ATR குறிகாட்டி

ATR குறிகாட்டி

ATR (Average True Range) குறிகாட்டி என்பது ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் ஒரு சொத்தின் விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடப் பயன்படுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் (Binary Options) வர்த்தகத்தில் இது ஒரு முக்கியமான குறிகாட்டியாகக் கருதப்படுகிறது. ஏனெனில், இது சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை (Volatility) மதிப்பிட உதவுகிறது. இதன் மூலம் வர்த்தகர்கள் தங்கள் ரிஸ்க் அளவை தீர்மானிக்க முடியும்.

ATR குறிகாட்டியின் அடிப்படைகள்

ATR குறிகாட்டியானது 1978 ஆம் ஆண்டு ஜே. வெல்லிஸ் (J. Welles Wilder) என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. இது ஆரம்பத்தில் கமாடிட்டி சந்தைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால், தற்போது பங்குச் சந்தை, அந்நிய செலாவணி (Forex) சந்தை மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி சந்தை என பல்வேறு சந்தைகளிலும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ATR குறிகாட்டியின் முக்கிய நோக்கம், ஒரு சொத்தின் விலை எவ்வளவு வேகமாக மாறுகிறது என்பதை கண்டறிவதுதான். அதிக ATR மதிப்பு, அதிக நிலையற்ற தன்மையையும், குறைந்த ATR மதிப்பு, குறைந்த நிலையற்ற தன்மையையும் குறிக்கிறது.

ATR குறிகாட்டி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

ATR குறிகாட்டியைக் கணக்கிட மூன்று முக்கிய கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:

1. உயர் விலை (High Price) 2. தாழ் விலை (Low Price) 3. முந்தைய நாளின் முடிவு விலை (Previous Day’s Close Price)

கணக்கீட்டு முறைகள்:

• உண்மை வீச்சு (True Range - TR):

   *   TR = max[(உயர் விலை - தாழ் விலை), |உயர் விலை - முந்தைய நாளின் முடிவு விலை|, |தாழ் விலை - முந்தைய நாளின் முடிவு விலை|]

• சராசரி உண்மை வீச்சு (Average True Range - ATR):

   *   ATR = முதல் ATR மதிப்பு * (கால அளவு - 1) + TR இன் கூட்டுத்தொகை / கால அளவு
   *   பொதுவாக, 14 நாட்களின் கால அளவு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ATR கணக்கீடு - உதாரணம்

நாள்	உயர் விலை	தாழ் விலை	முந்தைய நாளின் முடிவு விலை	உண்மை வீச்சு (TR)	ATR (14 நாள்)
1	105	100	102	5	5.00
2	107	103	105	4	4.50
3	106	101	104	5	4.67
...	...	...	...	...	...
14	110	105	108	5	4.86 (தோராயமாக)

ATR குறிகாட்டியின் பயன்கள்

• நிலையற்ற தன்மையை அளவிடுதல்: ATR குறிகாட்டியின் முக்கிய பயன்பாடு இதுதான். சந்தையின் நிலையற்ற தன்மை அதிகரிக்கும் போது, ATR மதிப்பு உயரும்.
• ஸ்டாப் லாஸ் (Stop Loss) அமைத்தல்: வர்த்தகர்கள் தங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்க ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். ATR குறிகாட்டி, ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர்களை எங்கு அமைப்பது என்பதைத் தீர்மானிக்க உதவுகிறது. பொதுவாக, ATR மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர்கள் அமைக்கப்படுகின்றன.
• சந்தை போக்குகளை உறுதிப்படுத்துதல்: ATR குறிகாட்டி, சந்தையின் போக்குகளை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு பங்கின் விலை உயர்ந்து கொண்டே செல்கிறது. அதே நேரத்தில் ATR மதிப்பு குறைவாக இருந்தால், அந்தப் போக்கில் அதிக நம்பிக்கை இருக்கலாம்.
• புதிய பிரேக்அவுட்களை (Breakouts) கண்டறிதல்: ATR குறிகாட்டி, புதிய பிரேக்அவுட்களைக் கண்டறிய உதவுகிறது. ATR மதிப்பு அதிகரிக்கும் போது, விலை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையைத் தாண்டிச் செல்ல வாய்ப்புள்ளது.
• நிலையான வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்குதல்: ATR குறிகாட்டி, நிலையான வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்க உதவுகிறது.

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ATR குறிகாட்டியின் பயன்பாடு

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ATR குறிகாட்டி பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

• காலாவதி நேரத்தைத் தீர்மானித்தல்: அதிக நிலையற்ற தன்மை கொண்ட சந்தைகளில், குறுகிய காலாவதி நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். குறைந்த நிலையற்ற தன்மை கொண்ட சந்தைகளில், நீண்ட காலாவதி நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
• சந்தை ரிஸ்க் மேலாண்மை: ATR குறிகாட்டி, வர்த்தகத்தின் ரிஸ்க் அளவை மதிப்பிட உதவுகிறது. அதிக ATR மதிப்பு, அதிக ரிஸ்க் என்பதைக் குறிக்கிறது.
• சிக்னல்களை உறுதிப்படுத்துதல்: மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் (Technical Indicators) இணைந்து ATR குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்தி, வர்த்தக சிக்னல்களை உறுதிப்படுத்தலாம். உதாரணமாக, நகரும் சராசரி (Moving Average) மற்றும் ATR குறிகாட்டி இரண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட சிக்னலைக் கொடுத்தால், அந்த சிக்னலில் அதிக நம்பிக்கை இருக்கலாம்.
• பிரேக்அவுட் வர்த்தகம்: ATR குறிகாட்டி, பிரேக்அவுட் வர்த்தகத்திற்கு ஏற்றது. விலை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையைத் தாண்டிச் செல்லும்போது, ATR மதிப்பு அதிகரிக்கும். இது ஒரு நல்ல வர்த்தக வாய்ப்பாக இருக்கலாம்.
• ரேஞ்ச் வர்த்தகம்: ATR குறிகாட்டி, ரேஞ்ச் வர்த்தகத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படலாம். ATR மதிப்பு குறையும் போது, விலை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையில் வர்த்தகம் செய்ய வாய்ப்புள்ளது.

ATR குறிகாட்டியின் வரம்புகள்

ATR குறிகாட்டி ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தாமதம்: ATR குறிகாட்டி, விலை நகர்வுகளுக்குப் பிறகுதான் தகவலை வழங்குகிறது. இதனால், சில நேரங்களில் தாமதமான சிக்னல்கள் கிடைக்கலாம்.
• தவறான சிக்னல்கள்: சந்தையின் சூழ்நிலையைப் பொறுத்து, ATR குறிகாட்டி தவறான சிக்னல்களை வழங்கலாம்.
• மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்த வேண்டும்: ATR குறிகாட்டி தனியாகப் பயன்படுத்தப்படுவதை விட, மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போது அதிக துல்லியமான முடிவுகளைத் தரும்.

ATR குறிகாட்டி மற்றும் பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்

ATR குறிகாட்டியை மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்த உதவும். சில பிரபலமான சேர்க்கைகள்:

• நகரும் சராசரி (Moving Average): ATR உடன் நகரும் சராசரியைப் பயன்படுத்தி, சந்தையின் போக்கை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD மற்றும் ATR இணைந்து, வலுவான வர்த்தக சிக்னல்களை வழங்கலாம்.
• RSI (Relative Strength Index): RSI மற்றும் ATR இணைந்து, அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) நிலைகளை அடையாளம் காண உதவலாம்.
• பாலிங்கர் பேண்ட்ஸ் (Bollinger Bands): பாலிங்கர் பேண்ட்ஸ் மற்றும் ATR இணைந்து, விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடலாம்.
• பி Fibonacci Retracement: Fibonacci Retracement மற்றும் ATR இணைந்து, சாத்தியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைக் கண்டறியலாம்.

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) மற்றும் ATR

அளவு பகுப்பாய்வு என்பது தரவுகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கும் ஒரு முறையாகும். ATR குறிகாட்டி, அளவு பகுப்பாய்வில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஏனெனில், இது சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை அளவிட உதவுகிறது.

• விலையின் மாறுபாடு (Volatility): ATR மதிப்பு, விலையின் மாறுபாட்டை நேரடியாகக் காட்டுகிறது.
• சராசரி உண்மை வீச்சு சேனல்கள் (Average True Range Channels): ATR மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு சேனல்களை உருவாக்கி, விலையின் வரம்புகளைக் கணிக்கலாம்.
• புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு: ATR மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி, புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு செய்து, வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணலாம்.
• பேக் டெஸ்டிங் (Backtesting): வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, ATR அடிப்படையிலான வர்த்தக உத்திகளைச் சோதிக்கலாம்.

ATR குறிகாட்டி - மேம்பட்ட உத்திகள்

• ATR ட்ரெய்லிங் ஸ்டாப் (ATR Trailing Stop): இது ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டரை தானாகவே நகர்த்த உதவுகிறது. விலை உயரும்போது, ATR மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர் மேலே நகர்த்தப்படும்.
• ATR அடிப்படையிலான பொசிஷன் சைஸிங் (ATR-Based Position Sizing): இது உங்கள் வர்த்தகத்தின் அளவை தீர்மானிக்க உதவுகிறது. ATR மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், சிறிய அளவிலான வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ளலாம்.
• ATR மற்றும் வால்யூம் (Volume) கலவை: வால்யூம் மற்றும் ATR இணைந்து, வலுவான பிரேக்அவுட்களைக் கண்டறிய உதவலாம்.

முடிவுரை

ATR குறிகாட்டி, பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாகும். இது சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை அளவிடவும், ரிஸ்க் மேலாண்மை செய்யவும், வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், இந்த குறிகாட்டியின் வரம்புகளைப் புரிந்துகொண்டு, மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்துவது அவசியம். சரியான பயிற்சி மற்றும் அனுபவத்துடன், ATR குறிகாட்டி உங்கள் வர்த்தக திறனை மேம்படுத்த உதவும்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் சந்தை நிலையற்ற தன்மை ஸ்டாப் லாஸ் நகரும் சராசரி MACD RSI பாலிங்கர் பேண்ட்ஸ் Fibonacci Retracement அளவு பகுப்பாய்வு வர்த்தக உத்திகள் ரிஸ்க் மேலாண்மை சந்தை போக்குகள் பிரேக்அவுட் ரேஞ்ச் வர்த்தகம் விலை செயல்பாடு வர்த்தக குறிகாட்டிகள் சந்தை ஆய்வு முதலீடு பங்குச் சந்தை

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்