الاختبار الخلفي

الاختبار الخلفي في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

الاختبار الخلفي (Backtesting) هو عملية حاسمة في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، وأيضًا في تداول الخيارات الثنائية. إنه ببساطة تطبيق استراتيجية تداول على بيانات تاريخية لتقييم أدائها قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. يعتبر الاختبار الخلفي بمثابة محاكاة واقعية تساعد المتداولين على فهم نقاط القوة والضعف في استراتيجياتهم، وتحسينها قبل استخدامها في التداول الحي.

لماذا يعتبر الاختبار الخلفي مهمًا؟

• تقييم الأداء: يوفر الاختبار الخلفي مقياسًا كميًا لأداء الاستراتيجية في ظل ظروف سوق مختلفة.
• تحديد المخاطر: يساعد في تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بالاستراتيجية، مثل فترات الخسارة الكبيرة أو التذبذب المفرط.
• تحسين الاستراتيجية: يسمح بتعديل الاستراتيجية وضبط معاييرها لتحسين أدائها وتقليل المخاطر.
• الثقة بالنفس: يمنح المتداولين الثقة في استراتيجياتهم قبل المخاطرة بأموالهم.
• تجنب الأخطاء المكلفة: يساعد على تجنب اتخاذ قرارات تداول سيئة بناءً على افتراضات غير دقيقة.

خطوات إجراء الاختبار الخلفي

1. تحديد الاستراتيجية: ابدأ بتحديد استراتيجية التداول التي ترغب في اختبارها. يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية بسيطة مثل شراء العملة المشفرة عندما ينخفض سعرها، أو معقدة مثل استخدام مؤشرات فنية متعددة. 2. جمع البيانات التاريخية: اجمع بيانات تاريخية دقيقة وموثوقة للعملة المشفرة التي ترغب في تداولها. يمكن الحصول على هذه البيانات من منصات تداول العملات المشفرة، أو من مزودي بيانات متخصصين. يجب أن تتضمن البيانات أسعار الفتح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر وحجم التداول لفترة زمنية كافية. 3. تحديد فترة الاختبار: اختر فترة زمنية مناسبة للاختبار الخلفي. يجب أن تكون الفترة الزمنية طويلة بما يكفي لتشمل ظروف سوق مختلفة، مثل الأسواق الصاعدة والأسواق الهابطة والأسواق الجانبية. 4. تنفيذ الاستراتيجية على البيانات التاريخية: قم بتطبيق استراتيجية التداول على البيانات التاريخية، وتسجيل جميع الصفقات التي تم إجراؤها، بما في ذلك تاريخ الصفقة ونوعها (شراء أو بيع) وسعر الدخول وسعر الخروج والربح أو الخسارة. 5. تحليل النتائج: قم بتحليل النتائج التي تم الحصول عليها من الاختبار الخلفي. قم بحساب مقاييس الأداء الرئيسية، مثل:

مقاييس الأداء الرئيسية

المقياس

الوصف

معدل الربحية

النسبة المئوية للصفقات الرابحة.

متوسط الربح لكل صفقة

متوسط الربح الناتج عن كل صفقة رابحة.

متوسط الخسارة لكل صفقة

متوسط الخسارة الناتجة عن كل صفقة خاسرة.

نسبة الربح إلى الخسارة

نسبة متوسط الربح إلى متوسط الخسارة.

الحد الأقصى للخسارة

أكبر خسارة تكبدها خلال فترة الاختبار.

العائد على الاستثمار

النسبة المئوية للربح الناتج عن الاستثمار الأولي.

أدوات الاختبار الخلفي

هناك العديد من الأدوات المتاحة لإجراء الاختبار الخلفي، بما في ذلك:

• برامج التداول الآلي: تسمح لك بتطبيق استراتيجيات التداول تلقائيًا على البيانات التاريخية.
• جداول البيانات: يمكن استخدام برامج مثل Microsoft Excel أو Google Sheets لإجراء الاختبار الخلفي يدويًا.
• منصات تداول العملات المشفرة: بعض منصات التداول توفر أدوات اختبار خلفي مدمجة.
• برامج متخصصة في الاختبار الخلفي: هناك برامج متخصصة مصممة خصيصًا لإجراء الاختبار الخلفي، مثل TradingView و MetaTrader.

اعتبارات مهمة عند إجراء الاختبار الخلفي

• البيانات التاريخية: تأكد من أن البيانات التاريخية التي تستخدمها دقيقة وموثوقة.
• تكاليف التداول: ضع في الاعتبار تكاليف التداول، مثل العمولات والسبريد، عند حساب الأرباح والخسائر.
• التحيز: تجنب التحيز عند تحليل النتائج. لا تركز فقط على الصفقات الرابحة، بل قم بتقييم الاستراتيجية بشكل شامل.
• الإفراط في التحسين: تجنب الإفراط في تحسين الاستراتيجية لتناسب البيانات التاريخية. قد لا تعمل الاستراتيجية بشكل جيد في التداول الحي.
• الظروف السوقية المتغيرة: تذكر أن الظروف السوقية تتغير باستمرار. قد لا تعمل الاستراتيجية التي كانت ناجحة في الماضي بشكل جيد في المستقبل.

استراتيجيات التداول الشائعة للاختبار الخلفي

• المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك هو مؤشر فني يستخدم لتحديد اتجاه السعر.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر القوة النسبية هو مؤشر فني يستخدم لقياس قوة الاتجاه.
• مؤشر الماكد (MACD): مؤشر الماكد هو مؤشر فني يستخدم لتحديد التغيرات في قوة الاتجاه.
• بولينجر باندز: بولينجر باندز هو مؤشر فني يستخدم لقياس تقلبات السعر.
• نماذج الشموع اليابانية: الشموع اليابانية هي طريقة لتمثيل حركة السعر.

التحليل الفني واستراتيجيات التداول

• خطوط الاتجاه
• مستويات الدعم والمقاومة
• أنماط الرسوم البيانية
• تصحيح فيبوناتشي
• تحليل الموجات إليوت

تحليل حجم التداول

• حجم التداول
• مؤشر التوازن حجم السعر (OBV)
• مؤشر تدفق الأموال (MFI)
• مؤشر التجميع والتوزيع (A/D)
• تحليل دفتر الأوامر

الاختبار الخلفي هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحسين استراتيجياتهم وزيادة فرص نجاحهم في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن الاختبار الخلفي ليس ضمانًا للربح في التداول الحي. يجب دائمًا استخدام الاختبار الخلفي جنبًا إلى جنب مع إدارة المخاطر والتحليل الأساسي.

تداول العملات الرقمية التحليل الأساسي إدارة المخاطر الرافعة المالية تداول الهامش التقلب تداول الخوارزمي السيولة التحوط تنويع المحفظة الضرائب على العملات المشفرة الأمن السيبراني في تداول العملات المشفرة الأسواق اللامركزية (DEX) العقود الذكية التحليل الكمي تداول اليوم الواحد تداول المدى

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين