استخدام ATR في إدارة المخاطر

1. استخدام ATR في إدارة المخاطر في الخيارات الثنائية

مقدمة

إدارة المخاطر هي حجر الزاوية في أي استراتيجية تداول ناجحة، وخاصة في عالم الخيارات الثنائية المتقلب. الخيارات الثنائية، بطبيعتها، تحمل مخاطر عالية/مكافأة عالية، مما يجعل التحكم في المخاطر أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على رأس المال وتحقيق الربحية على المدى الطويل. هناك العديد من الأدوات والتقنيات المتاحة لإدارة المخاطر، ومن بينها مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) (Average True Range). يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح تفصيلي لكيفية استخدام ATR في إدارة المخاطر في تداول الخيارات الثنائية، مع التركيز على المبتدئين.

ما هو متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟

ATR هو مؤشر تقني يقيس تقلبات السوق. تم تطويره في الأصل بواسطة J. Welles Wilder Jr.، وهو مؤشر يستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني. بدلاً من إظهار اتجاه السعر، يركز ATR على *مدى* تحرك السعر. بعبارة أخرى، يقيس ATR متوسط حجم التغير في السعر على مدى فترة زمنية محددة.

• كيف يتم حسابه؟ يتم حساب ATR على عدة خطوات:

   1.  احسب المدى الحقيقي (True Range - TR) لكل فترة.  المدى الحقيقي هو الأكبر بين:
       *   أعلى سعر ناقص أدنى سعر للفترة الحالية.
       *   القيمة المطلقة (القيمة الموجبة دائمًا) لـ (أعلى سعر للفترة الحالية ناقص سعر الإغلاق للفترة السابقة).
       *   القيمة المطلقة لـ (سعر الإغلاق للفترة الحالية ناقص أدنى سعر للفترة السابقة).
   2.  احسب متوسط المدى الحقيقي على مدى عدد محدد من الفترات (عادةً 14 فترة).  يتم ذلك باستخدام متوسط متحرك أسي (Exponential Moving Average - EMA).

• ماذا يعني ارتفاع أو انخفاض قيمة ATR؟

   *   ارتفاع ATR: يشير إلى زيادة التقلبات في السوق.  هذا يعني أن السعر يتحرك بمقدار أكبر في كل فترة، مما يزيد من المخاطر.
   *   انخفاض ATR: يشير إلى انخفاض التقلبات في السوق.  هذا يعني أن السعر يتحرك بمقدار أقل في كل فترة، مما يقلل من المخاطر.

لماذا يعتبر ATR مفيداً لإدارة المخاطر في الخيارات الثنائية؟

في تداول الخيارات الثنائية، حيث يتم التكهن باتجاه السعر خلال فترة زمنية محددة، يمكن أن يساعد ATR في عدة جوانب من إدارة المخاطر:

1. تحديد حجم الصفقة (Position Sizing): هذه هي الطريقة الأكثر شيوعاً لاستخدام ATR في إدارة المخاطر. من خلال معرفة مدى تقلب الأصل الأساسي، يمكنك تعديل حجم الصفقة لتتناسب مع مستوى تحملك للمخاطر. إذا كان ATR مرتفعاً، يجب عليك تقليل حجم الصفقة لتقليل الخسائر المحتملة. إذا كان ATR منخفضاً، يمكنك زيادة حجم الصفقة قليلاً، ولكن بحذر.

2. تحديد مستويات وقف الخسارة (Stop-Loss Levels): يمكن استخدام ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة. عادةً ما يتم وضع وقف الخسارة على مسافة معينة من سعر الدخول، بناءً على ATR. على سبيل المثال، يمكنك وضع وقف الخسارة على 1.5 أو 2 ضعف قيمة ATR. هذا يضمن أن وقف الخسارة الخاص بك يأخذ في الاعتبار تقلبات السوق ويمنعك من الخروج من الصفقة مبكراً بسبب التقلبات العشوائية.

3. تحديد حجم الربح المستهدف (Take-Profit Levels): على الرغم من أن الخيارات الثنائية لا تتضمن عادةً أهداف ربح محددة (حيث يتم تحديد الربح عند الدخول في الصفقة)، إلا أن فهم ATR يمكن أن يساعدك في اختيار فترات انتهاء الصلاحية المناسبة. إذا كان ATR مرتفعاً، فقد ترغب في اختيار فترة انتهاء صلاحية أقصر لتقليل المخاطر. إذا كان ATR منخفضاً، يمكنك اختيار فترة انتهاء صلاحية أطول.

4. تقييم ظروف السوق: يمكن أن يساعدك ATR في تحديد ما إذا كانت ظروف السوق مناسبة لاستراتيجية تداول معينة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم استراتيجية Breakout Trading، فقد تبحث عن فترات ذات ATR مرتفع للإشارة إلى إمكانية حدوث اختراق كبير.

كيفية استخدام ATR في تحديد حجم الصفقة

تحديد حجم الصفقة هو أحد أهم جوانب إدارة المخاطر. إليك طريقة بسيطة لاستخدام ATR في تحديد حجم الصفقة:

1. حدد نسبة المخاطرة التي ترغب في تحملها لكل صفقة: عادةً ما تكون هذه النسبة بين 1% و 5% من رأس مال التداول الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب بقيمة 1000 دولار، وترغب في المخاطرة بنسبة 2% لكل صفقة، فإن أقصى مبلغ يمكنك المخاطرة به هو 20 دولاراً.

2. احسب قيمة ATR: استخدم منصة التداول الخاصة بك لحساب قيمة ATR للأصل الذي ترغب في تداوله. عادةً ما يتم عرض ATR كمؤشر منفصل على الرسم البياني.

3. احسب حجم الصفقة: قسّم المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به (الخطوة 1) على قيمة ATR (الخطوة 2). النتيجة هي حجم الصفقة الذي يجب عليك استخدامه.

مثال:

• رأس مال التداول: 1000 دولار
• نسبة المخاطرة: 2% (20 دولاراً)
• قيمة ATR: 0.05 دولار (على سبيل المثال، بالنسبة لزوج EUR/USD)

حجم الصفقة = 20 دولاراً / 0.05 دولار = 400 وحدة (على سبيل المثال، 400 يورو)

كيفية استخدام ATR في تحديد مستويات وقف الخسارة

يعد تحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لحماية رأس المال الخاص بك. إليك كيفية استخدام ATR في تحديد مستويات وقف الخسارة:

1. حدد مضاعف ATR: اختر مضاعف ATR بناءً على مستوى تحملك للمخاطر. عادةً ما يتم استخدام مضاعفات مثل 1.5 أو 2 أو 3.

2. احسب مستوى وقف الخسارة: اضرب قيمة ATR في المضاعف الذي اخترته. ثم أضف أو اطرح هذه القيمة من سعر الدخول، اعتمادًا على ما إذا كنت تشتري أو تبيع.

مثال (شراء):

• سعر الدخول: 1.1000
• قيمة ATR: 0.05
• مضاعف ATR: 2

مستوى وقف الخسارة = 1.1000 - (0.05 * 2) = 1.0900

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية باستخدام ATR

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن دمجها مع ATR لتحسين إدارة المخاطر وزيادة فرص النجاح. إليك بعض الأمثلة:

1. استراتيجية الاختراق مع ATR: ابحث عن فترات ذات ATR مرتفع للإشارة إلى إمكانية حدوث اختراق كبير. ادخل في صفقة شراء عندما يكسر السعر مستوى المقاومة، وضع وقف الخسارة على مسافة معينة بناءً على قيمة ATR.

2. استراتيجية الرجوع إلى المتوسط مع ATR: ابحث عن فترات ذات ATR منخفض للإشارة إلى أن السعر من المرجح أن يعود إلى المتوسط. ادخل في صفقة شراء عندما ينخفض السعر بشكل كبير عن المتوسط، وضع وقف الخسارة على مسافة معينة بناءً على قيمة ATR.

3. استراتيجية التداول في النطاق مع ATR: ابحث عن فترات ذات ATR ثابت للإشارة إلى أن السعر من المرجح أن يتداول في نطاق محدد. ادخل في صفقات شراء وبيع عند حدود النطاق، وضع وقف الخسارة على مسافة معينة بناءً على قيمة ATR.

4. استراتيجية التداول بناءً على الاتجاه مع ATR: استخدم ATR لتحديد قوة الاتجاه. إذا كان ATR مرتفعًا في اتجاه صاعد، فهذا يشير إلى اتجاه قوي. ادخل في صفقات شراء أثناء التصحيحات، وضع وقف الخسارة على مسافة معينة بناءً على قيمة ATR.

الجمع بين ATR ومؤشرات أخرى

لتحسين دقة إشارات التداول الخاصة بك، من المستحسن الجمع بين ATR ومؤشرات فنية أخرى. إليك بعض الأمثلة:

• ATR و Moving Averages (المتوسطات المتحركة): استخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسوق، ثم استخدم ATR لتحديد قوة الاتجاه وتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة.
• ATR و RSI (مؤشر القوة النسبية): استخدم RSI لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، ثم استخدم ATR لتحديد حجم المخاطرة المناسب.
• ATR و Bollinger Bands (نطاقات بولينجر): استخدم نطاقات بولينجر لتحديد التقلبات، ثم استخدم ATR لتأكيد إشارات الاختراق أو الارتداد.
• ATR و MACD (مؤشر الماكد): استخدم MACD لتحديد تغيرات الزخم، ثم استخدم ATR لتحديد حجم الصفقة المناسب.
• ATR و Fibonacci Retracements (نسب فيبوناتشي): استخدم نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، ثم استخدم ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة.

التحذيرات والنصائح

• ATR ليس تنبؤًا: ATR لا يتنبأ باتجاه السعر. إنه ببساطة يقيس التقلبات.
• ATR يمكن أن يتأخر: مثل جميع المؤشرات الفنية، يمكن أن يتأخر ATR قليلاً. لا تعتمد عليه بشكل كامل لاتخاذ قرارات التداول.
• اختبر استراتيجيتك: قبل استخدام أي استراتيجية تداول تعتمد على ATR، اختبرها على حساب تجريبي للتأكد من أنها تناسب أسلوب التداول الخاص بك ومستوى تحملك للمخاطر.
• إدارة رأس المال: تذكر دائماً إدارة رأس المال الخاص بك بحكمة. لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
• فهم تحليل حجم التداول و التحليل الفني ضروري: ATR هو أداة قيمة، لكنه يفضل استخدامه مع فهم قوي للتحليل الفني وتحليل حجم التداول.
• استخدم أنماط الشموع اليابانية لتعزيز التحليل: يمكن أن تساعد أنماط الشموع اليابانية في تأكيد إشارات ATR.
• تعلم استراتيجية مارتينجال و استراتيجية فيبوناتشي و استراتيجية الاختراق و استراتيجية المضاربة و استراتيجية التداول المتأرجح : معرفة هذه الاستراتيجيات يمكن أن تساعدك في دمج ATR بشكل فعال.
• استكشف مؤشر ستوكاستيك و مؤشر ADX و مؤشر RSI و مؤشر CCI : هذه المؤشرات تكمل ATR بشكل جيد.
• توقع تصحيحات السوق و الارتدادات و فجوات السعر : كن مستعدًا لهذه الأحداث.
• استخدم أوامر الإيقاف المتتبع و أوامر الإغلاق : هذه الأوامر يمكن أن تساعد في أتمتة إدارة المخاطر.
• افهم الارتباط و التقلب الضمني : هذه المفاهيم مهمة لإدارة المخاطر.
• راقب الأخبار الاقتصادية و الأحداث الجيوسياسية : يمكن لهذه الأحداث أن تؤثر بشكل كبير على تقلبات السوق.
• تعلم التحوط و تنويع المحفظة : هذه التقنيات يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر.
• استخدم أدوات الرسم البياني المتقدمة : يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في تحليل البيانات بشكل أكثر فعالية.
• كن على دراية بـ تداول الخوارزمي و تداول السرعة العالية : هذه التقنيات يمكن أن تؤثر على تقلبات السوق.

الخلاصة

ATR هو أداة قوية لإدارة المخاطر في تداول الخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية حساب ATR وتفسير قيمه، يمكنك تحسين حجم الصفقات، وتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة، وتقييم ظروف السوق، وزيادة فرص النجاح. تذكر أن إدارة المخاطر هي مفتاح الربحية على المدى الطويل في أي استراتيجية تداول. قم بدمج ATR في استراتيجية التداول الخاصة بك، واختبرها بعناية، وكن منضبطًا في إدارة رأس المال الخاص بك، وستكون في طريقك إلى تحقيق النجاح في عالم الخيارات الثنائية.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين