எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவே

எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவே

எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (Exponential Moving Average - EMA) என்பது, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுயில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு நகரும் சராசரி ஆகும். இது, சமீபத்திய தரவுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து, பழைய தரவுகளுக்கு குறைவான முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. இதன் மூலம், விலைகளின் மாற்றங்களுக்கு EMA விரைவாக பிரதிபலிக்கிறது. பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், EMA ஒரு முக்கியமான சிக்னல் கொடுக்கும் கருவியாகப் பயன்படுகிறது.

EMA-வின் அடிப்படைகள்

சாதாரண சராசரி (Simple Moving Average - SMA) போலல்லாமல், EMA ஒரு குறிப்பிட்ட எடையை ஒவ்வொரு தரவு புள்ளிகளுக்கும் ஒதுக்குகிறது. சமீபத்திய தரவு புள்ளிகளுக்கு அதிக எடை கொடுக்கப்படுவதால், EMA விலைகளின் மாற்றங்களை SMA-வை விட வேகமாகப் பிரதிபலிக்கிறது. இந்த வேகம், குறுகிய கால வர்த்தகர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

EMA-வை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்:

EMA = (விலை * α) + (EMA(முந்தைய நாள்) * (1 - α))

இதில்,

• விலை என்பது இன்றைய விலை.
• α என்பது ஸ்மூத்திங் காரணி (Smoothing Factor).
• EMA(முந்தைய நாள்) என்பது முந்தைய நாளின் EMA மதிப்பு.

ஸ்மூத்திங் காரணி (α) என்பது 2 / (N + 1) என்ற சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. இங்கு N என்பது EMA-வின் கால அளவு (எடுத்துக்காட்டாக, 9 நாட்கள், 20 நாட்கள், 50 நாட்கள் போன்றவை).

EMA-வை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் EMA-வை பயன்படுத்த பல வழிகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை இங்கே:

• சிக்னல் உருவாக்கம்: EMA-வை மற்ற சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தும் போது, வர்த்தகத்திற்கான சிக்னல்களைப் பெறலாம். உதாரணமாக, விலை EMA-வை மேலே உடைத்தால், அது ஒரு வாங்கும் சிக்னலாகக் கருதப்படலாம். விலை EMA-வை கீழே உடைத்தால், அது ஒரு விற்கும் சிக்னலாகக் கருதப்படலாம்.

• போக்கு கண்டறிதல்: EMA, சந்தையின் போக்கை (trend) கண்டறிய உதவுகிறது. விலை EMA-வுக்கு மேலே இருந்தால், அது ஒரு ஏற்றப் போக்கைக் குறிக்கிறது. விலை EMA-வுக்கு கீழே இருந்தால், அது ஒரு இறக்கப் போக்கைக் குறிக்கிறது.

• டைவர்ஜென்ஸ் (Divergence) கண்டறிதல்: விலையின் நகர்வுக்கும் EMA-வின் நகர்வுக்கும் இடையே உள்ள முரண்பாடுகளைக் கண்டறிவதன் மூலம், வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணலாம். உதாரணமாக, விலை புதிய உச்சத்தை அடையும் போது, EMA புதிய உச்சத்தை அடையவில்லை என்றால், அது ஒரு விற்பனை சிக்னலாகக் கருதப்படலாம்.

• கிராஸ்ஓவர்கள் (Crossovers): இரண்டு வெவ்வேறு கால அளவிலான EMA-க்களைப் பயன்படுத்தி கிராஸ்ஓவர்களைக் கண்டறிவதன் மூலம் வர்த்தக வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். உதாரணமாக, குறுகிய கால EMA, நீண்ட கால EMA-வை மேலே கடந்தால், அது ஒரு வாங்கும் சிக்னலாகக் கருதப்படலாம். இது கோல்டன் கிராஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. குறுகிய கால EMA, நீண்ட கால EMA-வை கீழே கடந்தால், அது ஒரு விற்கும் சிக்னலாகக் கருதப்படலாம். இது டெத் கிராஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

வெவ்வேறு கால அளவிலான EMA-க்கள்

வர்த்தக உத்தியைப் பொறுத்து, வெவ்வேறு கால அளவிலான EMA-க்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

• குறுகிய கால EMA (9-20 நாட்கள்): இது, குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கும், வேகமான சிக்னல்களைப் பெறுவதற்கும் ஏற்றது.

• நடுத்தர கால EMA (21-50 நாட்கள்): இது, நடுத்தர கால வர்த்தகத்திற்கும், போக்குகளை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் ஏற்றது.

• நீண்ட கால EMA (100-200 நாட்கள்): இது, நீண்ட கால வர்த்தகத்திற்கும், முக்கிய போக்குகளைக் கண்டறிவதற்கும் ஏற்றது.

EMA கால அளவுகள் மற்றும் பயன்பாடுகள்

பயன்பாடு |

குறுகிய கால வர்த்தகம், வேகமான சிக்னல்கள் |

குறுகிய கால வர்த்தகம், போக்கு உறுதிப்படுத்தல் |

நடுத்தர கால வர்த்தகம், முக்கிய சப்போர்ட்/ரெசிஸ்டன்ஸ் |

நீண்ட கால வர்த்தகம், போக்கு கண்டறிதல் |

நீண்ட கால வர்த்தகம், முக்கிய போக்கு உறுதிப்படுத்தல் |

EMA-வின் வரம்புகள்

EMA ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அதன் சில வரம்புகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்வது அவசியம்.

• தாமதம்: EMA, விலைகளின் மாற்றங்களுக்கு விரைவாக பிரதிபலித்தாலும், அது முற்றிலும் நிகழ்நேரமானது அல்ல.

• தவறான சிக்னல்கள்: சந்தை நிலையற்றதாக இருக்கும் போது, EMA தவறான சிக்னல்களைக் கொடுக்க வாய்ப்புள்ளது.

• பாறைப்புள்ளி (Whipsaw): குறுகிய கால EMA-க்கள், அடிக்கடி திசை மாறி, தவறான சிக்னல்களைக் கொடுக்கலாம்.

EMA மற்றும் பிற குறிகாட்டிகள்

EMA-வை மற்ற குறிகாட்டிகள்டன் சேர்த்துப் பயன்படுத்துவது, வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்த உதவும்.

• RSI (Relative Strength Index): EMA-வை RSI உடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்தும் போது, அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காணலாம்.

• MACD (Moving Average Convergence Divergence): EMA-வை MACD உடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்தும் போது, போக்குகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.

• ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் (Stochastic Oscillator): EMA-வை ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டருடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்தும் போது, சந்தையின் வேகத்தை அளவிடலாம்.

• ஃபைபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட் (Fibonacci Retracement): EMA மற்றும் ஃபைபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட் ஆகியவற்றை இணைத்து, சாத்தியமான சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளை கண்டறியலாம்.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் EMA உத்திகள்

• EMA கிராஸ்ஓவர் உத்தி: இரண்டு EMA-க்களைப் பயன்படுத்தி கிராஸ்ஓவர்களைக் கண்டறிந்து வர்த்தகம் செய்வது.
• EMA டைவர்ஜென்ஸ் உத்தி: விலைக்கும் EMA-வுக்கும் இடையே உள்ள முரண்பாடுகளைக் கண்டறிந்து வர்த்தகம் செய்வது.
• EMA சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் உத்தி: EMA-வை சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளாகப் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்வது.
• EMA மற்றும் RSI ஒருங்கிணைந்த உத்தி: EMA மற்றும் RSI ஆகிய இரண்டையும் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்வது.

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) மற்றும் EMA

அளவு பகுப்பாய்வு முறைகளைப் பயன்படுத்தி, EMA-வின் செயல்திறனை மதிப்பிடலாம். பேக் டெஸ்டிங் (backtesting) மூலம், கடந்த கால தரவுகளை வைத்து EMA உத்திகளின் லாபத்தை கணக்கிடலாம். மேலும், மான்டே கார்லோ சிமுலேஷன் (Monte Carlo simulation) போன்ற முறைகளைப் பயன்படுத்தி, EMA உத்திகளின் அபாயத்தை மதிப்பிடலாம்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் EMA-வின் பங்கு

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுயில் EMA ஒரு முக்கிய கருவியாக விளங்குகிறது. விலை நகர்வுகளை கணிப்பதற்கும், வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண்பதற்கும் இது உதவுகிறது. சந்தை உளவியல்யை புரிந்து கொள்ளவும், வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கவும் இது ஒரு சிறந்த ஆதாரமாக இருக்கிறது.

EMA-வை மேம்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள்

• பல EMA-க்களைப் பயன்படுத்துதல்: வெவ்வேறு கால அளவிலான EMA-க்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தக முடிவுகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• EMA-வை மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்தல்: EMA-வை மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், தவறான சிக்னல்களைக் குறைக்கலாம்.
• சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப EMA-வை சரிசெய்தல்: சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப EMA-வின் கால அளவை மாற்றுவதன் மூலம், அதன் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம்.
• பேக் டெஸ்டிங்: புதிய EMA உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, பேக் டெஸ்டிங் செய்து அதன் செயல்திறனை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுதல் அவசியம்.
• ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் (Risk Management): எந்த ஒரு வர்த்தக உத்தியையும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் திட்டத்தை வகுத்துக்கொள்வது முக்கியம்.

EMA தொடர்பான கூடுதல் தகவல்கள்

• நகரும் சராசரிகள்
• சராசரி
• குறிகாட்டிகள்
• சிக்னல்
• சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ்
• கோல்டன் கிராஸ்
• டெத் கிராஸ்
• டைவர்ஜென்ஸ்
• ஸ்மூத்திங் காரணி
• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
• அளவு பகுப்பாய்வு
• RSI
• MACD
• ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர்
• ஃபைபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட்
• பேக் டெஸ்டிங்
• மான்டே கார்லோ சிமுலேஷன்
• சந்தை உளவியல்
• ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட்
• வர்த்தக உத்திகள்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள் [[Category:கணித சூத்திரங்கள் (Kanitha Soothirangal) - கணிதம் என்றால் Mathematics, சூத்திரம் என்றால் Formula. Exponential Move என்பது கணித சூத்திரத்துடன் தொடர்புடையது.]]