MACD குறிகாட்டியின் பகுப்பாய்வு

1. 1. MACD குறிகாட்டியின் பகுப்பாய்வு

MACD (Moving Average Convergence Divergence) என்பது ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது நிதிச் சந்தைகளில் விலைகளின் ஏற்ற இறக்கங்களை அடையாளம் காணவும், வர்த்தக வாய்ப்புகளைத் தீர்மானிக்கவும் பயன்படுகிறது. குறிப்பாக, பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் இது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. MACD குறிகாட்டியின் அடிப்படைக் கருத்துகள், கணக்கீட்டு முறைகள், வர்த்தக உத்திகள் மற்றும் சாத்தியமான குறைபாடுகள் குறித்து இந்தக் கட்டுரை விரிவாக விளக்குகிறது.

MACD என்றால் என்ன?

MACD குறிகாட்டி, இரண்டு நகரும் சராசரிகள்-ன் (Moving Averages) உறவை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது சந்தையின் வேகத்தையும், திசையையும் புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது. MACD ஒரு சமிக்ஞை கோடு (Signal Line) மற்றும் ஹிஸ்டோகிராம் (Histogram) ஆகிய இரண்டு முக்கிய கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது.

• MACD கோடு: இது குறுகிய கால நகரும் சராசரியிலிருந்து நீண்ட கால நகரும் சராசரியைக் கழிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.
• சமிக்ஞை கோடு: இது MACD கோட்டின் 9-நாள் எக்ஸ்போனென்ஷியல் நகரும் சராசரி (Exponential Moving Average - EMA) ஆகும்.
• ஹிஸ்டோகிராம்: இது MACD கோடுக்கும், சமிக்ஞை கோட்டிற்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை பிரதிபலிக்கிறது.

MACD கணக்கீட்டு முறை

MACD குறிகாட்டியைக் கணக்கிட பின்வரும் வழிமுறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:

1. 12-நாள் EMA கணக்கிடுதல்: முதலில், 12 நாட்களின் விலைகளைக் கொண்டு எக்ஸ்போனென்ஷியல் நகரும் சராசரியைக் கணக்கிட வேண்டும். 2. 26-நாள் EMA கணக்கிடுதல்: அடுத்து, 26 நாட்களின் விலைகளைக் கொண்டு எக்ஸ்போனென்ஷியல் நகரும் சராசரியைக் கணக்கிட வேண்டும். 3. MACD கோடு கணக்கிடுதல்: 12-நாள் EMA-விலிருந்து 26-நாள் EMA-வைக் கழிக்கவும். (MACD = 12-நாள் EMA - 26-நாள் EMA) 4. சமிக்ஞை கோடு கணக்கிடுதல்: MACD கோட்டின் 9-நாள் EMA-வைக் கணக்கிடவும். 5. ஹிஸ்டோகிராம் கணக்கிடுதல்: MACD கோட்டிற்கும், சமிக்ஞை கோட்டிற்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தைக் கணக்கிடவும். (ஹிஸ்டோகிராம் = MACD கோடு - சமிக்ஞை கோடு)

உதாரணம்:

ஒரு பங்கின் விலை பின்வருமாறு இருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம்:

| நாள் | விலை | |---|---| | 1 | 100 | | 2 | 102 | | 3 | 105 | | 4 | 103 | | 5 | 106 | | ... | ... | | 12 | 110 | | 26 | 115 |

இந்த விலைகளைப் பயன்படுத்தி, மேலே குறிப்பிட்டுள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி MACD, சமிக்ஞை கோடு மற்றும் ஹிஸ்டோகிராம் ஆகியவற்றை கணக்கிடலாம்.

MACD வர்த்தக உத்திகள்

MACD குறிகாட்டி பல்வேறு வர்த்தக உத்திகளை வழங்குகிறது. அவற்றில் சில முக்கியமான உத்திகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• குறுக்குவெட்டு உத்தி (Crossover Strategy): MACD கோடு சமிக்ஞை கோட்டை கீழ்நோக்கி கடந்தால், அது விற்பனைக்கான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. MACD கோடு சமிக்ஞை கோட்டை மேல்நோக்கி கடந்தால், அது வாங்குவதற்கான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. இது மிகவும் பொதுவான வர்த்தக உத்தி ஆகும்.
• டைவர்ஜென்ஸ் உத்தி (Divergence Strategy): விலை புதிய உச்சத்தை அடையும்போது, MACD புதிய உச்சத்தை அடையவில்லை என்றால், அது ஒரு எதிர்மறை டைவர்ஜென்ஸாகக் கருதப்படுகிறது. இது விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. விலை புதிய வீழ்ச்சியை அடையும்போது, MACD புதிய வீழ்ச்சியை அடையவில்லை என்றால், அது ஒரு நேர்மறை டைவர்ஜென்ஸாகக் கருதப்படுகிறது. இது விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. டைவர்ஜென்ஸ் என்பது வலுவான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது.
• பூஜ்ஜியக் கோடு கடப்பு உத்தி (Zero Line Crossover Strategy): MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை மேல்நோக்கி கடந்தால், அது வாங்குவதற்கான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை கீழ்நோக்கி கடந்தால், அது விற்பனைக்கான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது.
• ஹிஸ்டோகிராம் உத்தி (Histogram Strategy): ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியத்திற்கு மேலே இருந்தால், அது ஏற்ற இறக்கத்தைக் குறிக்கிறது. ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியத்திற்கு கீழே இருந்தால், அது இறக்கத்தைக் குறிக்கிறது. ஹிஸ்டோகிராமின் அளவு ஏற்ற இறக்கத்தின் வேகத்தைக் குறிக்கிறது.

பைனரி ஆப்ஷன்களில் MACD பயன்பாடு

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் MACD குறிகாட்டி எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதைப் பார்ப்போம்:

• Call Option: MACD கோடு சமிக்ஞை கோட்டை மேல்நோக்கி கடந்தால், அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் ஏற்பட்டால், Call Option-ஐ வாங்கலாம்.
• Put Option: MACD கோடு சமிக்ஞை கோட்டை கீழ்நோக்கி கடந்தால், அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் ஏற்பட்டால், Put Option-ஐ வாங்கலாம்.
• காலாவதி நேரம் (Expiry Time): MACD சமிக்ஞைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு, குறுகிய காலாவதி நேரத்தை (எ.கா: 5 நிமிடம், 15 நிமிடம்) தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

MACD-யின் வரம்புகள்

MACD குறிகாட்டி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தவறான சமிக்ஞைகள் (False Signals): MACD குறிகாட்டி சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கக்கூடும். குறிப்பாக, சந்தை நிலையற்றதாக இருக்கும்போது தவறான சமிக்ஞைகள் வர வாய்ப்புள்ளது.
• தாமதமான சமிக்ஞைகள் (Lagging Signals): MACD குறிகாட்டி நகரும் சராசரியை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பதால், சமிக்ஞைகள் தாமதமாக வரக்கூடும்.
• சந்தை நிலைமைகள் (Market Conditions): MACD குறிகாட்டி அனைத்து சந்தை நிலைகளுக்கும் ஏற்றதாக இருக்காது. சில சந்தை நிலைகளில், இது சரியாக செயல்படாமல் போகலாம்.

MACD மற்றும் பிற குறிகாட்டிகள்

MACD குறிகாட்டியுடன் பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்-ஐப் பயன்படுத்துவது, வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்த உதவும். சில பொதுவான சேர்க்கைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• RSI (Relative Strength Index): RSI, MACD உடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போது, அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
• Bollinger Bands: Bollinger Bands, MACD உடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போது, சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவுகிறது.
• Volume: Volume, MACD சமிக்ஞைகளின் நம்பகத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. அதிக Volume உடன் MACD சமிக்ஞைகள் வலுவானதாகக் கருதப்படுகின்றன.

MACD-யின் அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis)

MACD குறிகாட்டியின் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கு, அளவு பகுப்பாய்வு முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம். பின்வரும் அளவீடுகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும்:

• வெற்றி விகிதம் (Win Rate): MACD சமிக்ஞைகளைப் பின்பற்றி வர்த்தகம் செய்ததில், எத்தனை வர்த்தகங்கள் லாபகரமாக முடிந்தன என்பதைக் கணக்கிடலாம்.
• சராசரி லாபம் (Average Profit): லாபகரமாக முடிந்த வர்த்தகங்களின் சராசரி லாபத்தை கணக்கிடலாம்.
• சராசரி நஷ்டம் (Average Loss): நஷ்டமடைந்த வர்த்தகங்களின் சராசரி நஷ்டத்தை கணக்கிடலாம்.
• Sharpe Ratio: Sharpe Ratio, இடர்-சரிசெய்யப்பட்ட வருமானத்தை அளவிட உதவுகிறது.

MACD-யின் மேம்பட்ட பயன்பாடுகள்

• பல நேர பிரேம்கள் (Multiple Timeframes): வெவ்வேறு நேர பிரேம்களில் MACD குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்தி, சந்தையின் போக்குகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• MACD Divergence to Confirm Price Patterns: விலை வடிவங்களை (Price Patterns) உறுதிப்படுத்த MACD டைவர்ஜென்ஸைப் பயன்படுத்தலாம்.
• MACD Histogram for Momentum: MACD ஹிஸ்டோகிராம், சந்தையின் வேகத்தை (Momentum) அளவிட உதவுகிறது.

முடிவுரை

MACD குறிகாட்டி, சந்தை பகுப்பாய்வு மற்றும் வர்த்தக முடிவுகளை எடுப்பதற்கு ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாகும். இருப்பினும், எந்த ஒரு குறிகாட்டியையும் போலவே, MACD-யையும் கவனமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். பிற குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்துவதன் மூலமும், சந்தை நிலமைகளை கருத்தில் கொள்வதன் மூலமும், தவறான சமிக்ஞைகளைத் தவிர்க்கலாம். பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் MACD-யின் பயன்பாடு, வர்த்தகர்களுக்கு கூடுதல் வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது, ஆனால் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது அவசியம்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு நகரும் சராசரி பைனரி ஆப்ஷன் எக்ஸ்போனென்ஷியல் நகரும் சராசரி விலை வர்த்தக உத்தி டைவர்ஜென்ஸ் RSI Bollinger Bands Volume அளவு பகுப்பாய்வு வெற்றி விகிதம் சராசரி லாபம் சராசரி நஷ்டம் Sharpe Ratio சந்தை பகுப்பாய்வு பல நேர பிரேம்கள் சந்தை நிலமைகளை வர்த்தகர்களுக்கு எச்சரிக்கையுடன் சமிக்ஞை குறிகாட்டிகள்

குறிகாட்டி	விளக்கம்
MACD	Moving Average Convergence Divergence - சந்தையின் வேகத்தையும் திசையையும் அறிய உதவும்.
EMA	Exponential Moving Average - சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் நகரும் சராசரி.
RSI	Relative Strength Index - அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காண உதவும்.
Bollinger Bands	சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவும்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்