การบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดตำแหน่งการซื้อขาย

การบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดตำแหน่งการซื้อขายในไบนารี่ออปชัน

การซื้อขาย Binary option นั้นมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากผลตอบแทนและผลขาดทุนถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ทำให้ผู้เริ่มต้นมักทุ่มเงินจำนวนมากในการซื้อขายครั้งเดียวโดยไม่มีการวางแผนที่ดีพอ บทความนี้จะเน้นไปที่หัวใจสำคัญของการอยู่รอดในตลาด นั่นคือ Risk management (การบริหารความเสี่ยง) และ Position sizing (การกำหนดขนาดตำแหน่งการซื้อขาย) ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในการซื้อขายทุกประเภท รวมถึงการซื้อขายไบนารี่ออปชันด้วย

ความหมายของไบนารี่ออปชันและข้อแตกต่างจากฟอเร็กซ์ อธิบายว่าการซื้อขายไบนารี่ออปชันเป็นการคาดการณ์ว่าราคาจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับราคาที่กำหนด ณ เวลา Expiry time ที่ระบุไว้ หากคาดการณ์ถูก ก็จะได้ Payout ตามที่กำหนดไว้ แต่หากผิดพลาด ก็จะเสียเงินลงทุนในออปชันนั้นไปทั้งหมด การเข้าใจหลักการนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงคือชุดของกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ในบัญชีซื้อขายของคุณ ในบริบทของไบนารี่ออปชัน ความเสี่ยงสูงสุดต่อการซื้อขายหนึ่งครั้งคือเงินลงทุนทั้งหมดที่คุณวางลงไปในการซื้อขาย Call option หรือ Put option นั้นๆ

1. การกำหนดความเสี่ยงต่อการซื้อขาย (Risk Per Trade)

นี่คือหลักการพื้นฐานที่สุดในการบริหารความเสี่ยง ผู้ซื้อขายมืออาชีพจะไม่เสี่ยงเงินทุนทั้งหมดในครั้งเดียว พวกเขาจะกำหนด "เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง" ที่ยอมรับได้ต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง

**กฎทั่วไป:** สำหรับผู้เริ่มต้น ไม่ควรเสี่ยงเกิน 1% ถึง 3% ของยอดเงินในบัญชีซื้อขายทั้งหมดต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง
**สำหรับบัญชีขนาดเล็ก:** หากบัญชีของคุณมีขนาดเล็กมาก (เช่น น้อยกว่า 500 บาท) คุณอาจต้องพิจารณาเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ควรเกิน 5% ต่อครั้ง และต้องใช้จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำที่แพลตฟอร์มกำหนด

ตัวอย่างการคำนวณความเสี่ยงต่อการซื้อขาย:

สมมติว่าคุณมีเงินทุนในบัญชีซื้อขายทั้งหมด 10,000 บาท และคุณตั้งใจจะเสี่ยงไม่เกิน 2% ต่อการซื้อขาย

ความเสี่ยงสูงสุดต่อการซื้อขาย = 10,000 บาท * 2% = 200 บาท
นั่นหมายความว่า แม้ว่าคุณจะแพ้ติดต่อกันหลายครั้ง คุณก็ยังเหลือเงินทุนจำนวนมากเพื่อทำการซื้อขายครั้งต่อไป

2. การจำกัดการขาดทุนรายวัน (Daily Loss Limit)

การกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันเป็นกลไกป้องกันไม่ให้คุณพยายาม "เอาคืน" เงินที่เสียไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมักนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดภายใต้อารมณ์

**การตั้งค่า:** กำหนดเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมดที่คุณยินดีจะเสียในหนึ่งวัน (เช่น 5% ถึง 10%)
**การดำเนินการ:** เมื่อคุณขาดทุนถึงขีดจำกัดนี้ คุณต้องหยุดการซื้อขายทันที ไม่ว่าจะรู้สึกว่ามีโอกาสที่ดีแค่ไหนก็ตาม การหยุดพักช่วยให้คุณได้ทบทวนกลยุทธ์และกลับมาด้วยจิตใจที่สงบในวันถัดไป

3. การทำความเข้าใจกับผลตอบแทน (Payout)

ในไบนารี่ออปชัน หากคุณชนะ คุณจะได้เงินคืนเป็นเงินลงทุนบวกกับกำไร (Payout) หากคุณแพ้ คุณจะเสียเงินลงทุนทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจึงต้องคำนึงถึงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน แม้ว่าไบนารี่ออปชันจะมีอัตราส่วนคงที่ แต่การรู้ว่าเปอร์เซ็นต์ Payout ของแต่ละสินทรัพย์อยู่ที่เท่าใดก็สำคัญ

ตัวอย่าง: หากคุณลงทุน 100 บาท และ Payout คือ 85% เมื่อชนะ คุณจะได้ 185 บาท (เงินต้น 100 + กำไร 85) เมื่อแพ้ คุณเสีย 100 บาท

ผลลัพธ์	การคำนวณ	มูลค่าสุทธิ
ชนะ	100 + 85	+85 บาท
แพ้	-100	-100 บาท

การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถทนทานต่อช่วงที่ตลาดไม่เป็นใจได้ เพราะคุณรู้ว่าการขาดทุนแต่ละครั้งเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของเงินทุนทั้งหมด

การกำหนดขนาดตำแหน่งการซื้อขาย (Position Sizing)

Position sizing คือการตัดสินใจว่าคุณควรลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าใดในการซื้อขายแต่ละครั้ง ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการบริหารความเสี่ยงที่คุณตั้งไว้ การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถอยู่รอดได้นานพอที่จะรอให้กลยุทธ์ของคุณเริ่มทำกำไรได้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (R)

สมมติว่าคุณเลือกความเสี่ยงที่ 2% ของเงินทุนทั้งหมด (R = 0.02)

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณเงินทุนปัจจุบัน (Account Balance)

เงินทุนปัจจุบันคือยอดเงินทั้งหมดที่คุณมีอยู่ในบัญชีซื้อขาย ณ ขณะนั้น (รวมถึงกำไรที่ยังไม่ได้ถอน)

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม (Position Size)

ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมคือจำนวนเงินที่คุณจะลงทุนในการซื้อขายครั้งนั้นๆ โดยคำนวณจากความเสี่ยงต่อการซื้อขายที่คุณกำหนดไว้

สูตรพื้นฐาน: ขนาดตำแหน่ง = เงินทุนปัจจุบัน x เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ตัวอย่างการใช้สูตร:

สมมติว่าเงินทุนเริ่มต้นคือ 10,000 บาท และคุณตั้งค่าความเสี่ยงไว้ที่ 2% (0.02)

การซื้อขายครั้งที่ 1: 10,000 บาท * 0.02 = 200 บาท (ลงทุน 200 บาท)

- สถานการณ์ที่ 1: ชนะ (Payout 80%)**
เงินทุนใหม่: 10,000 + (200 * 0.80) = 10,160 บาท
การซื้อขายครั้งที่ 2: 10,160 บาท * 0.02 = 203.20 บาท (ลงทุน 203.20 บาท)

- สถานการณ์ที่ 2: แพ้**
เงินทุนใหม่: 10,000 - 200 = 9,800 บาท
การซื้อขายครั้งที่ 2: 9,800 บาท * 0.02 = 196 บาท (ลงทุน 196 บาท)

จะเห็นได้ว่าขนาดตำแหน่งจะปรับลดลงตามเงินทุนที่ลดลง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีหมดตัวเร็วเกินไปเมื่อเกิดช่วงขาลง (Drawdown)

ข้อควรระวัง: ข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์มไบนารี่ออปชันส่วนใหญ่มักมีจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ (Minimum Trade Amount) ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ที่มีเงินทุนน้อยมาก หากเงินลงทุนที่คำนวณได้ตามสูตรต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำ คุณควรใช้จำนวนขั้นต่ำนั้น แต่ต้องมั่นใจว่าจำนวนขั้นต่ำนั้นยังคงอยู่ในขอบเขตความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ (เช่น ไม่เกิน 5% ของเงินทุน) หากจำนวนขั้นต่ำสูงเกินไป คุณอาจต้องพิจารณาเพิ่มเงินทุนในบัญชี หรือเลือกสินทรัพย์ที่มี Expiry time สั้นลงเพื่อเพิ่มจำนวนการซื้อขายต่อวัน

การประยุกต์ใช้ในการซื้อขายจริง: การเข้าและออก (Entry and Exit)

แม้ว่าการตัดสินใจเข้าซื้อขายจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิค (เช่น การใช้ RSI, MACD, หรือ Candlestick pattern) แต่การบริหารความเสี่ยงจะเข้ามาควบคุม "ขนาด" ของการซื้อขายนั้นๆ

1. การกำหนดเกณฑ์การเข้าซื้อขาย (Entry Criteria)

ก่อนที่คุณจะวางเงินลงทุน คุณต้องมีชุดกฎที่ชัดเจนสำหรับการเข้าซื้อขาย นี่คือการเชื่อมโยงระหว่างการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง

**การยืนยันสัญญาณ:** อย่าเข้าซื้อขายทันทีที่เห็นสัญญาณแรก คุณควรมีกฎการยืนยัน เช่น หากคุณคาดการณ์ว่าราคาจะขึ้น (ซื้อ Call option) คุณอาจต้องการรอสัญญาณยืนยันจาก Support and resistance หรือการตัดกันของอินดิเคเตอร์ เช่น Bollinger Bands
**การเลือก Expiry time:** การเลือกเวลาหมดอายุที่เหมาะสมมีความสำคัญมาก การเลือกเวลาที่สั้นเกินไปสำหรับ Trend ที่กำลังดำเนินอยู่ อาจทำให้คุณแพ้ได้ง่าย แม้ว่าการวิเคราะห์ทิศทางจะถูกต้องก็ตาม

2. การกำหนดขนาดตำแหน่งก่อนเข้า (Pre-Trade Sizing)

เมื่อสัญญาณเข้าซื้อขายปรากฏขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

**ประเมินความมั่นใจ:** ให้คะแนนความมั่นใจในการซื้อขายนี้ (เช่น 1-10) หากต่ำกว่า 6 อาจพิจารณาไม่เข้า
**คำนวณขนาดตำแหน่ง:** ใช้สูตร Position sizing ที่คำนวณจากเงินทุนปัจจุบัน (ดูหัวข้อก่อนหน้า)
**ตรวจสอบข้อจำกัด:** ตรวจสอบว่าขนาดตำแหน่งที่คำนวณได้นั้นสอดคล้องกับเงินลงทุนขั้นต่ำ/สูงสุดของแพลตฟอร์มหรือไม่
**วางคำสั่ง:** ป้อนจำนวนเงินลงทุนที่คำนวณได้ลงในช่องคำสั่งซื้อขาย (สำหรับ Call option หรือ Put option)

3. การจัดการหลังการเข้าซื้อขาย (Post-Trade Management)

ในการซื้อขายไบนารี่ออปชัน เมื่อคำสั่งถูกวางและ Expiry time ถูกกำหนดแล้ว โดยทั่วไปคุณจะไม่สามารถยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนได้ (ยกเว้นบางแพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชัน 'Early Close' ซึ่งควรใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะมักจะทำให้คุณเสียเงินมากกว่าการปล่อยให้หมดอายุ)

**การบันทึก:** บันทึกการซื้อขายทุกครั้งลงใน Trading journal รวมถึงขนาดตำแหน่งที่ใช้ และเหตุผลในการเข้า/ออก การบันทึกนี้มีความสำคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของคุณ

การตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงและความเสี่ยงที่แท้จริง

ผู้เริ่มต้นมักมีความคาดหวังว่าจะทำกำไรได้ 50% หรือ 100% ต่อวัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมจริงและอันตรายอย่างยิ่งในการซื้อขายไบนารี่ออปชัน

1. อัตราการชนะที่จำเป็น (Required Win Rate)

เนื่องจากไบนารี่ออปชันส่วนใหญ่มี Payout ต่ำกว่า 100% (เช่น 70% ถึง 90%) คุณจึงจำเป็นต้องมีอัตราการชนะที่สูงกว่า 50% เพื่อให้ทำกำไรในระยะยาว

ตัวอย่าง: หาก Payout คือ 80% (คุณได้กำไร 80 บาท เมื่อลงทุน 100 บาท)

Win Rate	Loss Rate	ผลลัพธ์สุทธิ (ต่อ 100 การเทรด)
50%	50%	(50 * 80) - (50 * 100) = 4,000 - 5,000 = -1,000 บาท (ขาดทุน)
60%	40%	(60 * 80) - (40 * 100) = 4,800 - 4,000 = +800 บาท (กำไร)

จากตัวอย่างนี้ หาก Payout ของคุณคือ 80% คุณต้องมีอัตราการชนะอย่างน้อย 56% เพื่อให้คุ้มทุน (56% * 80% = 44.8% กำไร, 44% * 100% = 44% ขาดทุน) นี่คือเหตุผลที่ วินัยและจิตวิทยาในการซื้อขายไบนารี่ออปชัน มีความสำคัญ เพราะการขาดทุนติดต่อกันเพียงไม่กี่ครั้งอาจทำให้คุณหลุดจากอัตราการชนะที่ต้องการได้

