استراتيجية الارتداد من المتوسط المتحرك

```wiki

استراتيجية الارتداد من المتوسط المتحرك

استراتيجية الارتداد من المتوسط المتحرك هي إحدى استراتيجيات التحليل الفني الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع في الخيارات الثنائية و أسواق المال بشكل عام. تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن الأسعار تميل إلى العودة إلى متوسطها بعد الابتعاد عنه بشكل مؤقت. و بالتالي، يمكن للمتداولين استغلال هذه الارتدادات لتحقيق أرباح. هذه المقالة ستشرح بالتفصيل كيفية عمل هذه الاستراتيجية، وكيفية تطبيقها، ومخاطرها، وكيفية تحسينها.

فهم المتوسطات المتحركة

قبل الخوض في تفاصيل الاستراتيجية، من المهم فهم ما هي المتوسطات المتحركة. المتوسط المتحرك هو مؤشر فني يحسب متوسط سعر الأصل المالي خلال فترة زمنية محددة. يساعد في تصفية ضوضاء الأسعار وتحديد اتجاه السعر. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، أشهرها:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يحسب متوسط سعر الأصل خلال الفترة المحددة، مع إعطاء وزن متساوٍ لكل سعر.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر استجابة لتغيرات الأسعار.
المتوسط المتحرك الموزون (WMA): يعطي وزنًا مختلفًا لكل سعر في الفترة المحددة، بناءً على أهميته.

في سياق استراتيجية الارتداد من المتوسط المتحرك، غالبًا ما يتم استخدام المتوسط المتحرك البسيط أو الأسي.

كيف تعمل استراتيجية الارتداد من المتوسط المتحرك؟

تعتمد استراتيجية الارتداد من المتوسط المتحرك على المبدأ التالي:

1. تحديد المتوسط المتحرك: يختار المتداول متوسطًا متحركًا لفترة زمنية معينة. الفترة الزمنية تعتمد على أسلوب التداول و الإطار الزمني المفضل. فترات شائعة تتضمن 20، 50، 100، و 200 يوم. 2. تحديد الارتدادات: يبحث المتداول عن اللحظات التي ينحرف فيها السعر عن المتوسط المتحرك. عندما ينخفض السعر بشكل كبير عن المتوسط المتحرك، يعتبر ذلك فرصة شراء (اذا كان الاتجاه العام صاعدا). وعندما يرتفع السعر بشكل كبير فوق المتوسط المتحرك، يعتبر ذلك فرصة بيع (اذا كان الاتجاه العام هابطا). 3. تنفيذ الصفقة: يدخل المتداول في صفقة خيارات ثنائية بناءً على توقعاته بارتداد السعر إلى المتوسط المتحرك. إذا توقع ارتفاع السعر، فسيشتري خيار "Call" (صاعد). وإذا توقع انخفاض السعر، فسيشتري خيار "Put" (هابط). 4. تحديد نقطة الخروج: يحدد المتداول نقطة خروج للصفقة، عادةً بالقرب من المتوسط المتحرك.

تطبيق الاستراتيجية في الخيارات الثنائية

لتطبيق استراتيجية الارتداد من المتوسط المتحرك في الخيارات الثنائية، اتبع الخطوات التالية:

1. اختيار الأصل: اختر الأصل المالي الذي ترغب في تداوله. يمكن أن يكون ذلك أسهمًا، أو عملات أجنبية، أو سلعًا، أو مؤشرات. 2. اختيار الإطار الزمني: اختر الإطار الزمني المناسب لأسلوب تداولك. أطر زمنية شائعة تتضمن 5 دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة، ساعة واحدة، و 4 ساعات. 3. تحديد المتوسط المتحرك: اختر المتوسط المتحرك المناسب. جرب فترات زمنية مختلفة لمعرفة أيها يعمل بشكل أفضل بالنسبة للأصل والإطار الزمني الذي اخترته. عادةً، يتم استخدام متوسط متحرك بسيط (SMA) بـ 20 أو 50 فترة. 4. تحديد إشارات الدخول: ابحث عن اللحظات التي يرتد فيها السعر عن المتوسط المتحرك.

   *   إشارة شراء:  إذا انخفض السعر عن المتوسط المتحرك، ثم بدأ في الارتفاع والاقتراب منه، فهذه إشارة شراء.  اشترِ خيار "Call".
   *   إشارة بيع:  إذا ارتفع السعر فوق المتوسط المتحرك، ثم بدأ في الانخفاض والاقتراب منه، فهذه إشارة بيع.  اشترِ خيار "Put".

5. تحديد وقت انتهاء الصلاحية: حدد وقت انتهاء الصلاحية المناسب للصفقة. عادةً ما يكون وقت انتهاء الصلاحية أقصر من الإطار الزمني الذي تستخدمه. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم إطارًا زمنيًا مدته 15 دقيقة، فقد تختار وقت انتهاء صلاحية مدته 5 أو 10 دقائق. 6. إدارة المخاطر: استخدم تقنيات إدارة المخاطر المناسبة، مثل تحديد حجم الصفقة المناسب واستخدام أوامر وقف الخسارة.

أمثلة على الاستراتيجية

| السيناريو | الإجراء | |---|---| | السعر ينخفض تحت المتوسط المتحرك (SMA 20) ثم يبدأ في الارتفاع | شراء خيار Call بوقت انتهاء صلاحية 5 دقائق | | السعر يرتفع فوق المتوسط المتحرك (SMA 50) ثم يبدأ في الانخفاض | شراء خيار Put بوقت انتهاء صلاحية 10 دقائق | | السعر يتذبذب حول المتوسط المتحرك (EMA 20) دون اختراق واضح | تجنب الدخول في صفقة |

المخاطر والعيوب

على الرغم من أن استراتيجية الارتداد من المتوسط المتحرك يمكن أن تكون مربحة، إلا أنها تحمل بعض المخاطر والعيوب:

الإشارات الخاطئة: يمكن أن تولد الاستراتيجية إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة أو ذات الاتجاه الجانبي.
التأخر: المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة، مما يعني أنها تعكس الأحداث الماضية وليس المستقبلية.
اختيار الفترة الزمنية: اختيار الفترة الزمنية المناسبة للمتوسط المتحرك يمكن أن يكون صعبًا.
الأسواق ذات الاتجاه القوي: في الأسواق ذات الاتجاه القوي، قد يستمر السعر في التحرك في اتجاه واحد لفترة طويلة دون الارتداد إلى المتوسط المتحرك.

تحسين الاستراتيجية

يمكن تحسين استراتيجية الارتداد من المتوسط المتحرك من خلال الجمع بينها وبين مؤشرات فنية أخرى، مثل:

مؤشر القوة النسبية (RSI): يساعد في تحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
مؤشر الماكد (MACD): يساعد في تحديد اتجاه الزخم وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
مستويات الدعم والمقاومة: تساعد في تحديد نقاط انعكاس الأسعار المحتملة.
أنماط الشموع اليابانية: تساعد في التعرف على أنماط الأسعار التي تشير إلى انعكاسات محتملة.
حجم التداول: تأكيد قوة الارتداد من خلال تحليل حجم التداول.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين الاستراتيجية من خلال استخدام:

فلترة الإشارات: تجاهل الإشارات التي لا تتوافق مع اتجاه السوق العام.
استخدام أطر زمنية متعددة: تحليل الأسعار على أطر زمنية مختلفة لتأكيد الإشارات.
اختبار الاستراتيجية: اختبار الاستراتيجية على بيانات تاريخية (Backtesting) لتحديد فعاليتها.

استراتيجيات ذات صلة

روابط مفيدة

الخلاصة

استراتيجية الارتداد من المتوسط المتحرك هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد فرص التداول المربحة في الخيارات الثنائية و أسواق المال. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر والعيوب المرتبطة بالاستراتيجية واستخدام تقنيات إدارة المخاطر المناسبة. من خلال الجمع بين هذه الاستراتيجية ومؤشرات فنية أخرى، يمكن للمتداولين تحسين فرص نجاحهم وزيادة أرباحهم. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية الارتداد من المتوسط المتحرك

Contents