VWAP (Volume Weighted Average Price)

From binaryoption
Revision as of 07:01, 27 March 2025 by Admin (talk | contribs) (@pipegas_WP)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Баннер1

متوسط ​​السعر المرجح بالحجم (VWAP)

متوسط ​​السعر المرجح بالحجم (VWAP) هو مؤشر فني يستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، وخاصة في تداول العقود الآجلة و الخيارات و العملات المشفرة. يساعد هذا المؤشر المتداولين على تحديد متوسط ​​السعر الذي تم تداول الأصل به خلال فترة زمنية محددة، مع الأخذ في الاعتبار حجم التداول. بعبارة أخرى، يعطي VWAP وزنًا أكبر للأسعار التي تم تداول كميات كبيرة عندها.

كيفية حساب VWAP

يتم حساب VWAP باستخدام الصيغة التالية:

VWAP = Σ (السعر × الحجم) / Σ الحجم

حيث:

  • Σ (سيجما) تعني المجموع.
  • السعر هو السعر النموذجي (عادةً سعر الإغلاق) للفترة الزمنية.
  • الحجم هو حجم التداول للفترة الزمنية.

ببساطة، يتم ضرب سعر كل صفقة في حجمها، ثم يتم جمع هذه القيم. بعد ذلك، يتم قسمة هذا المجموع على إجمالي حجم التداول خلال الفترة المحددة.

مثال:

| الوقت | السعر | الحجم | (السعر × الحجم) | |---|---|---|---| | 9:30 | 100 | 10 | 1000 | | 10:00 | 102 | 15 | 1530 | | 10:30 | 105 | 20 | 2100 | | 11:00 | 103 | 12 | 1236 | | **المجموع** | | **57** | **5866** |

VWAP = 5866 / 57 = 102.91

تفسير VWAP

  • السعر فوق VWAP: يشير إلى أن السعر الحالي أعلى من متوسط ​​السعر المرجح بالحجم، مما قد يشير إلى أن الأصل في اتجاه صعودي أو أن المشترين يسيطرون على السوق. قد يعتبر المتداولون هذا بمثابة إشارة بيع محتملة.
  • السعر تحت VWAP: يشير إلى أن السعر الحالي أقل من متوسط ​​السعر المرجح بالحجم، مما قد يشير إلى أن الأصل في اتجاه هبوطي أو أن البائعين يسيطرون على السوق. قد يعتبر المتداولون هذا بمثابة إشارة شراء محتملة.
  • VWAP كدعم ومقاومة: غالبًا ما يعمل VWAP كخط دعم ومقاومة ديناميكي. يمكن أن يرتد السعر عن VWAP في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.

استخدامات VWAP في التداول

  • تقييم تنفيذ الأوامر: يستخدم VWAP بشكل شائع من قبل المؤسسات لتقييم جودة تنفيذ الأوامر الكبيرة. إذا تمكنت المؤسسة من تنفيذ أمرها بسعر أقل من VWAP، فهذا يشير إلى أنها حصلت على سعر جيد.
  • تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن للمتداولين استخدام VWAP لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. على سبيل المثال، قد يشتري المتداول عندما ينخفض ​​السعر تحت VWAP ويبيع عندما يرتفع السعر فوق VWAP.
  • تأكيد الاتجاه: يمكن استخدام VWAP لتأكيد الاتجاه السائد. إذا كان السعر يتداول باستمرار فوق VWAP، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي قوي.
  • تحديد مناطق القيمة: يساعد VWAP المتداولين في تحديد مناطق القيمة المحتملة.

VWAP والتحليل الفني

يمكن دمج VWAP مع مؤشرات التحليل الفني الأخرى لتحسين دقة إشارات التداول. على سبيل المثال:

  • مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام VWAP جنبًا إلى جنب مع RSI لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.
  • المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام VWAP مع المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
  • مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام VWAP لتأكيد إشارات MACD.
  • تصحيحات فيبوناتشي: يمكن استخدام VWAP مع مستويات تصحيحات فيبوناتشي لتحديد أهداف الربح المحتملة.
  • خطوط الاتجاه: يمكن استخدام VWAP لتأكيد خطوط الاتجاه.

VWAP وتحليل حجم التداول

VWAP يعتمد بشكل كبير على تحليل حجم التداول. زيادة الحجم بالقرب من VWAP يمكن أن يؤكد أهمية هذا المستوى. يمكن أن يشير الاختلاف بين السعر وVWAP، جنبًا إلى جنب مع التغيرات في الحجم، إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه. تحليل أنماط الشموع اليابانية مع VWAP يمكن أن يعزز إشارات التداول.

استراتيجيات التداول باستخدام VWAP

  • تداول الاختراق: شراء عندما يخترق السعر VWAP صعودًا، والبيع عندما يخترقه هبوطًا.
  • التداول العكسي: البيع عندما يرتفع السعر فوق VWAP، والشراء عندما ينخفض ​​تحته.
  • استراتيجية المتوسط ​​المتحرك مع VWAP: استخدام تقاطع VWAP مع المتوسط ​​المتحرك كإشارة شراء أو بيع.
  • استراتيجية التجميع: شراء على فترات زمنية أصغر بالقرب من VWAP.
  • استراتيجية التجميع/التوزيع: تحديد مناطق التجميع والتوزيع بناءً على العلاقة بين السعر وVWAP.

حدود VWAP

  • متأخر: VWAP هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
  • حساسية الحجم: يمكن أن يكون VWAP حساسًا للتغيرات في الحجم، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة.
  • غير فعال في الأسواق المتقلبة: قد يكون VWAP أقل فعالية في الأسواق المتقلبة.

روابط ذات صلة

استراتيجيات تداول متقدمة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

Баннер
Retrieved from "https://binaryoption.wiki/ar/index.php?title=VWAP_(Volume_Weighted_Average_Price)&oldid=7937"