এভারেজ ট্রু রেঞ্জ
এভারেজ ট্রু রেঞ্জ
এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (Average True Range বা ATR) একটি বহুল ব্যবহৃত টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস নির্দেশক। এটি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি শেয়ার বা অন্য কোনো আর্থিক উপকরণের মূল্যের ওঠচড়ার পরিমাপ করে। এটি বাজারের ভলাটিলিটি (Volatility) বা অস্থিরতা পরিমাপের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই নিবন্ধে, আমরা এভারেজ ট্রু রেঞ্জ কী, এটি কীভাবে গণনা করা হয়, এর ব্যবহার, এবং বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ এর প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।
এভারেজ ট্রু রেঞ্জের ধারণা
এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (ATR) ১৯ invented৭৮ সালে নরম্যান গ্যাল্ড (Norman Galld) দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিল। এটি মূলত ফিউচার্স বাজারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে এটি স্টক, ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি, এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণ ট্রেড করার সময়ও ব্যবহৃত হয়। ATR কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যের পরিসর দেখায়, কিন্তু এটি দিকনির্দেশনা দেয় না। অর্থাৎ, এটি বলে না যে দাম বাড়ছে নাকি কমছে, শুধুমাত্র দাম কতটা ওঠানামা করছে তা জানায়।
ট্রু রেঞ্জ (True Range) কী?
ATR বোঝার আগে, ট্রু রেঞ্জ (True Range) বোঝা জরুরি। ট্রু রেঞ্জ হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য। এটি নিম্নলিখিত তিনটি মূল্যের মধ্যে বৃহত্তমটি হিসাবে গণনা করা হয়:
১. বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে পার্থক্য। ২. পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং মূল্য এবং বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের মধ্যে পার্থক্য। ৩. পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং মূল্য এবং বর্তমান দিনের সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে পার্থক্য।
ট্রু রেঞ্জ সূত্র:
ট্রু রেঞ্জ = সর্বোচ্চ [ (সর্বোচ্চ মূল্য - সর্বনিম্ন মূল্য), |বর্তমান সর্বোচ্চ - পূর্ববর্তী ক্লোজিং| , |বর্তমান সর্বনিম্ন - পূর্ববর্তী ক্লোজিং| ]
এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (ATR) গণনা
এভারেজ ট্রু রেঞ্জ হলো একটি নির্দিষ্ট সময়কালের (সাধারণত ১৪ দিন) ট্রু রেঞ্জের গড়। এটি সাধারণত এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (Exponential Moving Average) ব্যবহার করে গণনা করা হয়।
ATR সূত্র:
ATR = পূর্ববর্তী ATR * (n - 1) + বর্তমান TR / n
এখানে,
- n = সময়কাল (সাধারণত ১৪)
- TR = বর্তমান ট্রু রেঞ্জ
- ATR = এভারেজ ট্রু রেঞ্জ
উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা ১৪ দিনের ATR গণনা করতে চাই, তাহলে প্রথম ১৪ দিনের জন্য ট্রু রেঞ্জ গণনা করে সেগুলোর গড় বের করতে হবে। তারপর, পরবর্তী প্রতিটি দিনের জন্য, পূর্ববর্তী দিনের ATR এবং বর্তমান দিনের TR ব্যবহার করে ATR গণনা করা হবে।
| দিন ! সর্বোচ্চ ! সর্বনিম্ন ! পূর্ববর্তী ক্লোজিং ! TR ! ATR (১৪ দিন) ! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১০০ | ৯০ | ৮৫ | ১০ | - | |
| ২ | ১০২ | ৯৮ | ১০০ | ৪ | - | |
| ৩ | ১০৫ | ৯৫ | ১০২ | ১০ | - | |
| ১৪ | ১০৮ | ৯২ | ১০৫ | ১৬ | ১৫.২ | |
| ১৫ | ১১০ | ৯৬ | ১০৮ | ১৪ | ১৫.৫ |
এভারেজ ট্রু রেঞ্জের ব্যবহার
১. ভলাটিলিটি পরিমাপ: ATR বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ ATR মানে হলো বাজারে উচ্চ অস্থিরতা, এবং নিম্ন ATR মানে হলো বাজারে কম অস্থিরতা।
২. স্টপ-লস নির্ধারণ: স্টপ-লস অর্ডার (Stop-loss order) নির্ধারণের জন্য ATR একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। এটি ব্যবহার করে, ট্রেডাররা তাদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে একটি নির্দিষ্ট অস্থিরতার ভিত্তিতে স্টপ-লস লেভেল সেট করতে পারে। সাধারণত, স্টপ-লস লেভেল ATR-এর একটি গুণিতক (যেমন, ২x ATR) দূরে সেট করা হয়।
৩. পজিশন সাইজিং: ATR ব্যবহার করে পজিশন সাইজিং করা যেতে পারে। উচ্চ অস্থির বাজারে ছোট পজিশন এবং কম অস্থির বাজারে বড় পজিশন নেওয়া যেতে পারে।
৪. ব্রেকআউট সনাক্তকরণ: ATR ব্রেকআউট (Breakout) সনাক্ত করতে সাহায্য করে। যখন ATR উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন এটি একটি শক্তিশালী ব্রেকআউটের ইঙ্গিত হতে পারে।
৫. মার্কেট ট্রেন্ডের শক্তি নির্ধারণ: ATR ট্রেন্ডের শক্তি নির্ধারণে সাহায্য করে। একটি শক্তিশালী ট্রেন্ডে ATR সাধারণত বৃদ্ধি পায়, যেখানে দুর্বল ট্রেন্ডে ATR কম থাকে।
বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ এভারেজ ট্রু রেঞ্জের প্রয়োগ
বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ ATR একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে এর কিছু ব্যবহার উল্লেখ করা হলো:
১. অস্থিরতা মূল্যায়ন: বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এর জন্য ATR অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি আপনাকে বাজারের অস্থিরতা মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে। যদি ATR বেশি হয়, তবে বাজারের অস্থিরতা বেশি, যা উচ্চ ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়। এই ক্ষেত্রে, আপনি সম্ভবত একটি টার্বো অপশন (Turbo Option) বা ওয়ান-টাচ অপশন (One-Touch Option) ট্রেড করতে পারেন।
২. মেয়াদকাল নির্বাচন: ATR ব্যবহার করে আপনি আপনার বাইনারি অপশনের মেয়াদকাল নির্বাচন করতে পারেন। যদি ATR বেশি হয়, তবে আপনি দীর্ঘমেয়াদী অপশন নির্বাচন করতে পারেন, কারণ বাজারে দামের বড় ধরনের মুভমেন্টের সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে, যদি ATR কম হয়, তবে আপনি স্বল্পমেয়াদী অপশন নির্বাচন করতে পারেন।
৩. স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেল নির্ধারণ: বাইনারি অপশনে স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট (Take-profit) লেভেল নির্ধারণের জন্য ATR ব্যবহার করা যেতে পারে। ATR-এর গুণিতক ব্যবহার করে আপনি আপনার ঝুঁকি এবং লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেন।
৪. সংকেত নিশ্চিতকরণ: ATR অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর (Technical Indicator)-এর সাথে ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত নিশ্চিত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি মুভিং এভারেজ (Moving Average) একটি ক্রসওভার (Crossover) সংকেত দেয় এবং একই সময়ে ATR বৃদ্ধি পায়, তবে এটি একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সংকেত হতে পারে।
এভারেজ ট্রু রেঞ্জের সীমাবদ্ধতা
১. দিকনির্দেশনা প্রদান করে না: ATR শুধুমাত্র অস্থিরতা পরিমাপ করে, এটি দামের দিকনির্দেশনা সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয় না।
২. ভুল সংকেত: ATR মাঝে মাঝে ভুল সংকেত দিতে পারে, বিশেষ করে যখন বাজারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে।
৩. সময়কালের সংবেদনশীলতা: ATR-এর মান সময়কালের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন সময়কালের জন্য ATR-এর মান ভিন্ন হতে পারে।
অন্যান্য সম্পর্কিত কৌশল এবং নির্দেশক
- মুভিং এভারেজ (Moving Average): দামের গড় গতিবিধি ট্র্যাক করে।
- আরএসআই (RSI): অতিরিক্ত কেনা বা বিক্রির অবস্থা নির্দেশ করে।
- এমএসিডি (MACD): ট্রেন্ডের পরিবর্তন সনাক্ত করে।
- বলিঙ্গার ব্যান্ড (Bollinger Bands): অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট চিহ্নিত করে।
- ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement): সম্ভাব্য সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল চিহ্নিত করে।
- ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP): ট্রেডিং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে গড় মূল্য নির্ধারণ করে।
- পারাবোলিক এসএআর (Parabolic SAR): সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্সাল চিহ্নিত করে।
- ইচিওমু ক্লাউড (Ichimoku Cloud): সাপোর্ট, রেজিস্ট্যান্স, ট্রেন্ড এবং মোমেন্টাম বিশ্লেষণ করে।
- ডিরেকশনাল মুভমেন্ট ইনডেক্স (DMI): ট্রেন্ডের শক্তি এবং দিকনির্দেশনা পরিমাপ করে।
- স্টোকাস্টিক অসિલેটর (Stochastic Oscillator): সাম্প্রতিক মূল্য মুভমেন্টের ভিত্তিতে ওভারবট এবং ওভারসোল্ড অবস্থা সনাক্ত করে।
- এল্ডার স্ক্রোল (Elder Scroll): বাজারের গতিবিধি এবং সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণ করে।
- ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (Candlestick Pattern): বাজারের সম্ভাব্য গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা দেয়।
- স্যোসোনো লেভেলস (Soyo Sono Levels): সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল চিহ্নিত করে।
- পিভট পয়েন্ট (Pivot Points): সম্ভাব্য সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল নির্ধারণ করে।
- ভলিউম প্রোফাইল (Volume Profile): বিভিন্ন মূল্য স্তরে ট্রেডিং ভলিউম বিশ্লেষণ করে।
উপসংহার
এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (ATR) একটি শক্তিশালী টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস সরঞ্জাম, যা বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক। বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ এর সঠিক ব্যবহার ট্রেডারদের ঝুঁকি কমাতে এবং লাভের সম্ভাবনা বাড়াতে পারে। তবে, ATR-এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং অন্যান্য নির্দেশকের সাথে মিলিতভাবে এটি ব্যবহার করা উচিত।
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
