அல்காரிதமிக் வர்த்தகம்

```wiki

அல்காரிதமிக் வர்த்தகம்

அல்காரிதமிக் வர்த்தகம் (Algorithmic trading) என்பது, கணினி நிரல்களின் (computer programs) மூலம் தானியங்கி முறையில் நிதிச் சந்தைகளில் (financial markets) வர்த்தகம் செய்யும் ஒரு முறையாகும். இது, மனிதர்களின் தலையீடு இல்லாமல், முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி, வர்த்தகத்தை செயல்படுத்துகிறது. அல்காரிதமிக் வர்த்தகம், உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம் (High-Frequency Trading - HFT), தானியங்கி வர்த்தகம் (Automated Trading), கருப்புப் பெட்டி வர்த்தகம் (Black-box trading) போன்ற பல்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது.

வரலாறு

அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தின் ஆரம்பம் 1980-களில் அமெரிக்காவில் தொடங்கியது. ஆரம்பத்தில், பெரிய முதலீட்டு நிறுவனங்கள் (investment firms) தங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் பெரிய ஆர்டர்களைச் செயல்படுத்த இந்த முறையைப் பயன்படுத்தின. 2000-களுக்குப் பிறகு, தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் கணினி சக்தியின் அதிகரிப்பு காரணமாக, அல்காரிதமிக் வர்த்தகம் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முறையாக மாறியது. இன்று, சந்தை பங்கேற்பாளர்கள் (market participants) பலரும், தனிநபர்கள் முதல் பெரிய நிறுவனங்கள் வரை, அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தின் நன்மைகள்

• வேகம் மற்றும் துல்லியம்: கணினி நிரல்கள் மனிதர்களை விட வேகமாக செயல்படக்கூடியவை. இதனால், சந்தை வாய்ப்புகளை விரைவாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். மேலும், மனித தவறுகளைத் தவிர்க்க முடியும்.
• செலவு குறைப்பு: தானியங்கி வர்த்தகம் மனிதர்களின் தலையீட்டைக் குறைப்பதால், வர்த்தகச் செலவுகள் (trading costs) குறைகின்றன.
• சந்தை அணுகல்: அல்காரிதமிக் வர்த்தகம், பல்வேறு சந்தைகளுக்கும், கருவிகளுக்கும் (instruments) எளிதாக அணுகலை வழங்குகிறது.
• பின்பரிசோதனை (Backtesting): வர்த்தக உத்திகளை வரலாற்றுத் தரவுகளின் அடிப்படையில் சோதித்துப் பார்க்க முடியும். இது, உத்திகளின் செயல்திறனை மதிப்பிட உதவுகிறது.
• பல்வேறு உத்திகளை செயல்படுத்துதல்: சந்தை உத்திகள் (market strategies) பலவற்றை ஒரே நேரத்தில் செயல்படுத்த முடியும்.

அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தின் குறைபாடுகள்

• தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள்: கணினி நிரல்களில் ஏற்படும் பிழைகள் அல்லது தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள், எதிர்பாராத இழப்புகளை ஏற்படுத்தலாம்.
• அதிகப்படியான நம்பிக்கை: அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தில் அதிகப்படியான நம்பிக்கை, தவறான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கலாம்.
• சந்தை பாதிப்பு: உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம் போன்ற அல்காரிதமிக் வர்த்தக முறைகள், சந்தையில் அதிகப்படியான சலனத்தை (volatility) ஏற்படுத்தலாம்.
• கண்காணிப்பு தேவை: அல்காரிதமிக் வர்த்தக முறைகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து, தேவைக்கேற்ப சரிசெய்ய வேண்டும்.
• தரவு தரம்: தரவு தரம் குறைவாக இருந்தால் தவறான முடிவுகள் எடுக்க வாய்ப்புள்ளது.

அல்காரிதமிக் வர்த்தக உத்திகள்

அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தில் பலவிதமான உத்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றில் சில முக்கியமான உத்திகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• சராசரி மீள்வருகை (Mean Reversion): ஒரு சொத்தின் விலை அதன் சராசரி விலையிலிருந்து விலகிச் சென்றால், அது மீண்டும் சராசரி விலைக்குத் திரும்பும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் இந்த உத்தி செயல்படுகிறது.
• போக்கு பின் தொடர்தல் (Trend Following): ஒரு சொத்தின் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் நகரும்போது, அந்தப் போக்கை தொடர்ந்து பின்பற்றி வர்த்தகம் செய்வது. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) இதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
• சந்தை உருவாக்கம் (Market Making): வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக செயல்பட்டு, சந்தையில் திரவத்தன்மையை (liquidity) அதிகரிப்பது.
• நிகழ்வு சார்ந்த வர்த்தகம் (Event-Driven Trading): குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளின் (உதாரணமாக, நிறுவனத்தின் வருவாய் அறிக்கை) அடிப்படையில் வர்த்தகம் செய்வது.
• புள்ளிவிவர இடைவெளி வர்த்தகம் (Statistical Arbitrage): வெவ்வேறு சந்தைகளில் உள்ள விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டுவது.
• ஜோடி வர்த்தகம் (Pair Trading): தொடர்புடைய இரண்டு சொத்துகளின் விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்வது.
• இண்டிக்ஸ் ரீபேலன்சிங் (Index Rebalancing): குறியீடுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப வர்த்தகம் செய்வது.

அல்காரிதமிக் வர்த்தக உத்திகள்

உத்தி	விளக்கம்	பயன்பாடு
சராசரி மீள்வருகை	விலை சராசரி விலைக்கு திரும்பும் என்ற நம்பிக்கை	குறுகிய கால வர்த்தகம்
போக்கு பின் தொடர்தல்	விலையின் போக்கை பின்பற்றுதல்	நடுத்தர மற்றும் நீண்ட கால வர்த்தகம்
சந்தை உருவாக்கம்	சந்தையில் திரவத்தன்மையை அதிகரித்தல்	அதிக அளவு வர்த்தகம்
நிகழ்வு சார்ந்த வர்த்தகம்	நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் வர்த்தகம்	குறுகிய கால வர்த்தகம்
புள்ளிவிவர இடைவெளி வர்த்தகம்	விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி லாபம்	சிக்கலான வர்த்தகம்
ஜோடி வர்த்தகம்	தொடர்புடைய சொத்துகளின் விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி	குறைந்த ஆபத்து

அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்திற்கான கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள்

அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தை செயல்படுத்த பலவிதமான கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை:

• வர்த்தக தளங்கள் (Trading Platforms): Interactive Brokers, MetaTrader, NinjaTrader போன்ற வர்த்தக தளங்கள் அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தை ஆதரிக்கின்றன.
• நிரலாக்க மொழிகள் (Programming Languages): Python, Java, C++ போன்ற நிரலாக்க மொழிகள் அல்காரிதமிக் வர்த்தக நிரல்களை உருவாக்கப் பயன்படுகின்றன.
• தரவு பகுப்பாய்வு கருவிகள் (Data Analysis Tools): R, MATLAB போன்ற கருவிகள் தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் உத்திகளை உருவாக்குவதற்கு (strategy development) உதவுகின்றன.
• செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence - AI) மற்றும் இயந்திர கற்றல் (Machine Learning - ML): AI மற்றும் ML தொழில்நுட்பங்கள், சந்தை தரவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்து, வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவுகின்றன. ஆழமான கற்றல் (Deep Learning) இதில் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும்.
• கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் (Cloud Computing): கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், அதிக கணினி சக்தியை குறைந்த செலவில் வழங்குகிறது. இது, அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தை எளிதாக்குகிறது.

பைனரி ஆப்ஷன்களில் அல்காரிதமிக் வர்த்தகம்

பைனரி ஆப்ஷன்கள் (Binary Options) வர்த்தகத்திலும் அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தைப் பயன்படுத்தலாம். பைனரி ஆப்ஷன்களில், ஒரு சொத்தின் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் உயருமா அல்லது இறங்குமா என்பதை கணித்து வர்த்தகம் செய்ய வேண்டும். அல்காரிதமிக் வர்த்தகம், சந்தை தரவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்து, தானாகவே வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது. இருப்பினும், பைனரி ஆப்ஷன்கள் அதிக ஆபத்து நிறைந்தவை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தின் எதிர்காலம்

அல்காரிதமிக் வர்த்தகம் தொடர்ந்து வளர்ந்து வருகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு, இயந்திர கற்றல், மற்றும் பெரிய தரவு (Big Data) போன்ற தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சியால், அல்காரிதமிக் வர்த்தகம் மேலும் மேம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எதிர்காலத்தில், அல்காரிதமிக் வர்த்தகம் சந்தையில் இன்னும் பெரிய பங்கை வகிக்கும்.

ஒழுங்குமுறை (Regulation)

அல்காரிதமிக் வர்த்தகம் ஒழுங்குமுறைக்கு உட்பட்டது. பல்வேறு நாடுகள் அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தை கண்காணிக்கவும், ஒழுங்குபடுத்தவும் விதிகளை வகுத்துள்ளன. இந்த விதிகள், சந்தை ஸ்திரத்தன்மையை (market stability) பாதுகாக்கவும், முதலீட்டாளர்களின் நலன்களைப் பாதுகாக்கவும் உதவுகின்றன.

இடர் மேலாண்மை (Risk Management)

அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தில் இடர் மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானது. வர்த்தக நிரல்களில் ஏற்படும் பிழைகள் அல்லது சந்தை மாற்றங்கள் காரணமாக ஏற்படும் இழப்புகளைக் குறைக்க, சரியான இடர் மேலாண்மை உத்திகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

• நிறுத்த இழப்பு ஆணைகள் (Stop-Loss Orders): ஒரு குறிப்பிட்ட இழப்பு அளவை தாண்டும்போது, தானாகவே வர்த்தகத்தை நிறுத்த இந்த ஆணைகள் உதவுகின்றன.
• பல்வகைப்படுத்தல் (Diversification): பல்வேறு சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், ஆபத்தை குறைக்கலாம்.
• பின்பரிசோதனை (Backtesting): வர்த்தக உத்திகளை வரலாற்றுத் தரவுகளின் அடிப்படையில் சோதித்து, அவற்றின் செயல்திறனை மதிப்பிட வேண்டும்.

தொடர்புடைய இணைப்புகள்

• நிதிச் சந்தைகள்
• முதலீட்டு நிறுவனங்கள்
• சந்தை பங்கேற்பாளர்கள்
• வர்த்தகச் செலவுகள்
• சந்தை உத்திகள்
• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
• திரவத்தன்மை
• ஆழமான கற்றல்
• பைனரி ஆப்ஷன்கள்
• ஆபத்து மேலாண்மை
• நிறுத்த இழப்பு ஆணைகள்
• பல்வகைப்படுத்தல்
• சந்தை ஸ்திரத்தன்மை
• உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம்
• தானியங்கி வர்த்தகம்
• கருப்புப் பெட்டி வர்த்தகம்
• சராசரி மீள்வருகை
• போக்கு பின் தொடர்தல்
• சந்தை உருவாக்கம்
• நிகழ்வு சார்ந்த வர்த்தகம்
• புள்ளிவிவர இடைவெளி வர்த்தகம்
• ஜோடி வர்த்தகம்
• இண்டிக்ஸ் ரீபேலன்சிங்
• செயற்கை நுண்ணறிவு
• இயந்திர கற்றல்
• கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்
• தரவு பகுப்பாய்வு

```

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்