การบริหารความเสี่ยงในการวางขนาดตำแหน่ง

การบริหารความเสี่ยงในการวางขนาดตำแหน่ง (Position Sizing) ใน Binary Option

การซื้อขาย Binary option นั้นมีความแตกต่างจากการซื้อขายแบบดั้งเดิมอย่างมาก เนื่องจากผลตอบแทนและผลขาดทุนนั้นถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความเสี่ยงจะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินลงทุนในแต่ละสัญญา แต่การจัดการเงินทุนและการวางขนาดตำแหน่ง (Position Sizing) ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของ Risk management ที่จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาว การวางขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมคือการกำหนดจำนวนเงินที่จะลงทุนใน Call option หรือ Put option แต่ละครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าแม้จะเกิดการขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง บัญชีซื้อขายก็จะไม่ถูกทำลายจนหมดสิ้น

ความเข้าใจพื้นฐาน: ความเสี่ยงที่จำกัดใน Binary Option

ในตลาด Binary option ความเสี่ยงสูงสุดที่คุณจะเผชิญในแต่ละการซื้อขายคือจำนวนเงินที่คุณเลือกใช้ลงทุนในสัญญานั้นๆ นี่คือข้อดีที่สำคัญเมื่อเทียบกับการซื้อขายที่ใช้เลเวอเรจสูง เช่น ฟอเร็กซ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดทุนเกินกว่าเงินฝากเริ่มต้นได้ (ยกเว้นในบางกรณีที่โบรกเกอร์มีการป้องกันการติดลบ)

อย่างไรก็ตาม การที่ความเสี่ยงถูกจำกัด ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถลงทุนด้วยจำนวนเงินที่มากเกินไปในทุกๆ การซื้อขายได้ การลงทุนมากเกินไปจะนำไปสู่การสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วเมื่อคุณเจอช่วงที่ตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

แนวคิด	การประยุกต์ใช้ใน Binary Option
ความเสี่ยงสูงสุดต่อการซื้อขาย	จำนวนเงินลงทุนในสัญญาเดียว (เช่น 1% ถึง 5% ของยอดคงเหลือ)
ผลตอบแทนที่แน่นอน (Payout)	กำหนดผลกำไรล่วงหน้า หากชนะ
การจำกัดการขาดทุน	การหยุดซื้อขายเมื่อถึงขีดจำกัดความเสี่ยงรายวัน/รายสัปดาห์

การวางขนาดตำแหน่งที่ดีจึงเป็นส่วนหนึ่งของ Risk management ที่กว้างขึ้น และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ การเลือกเวลาหมดอายุและระดับราคาใช้สิทธิ เนื่องจากเวลาหมดอายุและจุดใช้สิทธิมีผลต่อความน่าจะเป็นที่จะชนะ

หลักการพื้นฐานของการวางขนาดตำแหน่ง (Position Sizing Foundation)

การวางขนาดตำแหน่งที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่นใจในสัญญาณการซื้อขาย แต่ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอในการจัดการเงินทุน นี่คือหลักการสำคัญที่ต้องยึดถือ:

1. **การกำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย (Risk Percentage):** นี่คือจำนวนเงินสูงสุดที่คุณยินดีจะสูญเสียในหนึ่งการซื้อขาย ซึ่งควรเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของยอดเงินในบัญชีทั้งหมด
2. **ความสม่ำเสมอ:** ใช้เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเดียวกันนี้กับทุกการซื้อขาย (เว้นแต่จะมีการปรับตามระบบการบริหารความเสี่ยงที่ซับซ้อนขึ้น)
3. **ความสัมพันธ์กับความน่าจะเป็น:** ขนาดตำแหน่งควรสัมพันธ์กับอัตราการชนะที่คาดหวังของคุณ หากคุณมีอัตราการชนะที่สูงกว่า 55% คุณอาจพิจารณาเพิ่มขนาดตำแหน่งเล็กน้อย แต่สำหรับมือใหม่ ควรยึดติดกับความเสี่ยงคงที่

1. การกำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่เหมาะสม

สำหรับผู้เริ่มต้นใน Binary option การกำหนดความเสี่ยงต่อการซื้อขายควรอยู่ในช่วงที่อนุรักษ์นิยมอย่างยิ่ง เพื่อให้มีโอกาสเรียนรู้และปรับตัวโดยไม่สูญเสียเงินทุนเร็วเกินไป

• **สำหรับมือใหม่ (บัญชีจริง):** 1% ถึง 2% ของยอดเงินในบัญชีต่อการซื้อขาย
• **สำหรับผู้มีประสบการณ์ (อัตราการชนะคงที่):** 2% ถึง 5% ของยอดเงินในบัญชีต่อการซื้อขาย

การใช้ 1% หมายความว่าคุณจะต้องแพ้ติดต่อกัน 100 ครั้งจึงจะหมดบัญชี ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้หากคุณมีระบบการซื้อขายที่ดี

ขั้นตอนการคำนวณขนาดตำแหน่ง (Position Sizing Calculation)

การคำนวณขนาดตำแหน่งใน Binary option นั้นง่ายกว่าในตลาดที่มีการปรับ Stop Loss เนื่องจากความเสี่ยงถูกกำหนดไว้แล้วโดยจำนวนเงินลงทุน

สมมติว่า:

• ยอดเงินในบัญชี (Account Balance - B) = 1,000 บาท
• เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อการซื้อขาย (Risk %) = 2%

• • ขั้นตอนที่ 1: คำนวณจำนวนเงินสูงสุดที่ยอมให้ขาดทุนต่อการซื้อขาย (Max Loss Amount - L)**

L = B * (Risk % / 100)

• ตัวอย่าง:*

L = 1,000 บาท * (2 / 100) = 20 บาท

• • ขั้นตอนที่ 2: กำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Size - P)**

ใน Binary option ขนาดตำแหน่ง (P) ก็คือจำนวนเงินที่คุณจะลงทุนในสัญญา Call option หรือ Put option นั้นๆ เพราะหากคุณแพ้ คุณจะเสียเงินจำนวน P ทั้งหมด

P = L

• ตัวอย่าง:*

ขนาดตำแหน่งที่คุณควรลงทุนในทุกๆ การซื้อขายคือ 20 บาท

1. ตารางตัวอย่างการคำนวณ

ยอดเงินในบัญชี (บาท)	ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย (%)	ขนาดตำแหน่งสูงสุดที่แนะนำ (บาท)
5,000	1%	50
5,000	3%	150
20,000	2%	400
20,000	5%	1,000

การคำนวณนี้ต้องทำใหม่ทุกครั้งที่ยอดเงินในบัญชีเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น เมื่อมีการฝากเงินหรือถอนเงิน หรือเมื่อบัญชีเติบโตขึ้นมากพอสมควร)

การปรับขนาดตำแหน่งตามกลยุทธ์และสภาวะตลาด

แม้ว่าหลักการพื้นฐานคือการใช้เปอร์เซ็นต์คงที่ แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์อาจปรับขนาดตำแหน่งตามปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะอาจนำไปสู่ ผลกระทบของอารมณ์ต่อการตัดสินใจซื้อขาย หากจัดการไม่ดี

1. 1. การปรับตามความแข็งแกร่งของสัญญาณ (Signal Strength)

หากคุณใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น Candlestick pattern หรือเครื่องมืออย่าง RSI หรือ MACD เพื่อระบุโอกาสในการซื้อขาย คุณอาจแบ่งระดับความแข็งแกร่งของสัญญาณ:

• **สัญญาณที่อ่อนแอ/ยืนยันน้อย:** ใช้ขนาดตำแหน่ง 0.5% ถึง 1%
• **สัญญาณมาตรฐาน (ตรงตามกฎทุกข้อ):** ใช้ขนาดตำแหน่งปกติ (เช่น 2%)
• **สัญญาณที่แข็งแกร่งมาก (มีการยืนยันจากหลายตัวชี้วัดและแนวรับ/แนวต้าน):** บางครั้งอาจเพิ่มเป็น 1.5 เท่าของขนาดปกติ (เช่น 3%) แต่ไม่ควรเกิน 5%

