கார்ரிலேஷன்

கார்ரிலேஷன் (Correlation)

கார்ரிலேஷன் என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளுக்கிடையே உள்ள தொடர்பை அளவிடும் ஒரு புள்ளியியல் முறையாகும். பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில், கார்ரிலேஷன் பகுப்பாய்வு, சொத்துக்களுக்கு இடையேயான தொடர்பைக் கண்டறியவும், வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்தவும், இடர் மேலாண்மைக்கு உதவவும் பயன்படுகிறது. இந்த கட்டுரை கார்ரிலேஷன் பற்றிய அடிப்படைகள், அதன் வகைகள், பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் அதன் பயன்பாடுகள் மற்றும் தொடர்புடைய புள்ளியியல் கருத்துகளை விரிவாக விளக்குகிறது.

கார்ரிலேஷனின் அடிப்படைகள்

கார்ரிலேஷன் என்பது இரண்டு மாறிகள் எவ்வாறு ஒன்றாக மாறுகின்றன என்பதை விளக்குகிறது. இந்த தொடர்பு நேர்மறையாகவோ (Positive Correlation), எதிர்மறையாகவோ (Negative Correlation) அல்லது தொடர்பில்லாததாகவோ (No Correlation) இருக்கலாம்.

• நேர்மறை கார்ரிலேஷன்: ஒரு மாறி அதிகரிக்கும்போது, மற்றொன்றும் அதிகரிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, தங்கத்தின் விலை அதிகரிக்கும்போது, தங்கச் சுரங்க நிறுவனங்களின் பங்குகளின் விலையும் அதிகரிக்கும்.
• எதிர்மறை கார்ரிலேஷன்: ஒரு மாறி அதிகரிக்கும்போது, மற்றொன்று குறைகிறது. உதாரணமாக, அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு அதிகரிக்கும்போது, பொதுவாக தங்கத்தின் விலை குறையும்.
• தொடர்பில்லாத கார்ரிலேஷன்: இரண்டு மாறிகளுக்கிடையே எந்த தொடர்பும் இல்லை. உதாரணமாக, ஒரு நாட்டின் வெப்பநிலைக்கும், மற்றொரு நாட்டின் பங்குச் சந்தைக்கும் இடையே நேரடி தொடர்பு இருக்காது.

கார்ரிலேஷன் ஒரு காரண உறவை (Causation) குறிக்காது. அதாவது, இரண்டு மாறிகள் தொடர்புடையதாக இருந்தால், ஒன்று மற்றொன்றை ஏற்படுத்துகிறது என்று அர்த்தமல்ல. இது ஒரு தொடர்பை மட்டுமே குறிக்கிறது.

கார்ரிலேஷன் குணகம் (Correlation Coefficient)

கார்ரிலேஷன் குணகம் என்பது இரண்டு மாறிகளுக்கிடையேயான தொடர்பின் வலிமையை அளவிடும் ஒரு புள்ளியியல் அளவீடு ஆகும். இது -1 முதல் +1 வரை இருக்கும்.

• +1 என்பது முழுமையான நேர்மறை கார்ரிலேஷனைக் குறிக்கிறது.
• -1 என்பது முழுமையான எதிர்மறை கார்ரிலேஷனைக் குறிக்கிறது.
• 0 என்பது கார்ரிலேஷன் இல்லை என்பதைக் குறிக்கிறது.

கார்ரிலேஷன் குணகத்தை கணக்கிடப் பயன்படும் சூத்திரம்:

ρ = Cov(X, Y) / (σX * σY)

இதில்,

• ρ என்பது கார்ரிலேஷன் குணகம்.
• Cov(X, Y) என்பது X மற்றும் Y மாறிகளின் கோவேரியன்ஸ் (Covariance).
• σX என்பது X மாறியின் திட்டவிலக்கம் (Standard Deviation).
• σY என்பது Y மாறியின் திட்டவிலக்கம்.

கார்ரிலேஷனின் வகைகள்

கார்ரிலேஷனில் பல வகைகள் உள்ளன, அவற்றில் சில முக்கியமானவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• பியர்சனின் கார்ரிலேஷன் (Pearson Correlation): இது இரண்டு தொடர்ச்சியான மாறிகளுக்கிடையேயான நேரியல் தொடர்பை அளவிடப் பயன்படுகிறது. இது மிகவும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் கார்ரிலேஷன் முறையாகும். பியர்சனின் கார்ரிலேஷன் குணகம்.
• ஸ்பியர்மேனின் தரவரிசை கார்ரிலேஷன் (Spearman's Rank Correlation): இது இரண்டு மாறிகளுக்கிடையேயான தரவரிசை தொடர்பை அளவிடப் பயன்படுகிறது. தரவரிசை கார்ரிலேஷன், தரவுகளில் அவுட்லைனர்கள் (Outliers) இருந்தால் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தரவரிசை கார்ரிலேஷன்.
• கெண்டாலின் டௌ கார்ரிலேஷன் (Kendall's Tau Correlation): இது ஸ்பியர்மேனின் கார்ரிலேஷனுக்கு ஒத்ததாக இருந்தாலும், வேறுபட்ட கணக்கீட்டு முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. இது சிறிய தரவுத் தொகுப்புகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. கெண்டாலின் டௌ.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் கார்ரிலேஷனின் பயன்பாடுகள்

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் கார்ரிலேஷன் பகுப்பாய்வு பல வழிகளில் பயன்படுத்தப்படலாம்:

• சொத்துக்களின் ஜோடி வர்த்தகம் (Pair Trading): கார்ரிலேஷன் பகுப்பாய்வு மூலம், வரலாற்று ரீதியாக தொடர்புடைய இரண்டு சொத்துக்களை அடையாளம் காணலாம். அவற்றின் விலைகள் விலகிச் செல்லும்போது, ஒன்று வாங்கப்பட்டு மற்றொன்று விற்கப்படும். விலைகள் மீண்டும் நெருங்கி வரும்போது, வர்த்தகம் மூடப்படும். ஜோடி வர்த்தகம்.
• போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் (Portfolio Diversification): கார்ரிலேஷன் குறைந்த சொத்துக்களைப் போர்ட்ஃபோலியோவில் சேர்ப்பதன் மூலம், ஒட்டுமொத்த இடரை குறைக்கலாம். எதிர்மறை கார்ரிலேஷன் உள்ள சொத்துக்களை சேர்ப்பது குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை.
• சந்தை உணர்வை மதிப்பிடுதல் (Market Sentiment Analysis): சொத்துக்களுக்கிடையேயான கார்ரிலேஷன் மாற்றங்கள், சந்தை உணர்வில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் குறிக்கலாம். உதாரணமாக, பொதுவாக நேர்மறை கார்ரிலேஷன் உள்ள இரண்டு சொத்துகளுக்கிடையே எதிர்மறை கார்ரிலேஷன் ஏற்பட்டால், சந்தையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படலாம். சந்தை பகுப்பாய்வு.
• சிக்னல் உருவாக்கம் (Signal Generation): கார்ரிலேஷன் மாதிரிகள், வர்த்தக சிக்னல்களை உருவாக்கப் பயன்படும். உதாரணமாக, இரண்டு சொத்துகளுக்கிடையேயான கார்ரிலேஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பை மீறினால், அது ஒரு வர்த்தக வாய்ப்பாக கருதப்படலாம். வர்த்தக உத்திகள்.
• இடர் மேலாண்மை (Risk Management): கார்ரிலேஷன் பகுப்பாய்வு, போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள சொத்துக்களின் இடரை மதிப்பிடவும், குறைக்கவும உதவுகிறது. இடர் பகுப்பாய்வு.

கார்ரிலேஷன் பகுப்பாய்வில் உள்ள சவால்கள்

கார்ரிலேஷன் பகுப்பாய்வு பயனுள்ளதாக இருந்தாலும், சில சவால்கள் உள்ளன:

• தவறான கார்ரிலேஷன் (Spurious Correlation): சில நேரங்களில், இரண்டு மாறிகள் தொடர்பில்லாமல் இருந்தாலும், அவை தொடர்புடையதாக தோன்றலாம். இது தவறான கார்ரிலேஷனுக்கு வழிவகுக்கும்.
• மாறிவரும் கார்ரிலேஷன் (Changing Correlation): சொத்துக்களுக்கிடையேயான கார்ரிலேஷன் காலப்போக்கில் மாறலாம். எனவே, கார்ரிலேஷன் மாதிரிகளை தொடர்ந்து புதுப்பிக்க வேண்டும்.
• தரவு தரம் (Data Quality): கார்ரிலேஷன் பகுப்பாய்வின் முடிவுகள், தரவின் தரத்தைப் பொறுத்தது. தவறான அல்லது முழுமையற்ற தரவு தவறான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
• அவுட்லைனர்கள் (Outliers): தரவுகளில் உள்ள அவுட்லைனர்கள் கார்ரிலேஷன் குணகத்தை பாதிக்கலாம். அவுட்லைனர் கண்டறிதல்.

புள்ளியியல் கருத்துக்கள்

கார்ரிலேஷன் பகுப்பாய்வை புரிந்து கொள்ள, பின்வரும் புள்ளியியல் கருத்துக்களை அறிந்து கொள்வது அவசியம்:

• கோவேரியன்ஸ் (Covariance): இரண்டு மாறிகள் எவ்வாறு ஒன்றாக மாறுகின்றன என்பதை அளவிடும் ஒரு அளவீடு.
• திட்டவிலக்கம் (Standard Deviation): ஒரு தரவுத் தொகுப்பின் பரவலை அளவிடும் ஒரு அளவீடு.
• சராசரி (Mean): ஒரு தரவுத் தொகுப்பின் சராசரி மதிப்பு.
• நடுமம் (Median): ஒரு தரவுத் தொகுப்பின் நடு மதிப்பு.
• பகுப்பாய்வு (Regression Analysis): ஒரு மாறி மற்றொன்றை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை மதிப்பிடும் ஒரு புள்ளியியல் முறை. பகுப்பாய்வு மாதிரிகள்.
• சாதாரண பரவல் (Normal Distribution): புள்ளியியலில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பரவல். சாதாரண பரவல் கோட்பாடு.
• நிகழ்தகவு (Probability): ஒரு நிகழ்வு நடப்பதற்கான வாய்ப்பு. நிகழ்தகவு கோட்பாடு.
• சாதகமான நிகழ்வு (Favorable Outcome): விரும்பிய முடிவு.
• எதிர்பார்க்கப்படும் மதிப்பு (Expected Value): ஒரு நிகழ்வின் சராசரி முடிவு.
• மாறுபாடு (Variance): தரவு புள்ளிகள் சராசரியிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் விலகி உள்ளன என்பதைக் குறிக்கிறது.
• சராசரி விலகல் (Mean Absolute Deviation): தரவுப் புள்ளிகளின் சராசரி விலகல்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் கார்ரிலேஷன்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) என்பது வரலாற்று விலை மற்றும் அளவு தரவுகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளை கணிக்கும் ஒரு முறையாகும். கார்ரிலேஷன் பகுப்பாய்வு, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் ஒரு முக்கிய கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படலாம்.

• நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): கார்ரிலேஷன் பகுப்பாய்வு மூலம், வெவ்வேறு நகரும் சராசரிகளின் தொடர்பை அளவிடலாம்.
• சம்பந்தப்பட்ட வலிமை குறியீடு (Relative Strength Index - RSI): RSI மற்றும் பிற குறிகாட்டிகளுக்கிடையேயான கார்ரிலேஷனை ஆய்வு செய்யலாம். RSI குறிகாட்டி.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD மற்றும் விலைக்கிடையேயான கார்ரிலேஷன் வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவும். MACD குறிகாட்டி.
• பிபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட் (Fibonacci Retracement): கார்ரிலேஷன் பகுப்பாய்வு பிபோனச்சி நிலைகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படலாம். பிபோனச்சி பகுப்பாய்வு.

அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் கார்ரிலேஷன்

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) என்பது கணித மற்றும் புள்ளியியல் மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்கும் ஒரு முறையாகும். கார்ரிலேஷன் பகுப்பாய்வு, அளவு பகுப்பாய்வின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும்.

• கால வரிசை பகுப்பாய்வு (Time Series Analysis): கால வரிசை தரவுகளில் கார்ரிலேஷனை ஆய்வு செய்யலாம்.
• சாதாரண குறைந்தபட்ச சதுரங்கள் (Ordinary Least Squares - OLS): OLS பகுப்பாய்வில் கார்ரிலேஷன் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. OLS பகுப்பாய்வு.
• கால்மேன் வடிகட்டி (Kalman Filter): காலப்போக்கில் மாறும் கார்ரிலேஷனை மதிப்பிட கால்மேன் வடிகட்டி பயன்படுத்தப்படலாம். கால்மேன் வடிகட்டி.
• கம்போனென்ட் பகுப்பாய்வு (Component Analysis): கார்ரிலேஷன் மேட்ரிக்ஸை பயன்படுத்தி போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்தலாம்.

முடிவுரை

கார்ரிலேஷன் என்பது பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். சொத்துக்களுக்கிடையேயான தொடர்பை அளவிடுவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் சிறந்த முடிவுகளை எடுக்கவும், இடர்களைக் குறைக்கவும் முடியும். இருப்பினும், கார்ரிலேஷன் பகுப்பாய்வின் வரம்புகளைப் புரிந்து கொள்வது மற்றும் அதை மற்ற கருவிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்துவது முக்கியம்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்