استراتيجية VWAP

1. 1. استراتيجية متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) في تداول العملات المشفرة

مقدمة

تُعد استراتيجية متوسط السعر المرجح بالحجم (Volume Weighted Average Price - VWAP) أداة تحليل فني قوية وشائعة الاستخدام، خاصة في أسواق العملات المشفرة ذات السيولة العالية. تستخدم هذه الاستراتيجية لتحديد متوسط سعر الأصل بناءً على حجم التداول، مما يوفر نظرة ثاقبة حول مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح استراتيجية VWAP بتفصيل شامل.

1. 1. 1. ما هو VWAP؟

ببساطة، يمثل VWAP متوسط السعر الذي تم تداول الأصل عنده خلال فترة زمنية محددة، مع الأخذ في الاعتبار حجم التداول في كل سعر. بعبارة أخرى، يعطي VWAP وزنًا أكبر للأسعار التي تم تداول حجم أكبر عندها.

صيغة حساب VWAP

يتم حساب VWAP على النحو التالي:

VWAP = Σ (السعر × الحجم) / Σ الحجم

حيث:

• Σ (السعر × الحجم) هو مجموع حاصل ضرب السعر في الحجم لكل فترة زمنية.
• Σ الحجم هو إجمالي حجم التداول خلال الفترة الزمنية.

يتم عادةً حساب VWAP على أساس يومي، لكن يمكن تعديله لحساب فترات زمنية أقصر مثل الساعة أو الدقيقة.

1. 1. 1. كيف يعمل VWAP في الممارسة العملية؟

يعرض VWAP عادةً كخط واحد على مخطط الأسعار. يستخدم المتداولون هذا الخط كمرجع لتحديد:

• **مستويات الدعم والمقاومة:** عادةً ما يعمل VWAP كمستوى دعم في الاتجاه الصاعد ومستوى مقاومة في الاتجاه الهابط.
• **توقيت الدخول والخروج:** يمكن للمتداولين استخدام VWAP لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للصفقات.
• **تقييم جودة الصفقات:** إذا تم تنفيذ صفقة بسعر أقل من VWAP، فهذا يشير إلى أنها صفقة جيدة (بالنسبة للمشترين). وبالمثل، إذا تم تنفيذ صفقة بسعر أعلى من VWAP، فهذا يشير إلى أنها صفقة جيدة (بالنسبة للبائعين).

1. 1. 1. استراتيجيات التداول باستخدام VWAP

هناك عدة طرق لاستخدام VWAP في التداول:

1. **تداول الاختراق (Breakout Trading):** عندما يخترق السعر VWAP بقوة، قد يشير ذلك إلى بداية اتجاه جديد. يمكن للمتداولين الدخول في صفقات في اتجاه الاختراق. يجب التأكد من تأكيد الاختراق بحجم تداول مرتفع. 2. **التداول العكسي (Mean Reversion Trading):** عندما يبتعد السعر عن VWAP، قد يعود إلى VWAP. يمكن للمتداولين بيع الأصل عندما يرتفع فوق VWAP وشراء الأصل عندما ينخفض تحته، مع توقع عودة السعر إلى VWAP. 3. **استخدام VWAP كمرجع للدخول والخروج:** يمكن للمتداولين استخدام VWAP لتحديد نقاط الدخول والخروج. على سبيل المثال، قد يختارون شراء الأصل عندما يقترب السعر من VWAP من الأسفل، أو بيع الأصل عندما يقترب السعر من VWAP من الأعلى. 4. **تحديد مناطق التراكم والتوزيع:** يمكن استخدام VWAP مع أنماط الشموع اليابانية لتحديد مناطق التراكم (Accumulation) والتوزيع (Distribution).

1. 1. 1. مزايا وعيوب استراتيجية VWAP

المزايا:

• **دقة عالية:** يأخذ VWAP في الاعتبار حجم التداول، مما يجعله أكثر دقة من المتوسطات المتحركة البسيطة.
• **سهولة الاستخدام:** VWAP سهل الحساب والفهم.
• **تعدد الاستخدامات:** يمكن استخدام VWAP في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول.
• **مفيد للمتداولين المؤسسيين:** يستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين المؤسسيين لتنفيذ الصفقات الكبيرة دون التأثير بشكل كبير على السعر.

العيوب:

• **التأخر (Lagging Indicator):** VWAP هو مؤشر متأخر، بمعنى أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
• **قد يكون أقل فعالية في الأسواق المتقلبة:** في الأسواق المتقلبة للغاية، قد لا يكون VWAP فعالاً للغاية.
• **يعتمد على حجم التداول:** قد يكون VWAP أقل موثوقية في الأسواق ذات الحجم المنخفض.

1. 1. 1. دمج VWAP مع أدوات التحليل الأخرى

لتحسين فعالية استراتيجية VWAP، يوصى بدمجها مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل:

• المتوسطات المتحركة (Moving Averages)
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مؤشر الماكد (MACD)
• خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements)
• مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels)
• حجم التداول (Volume)
• مؤشر ATR (Average True Range)
• بولينجر باندز (Bollinger Bands)

1. 1. 1. استراتيجيات تداول ذات صلة

بالإضافة إلى VWAP، هناك العديد من استراتيجيات التداول الأخرى التي يمكن استخدامها في أسواق العملات المشفرة، بما في ذلك:

• تداول الاتجاه (Trend Trading)
• تداول النطاق (Range Trading)
• تداول الاختراق (Breakout Trading)
• تداول التراجع (Pullback Trading)
• سكالبينج (Scalping)
• تداول اليوم (Day Trading)
• تداول المراكز (Swing Trading)
• التحليل الفني (Technical Analysis)
• التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)
• التحليل العاطفي (Sentiment Analysis)
• تداول الخيارات الثنائية (Binary Options Trading)
• استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy)
• استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy)
• استراتيجية إيشيموكو (Ichimoku Strategy)
• استراتيجية بولينجر (Bollinger Bands Strategy)

1. 1. 1. أدوات تحليل حجم التداول ذات الصلة

• مؤشر On Balance Volume (OBV)
• مؤشر Chaikin Money Flow (CMF)
• مؤشر Accumulation/Distribution Line
• مؤشر Volume Price Trend (VPT)

خلاصة

تُعد استراتيجية VWAP أداة قيمة للمتداولين في أسواق العملات المشفرة. من خلال فهم كيفية عمل VWAP وكيفية استخدامه في التداول، يمكن للمتداولين تحسين قراراتهم وزيادة فرصهم في النجاح. تذكر دائمًا دمج VWAP مع أدوات التحليل الأخرى وإدارة المخاطر بشكل فعال.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين