர்கள் காரலேஷன் குணகத்தை தானாகவே கணக்கிடும் கருவிகளை வழங்குகின்றன.

காரலேஷன் வகைகள்

காரலேஷனில் பல வகைகள் உள்ளன, அவற்றில் சில முக்கியமானவை இங்கே:

• நேர்மறை காரலேஷன் (நேர்மறை காரலேஷன்): இரண்டு மாறிகளும் ஒரே திசையில் நகரும். எடுத்துக்காட்டாக, தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பொதுவாக நேர்மறையான தொடர்பைக் கொண்டுள்ளன. ஒன்று அதிகரித்தால் மற்றொன்றும் அதிகரிக்கும்.
• எதிர்மறை காரலேஷன் (எதிர்மறை காரலேஷன்): இரண்டு மாறிகளும் எதிர் திசையில் நகரும். எடுத்துக்காட்டாக, அமெரிக்க டாலர் மற்றும் தங்கம் பொதுவாக எதிர்மறையான தொடர்பைக் கொண்டுள்ளன. டாலர் அதிகரித்தால் தங்கம் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
• பூஜ்ஜிய காரலேஷன் (பூஜ்ஜிய காரலேஷன்): இரண்டு மாறிகளுக்கிடையில் எந்த தொடர்பும் இல்லை. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் பங்கு விலைக்கும், மற்றொரு நிறுவனத்தின் பங்கு விலைக்கும் இடையே பூஜ்ஜிய காரலேஷன் இருக்கலாம்.
• பகுதி காரலேஷன் (பகுதி காரலேஷன்): இரண்டு மாறிகளுக்கிடையேயான தொடர்பை, மூன்றாவது மாறியின் விளைவை நீக்கிய பிறகு அளவிடுவது பகுதி காரலேஷன் ஆகும். இது மறைமுகமான தொடர்புகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் உத்திகளில் காரலேஷனைப் பயன்படுத்துதல்

• ஜோடி வர்த்தகம் (ஜோடி வர்த்தகம்): நேர்மறையான தொடர்பைக் கொண்ட இரண்டு சொத்துக்களைக் கண்டறிந்து, ஒன்று குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தப்பட்டால் அதை வாங்கி, மற்றொன்று அதிகமதிப்பிற்கு உட்படுத்தப்பட்டால் அதை விற்கலாம்.
• ஹெட்ஜிங் (ஹெட்ஜிங்): எதிர்மறையான தொடர்பைக் கொண்ட சொத்துக்களைப் பயன்படுத்தி அபாயத்தைக் குறைக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பங்கின் மீது ஒரு பாஸிஷன் வைத்திருந்தால், அதன் எதிர்மறை தொடர்புடைய சொத்தில் ஒரு பாஸிஷனை எடுத்து அபாயத்தைக் குறைக்கலாம்.
• சந்தை நடுநிலை உத்திகள் (சந்தை நடுநிலை உத்திகள்): காரலேஷன் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி, சந்தையின் ஒட்டுமொத்த திசையைப் பொருட்படுத்தாமல் லாபம் ஈட்டக்கூடிய உத்திகளை உருவாக்கலாம்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் காரலேஷன்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு) கருவிகள் காரலேஷனைப் புரிந்துகொள்ள உதவும். நகரும் சராசரிகள் (நகரும் சராசரி), ஆர்எஸ்ஐ (ஆர்எஸ்ஐ), மற்றும் MACD (MACD) போன்ற குறிகாட்டிகள் சொத்துக்களின் விலைகள் எவ்வாறு ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொண்டுள்ளன என்பதை அடையாளம் காண உதவும்.

அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் காரலேஷன்

அளவு பகுப்பாய்வு (அளவு பகுப்பாய்வு) மற்றும் புள்ளியியல் மாதிரிகள் காரலேஷனை அளவிடவும், கணிக்கவும் உதவுகின்றன. ரீக்ரஷன் அனாலிசிஸ் (ரீக்ரஷன் அனாலிசிஸ்) மற்றும் டைம் சீரிஸ் அனாலிசிஸ் (டைம் சீரிஸ் அனாலிசிஸ்) போன்ற நுட்பங்கள் காரலேஷனை அடிப்படையாகக் கொண்ட கணிப்புகளைச் செய்ய பயன்படும்.

காரலேஷன் பகுப்பாய்வின் வரம்புகள்

காரலேஷன் பகுப்பாய்வு பயனுள்ளதாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• காரலேஷன் காரண காரிய உறவை குறிக்காது.
• வரலாற்றுத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது, எதிர்கால தொடர்புகள் மாறக்கூடும்.
• சந்தையில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றங்கள் காரலேஷனை பாதிக்கலாம்.

பிரபலமான பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் சொத்துக்களின் காரலேஷன்

| சொத்து 1 | சொத்து 2 | காரலேஷன் | |---|---|---| | தங்கம் | வெள்ளி | 0.75 | | கச்சா எண்ணெய் | S&P 500 | 0.50 | | யூரோ / அமெரிக்க டாலர் | பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் / அமெரிக்க டாலர் | 0.80 | | நிக்கி 225 | ஹாங் செங் | 0.60 | | தங்கம் | அமெரிக்க டாலர் | -0.30 |

(குறிப்பு: இந்த காரலேஷன் மதிப்புகள் வரலாற்றுத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டவை மற்றும் மாறக்கூடும்.)

முடிவுரை

காரலேஷன் பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். சந்தை அபாயங்களை நிர்வகிக்கவும், லாப வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும், சிறந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கவும் இது உதவுகிறது. இருப்பினும், காரலேஷனைப் புரிந்துகொள்வதுடன், அதன் வரம்புகளையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். சரியான பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் சந்தையில் வெற்றிகரமாக வர்த்தகம் செய்ய முடியும்.

சந்தை பகுப்பாய்வு பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் அடிப்படைகள் நிதி அபாயம் புள்ளியியல் வர்த்தகம் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை சந்தை போக்கு சந்தை உணர்வு விலை நடவடிக்கை சந்தை ஏற்ற இறக்கம் வர்த்தக உளவியல் ஆபத்து திரும்ப பண மேலாண்மை சந்தை சூழ்நிலைகள் வர்த்தக திட்டம் சந்தை ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் அடிப்படை பகுப்பாய்வு சந்தை கணிப்புகள் வர்த்தக சமிக்ஞைகள் சந்தை செய்திகள்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்