1. 2. การปรับตามความผันผวน (Volatility)

ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูง (เช่น ช่วงที่มีการประกาศข่าวเศรษฐกิจสำคัญ) แม้แต่การซื้อขาย Binary option ที่มี Expiry time สั้น ก็อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ (Spikes) เทรดเดอร์บางรายอาจลดขนาดตำแหน่งลงเล็กน้อยในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบหากการคาดการณ์ผิดพลาด

1. 3. การบริหารความเสี่ยงแบบทวีคูณ (Martingale และ Anti-Martingale)

การวางขนาดตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การกู้คืนเงินทุนเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งใน Binary option

• **Martingale (การเพิ่มขนาดตำแหน่งหลังการขาดทุน):** กลยุทธ์นี้กำหนดให้เพิ่มขนาดการลงทุนเป็นสองเท่าหลังจากการขาดทุน เพื่อให้การชนะครั้งถัดไปสามารถชดเชยการขาดทุนก่อนหน้าทั้งหมดและทำกำไรได้ นี่เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะต้องใช้เงินทุนมหาศาลในการรองรับการขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง และมักจะนำไปสู่การล้างพอร์ตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีขีดจำกัดของเงินทุนและขีดจำกัดของโบรกเกอร์

• **Anti-Martingale (Reverse Martingale):** การเพิ่มขนาดตำแหน่งหลังการชนะ เพื่อเพิ่มผลกำไรในช่วงที่ตลาดเป็นใจ (ตาม Trend ที่ชัดเจน) นี่เป็นแนวทางที่ปลอดภัยกว่า แต่ก็ยังต้องอยู่ภายใต้ขีดจำกัดความเสี่ยงสูงสุดต่อการซื้อขาย (เช่น ไม่เกิน 5% ของพอร์ต)

• • ข้อควรระวัง:** สำหรับผู้เริ่มต้น การใช้กลยุทธ์ Martingale ถือเป็นข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดในการจัดการเงินทุน และควรหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิง การยึดมั่นใน Position sizing คงที่ (Fixed Fractional Sizing) เป็นวิธีที่แนะนำที่สุด

การกำหนดขนาดตำแหน่งตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค

แม้ว่าขนาดตำแหน่งจะไม่ขึ้นอยู่กับจุดเข้าโดยตรงเหมือนการซื้อขายฟอเร็กซ์ แต่การเลือกจุดเข้ามีความสำคัญต่อการกำหนด Expiry time ซึ่งส่งผลต่อความน่าจะเป็นในการชนะ และส่งผลต่อความถี่ที่คุณต้องวางเดิมพัน

1. การเชื่อมโยงกับเครื่องมือวิเคราะห์

เมื่อคุณใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เช่น Support and resistance หรือตัวชี้วัดต่างๆ คุณต้องมั่นใจว่าการตั้งค่า Expiry time นั้นเหมาะสมกับกรอบเวลาที่คุณวิเคราะห์ หากคุณวิเคราะห์จากกราฟ 5 นาที การตั้งค่าการลงทุน 1 นาที อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าการตั้งค่า 5 นาที

• **การยืนยันสัญญาณ (Validation Rules):** หากสัญญาณยืนยันว่าราคาจะกลับตัวที่แนวรับ (Support) คุณอาจวาง Put option โดยใช้ขนาดตำแหน่งปกติ
• **เกณฑ์การเพิกถอน (Invalidation Criteria):** หากราคาเบรคแนวรับหรือแนวต้านสำคัญที่คาดการณ์ไว้ คุณควรหยุดการซื้อขายในสินทรัพย์นั้นทันที และไม่ควรเพิ่มขนาดตำแหน่งเพื่อ "แก้ตัว"

1. การจัดการการซื้อขายต่อเนื่อง (Consecutive Trades)

สิ่งสำคัญคือการจำกัดจำนวนการซื้อขายต่อเนื่องที่คุณทำในหนึ่งวันหรือหนึ่งเซสชั่น แม้ว่าแต่ละการซื้อขายจะใช้เพียง 1% ของพอร์ต แต่การซื้อขาย 20 ครั้งต่อวันด้วยความเสี่ยง 1% ต่อครั้ง หมายความว่าคุณกำลังเสี่ยงถึง 20% ของพอร์ตในวันนั้น หากคุณแพ้ติดต่อกันทั้งหมด

• **ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน (Daily Loss Limit):** กำหนดไว้ที่ 5% ถึง 10% ของยอดเงินในบัญชี เมื่อถึงขีดจำกัดนี้ คุณต้องหยุดซื้อขายทันที ไม่ว่าสัญญาณจะดีเพียงใดก็ตาม นี่คือส่วนหนึ่งของ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ที่สำคัญที่สุด

การบันทึกและการประเมินผล (Journaling and Review)

การวางขนาดตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด การใช้ Trading journal เป็นสิ่งจำเป็น

1. สิ่งที่ต้องบันทึกเกี่ยวกับขนาดตำแหน่ง

1. **ยอดเงินเริ่มต้น:** ยอดเงินในบัญชี ณ เวลาที่เริ่มการซื้อขาย
2. **ขนาดตำแหน่งที่ใช้:** จำนวนเงินที่ลงทุนจริง (เป็นตัวเลขและเปอร์เซ็นต์ของพอร์ต)
3. **ผลลัพธ์:** ชนะ/แพ้ และ Payout ที่ได้รับหรือขาดทุน
4. **เหตุผลในการปรับขนาด:** หากมีการปรับขนาดตำแหน่ง (เช่น เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากค่าเฉลี่ย) ต้องบันทึกเหตุผลประกอบ

1. การประเมินผล (Backtesting Idea แบบง่าย)

คุณสามารถทดสอบแนวคิดการวางขนาดตำแหน่งของคุณได้โดยการจำลองข้อมูลย้อนหลัง (Backtesting)

1. **เลือกช่วงเวลา:** เลือกข้อมูลราคา 100 ครั้งล่าสุดที่คุณเคยซื้อขายจริง หรือข้อมูลจำลอง
2. **กำหนดกฎ:** สมมติว่าคุณจะใช้ความเสี่ยง 2% ต่อการซื้อขายเสมอ
3. **จำลอง:** คำนวณว่าหากคุณใช้ 2% ในทุกๆ การซื้อขาย (โดยไม่สนใจว่าคุณจะเทรดจริงเท่าไหร่) ยอดเงินของคุณจะเหลือเท่าไหร่หลังจากการขาดทุนติดต่อกัน 5 ครั้ง หรือ 10 ครั้ง
4. **เปรียบเทียบ:** เปรียบเทียบผลลัพธ์นี้กับสถานการณ์จริงที่คุณอาจเคยใช้ขนาดตำแหน่งที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า เพื่อดูว่าการยึดติดกับ 2% จะช่วยรักษาเงินทุนได้ดีกว่าหรือไม่

การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่คุณตั้งไว้ นี่เป็นรากฐานของการ การบริหารจัดการทางการเงิน ที่ดี

ความคาดหวังที่เป็นจริงและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยงในการวางขนาดตำแหน่งไม่ได้การันตีผลกำไร แต่ช่วยให้คุณสามารถอยู่ในการแข่งขันได้นานพอที่จะรอให้ระบบการซื้อขายของคุณทำงานได้ตามที่ควรจะเป็น