2. ความสำคัญของการจัดการ Drawdown

Drawdown คือการลดลงของเงินทุนจากจุดสูงสุด การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้ Drawdown อยู่ในระดับที่ควบคุมได้

**Drawdown ที่ยอมรับได้:** ผู้ค้ามืออาชีพมักยอมรับ Drawdown สูงสุดที่ 10% ถึง 20% ของเงินทุนทั้งหมด หากบัญชีของคุณลดลงถึงระดับนี้ คุณควรทบทวนกลยุทธ์หรือหยุดพักทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดทุนจนหมดบัญชี (Margin Call ในกรณีของฟอเร็กซ์ แต่ในไบนารี่ออปชันคือการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด)

3. การจัดการกับอารมณ์ (Psychology)

ความล้มเหลวในการบริหารความเสี่ยงมักเกิดจากอารมณ์:

**การแก้แค้น (Revenge Trading):** การเพิ่มขนาดตำแหน่งอย่างมากหลังจากการขาดทุนเพื่อพยายามกู้เงินคืน นี่คือการละเมิดกฎ Position sizing อย่างร้ายแรง
**ความโลภ (Greed):** การเพิ่มขนาดตำแหน่งเมื่อกำลังได้กำไร โดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

การยึดมั่นในกฎ Risk management ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะช่วยลดอิทธิพลของอารมณ์เหล่านี้ได้

การตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงไม่ใช่สิ่งที่ทำครั้งเดียวแล้วจบ แต่ต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

1. การใช้ Trading Journal

บันทึกข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการซื้อขายทุกรายการ:

สินทรัพย์และ Expiry time ที่ใช้
ขนาดตำแหน่งที่ลงทุน
ผลลัพธ์ (ชนะ/แพ้)
อัตรา Payout
เหตุผลในการเข้าซื้อขาย (อ้างอิงจากตัวชี้วัด เช่น Elliott wave หรือรูปแบบ Candlestick pattern)

2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

เมื่อคุณมีข้อมูลการซื้อขายเพียงพอ (เช่น 50-100 ครั้ง) ให้วิเคราะห์:

อัตราการชนะโดยรวม
ขนาดการขาดทุนสูงสุดที่เคยเกิดขึ้น (Maximum Drawdown)
ขนาดตำแหน่งเฉลี่ยที่ใช้ในการซื้อขายที่ชนะ เทียบกับขนาดตำแหน่งเฉลี่ยที่ใช้ในการซื้อขายที่แพ้

หากพบว่าคุณใช้ขนาดตำแหน่งที่ใหญ่กว่าปกติในการซื้อขายที่แพ้ นั่นเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังละเลยกฎ Position sizing

3. การปรับขนาดเงินทุน (Scaling)

เมื่อเงินทุนของคุณเติบโตขึ้น (หรือลดลง) คุณต้องปรับขนาดตำแหน่งตามเงินทุนใหม่ (ตามสูตรในหัวข้อ Position sizing) การไม่ปรับขนาดตำแหน่งเมื่อเงินทุนเพิ่มขึ้น ถือเป็นการพลาดโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเงินทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างปลอดภัย

สถานการณ์	การปรับขนาดตำแหน่ง
เงินทุนเพิ่มขึ้น 10%	ปรับขนาดตำแหน่งให้ใหญ่ขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเดิม
เงินทุนลดลง 10%	ปรับขนาดตำแหน่งให้เล็กลงตามเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเดิม

การบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดตำแหน่งที่เข้มงวดเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของคุณในโลกของ Binary option การทำความเข้าใจหลักการเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถซื้อขายได้อย่างยั่งยืนและมีโอกาสประสบความสำเร็จในระยะยาวมากกว่าการพึ่งพาโชคในการคาดเดา In-the-money หรือ Out-of-the-money ในแต่ละครั้ง

ดูเพิ่มเติม (บนไซต์นี้)

บทความแนะนำ

Recommended Binary Options Platforms

Platform	Why beginners choose it	Register / Offer
IQ Option	Simple interface, popular asset list, quick order entry	IQ Option Registration
Pocket Option	Fast execution, tournaments, multiple expiration choices	Pocket Option Registration

Join Our Community

Subscribe to our Telegram channel @copytradingall for analytics, free signals, and much more!

การบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดตำแหน่งการซื้อขาย

Contents