ஏடிஆர்

1. ஏடிஆர் (சராசரி உண்மை வரம்பு)

ஏடிஆர் (சராசரி உண்மை வரம்பு) என்பது சந்தை விலைகளின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடும் ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் விலை எவ்வளவு தூரம் நகர்ந்துள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் இது ஒரு முக்கியமான கருவியாகப் பயன்படுகிறது, ஏனெனில் இது சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை மதிப்பிட உதவுகிறது.

ஏடிஆர் உருவாக்கம்

ஏடிஆர்-ஐ உருவாக்க, முதலில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தின் உண்மை வரம்பைக் (True Range - TR) கணக்கிட வேண்டும். உண்மை வரம்பு என்பது பின்வரும் மூன்று மதிப்புகளில் அதிகபட்சமானது:

தற்போதைய உயர் விலைக்கும் முந்தைய உயர் விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம்.
தற்போதைய குறைந்த விலைக்கும் முந்தைய குறைந்த விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம்.
தற்போதைய உயர் விலைக்கும் குறைந்த விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம்.

உண்மை வரம்பைக் கணக்கிட்ட பிறகு, ஏடிஆர் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் (பொதுவாக 14 நாட்கள்) உண்மை வரம்புகளின் சராசரி ஆகும். இதை எளிய நகரும் சராசரி (Simple Moving Average - SMA) அல்லது அதிவேக நகரும் சராசரி (Exponential Moving Average - EMA) பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்.

உண்மை வரம்பு (TR) கணக்கீடு
! உயர் விலை \|! குறைந்த விலை \|! முந்தைய உயர் விலை \|! முந்தைய குறைந்த விலை \|! உண்மை வரம்பு (TR) \|
100 \| 90 \| - \| - \| - \|
105 \| 95 \| 100 \| 90 \| அதிகபட்சம்(105-100, 95-90, 105-95) = 5 \|
110 \| 100 \| 105 \| 95 \| அதிகபட்சம்(110-105, 100-95, 110-100) = 5 \|
108 \| 102 \| 110 \| 100 \| அதிகபட்சம்(108-110, 102-100, 108-102) = 2 \|

ஏடிஆர்-இன் முக்கியத்துவம்

சந்தை நிலையற்ற தன்மையை அளவிடுதல்: ஏடிஆர் சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை அளவிடுவதற்கான ஒரு சிறந்த கருவியாகும். ஏடிஆர் அதிகமாக இருந்தால், சந்தை நிலையற்றதாக உள்ளது என்று அர்த்தம். ஏடிஆர் குறைவாக இருந்தால், சந்தை அமைதியாக உள்ளது என்று அர்த்தம்.
நிறுத்த இழப்பு (Stop Loss) அமைத்தல்: ஏடிஆர்-ஐ பயன்படுத்தி பொருத்தமான நிறுத்த இழப்பு நிலைகளை அமைக்கலாம். சந்தையின் நிலையற்ற தன்மைக்கு ஏற்ப நிறுத்த இழப்பு நிலைகளை அமைப்பது, தேவையற்ற இழப்புகளைத் தவிர்க்க உதவும்.
பிரிவு வரம்புகளை (Breakout Levels) அடையாளம் காணுதல்: ஏடிஆர், விலை எந்த அளவிற்கு நகரும் என்பதைக் கணிக்க உதவுவதன் மூலம் பிரிவு வரம்புகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
சந்தை போக்குகளை உறுதிப்படுத்துதல்: ஏடிஆர் சந்தை போக்குகளின் வலிமையை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஏடிஆர் பயன்பாடு

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஏடிஆர்-ஐ பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தலாம்:

சந்தை நிலைமையை மதிப்பிடுதல்: பரிவர்த்தனைக்கு முன் சந்தையின் நிலைமையை மதிப்பிட ஏடிஆர் உதவுகிறது. அதிக ஏடிஆர் மதிப்புள்ள சந்தையில், குறுகிய கால பரிவர்த்தனைகள் (short-term trades) பொருத்தமானதாக இருக்கலாம். குறைந்த ஏடிஆர் மதிப்புள்ள சந்தையில், நீண்ட கால பரிவர்த்தனைகள் (long-term trades) பொருத்தமானதாக இருக்கலாம்.
பரிவர்த்தனை காலக்கெடுவைத் தேர்ந்தெடுப்பது: ஏடிஆர் சந்தையின் வேகத்தை பிரதிபலிப்பதால், சரியான பரிவர்த்தனை காலக்கெடுவைத் தேர்ந்தெடுக்க உதவுகிறது.
சிக்னல் வடிகட்டி (Signal Filter): ஏடிஆர்-ஐ ஒரு சிக்னல் வடிகட்டியாகப் பயன்படுத்தலாம். ஏடிஆர் அதிகமாக இருக்கும்போது பெறப்படும் சிக்னல்களை உறுதிப்படுத்தவும், தவறான சிக்னல்களை வடிகட்டவும் இது உதவும்.
நிலையான அளவு நிலை (Fixed Fractional Position Sizing): ஏடிஆர்-ஐ பயன்படுத்தி நிலையான அளவு நிலையை கணக்கிடலாம். இது, ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க உதவுகிறது. நிலையான அளவு நிலை பற்றி மேலும் அறியவும்.

ஏடிஆர்-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட உத்திகள்

ஏடிஆர் டிரெய்லிங் ஸ்டாப் (ATR Trailing Stop): இது ஒரு பிரபலமான உத்தி. ஏடிஆர் மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு, நிறுத்த இழப்பு நிலையை படிப்படியாக சரிசெய்வதன் மூலம் லாபத்தை பாதுகாக்க முடியும். டிரெய்லிங் ஸ்டாப் பற்றி மேலும் அறியவும்.
ஏடிஆர் பிரிவு உத்தி (ATR Breakout Strategy): ஏடிஆர்-ஐ பயன்படுத்தி பிரிவு வரம்புகளை அடையாளம் கண்டு, அந்த வரம்புகள் மீறப்படும்போது பரிவர்த்தனை செய்வது.
ஏடிஆர்- அடிப்படையிலான ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் (ATR-Based Risk Management): ஏடிஆர் மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு ரிஸ்க் அளவை நிர்ணயிப்பது. இது, ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையிலும் இழக்கக்கூடிய அதிகபட்ச தொகையை வரையறுக்க உதவுகிறது. ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் பற்றி மேலும் அறியவும்.
சராசரி உண்மை வரம்பு சேனல்கள் (Average True Range Channels): ஏடிஆர்-ஐ பயன்படுத்தி மேல் மற்றும் கீழ் வரம்புகளை உருவாக்கி, அந்த வரம்புகளுக்குள் விலை நகரும்போது பரிவர்த்தனை செய்வது.

ஏடிஆர்-இன் வரம்புகள்

தாமதம்: ஏடிஆர் என்பது ஒரு பின்னடைவு காட்டி (lagging indicator) ஆகும். அதாவது, விலை நகர்வுகளுக்குப் பிறகு ஏடிஆர் மாறுகிறது. எனவே, இது உடனடி சமிக்ஞைகளை வழங்காது.
தவறான சமிக்ஞைகள்: சில நேரங்களில், ஏடிஆர் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம். குறிப்பாக, சந்தை நிலையற்றதாக இருக்கும்போது இது நிகழலாம்.
ஒற்றை காட்டி அல்ல: ஏடிஆர்-ஐ மட்டும் வைத்து பரிவர்த்தனை முடிவுகளை எடுக்கக்கூடாது. மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் கருவிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போது இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பற்றி மேலும் அறியவும்.

ஏடிஆர் மற்றும் பிற குறிகாட்டிகள்

ஏடிஆர்-ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்தும்போது, அதிக துல்லியமான சமிக்ஞைகளைப் பெறலாம். சில பிரபலமான சேர்க்கைகள்:

ஏடிஆர் மற்றும் நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): நகரும் சராசரிகள் சந்தை போக்குகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன, அதே நேரத்தில் ஏடிஆர் சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை அளவிடுகிறது.
ஏடிஆர் மற்றும் ஆர்எஸ்ஐ (RSI): ஆர்எஸ்ஐ சந்தையின் அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. ஏடிஆர்-ஐ ஆர்எஸ்ஐ உடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், சந்தையின் போக்கு மற்றும் நிலையற்ற தன்மை இரண்டையும் கணிக்க முடியும். ஆர்எஸ்ஐ (சந்தை) பற்றி மேலும் அறியவும்.
ஏடிஆர் மற்றும் MACD: MACD சந்தையின் வேகத்தையும், திசையையும் அடையாளம் காண உதவுகிறது. ஏடிஆர்-ஐ MACD உடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், சந்தையின் போக்கு மற்றும் நிலையற்ற தன்மை இரண்டையும் கணிக்க முடியும். MACD பற்றி மேலும் அறியவும்.
ஏடிஆர் மற்றும் Bollinger Bands: Bollinger Bands விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவுகிறது. ஏடிஆர்-ஐ Bollinger Bands உடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், சந்தையின் நிலையற்ற தன்மை மற்றும் விலையின் சாத்தியமான நகர்வுகளை கணிக்க முடியும். Bollinger Bands பற்றி மேலும் அறியவும்.

அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் ஏடிஆர்

அளவு பகுப்பாய்வில் (Quantitative Analysis) ஏடிஆர் ஒரு முக்கிய உள்ளீடாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சந்தை அபாயத்தை அளவிடுதல், போர்ட்ஃபோலியோ ஆப்டிமைசேஷன் (Portfolio Optimization), மற்றும் தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகளை உருவாக்குதல் போன்ற பயன்பாடுகளுக்கு ஏடிஆர் உதவுகிறது.

Volatility-Adjusted Returns: ஏடிஆர்-ஐ பயன்படுத்தி, அபாயத்திற்கு ஏற்ப சரிசெய்யப்பட்ட வருவாயைக் கணக்கிடலாம்.
Value at Risk (VaR): ஏடிஆர், VaR மாதிரிகளில் உள்ளீடாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
Monte Carlo Simulation: ஏடிஆர், Monte Carlo Simulation மாதிரிகளில் சந்தை நிலையற்ற தன்மையை பிரதிபலிக்கிறது. அளவு பகுப்பாய்வு பற்றி மேலும் அறியவும்.

முடிவுரை

ஏடிஆர் என்பது பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை அளவிடுவதற்கும், ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் செய்வதற்கும், பரிவர்த்தனை உத்திகளை உருவாக்குவதற்கும் இது உதவுகிறது. இருப்பினும், ஏடிஆர்-ஐ மட்டும் வைத்து பரிவர்த்தனை முடிவுகளை எடுக்கக்கூடாது. மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் கருவிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போது இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

சந்தை நிலையற்ற தன்மை சிக்னல் நிறுத்த இழப்பு பிரிவு வரம்பு சந்தை போக்கு பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனை தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அளவு பகுப்பாய்வு ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் நகரும் சராசரி ஆர்எஸ்ஐ (சந்தை) MACD Bollinger Bands டிரெய்லிங் ஸ்டாப் நிலையான அளவு நிலை சந்தை அபாயம் போர்ட்ஃபோலியோ ஆப்டிமைசேஷன் Monte Carlo Simulation Volatility-Adjusted Returns Value at Risk (VaR) சந்தை நிலைமை

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்