مذبذب ستوكاستيك

مذبذب ستوكاستيك هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني لتقييم ما إذا كانت أسعار الأصول قد تم الإفراط في شرائها أو بيعها. تم تطويره في الأصل بواسطة الدكتور جورج لين، وهو مصمم لتقييم العلاقة بين سعر إغلاق الأصل ونطاق أسعاره خلال فترة زمنية معينة. يعتبر مذبذب ستوكاستيك أداة شائعة في تداول الخيارات الثنائية و تداول العملات المشفرة، بالإضافة إلى أسواق الأسهم والسلع.

كيف يعمل مذبذب ستوكاستيك؟

يعتمد مذبذب ستوكاستيك على فرضية أن الأسعار تميل إلى التحرك في اتجاهها السائد. عندما تكون الأسعار في اتجاه صاعد، فإن أسعار الإغلاق تميل إلى أن تكون قريبة من أعلى نطاقها، بينما في الاتجاه الهابط، تميل أسعار الإغلاق إلى أن تكون قريبة من أدنى نطاقها.

يتكون مذبذب ستوكاستيك من خطين رئيسيين:

%K (الخط السريع): يمثل العلاقة بين سعر الإغلاق الحالي وأعلى وأدنى نطاق أسعار الفترة المحددة. يتم حسابه باستخدام الصيغة التالية:

   %K = ((سعر الإغلاق الحالي - أدنى سعر للفترة) / (أعلى سعر للفترة - أدنى سعر للفترة)) * 100

%D (الخط البطيء): هو متوسط متحرك بسيط لـ %K. عادة ما يكون المتوسط المتحرك لمدة 3 فترات. يعمل %D على تنعيم حركة %K، مما يوفر إشارات أقل ولكنها أكثر موثوقية.

تفسير إشارات مذبذب ستوكاستيك

مناطق الإفراط في الشراء والبيع: تعتبر القيم فوق 80 بشكل عام مناطق الإفراط في الشراء، مما يشير إلى أن الأصل قد يكون مقومًا بأعلى من قيمته الحقيقية وقد يكون عرضة للتصحيح. على العكس من ذلك، تعتبر القيم أقل من 20 مناطق الإفراط في البيع، مما يشير إلى أن الأصل قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية وقد يكون عرضة للارتداد.

التقاطعات: تعتبر تقاطعات خطي %K و %D إشارات مهمة.

   *   تقاطع صاعد (Bullish Crossover): عندما يتقاطع خط %K فوق خط %D، يعتبر ذلك إشارة شراء.
   *   تقاطع هابط (Bearish Crossover): عندما يتقاطع خط %K تحت خط %D، يعتبر ذلك إشارة بيع.

التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه معاكس لحركة مذبذب ستوكاستيك.

   *   التباعد الصاعد (Bullish Divergence): يحدث عندما يشكل السعر قيعان منخفضة، بينما يشكل مذبذب ستوكاستيك قيعان أعلى. هذا يشير إلى أن زخم الاتجاه الهابط يضعف وقد يكون هناك انعكاس صعودي قادم.
   *   التباعد الهابط (Bearish Divergence): يحدث عندما يشكل السعر قمم أعلى، بينما يشكل مذبذب ستوكاستيك قمم منخفضة. هذا يشير إلى أن زخم الاتجاه الصاعد يضعف وقد يكون هناك انعكاس هبوطي قادم.

إعدادات مذبذب ستوكاستيك

الإعدادات الافتراضية لمذبذب ستوكاستيك هي %K (14, 3, 3) و %D (3). ومع ذلك، يمكن تعديل هذه الإعدادات لتناسب أسلوب التداول والأصل المحدد.

الفترة الزمنية (%K): تمثل عدد الفترات الزمنية المستخدمة لحساب مذبذب ستوكاستيك. الفترة الأقصر (مثل 5 أو 9) ستكون أكثر حساسية لحركات الأسعار، بينما الفترة الأطول (مثل 21 أو 28) ستكون أقل حساسية.
التنعيم (%D): يحدد عدد الفترات الزمنية المستخدمة لحساب المتوسط المتحرك البسيط لـ %K.

استخدام مذبذب ستوكاستيك في تداول الخيارات الثنائية

في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام مذبذب ستوكاستيك لتحديد فرص التداول المحتملة. على سبيل المثال:

شراء خيار Call (صعودي): إذا كان مذبذب ستوكاستيك في منطقة الإفراط في البيع ويظهر تقاطعًا صاعدًا، فقد يكون هذا وقتًا جيدًا لشراء خيار Call.
شراء خيار Put (هبوطي): إذا كان مذبذب ستوكاستيك في منطقة الإفراط في الشراء ويظهر تقاطعًا هابطًا، فقد يكون هذا وقتًا جيدًا لشراء خيار Put.

قيود مذبذب ستوكاستيك

على الرغم من أن مذبذب ستوكاستيك هو أداة مفيدة، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بقيوده:

الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج مذبذب ستوكاستيك إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
التأخر: مذبذب ستوكاستيك هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
الحاجة إلى التأكيد: من الأفضل دائمًا استخدام مذبذب ستوكاستيك مع مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الإشارات.

استراتيجيات تداول إضافية

روابط ذات صلة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

مذبذب ستوكاستيك

Contents