EMA

1. 1. EMA - அதிவேக நகரும் சராசரி

EMA (Exponential Moving Average) என்பது, நிதிச் சந்தைகளில், குறிப்பாக பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கியமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது, ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சொத்தின் விலைகளின் சராசரியை கணக்கிட உதவுகிறது. ஆனால், எளிய நகரும் சராசரியை (Simple Moving Average - SMA) விட, EMA சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது. இதனால், விலை மாற்றங்களுக்கு EMA விரைவாக பிரதிபலிக்கிறது.

EMA-வின் அடிப்படைகள்

SMA-வில், ஒவ்வொரு விலைக்கும் சமமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. ஆனால், EMA-வில், சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக எடை கொடுக்கப்படுகிறது. இது, வர்த்தகர்கள் சந்தையின் தற்போதைய போக்குகளை விரைவாக அடையாளம் காண உதவுகிறது. EMA-வின் கணக்கீடு, ஒரு குறிப்பிட்ட எடை காரணி (Weighting Factor) மூலம் செய்யப்படுகிறது. இந்த எடை காரணி, பொதுவாக 2/(N+1) என்ற சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. இங்கு N என்பது EMA கணக்கிடப்படும் கால அளவு (எ.கா: 10 நாட்கள், 20 நாட்கள், 50 நாட்கள்).

EMA-வை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

EMA-வை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு:

EMA_today = (Closing Price_today * Multiplier) + (EMA_yesterday * (1 - Multiplier))

இதில்,

• EMA_today என்பது இன்றைய EMA மதிப்பு.
• Closing Price_today என்பது இன்றைய முடிவு விலை.
• Multiplier என்பது எடை காரணி (Weighting Factor).
• EMA_yesterday என்பது முந்தைய நாளின் EMA மதிப்பு.

முதல் EMA மதிப்பை கணக்கிட, பொதுவாக முந்தைய N நாட்களின் சராசரி முடிவு விலை பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதன் பிறகு, மேலே உள்ள சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி அடுத்தடுத்த EMA மதிப்புகளை கணக்கிடலாம்.

EMA-வின் வகைகள்

EMA-வில் பல வகைகள் உள்ளன. அவை, வர்த்தகர்களின் தேவைகள் மற்றும் வர்த்தக கால அளவைப் பொறுத்து பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சில பொதுவான வகைகள் பின்வருமாறு:

• 9 நாள் EMA: குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு ஏற்றது. இது, விரைவான விலை மாற்றங்களுக்கு உடனடியாக பிரதிபலிக்கிறது. ஸ்கால்ப்பிங் போன்ற உத்திகளுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
• 20 நாள் EMA: நடுத்தர கால வர்த்தகத்திற்கு ஏற்றது. இது, ஒரு சொத்தின் குறுகிய கால போக்குகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
• 50 நாள் EMA: நடுத்தர கால போக்குகளை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. இது, ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண பயன்படுகிறது. ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
• 100 நாள் EMA & 200 நாள் EMA: நீண்ட கால போக்குகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இவை, ஒரு சொத்தின் நீண்ட கால திசையை தீர்மானிக்க பயன்படுகிறது. நீண்ட கால முதலீடு செய்பவர்களுக்கு இது முக்கியமானது.

EMA-வை வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்துதல்

EMA-வை வர்த்தகத்தில் பல வழிகளில் பயன்படுத்தலாம். சில பொதுவான பயன்பாடுகள் பின்வருமாறு:

• போக்கு திசையை அடையாளம் காணுதல்: விலை EMA-வுக்கு மேலே இருந்தால், அது ஒரு ஏற்றப் போக்கைக் குறிக்கிறது. விலை EMA-வுக்கு கீழே இருந்தால், அது ஒரு இறக்கப் போக்கைக் குறிக்கிறது. ஏற்ற இறக்கப் போக்குகள் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
• ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காணுதல்: EMA, ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளாக செயல்பட முடியும். விலை EMA-வை நோக்கி திரும்பும் போது, அது ஒரு சாத்தியமான ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு நிலையைக் குறிக்கிறது.
• குறுக்குவெட்டு உத்திகள் (Crossover Strategies): இரண்டு வெவ்வேறு கால அளவுகளின் EMA-க்கள் ஒன்றை ஒன்று கடக்கும்போது, அது ஒரு வர்த்தக சமிக்ஞையை உருவாக்குகிறது. உதாரணமாக, குறுகிய கால EMA, நீண்ட கால EMA-வை மேலே கடக்கும்போது, அது ஒரு வாங்குவதற்கான சமிக்ஞையாக கருதப்படுகிறது. குறுக்குவெட்டு சமிக்ஞைகள் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
• விலை உறுதிப்படுத்தல்: விலை EMA-வை தொடர்ந்து சோதித்து, அதை மீறாமல் இருந்தால், அது தற்போதைய போக்கின் வலிமையை உறுதிப்படுத்துகிறது.

EMA-வின் நன்மைகள்

• விரைவான பிரதிபலிப்பு: SMA-வை விட, EMA விலை மாற்றங்களுக்கு விரைவாக பிரதிபலிக்கிறது.
• சிக்னல்களின் துல்லியம்: EMA, வர்த்தகர்களுக்கு துல்லியமான வர்த்தக சிக்னல்களை வழங்குகிறது.
• பல்வேறு கால அளவுகளில் பயன்பாடு: EMA-வை பல்வேறு கால அளவுகளில் பயன்படுத்தலாம்.
• எளிதான கணக்கீடு: EMA-வை கணக்கிடுவது ஒப்பீட்டளவில் எளிதானது.

EMA-வின் குறைபாடுகள்

• தவறான சிக்னல்கள்: சந்தையில் அதிக ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும்போது, EMA தவறான சிக்னல்களை வழங்கலாம்.
• கால அளவு தேர்வு: சரியான கால அளவைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம். தவறான கால அளவு தேர்வு, தவறான சிக்னல்களுக்கு வழிவகுக்கும்.
• தனித்து பயன்படுத்தும் போது குறைவான செயல்திறன்: EMA-வை மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தும்போதுதான் அதன் செயல்திறன் அதிகரிக்கும்.

EMA மற்றும் பிற நகரும் சராசரிகள்

| நகரும் சராசரி | நன்மைகள் | குறைபாடுகள் | |---|---|---| | SMA (Simple Moving Average) | கணக்கிடுவது எளிது. | விலை மாற்றங்களுக்கு மெதுவாக பிரதிபலிக்கிறது. | | EMA (Exponential Moving Average) | விலை மாற்றங்களுக்கு வேகமாக பிரதிபலிக்கிறது. | தவறான சிக்னல்களை வழங்க வாய்ப்பு உள்ளது. | | WMA (Weighted Moving Average) | சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது. | EMA-வை விட கணக்கிடுவது சற்று கடினம். | | VWAP (Volume Weighted Average Price) | வர்த்தகத்தின் அளவை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. | குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு ஏற்றதல்ல. |

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் EMA

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், EMA ஒரு முக்கியமான கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வர்த்தகர்கள், EMA-வை பயன்படுத்தி சந்தையின் போக்குகளை அடையாளம் கண்டு, சரியான திசையில் முதலீடு செய்ய முடியும். உதாரணமாக, ஒரு சொத்தின் விலை 20 நாள் EMA-வை மேலே கடக்கும்போது, அது ஒரு "call" ஆப்ஷனை வாங்க சமிக்ஞை அளிக்கிறது. அதேபோல், விலை 20 நாள் EMA-வை கீழே கடக்கும்போது, அது ஒரு "put" ஆப்ஷனை வாங்க சமிக்ஞை அளிக்கிறது. பைனரி ஆப்ஷன் உத்திகள் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

EMA-வை மேம்படுத்தும் உத்திகள்

• பல EMA-க்களைப் பயன்படுத்துதல்: வெவ்வேறு கால அளவுகளின் EMA-க்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், சந்தையின் போக்குகளை மேலும் துல்லியமாக அடையாளம் காண முடியும்.
• EMA-வை மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்தல்: RSI, MACD போன்ற பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் EMA-வை இணைப்பதன் மூலம், வர்த்தக சிக்னல்களின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம். RSI (Relative Strength Index) மற்றும் MACD (Moving Average Convergence Divergence) பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
• விலை நடவடிக்கை உறுதிப்படுத்தல்: EMA சிக்னல்களை உறுதிப்படுத்த, விலை நடவடிக்கையை கவனிக்கவும். உதாரணமாக, ஒரு EMA வாங்குதல் சமிக்ஞை, ஒரு ஏற்றமான மெழுகுவர்த்தி வடிவத்துடன் (Bullish Candlestick Pattern) இணைந்து வந்தால், அது ஒரு வலுவான சமிக்ஞையாக கருதப்படுகிறது. மெழுகுவர்த்தி வடிவங்கள் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) மற்றும் EMA

அளவு பகுப்பாய்வில், EMA-வின் செயல்திறனை அளவிட பல்வேறு புள்ளிவிவர முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உதாரணமாக, பேக் டெஸ்டிங் (Backtesting) மூலம், கடந்த கால தரவுகளின் அடிப்படையில் EMA உத்திகளின் லாபத்தை மதிப்பிடலாம். ஷார்ப் விகிதம் (Sharpe Ratio) மற்றும் சோர்டினோ விகிதம் (Sortino Ratio) போன்ற ஆபத்து-சரிசெய்யப்பட்ட வருமான அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி, EMA உத்திகளின் செயல்திறனை ஒப்பிடலாம்.

முடிவுரை

EMA என்பது, நிதிச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்பவர்களுக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது, சந்தையின் போக்குகளை அடையாளம் காணவும், துல்லியமான வர்த்தக சிக்னல்களைப் பெறவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், EMA-வை மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தும்போதுதான் அதன் செயல்திறன் அதிகரிக்கும். சரியான கால அளவைத் தேர்ந்தெடுப்பது மற்றும் ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகளைப் பின்பற்றுவது, வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு முக்கியம். (Category:Moving_Averages)

மேலும் தகவலுக்கு:

• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அறிமுகம்
• சந்தை போக்குகள்
• ஆபத்து மேலாண்மை
• வர்த்தக உளவியல்
• சந்தை அடிப்படைகள்
• பங்குச் சந்தை
• கமாடிட்டி சந்தை
• Forex சந்தை
• கிரிப்டோகரன்சி சந்தை
• சந்தை செய்திகள்
• வர்த்தக தளங்கள்
• சந்தை ஆய்வுகள்
• சந்தை கணிப்புகள்
• சந்தை அபாயங்கள்
• சந்தை ஒழுங்குமுறைகள்
• பைனரி ஆப்ஷன் அடிப்படைகள்
• பைனரி ஆப்ஷன் ஆபத்துகள்
• பைனரி ஆப்ஷன் சட்டங்கள்
• பைனரி ஆப்ஷன் தந்திரங்கள்
• பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தக உளவியல்
• பைனரி ஆப்ஷன் பயிற்சி
• சந்தை போக்கு பகுப்பாய்வு
• விலை நகர்வு பகுப்பாய்வு
• சந்தை அளவு பகுப்பாய்வு
• சந்தை உணர்வு பகுப்பாய்வு
• சந்தை முன்னறிவிப்பு மாதிரிகள்
• சந்தை தரவு பகுப்பாய்வு
• சந்தை தகவல் தொழில்நுட்பம்
• சந்தை உத்தி மேம்பாடு
• சந்தை ஆபத்து மேலாண்மை
• சந்தை முதலீட்டு உத்திகள்
• சந்தை போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை
• சந்தை நிதி பகுப்பாய்வு
• சந்தை பொருளாதார பகுப்பாய்வு
• சந்தை அரசியல் பகுப்பாய்வு
• சந்தை சமூக பகுப்பாய்வு
• சந்தை சுற்றுச்சூழல் பகுப்பாய்வு
• சந்தை நெறிமுறை பகுப்பாய்வு
• சந்தை சட்ட பகுப்பாய்வு
• சந்தை வரலாற்று பகுப்பாய்வு
• சந்தை புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு
• சந்தை கணித பகுப்பாய்வு
• சந்தை கணினி பகுப்பாய்வு
• சந்தை மாதிரி பகுப்பாய்வு
• சந்தை நெட்வொர்க் பகுப்பாய்வு
• சந்தை தரவு சுரங்கம்
• சந்தை இயந்திர கற்றல்
• சந்தை செயற்கை நுண்ணறிவு
• சந்தை பெரிய தரவு பகுப்பாய்வு
• சந்தை கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்
• சந்தை இணைய பாதுகாப்பு
• சந்தை பிளாக்செயின்
• சந்தை விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி
• சந்தை ஆக்மென்டட் ரியாலிட்டி
• சந்தை மொபைல் வர்த்தகம்
• சந்தை சமூக வர்த்தகம்
• சந்தை ஆட்டோமேட்டட் வர்த்தகம்
• சந்தை அல்காரிதமிக் வர்த்தகம்
• சந்தை அதிவேக வர்த்தகம்
• சந்தை உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம்
• சந்தை ஸ்மார்ட் ஆர்டர் ரூட்டிங்
• சந்தை டார்க் பூல்
• சந்தை சந்தை உருவாக்கம்
• சந்தை சந்தை கண்காணிப்பு
• சந்தை சந்தை ஒழுங்குமுறை
• சந்தை சந்தை வெளிப்படைத்தன்மை
• சந்தை சந்தை ஒருமைப்பாடு
• சந்தை சந்தை ஸ்திரத்தன்மை
• சந்தை சந்தை செயல்திறன்
• சந்தை சந்தை உள்கட்டமைப்பு
• சந்தை சந்தை பங்கேற்பாளர்கள்
• சந்தை சந்தை இடையகர்கள்
• சந்தை சந்தை முதலீட்டாளர்கள்
• சந்தை சந்தை வர்த்தகர்கள்
• சந்தை சந்தை ஆலோசகர்கள்
• சந்தை சந்தை ஆய்வாளர்கள்
• சந்தை சந்தை தரவு வழங்குநர்கள்
• சந்தை சந்தை தொழில்நுட்ப வழங்குநர்கள்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்