استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ATR

استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ATR

مقدمة مرحباً بكم في هذا المقال الذي يهدف إلى شرح استراتيجية التداول باستخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي (Average True Range - ATR). ATR هو مؤشر تقني يستخدم لقياس تقلبات سعر الأصل، سواء كان ذلك في سوق العملات المشفرة، الأسهم، أو السلع. فهم ATR يساعد المتداولين على تحديد حجم وقف الخسارة (Stop-Loss) المناسب، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. هذه المقالة موجهة للمبتدئين في التداول التقني وتهدف إلى تزويدهم بفهم شامل لكيفية استخدام ATR في استراتيجيات التداول.

ما هو مؤشر ATR؟

تم تطوير مؤشر ATR من قبل جيلز بلوم (J. Welles Wilder) في كتابه "New Concepts in Technical Trading Systems" عام 1978. يقوم ATR بحساب متوسط المدى الحقيقي (True Range) لفترة زمنية محددة. المدى الحقيقي هو أكبر قيمة بين ثلاثة قيم:

• الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر في الفترة الزمنية.
• القيمة المطلقة للفرق بين أعلى سعر في الفترة الزمنية وأعلى سعر في الفترة السابقة.
• القيمة المطلقة للفرق بين أدنى سعر في الفترة الزمنية وأدنى سعر في الفترة السابقة.

ATR يعطي قيمة رقمية تمثل متوسط هذه التقلبات على مدى الفترة الزمنية المحددة. قيمة ATR الأعلى تشير إلى تقلبات أعلى، بينما قيمة ATR الأقل تشير إلى تقلبات أقل.

كيفية حساب مؤشر ATR

لحساب ATR، يتم اتباع الخطوات التالية: 1. حساب المدى الحقيقي (True Range) لكل فترة زمنية. 2. حساب متوسط المدى الحقيقي (ATR) لفترة زمنية محددة (عادة 14 فترة).

الصيغة المستخدمة لحساب ATR هي: ATR = (Previous ATR x (n-1) + Current TR) / n حيث:

• n هي الفترة الزمنية المستخدمة لحساب ATR (مثل 14).
• Current TR هو المدى الحقيقي الحالي.
• Previous ATR هو قيمة ATR في الفترة السابقة.

استخدامات مؤشر ATR في التداول

• تحديد حجم وقف الخسارة: ATR يساعد على تحديد مستويات وقف الخسارة بناءً على تقلبات الأصل. بشكل عام، يوصى بوضع وقف الخسارة على مسافة معينة من سعر الدخول بناءً على قيمة ATR. على سبيل المثال، يمكن وضع وقف الخسارة عند ضعف أو ثلاثة أضعاف قيمة ATR. إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية.
• تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام ATR لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. يمكن الدخول في صفقة عندما يتجاوز سعر الأصل قيمة ATR، والخروج عندما ينخفض السعر عن قيمة ATR.
• تأكيد قوة الاتجاه: قيمة ATR المرتفعة تشير إلى اتجاه قوي، بينما قيمة ATR المنخفضة تشير إلى اتجاه ضعيف أو سوق تداول جانبي.
• تحديد فرص التداول: يمكن استخدام ATR لتحديد الأصول التي تشهد تقلبات عالية، مما يوفر فرص تداول أكبر.
• الدمج مع مؤشرات أخرى: ATR يعمل بشكل جيد عند دمجه مع مؤشرات تقنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، الماكد (MACD)، والمتوسطات المتحركة.

استراتيجية تداول بسيطة باستخدام ATR

هذه استراتيجية بسيطة للمبتدئين. يجب اختبار هذه الاستراتيجية باستخدام الحساب التجريبي قبل استخدامها في التداول الحقيقي. 1. اختيار الأصل: اختر الأصل الذي تريد تداوله. 2. تحديد الفترة الزمنية: حدد الفترة الزمنية التي تريد التداول عليها (مثل 15 دقيقة، ساعة واحدة، يوم واحد). 3. حساب ATR: قم بحساب ATR باستخدام فترة زمنية مناسبة (عادة 14). 4. شروط الدخول:

   *   صفقة شراء: ادخل في صفقة شراء عندما يخترق السعر مستوى مقاومة ATR (السعر الحالي + (2 x ATR)).
   *   صفقة بيع: ادخل في صفقة بيع عندما يخترق السعر مستوى دعم ATR (السعر الحالي - (2 x ATR)).

5. شروط الخروج:

   *   وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة على مسافة (3 x ATR) من سعر الدخول.
   *   جني الأرباح: ضع هدف جني الأرباح على مسافة (4 x ATR) من سعر الدخول.

مثال على استراتيجية ATR

الوصف |
اختيار الأصل: بيتكوين (BTC/USD) |	الفترة الزمنية: ساعة واحدة |	ATR (14): 500 دولار |	شروط الدخول (شراء): السعر يخترق 30,000 دولار (29,500 + (2 x 500)) |	وقف الخسارة: 28,500 دولار (29,000 - (3 x 500)) |	جني الأرباح: 31,000 دولار (29,500 + (4 x 500)) |

نصائح إضافية

• التحليل المتعدد للإطار الزمني: استخدم ATR على أطر زمنية مختلفة لتأكيد الإشارات. التحليل المتعدد للأطر الزمنية يمكن أن يساعد في تحسين دقة التداول.
• الدمج مع أنماط الشموع اليابانية: استخدم ATR مع أنماط الشموع اليابانية لتأكيد إشارات التداول.
• التحكم في المخاطر: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة.
• التكيف مع السوق: قم بتعديل إعدادات ATR بناءً على ظروف السوق.

استراتيجيات تداول ذات صلة

• استراتيجية كسر النطاق
• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية الماكد (MACD)
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
• استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية الإيخيموكو
• استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
• استراتيجية التداول اللحظي (Scalping)
• استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading)
• استراتيجية التداول اليومي (Day Trading)
• استراتيجية المضاربة
• استراتيجية التداول على المدى الطويل
• استراتيجية التداول باستخدام حجم التداول
• استراتيجية التداول باستخدام أنماط الرسوم البيانية

التحليل الفني الإضافي

• التحليل الفني
• الشموع اليابانية
• خطوط الاتجاه
• مستويات الدعم والمقاومة
• النماط الرسومية

تحليل حجم التداول

• حجم التداول
• مؤشر حجم التداول على المدى المتوسط (OBV)
• مؤشر تدفق الأموال (MFI)
• مؤشر التراكم/التوزيع (A/D)
• مؤشر تشايكين للأموال (CMF)

خاتمة مؤشر ATR هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على فهم تقلبات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. من خلال فهم كيفية حساب ATR وكيفية استخدامه في استراتيجيات التداول، يمكنك تحسين فرصك في النجاح في سوق العملات الرقمية المتقلب. تذكر دائماً أهمية إدارة رأس المال والتحليل الشامل قبل اتخاذ أي قرار تداول.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين