அளவீட்டு பகுப்பாய்வு
அளவீட்டு பகுப்பாய்வு
அறிமுகம்
அளவீட்டு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) என்பது, தரவுகளை எண்ணியல் முறையில் அணுகி, புள்ளியியல் மற்றும் கணித முறைகளைப் பயன்படுத்தி முடிவுகளை எடுக்கும் ஒரு முறையாகும். இது, நிதிச் சந்தைகள் உட்பட பல்வேறு துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில், அளவீட்டு பகுப்பாய்வு ஒரு முக்கிய கருவியாக விளங்குகிறது. ஏனெனில், இது சந்தை போக்குகளைக் கணித்து, துல்லியமான வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது. இந்த கட்டுரை, அளவீட்டு பகுப்பாய்வின் அடிப்படைகள், பைனரி ஆப்ஷன்களில் அதன் பயன்பாடு, உத்திகள், நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகள் ஆகியவற்றை விரிவாக விளக்குகிறது.
அளவீட்டு பகுப்பாய்வின் அடிப்படைகள்
அளவீட்டு பகுப்பாய்வு, தரவுகளை சேகரித்து, ஒழுங்கமைத்து, பகுப்பாய்வு செய்து, அதன் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுப்பதை உள்ளடக்கியது. இது, தரவுகளின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் துல்லியத்தை உறுதிப்படுத்துவதில் முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில், விலை தரவுகள், வர்த்தக அளவு, சந்தை போக்குகள் போன்ற பல்வேறு வகையான தரவுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- தரவுகளின் வகைகள்:*
- காலவரிசை தரவு (Time Series Data): குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சேகரிக்கப்பட்ட தரவு. உதாரணமாக, ஒரு பங்கின் தினசரி விலை. காலவரிசை பகுப்பாய்வு
- குறுக்கு வெட்டு தரவு (Cross-Sectional Data): ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட தரவு. உதாரணமாக, வெவ்வேறு நிறுவனங்களின் நிதி அறிக்கைகள். குறுக்கு வெட்டு பகுப்பாய்வு
- குழு தரவு (Panel Data): காலப்போக்கில் பல நிறுவனங்கள் அல்லது தனிநபர்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட தரவு. குழு தரவு பகுப்பாய்வு
- புள்ளியியல் முறைகள்:*
- சராசரி (Mean): தரவுகளின் சராசரி மதிப்பு. சராசரி
- திட்டவிலகல் (Standard Deviation): தரவுகளின் பரவலை அளவிடும் ஒரு முறை. திட்டவிலகல்
- ஒட்டுறவு (Correlation): இரண்டு தரவுகளுக்கு இடையிலான தொடர்பை அளவிடும் ஒரு முறை. ஒட்டுறவு
- தொடர்புப் பகுப்பாய்வு (Regression Analysis): ஒரு மாறியை மற்றொன்றின் அடிப்படையில் கணிக்கும் முறை. தொடர்புப் பகுப்பாய்வு
பைனரி ஆப்ஷன்களில் அளவீட்டு பகுப்பாய்வு
பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில், அளவீட்டு பகுப்பாய்வு பின்வரும் வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது:
- சந்தை போக்குகளைக் கணித்தல்: வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி சந்தை போக்குகளைக் கணித்து, எதிர்கால விலை நகர்வுகளை ஊகித்தல். சந்தை முன்னறிவிப்பு
- ஆபத்து மேலாண்மை: சாத்தியமான இழப்புகளைக் குறைப்பதற்கான உத்திகளை உருவாக்குதல். ஆபத்து மேலாண்மை
- வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணுதல்: லாபகரமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணுதல். வர்த்தக வாய்ப்பு
- செயல்திறன் மதிப்பீடு: வர்த்தக உத்திகளின் செயல்திறனை மதிப்பிடுதல். செயல்திறன் மதிப்பீடு
அளவீட்டு பகுப்பாய்வு உத்திகள்
பைனரி ஆப்ஷன்களில் பயன்படுத்தப்படும் சில முக்கிய அளவீட்டு பகுப்பாய்வு உத்திகள்:
- நகரும் சராசரி (Moving Average): குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சராசரி விலையை கணக்கிட்டு, சந்தை போக்குகளை கண்டறிதல். நகரும் சராசரி
- சம்பந்தப்பட்ட வலிமை குறியீடு (Relative Strength Index - RSI): விலையின் மாற்றத்தின் வேகத்தையும், அளவையும் கணக்கிட்டு, அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலைகளை கண்டறிதல். RSI
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் தொடர்பை பயன்படுத்தி சந்தை போக்குகளை கண்டறிதல். MACD
- போல்லிங்கர் பட்டைகள் (Bollinger Bands): விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட்டு, சந்தை அதிகப்படியாக வாங்குதல் அல்லது விற்பனை செய்தல் ஆகிய நிலைகளை கண்டறிதல். போல்லிங்கர் பட்டைகள்
- ஃபைபோனச்சி மீள்விளைவு (Fibonacci Retracement): ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை கண்டறிய ஃபைபோனச்சி எண்களைப் பயன்படுத்துதல். ஃபைபோனச்சி
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு vs அளவீட்டு பகுப்பாய்வு
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவீட்டு பகுப்பாய்வு இரண்டும் சந்தை போக்குகளைக் கணிக்கும் முறைகள் என்றாலும், அவற்றுக்கிடையே சில முக்கிய வேறுபாடுகள் உள்ளன.
| அம்சம் | தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு | அளவீட்டு பகுப்பாய்வு | |---|---|---| | அணுகுமுறை | விளக்கப்படம் மற்றும் காட்சி அடிப்படையிலானது | எண்ணியல் மற்றும் புள்ளியியல் அடிப்படையிலானது | | கருவிகள் | விளக்கப்பட வடிவங்கள், போக்கு கோடுகள் | புள்ளியியல் மாதிரிகள், கணித சூத்திரங்கள் | | நோக்கம் | சந்தை உளவியலை புரிந்து கொள்ளுதல் | துல்லியமான கணிப்புகளை உருவாக்குதல் | | பயன்பாடு | குறுகிய கால வர்த்தகம் | நீண்ட கால முதலீடு மற்றும் ஆபத்து மேலாண்மை |
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவீட்டு பகுப்பாய்வு ஆகிய இரண்டு அணுகுமுறைகளையும் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்துவது, சிறந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.
அளவீட்டு பகுப்பாய்வின் நன்மைகள்
- துல்லியம்: புள்ளியியல் மற்றும் கணித முறைகளைப் பயன்படுத்துவதால், முடிவுகள் துல்லியமாக இருக்கும்.
- ஆபத்து குறைப்பு: ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகளை உருவாக்க உதவுகிறது.
- திறமையான வர்த்தகம்: லாபகரமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
- உணர்ச்சிவசப்படாமல் முடிவெடுத்தல்: தரவுகளின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுப்பதால், உணர்ச்சிவசப்படுவதைத் தவிர்க்கலாம்.
அளவீட்டு பகுப்பாய்வின் குறைபாடுகள்
- தரவு தேவை: துல்லியமான முடிவுகளைப் பெற, அதிக அளவு தரவு தேவைப்படுகிறது.
- சிக்கலான தன்மை: புள்ளியியல் மற்றும் கணித முறைகள் சிக்கலானதாக இருக்கலாம்.
- சந்தை மாற்றங்கள்: சந்தை நிலைமைகள் மாறும்போது, பகுப்பாய்வு முடிவுகள் தவறாகலாம்.
- அதிகப்படியான நம்பிக்கை: பகுப்பாய்வு முடிவுகளை மட்டுமே நம்பி, மற்ற காரணிகளை கவனிக்காமல் போவது ஆபத்தானது.
பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் கூடுதல் உத்திகள்
- மார்டிங்கேல் உத்தி (Martingale Strategy): ஒவ்வொரு இழப்பிற்குப் பிறகும், அடுத்த வர்த்தகத்தில் முதலீட்டை இரட்டிப்பாக்குதல். மார்டிங்கேல் உத்தி
- ஆன்டி-மார்டிங்கேல் உத்தி (Anti-Martingale Strategy): ஒவ்வொரு வெற்றிக்குப் பிறகும், அடுத்த வர்த்தகத்தில் முதலீட்டை இரட்டிப்பாக்குதல். ஆன்டி-மார்டிங்கேல் உத்தி
- சராசரி ரிஸ்க் உத்தி (Average Risk Strategy): ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத முதலீட்டை மட்டுமே பயன்படுத்துதல். சராசரி ரிஸ்க் உத்தி
- கால அளவு உத்தி (Time Decay Strategy): காலாவதி நெருங்கும் போது, ஆப்ஷனின் விலை எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்தல். கால அளவு உத்தி
- சந்தை உணர்வு உத்தி (Market Sentiment Strategy): சந்தையில் உள்ள பொதுவான மனநிலையை (எ.கா: ஏற்றம் அல்லது இறக்கம்) பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்தல். சந்தை உணர்வு உத்தி
மேம்பட்ட அளவீட்டு பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள்
- கால வரிசை பகுப்பாய்வு (Time Series Analysis): கடந்த கால தரவுகளை வைத்து எதிர்கால மதிப்புகளைக் கணிப்பது. கால வரிசை பகுப்பாய்வு
- இயந்திர கற்றல் (Machine Learning): தரவுகளிலிருந்து தானாகவே கற்றுக்கொண்டு, முடிவுகளை எடுக்கும் கணினி நிரல்களை உருவாக்குதல். இயந்திர கற்றல்
- நரம்பியல் வலைப்பின்னல்கள் (Neural Networks): மனித மூளையின் செயல்பாடுகளைப் பிரதிபலிக்கும் கணினி மாதிரிகள். நரம்பியல் வலைப்பின்னல்கள்
- சமவாய்ப்பு மாதிரியாக்கம் (Monte Carlo Simulation): பல சமவாய்ப்பு மாதிரிகளை உருவாக்கி, சாத்தியமான விளைவுகளை மதிப்பிடுதல். சமவாய்ப்பு மாதிரியாக்கம்
- தரவு சுரங்கம் (Data Mining): பெரிய தரவுத் தொகுப்பிலிருந்து பயனுள்ள தகவல்களை வெளிக் கொணர்தல். தரவு சுரங்கம்
முடிவுரை
அளவீட்டு பகுப்பாய்வு, பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது சந்தை போக்குகளைக் கணித்து, ஆபத்தை குறைத்து, லாபகரமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இருப்பினும், இது சிக்கலானதாகவும், சந்தை மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டதாகவும் இருக்கலாம். எனவே, அளவீட்டு பகுப்பாய்வை கவனமாகப் பயன்படுத்தி, மற்ற வர்த்தக உத்திகளுடன் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்துவது, சிறந்த முடிவுகளைத் தரும்.
மேலும் படிக்க
- பைனரி ஆப்ஷன்
- நிதிச் சந்தைகள்
- புள்ளியியல்
- கணிதம்
- வர்த்தக உத்திகள்
- ஆபத்து மேலாண்மை
- சந்தை பகுப்பாய்வு
- தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்
- சந்தை உளவியல்
- முதலீடு
- பங்குச் சந்தை
- பொருளாதாரம்
- நிதி பொறியியல்
- சமவாய்ப்பு செயல்முறைகள்
- காலம்
- தரவு அறிவியல்
- சிக்னல் செயலாக்கம்
- கணித மாதிரியாக்கம்
- தகவல் கோட்பாடு
- ஆய்வுப் பகுப்பாய்வு
இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்
IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)
எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்
எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்
