استراتيجية التداول بناءً على مؤشر ATR

```wiki

استراتيجية التداول بناءً على مؤشر ATR

مقدمة

مؤشر متوسط المدى الحقيقي (Average True Range - ATR) هو مؤشر تقلب يستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني لتقييم مدى تقلب سعر الأصل المالي. لا يحدد ATR اتجاه السعر، بل يقيس حجم التذبذبات السعرية. في عالم الخيارات الثنائية، يمكن استخدام ATR لتطوير استراتيجيات تداول قوية تعتمد على فهم التقلبات وتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لاستخدام ATR في استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية، مع التركيز على المبتدئين.

فهم مؤشر ATR

ATR هو مؤشر تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder Jr. في كتابه "New Concepts in Technical Trading Systems". يعتمد حساب ATR على ثلاثة عناصر:

السعر الأعلى لليوم.
السعر الأدنى لليوم.
سعر الإغلاق لليوم السابق.

يتم حساب "المدى الحقيقي" (True Range - TR) كالتالي:

TR = max[(السعر الأعلى - السعر الأدنى) ، |السعر الأعلى - سعر الإغلاق السابق| ، |السعر الأدنى - سعر الإغلاق السابق|]

بمعنى آخر، يأخذ TR أكبر قيمة بين الفرق بين السعر الأعلى والأدنى، والفرق بين السعر الأعلى وسعر الإغلاق السابق، والفرق بين السعر الأدنى وسعر الإغلاق السابق.

ثم يتم حساب ATR كمتوسط متحرك لـ TR على مدى فترة زمنية محددة. عادةً ما يتم استخدام فترة 14 يومًا، ولكن يمكن تعديلها حسب تفضيلات المتداول.

ATR = متوسط TR على مدى الفترة الزمنية المحددة.

تفسير قيم ATR

ارتفاع ATR: يشير إلى زيادة في تقلبات السوق. قد تكون هذه الفترة مناسبة لاستراتيجيات تداول تعتمد على تقلبات الأسعار، مثل استراتيجية الاختراق.
انخفاض ATR: يشير إلى انخفاض في تقلبات السوق. قد تكون هذه الفترة مناسبة لاستراتيجيات تداول تعتمد على الاستقرار النسبي للأسعار، مثل استراتيجية التداول الجانبي.
زيادة ATR بعد فترة من الانخفاض: قد تشير إلى بداية اتجاه جديد أو حدث مهم في السوق.
انخفاض ATR بعد فترة من الارتفاع: قد تشير إلى نهاية اتجاه أو استقرار السوق.

استخدام ATR في استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية

هناك العديد من الطرق لاستخدام ATR في استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية. فيما يلي بعض الأمثلة:

1. استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy) باستخدام ATR

تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن ارتفاع ATR يشير إلى فرصة لاختراق مستوى دعم أو مقاومة.

الخطوات:

   1.  حدد مستوى الدعم أو المقاومة.
   2.  احسب ATR على مدى فترة زمنية محددة (مثل 14 يومًا).
   3.  إذا ارتفع ATR بشكل كبير، فابحث عن اختراق لمستوى الدعم أو المقاومة.
   4.  إذا تم الاختراق، ادخل في صفقة خيارات ثنائية في اتجاه الاختراق.

إدارة المخاطر:

   *   ضع أمر إيقاف الخسارة (stop-loss) أسفل مستوى الدعم (في حالة الاختراق الصعودي) أو فوق مستوى المقاومة (في حالة الاختراق الهبوطي).
   *   استخدم نسبة المخاطرة إلى العائد المناسبة (مثل 1:2).

2. استراتيجية الرجوع إلى المتوسط (Mean Reversion Strategy) باستخدام ATR

تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن الأسعار تميل إلى العودة إلى متوسطها بعد فترات من التقلبات الشديدة.

الخطوات:

   1.  احسب ATR على مدى فترة زمنية محددة.
   2.  إذا ارتفع ATR بشكل كبير، فابحث عن فرصة للدخول في صفقة خيارات ثنائية عكس اتجاه السوق الحالي.  على سبيل المثال، إذا كان السعر في اتجاه صعودي وارتفع ATR، فقد تكون فرصة لبيع خيار "Put".
   3.  استهدف مستوى السعر الذي تعتقد أنه المتوسط.

إدارة المخاطر:

   *   ضع أمر إيقاف الخسارة لحماية رأس المال.
   *   استخدم نسبة المخاطرة إلى العائد المناسبة.

3. تحديد حجم الصفقة باستخدام ATR

يمكن استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة بناءً على تقلبات السوق.

الخطوات:

   1.  احسب ATR على مدى فترة زمنية محددة.
   2.  اقسم رأس المال المتاح للتداول على ATR.  هذا سيعطيك حجم الصفقة المناسب.

الهدف:

   *   تقليل المخاطر عن طريق تداول حجم أصغر في فترات التقلبات الشديدة.
   *   زيادة الأرباح المحتملة في فترات التقلبات المنخفضة.

4. استراتيجية نطاقات ATR (ATR Bands Strategy)

تعتمد هذه الاستراتيجية على إنشاء نطاقات حول سعر الأصل باستخدام ATR.

الخطوات:

   1.  احسب ATR على مدى فترة زمنية محددة.
   2.  أنشئ نطاقًا علويًا ونطاقًا سفليًا حول سعر الأصل باستخدام مضاعف ATR.  على سبيل المثال، يمكنك استخدام 2x ATR للنطاق العلوي و 2x ATR للنطاق السفلي.
   3.  إذا لامس السعر النطاق العلوي، فابحث عن فرصة لبيع خيار "Call".
   4.  إذا لامس السعر النطاق السفلي، فابحث عن فرصة لشراء خيار "Put".

إدارة المخاطر:

   *   ضع أمر إيقاف الخسارة خارج النطاقات.
   *   استخدم نسبة المخاطرة إلى العائد المناسبة.

دمج ATR مع مؤشرات أخرى

لتحسين دقة استراتيجيات التداول، يمكن دمج ATR مع مؤشرات فنية أخرى. على سبيل المثال:

ATR و RSI (مؤشر القوة النسبية): يمكن استخدام RSI لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، بينما يمكن استخدام ATR لتأكيد قوة الاتجاه.
ATR و Moving Averages (المتوسطات المتحركة): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسوق، بينما يمكن استخدام ATR لتحديد نقاط الدخول والخروج.
ATR و MACD (مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة): يمكن استخدام MACD لتحديد زخم الاتجاه، بينما يمكن استخدام ATR لتحديد قوة الاتجاه.
ATR و Fibonacci Retracements (مستويات فيبوناتشي): يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، بينما يمكن استخدام ATR لتأكيد هذه المستويات.

نصائح مهمة عند استخدام ATR في الخيارات الثنائية

اختر الفترة الزمنية المناسبة: تعتمد الفترة الزمنية المناسبة لـ ATR على أسلوب التداول الخاص بك والأصل المالي الذي تتداوله.
اختبر الاستراتيجية: قبل استخدام أي استراتيجية تداول تعتمد على ATR، تأكد من اختبارها على بيانات تاريخية للتأكد من أنها مربحة.
إدارة المخاطر: إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول الخيارات الثنائية. استخدم أوامر إيقاف الخسارة ونسبة المخاطرة إلى العائد المناسبة لحماية رأس المال.
كن صبوراً: لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى تتوفر الشروط المناسبة.
فهم ظروف السوق: ATR هو مؤشر جيد، ولكن يجب استخدامه مع فهم شامل لظروف السوق العامة.

تحذير

تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية. لا تتداول بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها. تذكر أن الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية.

روابط ذات صلة

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية التداول بناءً على مؤشر ATR

Contents