حجم التداول التراكمي

حجم التداول التراكمي

حجم التداول التراكمي (Volume Weighted Average Price - VWAP) هو مقياس فني يستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة، لتقييم متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة، مع الأخذ في الاعتبار حجم التداول في كل مستوى سعري. ببساطة، هو متوسط السعر الذي تم تداوله على مدار اليوم، مرجحًا بحجم التداول. يعتبر هذا المقياس أداة قوية للمتداولين والمحللين الفنيين لفهم ديناميكيات السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

ما هو حجم التداول التراكمي وكيف يتم حسابه؟

حجم التداول التراكمي ليس مجرد متوسط سعر بسيط. بل هو متوسط مرجح، مما يعني أن الأسعار التي يتم تداول حجم أكبر عندها لها تأثير أكبر على النتيجة النهائية. يتم حساب حجم التداول التراكمي باستخدام الصيغة التالية:

VWAP = Σ (السعر × حجم التداول) / Σ حجم التداول

حيث:

• Σ (سيجما) تعني "المجموع".
• السعر: سعر الأصل في فترة زمنية معينة (مثل دقيقة، ساعة، يوم).
• حجم التداول: عدد الوحدات المتداولة في تلك الفترة الزمنية.

مثال توضيحي:

لنفترض أننا نريد حساب حجم التداول التراكمي لسهم خلال ثلاث فترات زمنية:

| الفترة | السعر | حجم التداول | (السعر × حجم التداول) | |---|---|---|---| | 1 | 10 دولارات | 100 سهم | 1000 دولار | | 2 | 11 دولارات | 150 سهم | 1650 دولار | | 3 | 12 دولارات | 200 سهم | 2400 دولار | | **المجموع** | | **450 سهم** | **5050 دولار** |

VWAP = 5050 دولار / 450 سهم = 11.22 دولار

وبالتالي، حجم التداول التراكمي لهذا السهم خلال هذه الفترة هو 11.22 دولار.

أهمية حجم التداول التراكمي في تداول العملات المشفرة

• تحديد الاتجاه: يمكن أن يساعد حجم التداول التراكمي في تحديد اتجاه السوق. إذا كان حجم التداول التراكمي يتجه نحو الأعلى، فهذا يشير إلى أن السوق في اتجاه صعودي. والعكس صحيح.
• تحديد نقاط الدعم والمقاومة: غالبًا ما يعمل حجم التداول التراكمي كمستوى دعم أو مقاومة. يمكن للمتداولين استخدامه لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• تقييم جودة الصفقات: يمكن للمؤسسات الكبيرة استخدام حجم التداول التراكمي لتقييم جودة صفقاتها. إذا تمكنوا من تنفيذ صفقاتهم بسعر أقل من حجم التداول التراكمي، فهذا يشير إلى أنهم حصلوا على صفقة جيدة.
• تحليل حجم التداول: حجم التداول التراكمي يعتبر جزءًا أساسيًا من تحليل حجم التداول، حيث يساعد في فهم قوة الاتجاه وتأكيد الإشارات التي تقدمها المؤشرات الفنية الأخرى.
• تحديد مناطق الاهتمام: يمكن أن يشير الاختلاف بين السعر الحالي وحجم التداول التراكمي إلى مناطق قد تشهد رد فعل من السوق.

كيفية استخدام حجم التداول التراكمي في الاستراتيجيات التجارية

هناك عدة طرق لاستخدام حجم التداول التراكمي في الاستراتيجيات التجارية:

• التداول مع الاتجاه: إذا كان السعر يتداول فوق حجم التداول التراكمي، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الصعودي. يمكن للمتداولين البحث عن فرص شراء. والعكس صحيح.
• الارتداد إلى المتوسط: إذا انحرف السعر بعيدًا عن حجم التداول التراكمي، فقد يعود إلى المتوسط. يمكن للمتداولين البحث عن فرص بيع عندما يكون السعر فوق حجم التداول التراكمي، وفرص شراء عندما يكون السعر تحته.
• استخدام حجم التداول التراكمي مع المؤشرات الفنية الأخرى: يمكن دمج حجم التداول التراكمي مع مؤشرات فنية أخرى، مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية و مؤشر الماكد، للحصول على إشارات تداول أكثر دقة.

أدوات ومنصات تداول توفر حجم التداول التراكمي

توفر العديد من منصات تداول العملات المشفرة أدوات لرسم وحساب حجم التداول التراكمي، بما في ذلك:

• TradingView
• MetaTrader 4 و MetaTrader 5
• Binance
• Coinbase Pro
• Kraken

حدود حجم التداول التراكمي

على الرغم من أن حجم التداول التراكمي هو أداة قوية، إلا أنه ليس مثاليًا. بعض حدوده تشمل:

• التأخر: حجم التداول التراكمي هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
• التلاعب: يمكن التلاعب بحجم التداول التراكمي، خاصة في الأسواق ذات السيولة المنخفضة.
• الاعتماد على البيانات: تعتمد دقة حجم التداول التراكمي على دقة بيانات حجم التداول.

استراتيجيات تداول متقدمة باستخدام حجم التداول التراكمي

• استراتيجية الاختراق مع تأكيد حجم التداول التراكمي
• استراتيجية التداول المتأرجح باستخدام حجم التداول التراكمي لتحديد نقاط الدخول والخروج
• استراتيجية التداول اليومي مع التركيز على تقلبات السعر حول حجم التداول التراكمي
• استراتيجية التداول الخوارزمي التي تعتمد على حجم التداول التراكمي كجزء من قواعد التداول
• استراتيجية التداول بناءً على الأخبار مع تحليل حجم التداول التراكمي بعد إصدار الأخبار

التحليل الفني المرتبط

• خطوط الاتجاه
• نماذج الشموع اليابانية
• مستويات فيبوناتشي
• المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
• مؤشر ستوكاستيك

تحليل حجم التداول المرتبط

• مؤشر التوازن الحجمي (OBV)
• مؤشر تدفق المال (MFI)
• مؤشر تراكم/توزيع (A/D)
• حجم الأمر
• تحليل دفتر الأوامر

ملاحظات هامة

يجب على المتداولين دائمًا إجراء أبحاثهم الخاصة واستخدام إدارة المخاطر المناسبة عند تداول العملات المشفرة. حجم التداول التراكمي هو مجرد أداة واحدة من بين العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل السوق.

إدارة المخاطر التحليل الأساسي التحليل الفني الشموع اليابانية تنويع المحفظة الرافعة المالية التقلب السيولة العملات المستقرة التحليل الكمي التحليل النوعي سيكولوجية التداول الاستثمار طويل الأجل التداول قصير الأجل

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين