مؤشر ATR

مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)

مقدمة

مؤشر متوسط المدى الحقيقي (Average True Range - ATR) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم في الأسواق المالية، بما في ذلك العملات المشفرة و الخيارات الثنائية، لقياس تقلبات الأسعار. لا يحدد ATR اتجاه السعر، بل يقيس حجم التقلبات، أي مدى تحرك السعر خلال فترة زمنية محددة. يعتبر ATR أداة أساسية للمتداولين لإدارة المخاطر وتحديد حجم المراكز المناسب.

تاريخ المؤشر

تم تطوير مؤشر ATR بواسطة عالم الرياضيات والمهندس المالي جيه ويلز وايلدر (J. Welles Wilder Jr.)، والذي يعتبر أيضاً مبتكر مؤشر مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهي (ADX). تم تقديم ATR لأول مرة في كتابه "New Concepts in Technical Trading Systems" عام 1978.

كيفية حساب ATR

يتكون حساب ATR من عدة خطوات:

1. حساب المدى الحقيقي (True Range - TR):

   *   TR = أقصى قيمة بين (السعر الأعلى لليوم - السعر الأدنى لليوم)، و (القيمة المطلقة لـ (السعر الأعلى لليوم - السعر إغلاق اليوم السابق))، و (القيمة المطلقة لـ (السعر الأدنى لليوم - السعر إغلاق اليوم السابق)).

2. حساب متوسط المدى الحقيقي (ATR):

   *   ATR هو متوسط المدى الحقيقي خلال فترة زمنية محددة (عادةً 14 يومًا). يمكن حسابه باستخدام متوسط متحرك بسيط (SMA) أو متوسط متحرك أسي (EMA). الصيغة الأكثر شيوعاً هي:
       *   ATRاليوم = ((ATRاليوم السابق × (عدد الفترات - 1)) + TRاليوم) / عدد الفترات

تفسير قيم ATR

• ارتفاع قيمة ATR: يشير إلى زيادة في تقلبات الأسعار. هذا يعني أن الأسعار تتحرك بسرعة وبنطاق واسع.
• انخفاض قيمة ATR: يشير إلى انخفاض في تقلبات الأسعار. هذا يعني أن الأسعار تتحرك ببطء وبنطاق ضيق.
• زيادة ATR بعد فترة من الانخفاض: قد يشير إلى بداية اتجاه جديد أو حدث مهم في السوق.
• انخفاض ATR بعد فترة من الارتفاع: قد يشير إلى نهاية اتجاه أو استقرار في السوق.

استخدامات ATR في التداول

• تحديد حجم المركز (Position Sizing): يعتبر ATR أداة هامة لتحديد حجم المركز المناسب بناءً على تقلبات السوق. يمكن استخدام ATR لحساب حجم المركز الذي يسمح للمتداول بتحديد مستويات وقف الخسارة (Stop-Loss) المناسبة.
• تحديد مستويات وقف الخسارة (Stop-Loss): يمكن استخدام ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة بناءً على تقلبات الأسعار. على سبيل المثال، يمكن وضع وقف الخسارة على مسافة معينة من السعر الحالي بناءً على قيمة ATR.
• تأكيد الاختراقات (Breakouts): يمكن استخدام ATR لتأكيد الاختراقات. إذا كان ATR مرتفعًا خلال فترة اختراق، فهذا يشير إلى أن الاختراق قوي ومستدام.
• تحديد فرص التداول: يمكن استخدام ATR لتحديد فرص التداول بناءً على تقلبات الأسعار. على سبيل المثال، يمكن البحث عن فرص تداول في الأسواق المتقلبة عندما يكون ATR مرتفعًا.
• التحوط من المخاطر: يساعد ATR في تقييم المخاطر المرتبطة بالتداول.

مثال عملي

لنفترض أن سعر البيتكوين (Bitcoin) الحالي هو 30,000 دولار، وأن قيمة ATR لمدة 14 يومًا هي 1,000 دولار. يمكن للمتداول استخدام هذه المعلومات لتحديد حجم المركز المناسب ووضع مستويات وقف الخسارة. على سبيل المثال، يمكن للمتداول وضع وقف الخسارة على مسافة 2 ATR (2,000 دولار) تحت سعر الدخول، أي عند 28,000 دولار.

الجمع بين ATR ومؤشرات أخرى

يعمل ATR بشكل أفضل عند دمجه مع مؤشرات فنية أخرى. إليك بعض الأمثلة:

• ATR و مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام ATR لتأكيد إشارات RSI.
• ATR و المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن استخدام ATR لتحديد قوة الاتجاه الذي يشير إليه المتوسط المتحرك.
• ATR و مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام ATR لتأكيد إشارات MACD.
• ATR و بولينجر باندز (Bollinger Bands): يمكن استخدام ATR لتحديد عرض نطاقات بولينجر، مما يعكس تقلبات السوق.

العيوب المحتملة لمؤشر ATR

• لا يحدد اتجاه السعر: يركز ATR فقط على تقلبات الأسعار، ولا يقدم معلومات حول اتجاه السعر.
• قد يكون متأخرًا: قد يتأخر ATR في الاستجابة للتغيرات المفاجئة في تقلبات الأسعار.
• يعتمد على الفترة الزمنية: يمكن أن تتأثر نتائج ATR بالفترة الزمنية المستخدمة في الحساب.

الخلاصة

مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو أداة قيمة للمتداولين في التحليل الفني، خاصةً في أسواق العملات المشفرة والخيارات الثنائية. يساعد ATR في قياس تقلبات الأسعار، وإدارة المخاطر، وتحديد حجم المراكز المناسب، وتأكيد الاختراقات. من خلال فهم كيفية حساب ATR وتفسير قيمته، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

روابط ذات صلة

• التحليل الفني
• التحليل الأساسي
• إدارة المخاطر
• تداول الخيارات الثنائية
• العملات المشفرة
• البيتكوين
• الإيثريوم
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مؤشر متوسط الحركة الاتجاهي (ADX)
• المتوسطات المتحركة (Moving Averages)
• مؤشر الماكد (MACD)
• بولينجر باندز (Bollinger Bands)
• الشموع اليابانية
• أنماط الشموع اليابانية
• حجم التداول
• السيولة
• الرافعة المالية
• أوامر التداول
• مستويات الدعم والمقاومة

استراتيجيات ذات صلة

• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية المتابعة للاتجاه
• استراتيجية التداول المتأرجح
• استراتيجية التداول اليومي
• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية RSI
• استراتيجية MACD
• استراتيجية ADX
• استراتيجية حجم التداول
• استراتيجية التداول العكسي
• استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
• استراتيجية التداول بناءً على التحليل الأساسي
• استراتيجية التداول الخوارزمي
• استراتيجية التداول الاجتماعي.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين