استراتيجية التداول باستخدام Volume Weighted Average Price (VWAP)

1. استراتيجية التداول باستخدام متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)

مقدمة

تعتبر استراتيجية التداول باستخدام متوسط السعر المرجح بالحجم (Volume Weighted Average Price أو VWAP) أداة قوية يستخدمها المتداولون، وخاصة في أسواق الخيارات الثنائية، لتحديد متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة مع الأخذ في الاعتبار حجم التداول. هذه الاستراتيجية مفيدة بشكل خاص للمتداولين الذين يسعون إلى تنفيذ صفقات كبيرة دون التأثير بشكل كبير على سعر السوق. في هذا المقال، سنستكشف بالتفصيل كيفية عمل VWAP، وكيفية استخدامه في الخيارات الثنائية، وكيفية تطوير استراتيجية تداول فعالة بناءً عليه.

ما هو متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)؟

VWAP هو مؤشر فني يحسب متوسط سعر الأصل المرجح بحجم التداول. بمعنى آخر، يعطي VWAP وزناً أكبر للأسعار التي تم التداول بها بكميات أكبر. يتم حسابه عادةً على أساس يومي، ولكن يمكن تعديله ليناسب فترات زمنية أخرى مثل الساعة أو 30 دقيقة.

الصيغة الأساسية لحساب VWAP هي:

VWAP = Σ (السعر * الحجم) / Σ الحجم

حيث:

Σ (السعر * الحجم) هو مجموع حاصل ضرب السعر في الحجم لكل فترة زمنية.
Σ الحجم هو مجموع حجم التداول لكل فترة زمنية.

ببساطة، يمثل VWAP السعر المتوسط الذي تم تداوله للأصل خلال فترة زمنية محددة، مع مراعاة حجم التداول.

كيفية تفسير VWAP

تفسير VWAP يعتمد على العلاقة بين سعر الأصل الحالي وخط VWAP:

السعر أعلى VWAP: يشير إلى أن السعر الحالي للأصل أعلى من متوسط سعر التداول المرجح بالحجم. قد يشير هذا إلى أن الأصل في اتجاه صاعد أو أنه مبالغ فيه في الشراء. في سياق الخيارات الثنائية، قد يكون هذا إشارة لبيع خيار "Call" أو شراء خيار "Put".
السعر أقل VWAP: يشير إلى أن السعر الحالي للأصل أقل من متوسط سعر التداول المرجح بالحجم. قد يشير هذا إلى أن الأصل في اتجاه هابط أو أنه مبالغ فيه في البيع. في سياق الخيارات الثنائية، قد يكون هذا إشارة لشراء خيار "Call" أو بيع خيار "Put".
السعر يعبر VWAP: يمكن أن يكون هذا إشارة لتغير في الاتجاه. إذا عبر السعر VWAP من الأسفل إلى الأعلى، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه صاعد. وإذا عبر السعر VWAP من الأعلى إلى الأسفل، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه هابط.

استخدام VWAP في الخيارات الثنائية

يمكن استخدام VWAP في الخيارات الثنائية بعدة طرق، بما في ذلك:

تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام VWAP لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. على سبيل المثال، يمكن للمتداول شراء خيار "Call" عندما يعبر السعر VWAP من الأسفل إلى الأعلى، أو بيع خيار "Put" عندما يعبر السعر VWAP من الأعلى إلى الأسفل.
تأكيد الاتجاه: يمكن استخدام VWAP لتأكيد الاتجاه السائد. إذا كان السعر يرتفع باستمرار فوق VWAP، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صاعد قوي. وإذا كان السعر ينخفض باستمرار تحت VWAP، فقد يشير ذلك إلى اتجاه هابط قوي.
تحديد مناطق الدعم والمقاومة: يمكن أن يعمل VWAP كمستوى دعم أو مقاومة ديناميكي. يمكن للمتداولين البحث عن فرص للشراء عندما يقترب السعر من VWAP من الأسفل، أو للبيع عندما يقترب السعر من VWAP من الأعلى.
دمج VWAP مع مؤشرات أخرى: يمكن دمج VWAP مع مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، والماكد (MACD) لتحسين دقة الإشارات.

استراتيجية تداول بسيطة باستخدام VWAP

هذه استراتيجية بسيطة للمبتدئين يمكن استخدامها في الخيارات الثنائية:

1. تحديد فترة زمنية: اختر فترة زمنية مناسبة، مثل 5 دقائق أو 15 دقيقة. 2. حساب VWAP: احسب VWAP للفترة الزمنية المحددة. 3. قاعدة الدخول:

   *   شراء خيار "Call": إذا عبر السعر VWAP من الأسفل إلى الأعلى، قم بشراء خيار "Call" بمدة انتهاء صلاحية قصيرة (مثل 30 دقيقة أو ساعة واحدة).
   *   بيع خيار "Put": إذا عبر السعر VWAP من الأعلى إلى الأسفل، قم ببيع خيار "Put" بمدة انتهاء صلاحية قصيرة.

4. قاعدة الخروج: قم بإغلاق الصفقة عندما يعكس السعر VWAP مرة أخرى، أو عندما يصل إلى مستوى جني الأرباح المحدد مسبقاً. 5. إدارة المخاطر: استخدم حجم مركز صغير لإدارة المخاطر. لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مال التداول الخاص بك في صفقة واحدة.

أمثلة عملية

لنأخذ مثالاً على تداول زوج العملات EUR/USD:

السيناريو الأول: في الساعة 10:00 صباحاً، كان سعر EUR/USD يتداول تحت خط VWAP. في الساعة 10:15 صباحاً، عبر السعر VWAP من الأسفل إلى الأعلى. قد يقرر المتداول شراء خيار "Call" بمدة انتهاء صلاحية 30 دقيقة.
السيناريو الثاني: في الساعة 11:00 صباحاً، كان سعر EUR/USD يتداول فوق خط VWAP. في الساعة 11:30 صباحاً، عبر السعر VWAP من الأعلى إلى الأسفل. قد يقرر المتداول بيع خيار "Put" بمدة انتهاء صلاحية 30 دقيقة.

دمج VWAP مع مؤشرات فنية أخرى

لتحسين دقة الإشارات، يمكن دمج VWAP مع مؤشرات فنية أخرى. على سبيل المثال:

VWAP و المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاه الذي يشير إليه VWAP. إذا كان السعر فوق VWAP وأيضاً فوق المتوسط المتحرك، فقد يكون هذا إشارة شراء قوية.
VWAP و RSI: يمكن استخدام RSI لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. إذا كان السعر فوق VWAP وRSI يشير إلى ذروة الشراء، فقد يكون هذا إشارة لبيع خيار "Call".
VWAP و MACD: يمكن استخدام MACD لتحديد قوة الاتجاه. إذا كان السعر فوق VWAP و MACD يشير إلى اتجاه صاعد، فقد يكون هذا إشارة شراء قوية.

إدارة المخاطر في استراتيجية VWAP

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، بما في ذلك استراتيجية VWAP. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

حجم المركز: استخدم حجم مركز صغير لتقليل الخسائر المحتملة.
أوامر وقف الخسارة: استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع محفظتك من خلال التداول في أصول مختلفة.
التحكم العاطفي: تجنب اتخاذ القرارات المتسرعة بناءً على العواطف. التزم بخطتك التداولية.

نقاط القوة والضعف في استراتيجية VWAP

نقاط القوة:

أداة قوية لتحديد الاتجاه: تساعد VWAP في تحديد الاتجاه السائد في السوق.
تحديد نقاط الدخول والخروج: توفر إشارات واضحة للدخول والخروج من الصفقات.
تأكيد الإشارات: يمكن دمجها مع مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الإشارات.

نقاط الضعف:

تأخر الإشارة: قد يكون VWAP متأخراً بعض الشيء في الإشارة إلى تغيرات الاتجاه.
الحساسية للتقلبات: يمكن أن تكون VWAP حساسة للتقلبات الشديدة في السوق.
ليست مضمونة: لا توجد استراتيجية تداول مضمونة، واستراتيجية VWAP ليست استثناءً.

الاستنتاج

تعتبر استراتيجية التداول باستخدام VWAP أداة قيمة للمتداولين في أسواق الخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية عمل VWAP وكيفية تفسيره، يمكن للمتداولين تحسين دقة إشاراتهم وزيادة فرصهم في الربح. ومع ذلك، من المهم تذكر أن VWAP ليست حلاً سحرياً، ويجب استخدامه مع أدوات إدارة المخاطر المناسبة.

موارد إضافية

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين