சராசரி உண்மை வீச்சு

சராசரி உண்மை வீச்சு

சராசரி உண்மை வீச்சு (Average True Range - ATR) என்பது ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் ஒரு சொத்தின் விலை எவ்வளவு ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருக்கிறது என்பதைக் கணக்கிடுகிறது. இதை ஜான் ஸ்வாமி என்பவர் 1978 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தினார். இது பங்குச் சந்தை மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ATR இன் அடிப்படைகள்

சராசரி உண்மை வீச்சு, விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுவதன் மூலம், வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு சொத்தின் சந்தை வாய்ப்புகளை மதிப்பிட உதவுகிறது. ஒரு சொத்தின் விலை எந்த அளவுக்கு மாறக்கூடும் என்பதை இது காட்டுகிறது. ATR ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணைக் கொடுக்கும், அது காலப்போக்கில் விலையின் சராசரி வீச்சைக் குறிக்கிறது. ATR அதிகமாக இருந்தால், சந்தை அதிக ஏற்ற இறக்கத்துடன் உள்ளது என்று அர்த்தம். ATR குறைவாக இருந்தால், சந்தை குறைந்த ஏற்ற இறக்கத்துடன் உள்ளது என்று அர்த்தம்.

ATR கணக்கிடும் முறை

ATR ஐக் கணக்கிட மூன்று முக்கிய படிகள் உள்ளன:

1. உண்மை வீச்சு (True Range - TR) கணக்கிடுதல்: உண்மை வீச்சு என்பது ஒரு நாளின் அதிகபட்ச விலைக்கும் குறைந்தபட்ச விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம், முந்தைய நாளின் முடிவு விலைக்கும் இன்றைய அதிகபட்ச விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் மற்றும் முந்தைய நாளின் முடிவு விலைக்கும் இன்றைய குறைந்தபட்ச விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் ஆகிய மூன்றில் எது அதிகமோ அதைத் தேர்ந்தெடுப்பது.

  TR = max[(H - L), abs(H - Py), abs(L - Py)]

  இங்கு:
  * H = இன்றைய அதிகபட்ச விலை
  * L = இன்றைய குறைந்தபட்ச விலை
  * Py = முந்தைய நாளின் முடிவு விலை

2. சராசரி உண்மை வீச்சு (Average True Range) கணக்கிடுதல்: உண்மை வீச்சின் சராசரியைக் கணக்கிட, பொதுவாக 14 நாட்களின் சராசரி பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு நகரும் சராசரி (Moving Average) வகையாகும்.

  ATR = (TR1 + TR2 + ... + TRn) / n

  இங்கு:
  * TRi = i-ஆவது நாளின் உண்மை வீச்சு
  * n = கணக்கிடப்படும் கால அளவு (பொதுவாக 14)

3. கால அளவு (Time Period) தேர்வு: ATR கணக்கிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கால அளவு வர்த்தகரின் விருப்பம் மற்றும் வர்த்தக உத்தியைப் பொறுத்தது. குறுகிய கால அளவுகள் (எ.கா., 7 நாட்கள்) அதிக உணர்திறன் உடையவை மற்றும் குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கங்களுக்குப் பதிலளிக்கின்றன. நீண்ட கால அளவுகள் (எ.கா., 20 நாட்கள்) குறைவான உணர்திறன் உடையவை மற்றும் நீண்ட கால போக்குகளைப் பிரதிபலிக்கின்றன.

ATR இன் பயன்பாடுகள்

ATR பல வழிகளில் வர்த்தகர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

• ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுதல்: ATR இன் முக்கிய பயன்பாடு இதுதான். சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் தங்கள் நிறுத்த இழப்பு (Stop-Loss) ஆணைகளை அமைக்கவும், இலாப இலக்குகளை (Profit Target) தீர்மானிக்கவும் உதவுகிறது.

• நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளை அமைத்தல்: ATR ஐப் பயன்படுத்தி, ஒரு வர்த்தகர் தனது நிறுத்த இழப்பு ஆணையை அமைக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வர்த்தகர் 20 நாள்களின் ATR ஐக் கணக்கிட்டு, அதைப் பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தில் நிறுத்த இழப்பை அமைக்கலாம். இது சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்திற்கு ஏற்ப நிறுத்த இழப்பை சரிசெய்ய உதவுகிறது.

• சந்தை போக்குகளை அடையாளம் காணுதல்: ATR ஒரு சந்தையின் போக்குகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. ATR உயர்ந்து கொண்டிருந்தால், சந்தை அதிக ஏற்ற இறக்கத்துடன் உள்ளது மற்றும் ஒரு புதிய போக்கு உருவாகி வருவதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். ATR குறைந்து கொண்டிருந்தால், சந்தை அமைதியாக உள்ளது மற்றும் ஒரு போக்கு முடிவடைவதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

• சந்தையின் உடைப்புகளை (Breakouts) உறுதிப்படுத்தல்: ஒரு விலை ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை உடைக்கும்போது, ATR அந்த உடைப்பு உண்மையானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. ATR அதிகரித்தால், உடைப்பு வலுவானதாக இருக்கலாம். ATR குறைந்தால், உடைப்பு தவறான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.

• நிலையான அளவு நிலை (Position Sizing): ATR ஐப் பயன்படுத்தி, வர்த்தகர்கள் தங்கள் முதலீட்டு அளவைச் சரிசெய்யலாம். அதிக ஏற்ற இறக்கமுள்ள சந்தைகளில், வர்த்தகர்கள் தங்கள் முதலீட்டு அளவைக் குறைக்கலாம். குறைந்த ஏற்ற இறக்கமுள்ள சந்தைகளில், வர்த்தகர்கள் தங்கள் முதலீட்டு அளவை அதிகரிக்கலாம். இது ஆபத்து மேலாண்மைக்கு (Risk Management) உதவுகிறது.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ATR

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ATR ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இது வர்த்தகர்கள் தங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கவும், ஆபத்தை நிர்வகிக்கவும் உதவுகிறது.

• காலாவதி நேரத்தைத் (Expiry Time) தீர்மானித்தல்: ATR ஐப் பயன்படுத்தி, ஒரு வர்த்தகர் பைனரி ஆப்ஷனின் காலாவதி நேரத்தைத் தீர்மானிக்கலாம். அதிக ஏற்ற இறக்கமுள்ள சந்தைகளில், குறுகிய காலாவதி நேரத்தைப் பயன்படுத்தலாம். குறைந்த ஏற்ற இறக்கமுள்ள சந்தைகளில், நீண்ட காலாவதி நேரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

• சிக்னல்களை உறுதிப்படுத்தல்: ATR மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் சிக்னல்களை உறுதிப்படுத்தப் பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ATR மற்றும் நகரும் சராசரி (Moving Average) ஆகிய இரண்டையும் பயன்படுத்தி ஒரு வர்த்தக சிக்னலை உறுதிப்படுத்தலாம்.

• ஆபத்து மதிப்பீடு: ATR வர்த்தகத்தின் ஆபத்தை மதிப்பிட உதவுகிறது. ATR அதிகமாக இருந்தால், வர்த்தகம் அதிக ஆபத்துடையதாக இருக்கலாம். ATR குறைவாக இருந்தால், வர்த்தகம் குறைவான ஆபத்துடையதாக இருக்கலாம்.

ATR இன் வரம்புகள்

ATR ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தாமதம்: ATR ஒரு தாமதமான குறிகாட்டி (Lagging Indicator) ஆகும். அதாவது, இது கடந்தகால விலை தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் எதிர்கால விலை நகர்வுகளை முன்னறிவிப்பதில் எப்போதும் துல்லியமாக இருக்காது.

• தனித்து பயன்படுத்த முடியாது: ATR ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்த வேண்டும். அதைத் தனியாகப் பயன்படுத்துவது தவறான சிக்னல்களை உருவாக்கலாம்.

• சந்தையின் தன்மை: ATR சந்தையின் தன்மைக்கு ஏற்ப மாற வேண்டும். வெவ்வேறு சந்தைகளுக்கு வெவ்வேறு ATR அமைப்புகள் தேவைப்படலாம்.

ATR மற்றும் பிற குறிகாட்டிகள்

ATR மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படும்போது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். சில பொதுவான சேர்க்கைகள்:

• ATR மற்றும் MACD: MACD (Moving Average Convergence Divergence) ஒரு வேக குறிகாட்டியாகும். இது ATR உடன் இணைந்து சந்தை போக்குகள் மற்றும் ஏற்ற இறக்கத்தை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.

• ATR மற்றும் RSI: RSI (Relative Strength Index) ஒரு உந்த குறிகாட்டியாகும். இது ATR உடன் இணைந்து சந்தை அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

• ATR மற்றும் Bollinger Bands: Bollinger Bands விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடப் பயன்படும் ஒரு கருவியாகும். ATR, Bollinger Bands இன் அகலத்தை சரிசெய்ய பயன்படுகிறது.

• ATR மற்றும் Fibonacci Retracements: Fibonacci Retracements சந்தை ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. ATR இந்த நிலைகளின் வலிமையை உறுதிப்படுத்தப் பயன்படுகிறது.

• ATR மற்றும் Ichimoku Cloud: Ichimoku Cloud ஒரு பல்துறை தொழில்நுட்ப குறிகாட்டியாகும். ATR, Ichimoku Cloud இன் சிக்னல்களை உறுதிப்படுத்தப் பயன்படுகிறது.

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) மற்றும் ATR

அளவு பகுப்பாய்வில், ATR புள்ளியியல் மாதிரிகள் மற்றும் அல்காரிதம்களில் பயன்படுத்தப்படலாம். இது வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் (Volume Analysis) போன்ற பிற அளவு நுட்பங்களுடன் இணைந்து சந்தை போக்குகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது. ATR தரவுகளைப் பயன்படுத்தி பேக் டெஸ்டிங் (Backtesting) செய்து வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்தலாம்.

முடிவுரை

சராசரி உண்மை வீச்சு (ATR) என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் கருவியாகும். இது சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடவும், வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கவும், ஆபத்தை நிர்வகிக்கவும் உதவுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், ATR காலாவதி நேரத்தைத் தீர்மானிக்கவும், சிக்னல்களை உறுதிப்படுத்தவும், ஆபத்தை மதிப்பிடவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும், ATR ஐ மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்த வேண்டும் மற்றும் அதன் வரம்புகளைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்