Volatility trading

1. 1. Volatility Trading (การซื้อขายความผันผวน)

Volatility trading หรือการซื้อขายความผันผวน เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่เน้นการทำกำไรจากระดับความผันผวนของสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, ค่าเงิน หรือแม้แต่ดัชนีตลาด การทำความเข้าใจเรื่องความผันผวนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนในตลาดการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดไบนารี่ออปชั่น ที่ความผันผวนมีผลกระทบอย่างมากต่อผลตอบแทน

1. 1. 1. ความผันผวนคืออะไร?

ความผันผวน (Volatility) เป็นการวัดระดับความเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยปกติจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี ยิ่งค่าความผันผวนสูง แสดงว่าราคามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างรวดเร็วและรุนแรง ในทางกลับกัน ค่าความผันผวนที่ต่ำบ่งบอกถึงความสงบของราคา และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะค่อยเป็นค่อยไป

ความผันผวนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ:

• **Historical Volatility (ความผันผวนในอดีต):** คำนวณจากข้อมูลราคาในอดีต เป็นการวัดว่าราคาเคยผันผวนมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาที่ผ่านมา
• **Implied Volatility (ความผันผวนที่คาดการณ์):** ได้มาจากราคาของออปชั่น เป็นการสะท้อนความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับความผันผวนในอนาคต

1. 1. 1. ทำไมต้องเทรด Volatility?

การเทรด Volatility มีข้อดีหลายประการ:

• **โอกาสในการทำกำไรในทุกสภาวะตลาด:** ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้น, ขาลง หรือ Sideway, นักเทรด Volatility สามารถทำกำไรได้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่ใช้
• **ความหลากหลายของกลยุทธ์:** มีกลยุทธ์การเทรด Volatility ที่หลากหลายให้เลือกใช้ เหมาะกับสไตล์การเทรดและความเสี่ยงที่รับได้ของแต่ละบุคคล
• **ลดความเสี่ยงจากการคาดการณ์ทิศทางราคา:** กลยุทธ์บางประเภทไม่ได้เน้นการคาดการณ์ทิศทางราคา แต่เน้นการทำกำไรจากระดับความผันผวนโดยเฉพาะ

1. 1. 1. เครื่องมือวัด Volatility

มีเครื่องมือหลายชนิดที่ใช้ในการวัดความผันผวน:

• **VIX (CBOE Volatility Index):** เป็นดัชนีที่วัดความผันผวนที่คาดการณ์ของดัชนี S&P 500 มักถูกเรียกว่า "เครื่องมือวัดความกลัว" เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในช่วงที่ตลาดเกิดความผันผวน
• **ATR (Average True Range):** เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้วัดความผันผวนโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่งๆ
• **Bollinger Bands:** เป็นเครื่องมือที่แสดงช่วงราคาที่คาดการณ์ โดยอิงจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และความผันผวน
• **Historical Volatility Calculation:** การคำนวณความผันผวนในอดีตด้วยสูตรทางสถิติ

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรด Volatility ใน Binary Options

ตลาดไบนารี่ออปชั่น เป็นตลาดที่เหมาะสำหรับการเทรด Volatility เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับความผันผวน เช่น:

• **Range/Boundary Options:** เป็นออปชั่นที่ทำกำไรหากราคาสินทรัพย์อยู่ในช่วงที่กำหนด หรือออกจากช่วงที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับช่วงที่คาดว่าความผันผวนจะต่ำ
• **Touch/No Touch Options:** เป็นออปชั่นที่ทำกำไรหากราคาสินทรัพย์แตะหรือ ไม่แตะ ระดับราคาที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับช่วงที่คาดว่าความผันผวนจะสูง
• **Volatility 75 Index:** เป็นตัวเลือกที่วัดความผันผวนของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยอิงจากจำนวนแท่งเทียนที่ราคาทะลุช่วงราคาที่กำหนด
• **Binary Options with Varying Expiration Times:** การเลือกช่วงเวลาหมดอายุที่แตกต่างกันสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ใช้ประโยชน์จากความผันผวนที่คาดหวังในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน

• • ตัวอย่างกลยุทธ์:**

• **Long Volatility:** หากคาดว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้น สามารถซื้อ Call Option และ Put Option พร้อมกัน (Straddle) หรือซื้อ Call Option และ Put Option ที่มีราคาใช้สิทธิที่แตกต่างกัน (Strangle)
• **Short Volatility:** หากคาดว่าความผันผวนจะลดลง สามารถขาย Call Option และ Put Option พร้อมกัน (Short Straddle) หรือขาย Call Option และ Put Option ที่มีราคาใช้สิทธิที่แตกต่างกัน (Short Strangle)

1. 1. 1. การวิเคราะห์เพื่อเทรด Volatility

การวิเคราะห์เพื่อเทรด Volatility จำเป็นต้องใช้ทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน:

• **การวิเคราะห์ทางเทคนิค:** ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Bollinger Bands, ATR, และ RSI เพื่อประเมินระดับความผันผวนและแนวโน้มของราคา การวิเคราะห์ทางเทคนิค
• **การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:** ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนของตลาด เช่น การประกาศผลประกอบการของบริษัท, การประชุมธนาคารกลาง, หรือเหตุการณ์ทางการเมือง
• **การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis):** สังเกตปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของความผันผวน การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย

1. 1. 1. การบริหารความเสี่ยงในการเทรด Volatility

การเทรด Volatility มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง:

• **กำหนดขนาด Position ที่เหมาะสม:** ไม่ควรลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินที่คุณสามารถรับความเสี่ยงได้
• **ใช้ Stop-Loss:** กำหนดระดับราคาที่คุณจะยอมรับการขาดทุน เพื่อป้องกันไม่ให้ขาดทุนเกินกว่าที่กำหนดไว้
• **Diversification:** กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลายประเภท เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวม
• **ทำความเข้าใจกับ Risk/Reward Ratio:** ประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังของแต่ละการเทรด

1. 1. 1. เทคนิคการจัดการเงินทุน (Money Management)

• **Fixed Fractional:** เดิมพันด้วยเปอร์เซ็นต์คงที่ของเงินทุนทั้งหมดในการเทรดแต่ละครั้ง
• **Martingale:** เพิ่มขนาด Position เป็นสองเท่าหลังจากการเทรดที่ขาดทุน (กลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงสูง)
• **Anti-Martingale:** ลดขนาด Position หลังจากการเทรดที่ขาดทุน

1. 1. 1. ความสัมพันธ์กับตลาดอื่นๆ

ความผันผวนในตลาดหนึ่งมักจะส่งผลกระทบต่อตลาดอื่นๆ ตัวอย่างเช่น:

| สินทรัพย์ | ความสัมพันธ์กับ Volatility | |---|---| | หุ้น | ความผันผวนของตลาดหุ้นมักจะสูงขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน | | ค่าเงิน | ความผันผวนของค่าเงินมักจะสูงขึ้นในช่วงที่มีข่าวการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน | | สินค้าโภคภัณฑ์ | ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์มักจะสูงขึ้นในช่วงที่มีปัญหาด้านอุปทานหรืออุปสงค์ |

1. 1. 1. เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ Volatility

• **TradingView:** แพลตฟอร์มการซื้อขายและวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มาพร้อมกับเครื่องมือวัดความผันผวนมากมาย TradingView
• **MetaTrader 4/5:** แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับความนิยม ซึ่งมีตัวบ่งชี้ความผันผวนให้เลือกใช้มากมาย MetaTrader 4/5
• **Bloomberg Terminal:** แพลตฟอร์มข้อมูลทางการเงินระดับมืออาชีพ ที่มีข้อมูลความผันผวนแบบเรียลไทม์

1. 1. 1. กลยุทธ์เพิ่มเติมสำหรับการเทรด Volatility

• **Straddle Buy:** ซื้อ Call และ Put Option ที่มีราคาใช้สิทธิและวันหมดอายุเดียวกัน คาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนไหวรุนแรงแต่ไม่รู้ทิศทาง
• **Strangle Buy:** ซื้อ Call และ Put Option ที่มีราคาใช้สิทธิแตกต่างกันและวันหมดอายุเดียวกัน คาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนไหวรุนแรงแต่ไม่รู้ทิศทาง
• **Iron Condor:** กลยุทธ์ที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการขาย Call และ Put Option ในราคาที่แตกต่างกัน เพื่อทำกำไรจากความผันผวนที่ต่ำ
• **Butterfly Spread:** กลยุทธ์ที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขาย Call หรือ Put Option ในราคาที่แตกต่างกัน เพื่อทำกำไรจากความผันผวนที่ต่ำ
• **Calendar Spread:** ซื้อและขายออปชั่นที่มีวันหมดอายุที่แตกต่างกัน เพื่อทำกำไรจากความแตกต่างของราคาออปชั่น

1. 1. 1. สรุป

Volatility trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ท้าทาย แต่ก็มีศักยภาพในการทำกำไรสูง การทำความเข้าใจเรื่องความผันผวน, การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม, และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดที่ต้องการประสบความสำเร็จในการเทรด Volatility ในตลาด ไบนารี่ออปชั่น และตลาดอื่นๆ

กลยุทธ์ Volatility Trading

กลยุทธ์	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง
Long Straddle	ซื้อ Call และ Put Option ที่ราคาใช้สิทธิและวันหมดอายุเดียวกัน	ปานกลาง-สูง
Short Straddle	ขาย Call และ Put Option ที่ราคาใช้สิทธิและวันหมดอายุเดียวกัน	ปานกลาง-สูง
Long Strangle	ซื้อ Call และ Put Option ที่ราคาใช้สิทธิแตกต่างกันและวันหมดอายุเดียวกัน	ปานกลาง
Short Strangle	ขาย Call และ Put Option ที่ราคาใช้สิทธิแตกต่างกันและวันหมดอายุเดียวกัน	ปานกลาง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่น การวิเคราะห์ตลาดการเงิน การทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ทางเทคนิค การใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางการเงิน การเทรดตามแนวโน้ม การเทรดกลับแนวโน้ม การเทรดช่วงราคา การเทรด Breakout การเทรด Scalping การเทรด Day Trading การเทรด Swing Trading การเทรด Position Trading การใช้เครื่องมือ Fibonacci การใช้ Elliott Wave Theory

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น