1. ความคาดหวังที่เป็นจริง

• **การอยู่รอด:** เป้าหมายหลักคือการอยู่รอดในตลาด ไม่ใช่การทำกำไรสูงสุดในทุกวัน
• **การเติบโตที่ช้าแต่สม่ำเสมอ:** การใช้ความเสี่ยง 1-2% ต่อการซื้อขายจะทำให้การเติบโตของพอร์ตเป็นไปอย่างช้าๆ แต่มีความมั่นคงสูงกว่าการเสี่ยง 10% เพื่อหวังผลกำไรสูงในระยะสั้น
• **การยอมรับการขาดทุน:** คุณต้องยอมรับว่าการขาดทุนติดต่อกัน (Losing Streaks) เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย และการวางขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลานั้นไปได้

1. ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุด

ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในการวางขนาดตำแหน่งคือการละเลยกฎที่ตั้งไว้เมื่อเผชิญกับอารมณ์

• **ความโลภ:** เมื่อชนะติดต่อกัน อาจเกิดความโลภและเพิ่มขนาดตำแหน่งเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้
• **ความกลัว/ความต้องการเอาคืน (Revenge Trading):** เมื่อแพ้ติดต่อกัน อาจเกิดความกลัวและพยายาม "เอาคืน" โดยการเพิ่มขนาดตำแหน่งเป็นสองเท่าหรือสามเท่า ซึ่งเป็นการใช้กลยุทธ์ Martingale โดยไม่ตั้งใจ

การบริหารความเสี่ยงในการวางขนาดตำแหน่งจึงเป็นเรื่องของวินัยส่วนบุคคลพอๆ กับที่เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ หากคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ การลงทุนใน IQ Option หรือ Pocket Option ด้วยเงินจริงก็อาจมีความเสี่ยงสูง แม้ว่าคุณจะใช้การวิเคราะห์ที่แม่นยำก็ตาม การทำความเข้าใจในเรื่อง การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) อาจช่วยให้คุณตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการตนเองเช่นกัน

การวางขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมยังช่วยให้คุณสามารถประเมินความเสี่ยงของกลยุทธ์โดยรวมได้ง่ายขึ้น และสามารถนำไปเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ที่ใช้ในการซื้อขายแบบอื่น ๆ เช่น นิยามและการเปรียบเทียบไบนารี่ออปชันกับฟอเร็กซ์

บทสรุปการปฏิบัติงาน

การบริหารความเสี่ยงในการวางขนาดตำแหน่งคือการสร้างเกราะป้องกันให้กับเงินทุนของคุณ

1. กำหนดความเสี่ยงสูงสุดต่อการซื้อขาย (แนะนำ 1-2% สำหรับเริ่มต้น)
2. คำนวณขนาดตำแหน่งเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนตามยอดคงเหลือปัจจุบัน
3. ใช้ขนาดตำแหน่งนั้นอย่างเคร่งครัดในทุกการซื้อขาย
4. บันทึกทุกการซื้อขายใน Trading journal
5. ตั้งขีดจำกัดการขาดทุนรายวันและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
6. หลีกเลี่ยงการปรับขนาดตำแหน่งตามอารมณ์หรือความต้องการที่จะเอาคืน

การทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก Payout ที่ดีของ Binary option ได้อย่างยั่งยืน โดยไม่เสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

ดูเพิ่มเติม (บนไซต์นี้)

• นิยามและการเปรียบเทียบไบนารี่ออปชันกับฟอเร็กซ์
• ส่วนประกอบของแพลตฟอร์มการซื้อขายไบนารี่ออปชัน
• การเลือกเวลาหมดอายุและระดับราคาใช้สิทธิ
• ผลกระทบของอารมณ์ต่อการตัดสินใจซื้อขาย

บทความแนะนำ

• การบริหารโครงการ
• การใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
• การบริหารจัดการทางการเงิน
• การบริหารความเสี่ยงด้วยออปชั่น
• การบริหารจัดการภาษี

Recommended Binary Options Platforms

Platform	Why beginners choose it	Register / Offer
IQ Option	Simple interface, popular asset list, quick order entry	IQ Option Registration
Pocket Option	Fast execution, tournaments, multiple expiration choices	Pocket Option Registration

Join Our Community

Subscribe to our Telegram channel @copytradingall for analytics, free signals, and much more!