ATR Indicator

مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) : دليل شامل للمبتدئين

مقدمة مؤشر متوسط المدى الحقيقي (Average True Range - ATR) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة والخيارات الثنائية. تم تطويره في الأصل بواسطة عالم الحركة السعرية J. Welles Wilder Jr. في كتابه "New Concepts in Technical Trading Systems" عام 1978. لا يقيس ATR اتجاه السعر، بل يقيس تقلباته. بمعنى آخر، يحدد ATR مدى حجم التغيرات السعرية خلال فترة زمنية محددة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح كيفية عمل ATR وكيفية استخدامه في استراتيجيات التداول.

كيف يعمل مؤشر ATR؟

يعتمد ATR على ثلاثة مفاهيم أساسية:

• المدى الحقيقي (True Range - TR): هو أكبر قيمة بين:

   *   الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر في الفترة الزمنية الحالية.
   *   القيمة المطلقة للفرق بين أعلى سعر في الفترة الزمنية الحالية وأدنى سعر في الفترة الزمنية السابقة.
   *   القيمة المطلقة للفرق بين أدنى سعر في الفترة الزمنية الحالية وأعلى سعر في الفترة الزمنية السابقة.

• متوسط المدى الحقيقي (Average True Range - ATR): هو متوسط المدى الحقيقي خلال عدد محدد من الفترات الزمنية. عادةً ما يتم استخدام فترة 14 يومًا أو شمعة.
• حساب ATR: يتم حساب ATR عادةً باستخدام صيغة المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average - EMA).

صيغة حساب ATR (لأول فترة):

TR = max[(High - Low), abs(High - Close_previous), abs(Low - Close_previous)] ATR = TR / n (حيث n هي الفترة الزمنية)

صيغة حساب ATR (للفترات اللاحقة):

ATR_current = [(ATR_previous * (n - 1)) + TR_current] / n

تفسير قيم ATR

• ارتفاع قيمة ATR: يشير إلى زيادة في تقلبات السعر. هذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل أكبر وأسرع.
• انخفاض قيمة ATR: يشير إلى انخفاض في تقلبات السعر. هذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل أبطأ وأقل.

كيفية استخدام مؤشر ATR في التداول

يستخدم مؤشر ATR في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول. إليك بعض الأمثلة:

• تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop-Loss): يمكن استخدام ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة بشكل ديناميكي. على سبيل المثال، يمكن وضع وقف الخسارة على بعد مضاعف من ATR أسفل سعر الدخول في صفقة شراء، أو أعلى سعر الدخول في صفقة بيع.
• تحديد حجم الصفقة (Position Sizing): يمكن استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة بناءً على تقلبات السوق. في الأسواق المتقلبة (ATR مرتفع)، قد يتم تقليل حجم الصفقة لتقليل المخاطر.
• تأكيد الخروقات (Breakouts): يمكن استخدام ATR لتأكيد قوة خرق مستوى سعر معين. إذا كان ATR مرتفعًا أثناء الخرق، فهذا يشير إلى أن الخرق قوي وربما يكون حقيقيًا.
• تحديد فرص التداول: يمكن أن يشير ارتفاع ATR المفاجئ إلى بداية اتجاه جديد.

مثال عملي

لنفترض أنك تتداول على زوج العملات EUR/USD، وأن قيمة ATR الحالية هي 0.01. إذا كنت تخطط للدخول في صفقة شراء عند سعر 1.1000، فقد تضع وقف الخسارة عند 1.0970 (1.1000 - 3 * 0.01). هذا يتيح لك التحكم في المخاطر بناءً على تقلبات السوق.

مزايا وعيوب مؤشر ATR

المزايا:

• موضوعي: يعتمد على بيانات الأسعار ولا يتأثر بالتحيزات الشخصية.
• بسيط وسهل الفهم: لا يتطلب معرفة متعمقة بالتحليل الفني.
• متعدد الاستخدامات: يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأسواق والاستراتيجيات.

العيوب:

• لا يشير إلى الاتجاه: يركز فقط على التقلبات.
• قد يعطي إشارات خاطئة: خاصة في الأسواق المتقلبة للغاية.
• يتأخر عن السعر: يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.

الجمع بين ATR ومؤشرات أخرى

لتحسين دقة إشارات التداول، يفضل استخدام ATR مع مؤشرات أخرى مثل:

• المتوسطات المتحركة (Moving Averages): لتحديد الاتجاه العام للسوق. المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي
• مؤشر القوة النسبية (RSI): لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. RSI
• مؤشر الماكد (MACD): لتحديد قوة وتوجه الاتجاه. MACD
• بولينجر باندز (Bollinger Bands): لقياس تقلبات السعر وتحديد مستويات الدعم والمقاومة. بولينجر باندز
• خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. خطوط فيبوناتشي
• نمط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): لتحديد إشارات انعكاس الاتجاه. الشموع اليابانية

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية باستخدام ATR

• استراتيجية الخرق مع ATR: عندما يرتفع ATR بشكل كبير، ابحث عن خروقات قوية لمستويات الدعم أو المقاومة.
• استراتيجية وقف الخسارة الديناميكي مع ATR: استخدم ATR لتحديد مستوى وقف الخسارة بناءً على تقلبات السوق.
• استراتيجية تداول الاتجاه مع ATR: ابحث عن اتجاهات قوية مع ATR مرتفع.

تحليل حجم التداول وعلاقته بـ ATR

يمكن أن يساعد تحليل حجم التداول في تأكيد إشارات ATR. على سبيل المثال، إذا كان ATR يرتفع مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى أن التقلبات مدعومة بقوة من قبل المتداولين.

ملاحظات هامة

• إدارة المخاطر: دائمًا استخدم إدارة المخاطر المناسبة عند التداول.
• التعليم المستمر: استمر في تعلم المزيد عن التحليل الفني واستراتيجيات التداول.
• التجربة: جرب استراتيجيات مختلفة على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.

روابط ذات صلة (استراتيجيات وتحليل فني وحجم التداول):

استراتيجيات تداول المتوسطات المتحركة، استراتيجيات تداول مؤشر RSI، استراتيجيات تداول مؤشر الماكد، استراتيجيات تداول بولينجر باندز، استراتيجيات تداول خطوط فيبوناتشي، استراتيجيات تداول الشموع اليابانية، التحليل الفني المتقدم، مقدمة في التحليل الفني، تحليل حجم التداول المتقدم، مقدمة في حجم التداول، استخدام حجم التداول لتأكيد الاتجاهات، مؤشر ستوكاستيك، مؤشر بارابوليك سار، مؤشر ويليامز %R، التحليل الأساسي، التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي، إدارة المخاطر في التداول، علم نفس التداول، الخيارات الثنائية: دليل المبتدئين، تداول العملات المشفرة: المخاطر والفرص.

مقارنة بين ATR ومؤشرات التقلب الأخرى

المؤشر	الوصف		ATR	يقيس متوسط المدى الحقيقي للسعر على مدى فترة زمنية محددة.	التقلب التاريخي	يقيس مدى تشتت الأسعار حول متوسطها على مدى فترة زمنية محددة.	انحراف المعيار	يقيس مدى تشتت الأسعار عن متوسطها.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين