ATR

متوسط المدى الحقيقي (ATR): دليل شامل للمبتدئين

متوسط المدى الحقيقي (ATR)** هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة و الخيارات الثنائية. يقيس هذا المؤشر تقلبات الأصل خلال فترة زمنية محددة. لا يحدد ATR اتجاه السعر، بل يقيس حجم التغير في السعر، مما يجعله أداة قيّمة لتقييم مدى صعوبة تحرك السعر.

ما هو ATR؟

ATR، اختصار لـ Average True Range (متوسط المدى الحقيقي)، تم تطويره في الأصل بواسطة عالم الحركة السعرية J. Welles Wilder Jr. في كتابه "New Concepts in Technical Trading Systems" عام 1978. يهدف ATR إلى توفير مقياس موضوعي لتقلبات الأصل، مما يساعد المتداولين على تحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة، وحجم المركز، وتقييم فرص التداول المحتملة.

كيفية حساب ATR

حساب ATR يتضمن عدة خطوات:

1. **حساب المدى الحقيقي (True Range - TR):** يتم حساب المدى الحقيقي عن طريق أخذ أكبر قيمة من بين ثلاثة حسابات:

   *   أعلى سعر اليوم - أدنى سعر اليوم
   *   القيمة المطلقة (السعر الحالي - سعر الإغلاق السابق)
   *   القيمة المطلقة (أعلى سعر السابق - سعر الإغلاق السابق)

2. **حساب متوسط المدى الحقيقي (ATR):** يتم حساب ATR عن طريق أخذ المتوسط المتحرك للـ TR خلال فترة زمنية محددة. عادة ما تستخدم فترة 14 يومًا، ولكن يمكن تعديلها حسب تفضيلات المتداول. الصيغة هي:

   ATR = [(ATR السابق × (n - 1)) + TR الحالي] / n

   حيث:
   *   n = الفترة الزمنية (عادة 14)
   *   TR = المدى الحقيقي الحالي
   *   ATR السابق = قيمة ATR للفترة السابقة

تفسير ATR

**ارتفاع ATR:** يشير إلى زيادة في التقلبات. يمكن أن يحدث هذا بسبب الأخبار الهامة، أو الأحداث الاقتصادية، أو زيادة حجم التداول.
**انخفاض ATR:** يشير إلى انخفاض في التقلبات. يمكن أن يحدث هذا خلال فترات الهدوء أو التداول الجانبي.
**توسع ATR:** يشير إلى أن التقلبات تزداد. قد يكون هذا إشارة إلى بداية اتجاه جديد.
**تقلص ATR:** يشير إلى أن التقلبات تنخفض. قد يكون هذا إشارة إلى نهاية اتجاه أو بداية فترة من التوحيد.

استخدامات ATR في التداول

**تحديد مستويات وقف الخسارة:** يمكن استخدام ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة بناءً على تقلبات الأصل. على سبيل المثال، يمكن وضع وقف الخسارة على مسافة مضاعفة من ATR الحالي عن سعر الدخول. هذا يساعد على حماية المتداولين من الخسائر الكبيرة. إدارة المخاطر مهمة جداً.
**تحديد حجم المركز:** يمكن استخدام ATR لتحديد حجم المركز بناءً على تقلبات الأصل. كلما زادت التقلبات، قل حجم المركز الذي يجب أن يتخذه المتداول.
**تأكيد الإشارات:** يمكن استخدام ATR لتأكيد إشارات التداول من مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، إذا كان هناك إشارة شراء من مؤشر القوة النسبية (RSI) و ATR في حالة ارتفاع، فقد يكون هذا إشارة شراء قوية.
**تحديد نقاط الدخول والخروج:** يمكن استخدام ATR لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على التقلبات.
**تقييم قوة الاتجاه:** ارتفاع ATR يصاحب الاتجاهات القوية.

ATR والخيارات الثنائية

في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام ATR لتحديد المخاطر المحتملة للعقود. تقلبات أعلى تعني مخاطر أكبر، وبالتالي قد يرغب المتداول في استخدام استراتيجيات أكثر تحفظًا أو تقليل حجم الصفقة. يمكن أيضاً استخدام ATR لتحديد المدة الزمنية المناسبة للعقد. فالعقود قصيرة الأجل تكون أكثر ملاءمة للأسواق المتقلبة، بينما العقود طويلة الأجل تكون أكثر ملاءمة للأسواق المستقرة.

استراتيجيات تداول تعتمد على ATR

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على ATR، منها:

**استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy):** تعتمد على تحديد الاختراقات في النطاقات السعرية بناءً على ATR.
**استراتيجية التداول مع الاتجاه (Trend Following Strategy):** تعتمد على تحديد الاتجاهات القوية بناءً على ارتفاع ATR.
**استراتيجية التداول العكسي (Mean Reversion Strategy):** تعتمد على تحديد فترات التوحيد بناءً على انخفاض ATR.
**استراتيجية وقف الخسارة الديناميكي (Trailing Stop Loss Strategy):** تستخدم ATR لتعديل وقف الخسارة تلقائيًا مع تحرك السعر.
**استراتيجية تحديد حجم المركز (Position Sizing Strategy):** تستخدم ATR لتحديد حجم المركز بناءً على تقلبات الأصل.
استراتيجية المدى الحقيقي المتذبذب
استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة مع ATR
استراتيجية المثلثات الصاعدة والهابطة مع ATR
استراتيجية القنوات السعرية مع ATR
استراتيجية فيبوناتشي مع ATR
استراتيجية بولينجر باندز مع ATR
استراتيجية Ichimoku Cloud مع ATR
استراتيجية MACD مع ATR
استراتيجية RSI مع ATR
استراتيجية التحليل الموجي إليوت مع ATR

القيود والاعتبارات

ATR هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على البيانات التاريخية وقد لا يكون دائمًا مؤشرًا دقيقًا للتقلبات المستقبلية.
يجب استخدام ATR جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى وأدوات التحليل الفني للحصول على صورة كاملة للسوق.
يمكن أن تختلف أفضل فترة زمنية لـ ATR اعتمادًا على الأصل الذي يتم تداوله.
التحليل الأساسي يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً.

أدوات وموارد إضافية

الخلاصة

ATR هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تقييم تقلبات الأصل، وتحديد مستويات وقف الخسارة، وتحديد حجم المركز، وتقييم فرص التداول المحتملة. من خلال فهم كيفية حساب ATR وتفسيره، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وزيادة فرصهم في النجاح في أسواق المال. تذكر دائماً أن التداول ينطوي على مخاطر ويجب عليك إدارة رأس المال الخاص بك بعناية.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

ATR

Contents