Volume Weighted Average Price - VWAP

From binaryoption
Jump to navigation Jump to search
Баннер1

```wiki

سعر متوسط ​​مرجح بالحجم (VWAP)

سعر متوسط ​​مرجح بالحجم (VWAP) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم على نطاق واسع في الخيارات الثنائية والأسواق المالية التقليدية لتقييم متوسط ​​سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة، مع الأخذ في الاعتبار حجم التداول. يعتبر VWAP أداة قوية لتحديد الاتجاه العام للسعر وتحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة. كما أنه مفيد بشكل خاص للمستثمرين المؤسسيين الذين يقومون بتنفيذ أوامر تداول كبيرة، حيث يساعدهم على تقييم ما إذا كانوا يحصلون على سعر جيد.

ما هو VWAP؟

ببساطة، VWAP هو متوسط ​​السعر الذي تم تداول الأصل به خلال فترة زمنية محددة، مرجحًا بحجم التداول. هذا يعني أن الأسعار التي تم تداول حجم أكبر عندها لها تأثير أكبر على قيمة VWAP. بعبارة أخرى، يعكس VWAP السعر "الحقيقي" الذي تم تداول الأصل به، بدلاً من مجرد متوسط ​​بسيط للأسعار.

كيفية حساب VWAP

لحساب VWAP، اتبع الخطوات التالية:

1. **اضرب سعر كل صفقة في حجم التداول الخاص بها.** 2. **اجمع كل هذه القيم.** 3. **اقسم المجموع على إجمالي حجم التداول خلال الفترة الزمنية المحددة.**

رياضياً، يمكن التعبير عن VWAP على النحو التالي:

VWAP = Σ (السعر × الحجم) / Σ الحجم

حيث:

  • Σ (سيجما) هو رمز الجمع.
  • السعر هو سعر الصفقة.
  • الحجم هو حجم التداول للصفقة.

تفسير VWAP

  • السعر فوق VWAP: يشير إلى أن السعر الحالي أعلى من متوسط ​​السعر المرجح بالحجم، مما قد يشير إلى أن الأصل في اتجاه صعودي. يمكن للمتداولين تفسير ذلك على أنه إشارة شراء محتملة.
  • السعر تحت VWAP: يشير إلى أن السعر الحالي أقل من متوسط ​​السعر المرجح بالحجم، مما قد يشير إلى أن الأصل في اتجاه هبوطي. يمكن للمتداولين تفسير ذلك على أنه إشارة بيع محتملة.
  • تقاطع VWAP: عندما يخترق السعر VWAP من الأسفل إلى الأعلى، يمكن اعتباره إشارة شراء. وبالمثل، عندما يخترق السعر VWAP من الأعلى إلى الأسفل، يمكن اعتباره إشارة بيع.
  • VWAP كدعم ومقاومة: غالبًا ما يعمل VWAP كخط دعم أو مقاومة ديناميكي. في الاتجاهات الصعودية، يمكن أن يعمل VWAP كدعم، بينما في الاتجاهات الهبوطية، يمكن أن يعمل VWAP كمقاومة.

استخدامات VWAP في الخيارات الثنائية

في الخيارات الثنائية، يمكن استخدام VWAP بعدة طرق:

  • تحديد اتجاه السوق: يمكن أن يساعد VWAP في تحديد الاتجاه العام للسوق. إذا كان السعر فوق VWAP، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صعودي، مما يجعل خيارات الشراء أكثر جاذبية. إذا كان السعر تحت VWAP، فقد يشير ذلك إلى اتجاه هبوطي، مما يجعل خيارات البيع أكثر جاذبية.
  • تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام تقاطعات VWAP كإشارات للدخول والخروج من الصفقات. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين شراء خيار شراء عندما يخترق السعر VWAP من الأسفل، وبيع خيار بيع عندما يخترق السعر VWAP من الأعلى.
  • تأكيد إشارات أخرى: يمكن استخدام VWAP لتأكيد إشارات من مؤشرات فنية أخرى، مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI).
  • تقييم جودة التنفيذ: بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين، يمكن استخدام VWAP لتقييم جودة تنفيذ أوامر التداول الكبيرة. إذا تمكن المستثمر من تنفيذ أمر تداول بسعر أفضل من VWAP، فهذا يشير إلى أنه حصل على صفقة جيدة.

VWAP مقابل المتوسطات المتحركة

غالبًا ما يتم مقارنة VWAP بالمتوسطات المتحركة، ولكن هناك اختلافات رئيسية بينهما:

| الميزة | VWAP | المتوسط المتحرك | |---|---|---| | **الحساب** | يعتمد على السعر والحجم | يعتمد على السعر فقط | | **التأخر** | أقل تأخيراً من المتوسطات المتحركة | أكثر تأخيراً من VWAP | | **الديناميكية** | ديناميكي، يتغير مع كل صفقة | ثابت، يتغير فقط مع تغير السعر | | **الاستخدام** | مفيد للمستثمرين المؤسسيين والمتداولين على المدى القصير | مفيد للمتداولين على المدى الطويل والمستثمرين |

بشكل عام، يعتبر VWAP أداة أكثر دقة وحساسية من المتوسطات المتحركة، خاصة في الأسواق النشطة.

أمثلة على استراتيجيات تداول VWAP

  • استراتيجية التقاطع: شراء خيار شراء عندما يخترق السعر VWAP من الأسفل، وبيع خيار بيع عندما يخترق السعر VWAP من الأعلى. هذه الاستراتيجية بسيطة وسهلة التنفيذ، ولكنها قد تولد إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة.
  • استراتيجية الارتداد: البحث عن ارتداد السعر من VWAP في الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية. على سبيل المثال، إذا كان السعر في اتجاه صعودي وارتد من VWAP، فقد يكون هذا إشارة شراء.
  • استراتيجية الاختراق: البحث عن اختراق السعر لـ VWAP مع حجم تداول كبير. يمكن أن يكون هذا إشارة قوية على استمرار الاتجاه.
  • دمج VWAP مع مؤشرات أخرى: استخدام VWAP مع مؤشرات فنية أخرى، مثل MACD و Bollinger Bands، لتأكيد الإشارات وتقليل الإشارات الخاطئة.

حدود VWAP

  • يعتمد على البيانات التاريخية: يعتمد VWAP على البيانات التاريخية، مما يعني أنه قد لا يكون دقيقًا في التنبؤ بحركة السعر المستقبلية.
  • حساس للتلاعب: يمكن التلاعب بـ VWAP من خلال أوامر تداول كبيرة، خاصة في الأسواق الأقل سيولة.
  • لا يعمل بشكل جيد في الأسواق المتقلبة: قد لا يعمل VWAP بشكل جيد في الأسواق المتقلبة، حيث يمكن أن تتغير الأسعار بسرعة كبيرة.
  • يتطلب بيانات حجم التداول: يتطلب حساب VWAP بيانات دقيقة لحجم التداول، والتي قد لا تكون متاحة دائمًا.

نصائح لاستخدام VWAP

  • استخدم VWAP مع مؤشرات فنية أخرى: لا تعتمد على VWAP وحده لاتخاذ قرارات التداول. استخدمه مع مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الإشارات وتقليل الإشارات الخاطئة.
  • ضع في اعتبارك إطار الوقت: اختر إطارًا زمنيًا مناسبًا لاستراتيجية التداول الخاصة بك. بالنسبة للمتداولين على المدى القصير، قد يكون إطار الوقت الأقصر (مثل 5 أو 15 دقيقة) مناسبًا. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، قد يكون إطار الوقت الأطول (مثل اليوم أو الأسبوع) مناسبًا.
  • انتبه إلى حجم التداول: انتبه إلى حجم التداول عند تفسير VWAP. إذا كان حجم التداول منخفضًا، فقد يكون VWAP أقل موثوقية.
  • اختبر استراتيجيتك: قبل استخدام استراتيجية تداول VWAP بأموال حقيقية، اختبرها على حساب تجريبي.

موارد إضافية

الخلاصة

VWAP هو أداة تحليل فني قيمة يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد اتجاه السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. ومع ذلك، من المهم استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى وفهم حدوده. من خلال الممارسة والخبرة، يمكن للمتداولين تعلم كيفية استخدام VWAP بفعالية لتحسين أداء التداول الخاص بهم في أسواق الخيارات الثنائية. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

Баннер
Retrieved from "https://binaryoption.wiki/ar/index.php?title=Volume_Weighted_Average_Price_-_VWAP&oldid=18340"