استراتيجية Volume Weighted Average Price (VWAP)

استراتيجية متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) في تداول العملات المشفرة

متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) هو مؤشر فني يستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة، لتقييم متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة مع الأخذ في الاعتبار حجم التداول. ببساطة، يمنحك VWAP فكرة عن السعر "العادل" الذي تم تداول الأصل به خلال اليوم. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح كيفية عمل VWAP، وكيفية استخدامه في استراتيجيات التداول، ومزاياه وعيوبه.

ما هو VWAP وكيف يتم حسابه؟

VWAP ليس مجرد متوسط سعر بسيط. بل هو متوسط مرجح، مما يعني أن الأسعار التي تشهد حجم تداول أكبر لها تأثير أكبر على الحساب. يتم حسابه بالصيغة التالية:

VWAP = ∑ (السعر × الحجم) / ∑ الحجم

حيث:

∑ تعني مجموع.
السعر هو سعر الأصل في فترة زمنية معينة (مثل دقيقة، ساعة، يوم).
الحجم هو حجم التداول في نفس الفترة الزمنية.

بمعنى آخر، يتم ضرب كل سعر في حجم التداول المقابل له، ثم يتم جمع هذه القيم. بعد ذلك، يتم قسمة النتيجة على إجمالي حجم التداول خلال الفترة المحددة.

مثال:

| الوقت | السعر | الحجم | (السعر × الحجم) | |---|---|---|---| | 9:00 | 100 دولار | 10 عملات | 1000 دولار | | 10:00 | 102 دولار | 15 عملة | 1530 دولار | | 11:00 | 105 دولار | 20 عملة | 2100 دولار | | 12:00 | 103 دولار | 12 عملة | 1236 دولار | | **المجموع** | | **57 عملة** | **5866 دولار** |

VWAP = 5866 دولار / 57 عملة = 102.91 دولار

كيفية استخدام VWAP في استراتيجيات التداول

يقدم VWAP مجموعة متنوعة من الإشارات التي يمكن للمتداولين استخدامها:

تحديد نقاط الدخول والخروج: غالبًا ما يستخدم المتداولون VWAP لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. الشراء بالقرب من VWAP يعتبر جيدًا، بينما البيع فوقه يمكن أن يكون استراتيجية مربحة.
تأكيد الاتجاه: إذا كان السعر فوق VWAP، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صعودي، والعكس صحيح.
تقييم جودة التنفيذ: يستخدمه المستثمرون المؤسسيون لتقييم جودة تنفيذ أوامرهم الكبيرة. إذا قاموا بالشراء بسعر أقل من VWAP، فهذا يعني أنهم حصلوا على سعر جيد.
استراتيجية التداول العكسي: شراء عندما يرتد السعر عن VWAP بعد أن انخفض تحته، أو بيع عندما يرتد السعر عن VWAP بعد أن ارتفع فوقه.
استراتيجية الاختراق: الانتظار حتى يخترق السعر VWAP بقوة، ثم الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق.

مزايا وعيوب استخدام VWAP

المزايا:

موضوعية: VWAP هو مؤشر موضوعي يعتمد على بيانات السوق الفعلية.
بسيط وسهل الحساب: على الرغم من أن الحساب قد يبدو معقدًا، إلا أنه يمكن تنفيذه بسهولة باستخدام برامج التحليل الفني.
تحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة: يمكن أن يعمل VWAP كنقطة دعم أو مقاومة ديناميكية.
تحديد الاتجاه العام: يساعد في تحديد الاتجاه السائد في السوق.

العيوب:

متأخر: VWAP هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على البيانات التاريخية وقد لا يكون مفيدًا في التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
حساسية الحجم: يمكن أن يكون VWAP حساسًا للتغيرات الكبيرة في الحجم، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة.
ليس مثاليًا لجميع الأسواق: قد يكون VWAP أكثر فعالية في الأسواق ذات السيولة العالية.

VWAP مقابل المؤشرات الفنية الأخرى

المتوسط المتحرك (MA): على عكس المتوسطات المتحركة التي تعتمد فقط على السعر، يأخذ VWAP في الاعتبار حجم التداول.
مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر القوة النسبية يقيس سرعة وتغير حركات الأسعار، بينما يركز VWAP على متوسط السعر المرجح بالحجم.
خطوط بولينجر (Bollinger Bands): خطوط بولينجر تقيس تقلبات السوق، بينما يقدم VWAP رؤية حول السعر "العادل" بناءً على الحجم.
مؤشر الماكد (MACD): مؤشر الماكد يظهر العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار، بينما يركز VWAP على السعر المرجح بالحجم.

نصائح لاستخدام VWAP بشكل فعال

استخدمه مع مؤشرات أخرى: لا تعتمد على VWAP بمفرده. قم بدمجه مع مؤشرات فنية أخرى (مثل خطوط الدعم والمقاومة، و نماذج الشموع اليابانية) للحصول على إشارات أكثر دقة.
انتبه لحجم التداول: حجم التداول هو جزء أساسي من VWAP. راقب حجم التداول وتأثيره على المؤشر.
اختر الإطار الزمني المناسب: استخدم الإطار الزمني الذي يتناسب مع أسلوب تداولك.
اختبر استراتيجيتك: قبل المخاطرة بأموال حقيقية، اختبر استراتيجية VWAP الخاصة بك على بيانات تاريخية أو في بيئة تداول تجريبية.
إدارة المخاطر: ضع دائمًا أوامر إيقاف الخسارة لحماية رأس مالك.

استراتيجيات تداول ذات صلة

تحليل الحجم

فهم تحليل الحجم أمر بالغ الأهمية عند استخدام VWAP. يمكن أن يكشف تحليل الحجم عن قوة الاتجاه ويؤكد إشارات VWAP. يمكن استخدام مؤشرات مثل حجم التداول على المخطط (On Balance Volume - OBV) و تراكم/توزيع (Accumulation/Distribution) لتحليل الحجم بشكل فعال.

التحليل الفني

VWAP هو جزء من مجموعة أدوات التحليل الفني. يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى للحصول على رؤية شاملة للسوق.

خاتمة

VWAP هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية عمله، ومزاياه وعيوبه، وكيفية دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن الضروري إدارة المخاطر بحكمة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين