استراتيجية العودة إلى المتوسط

مقدمة

استراتيجية العودة إلى المتوسط (Mean Reversion) هي إحدى استراتيجيات التداول التي تعتمد على فرضية أن أسعار الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة، تميل إلى العودة إلى متوسطها التاريخي بمرور الوقت. بمعنى آخر، بعد فترة من الارتفاع أو الانخفاض الملحوظ، من المتوقع أن تعود الأسعار إلى قيمها "الطبيعية". هذه الاستراتيجية شائعة في التداول الكمي وتعتبر مناسبة للأسواق التي تشهد تقلبات معتدلة. في هذا المقال، سنستكشف هذه الاستراتيجية بالتفصيل، وكيفية تطبيقها على العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

المبدأ الأساسي لاستراتيجية العودة إلى المتوسط

تعتمد هذه الاستراتيجية على الاعتقاد بأن الأسعار المتطرفة، سواء كانت مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، ليست مستدامة على المدى الطويل. غالبًا ما تكون هذه التحركات ناتجة عن ردود أفعال مبالغ فيها للسوق أو أحداث عاطفية قصيرة الأجل. لذا، يسعى المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من هذه الانحرافات عن المتوسط.

مثال توضيحي: تخيل أن سعر البيتكوين انخفض بشكل حاد خلال يوم واحد بسبب أخبار سلبية. يعتقد المتداول الذي يتبع استراتيجية العودة إلى المتوسط أن هذا الانخفاض مؤقت وأن السعر سيعود في النهاية إلى مستوياته الطبيعية. سيقوم هذا المتداول بشراء عقود مستقبلية للبيتكوين، مع توقع ارتفاع السعر.

تحديد المتوسط

أول خطوة في تطبيق هذه الاستراتيجية هي تحديد المتوسط. هناك عدة طرق لحساب المتوسط، بما في ذلك:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الإغلاق لفترة زمنية محددة ثم قسمة المجموع على عدد الفترات. المتوسط المتحرك يساعد على تنعيم تقلبات الأسعار.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يشبه المتوسط المتحرك البسيط، ولكنه يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث. EMA أكثر استجابة للتغيرات الأخيرة في الأسعار.
الانحراف المعياري (Standard Deviation): يقيس مدى تشتت الأسعار حول المتوسط. الانحراف المعياري يساعد في تحديد ما إذا كان السعر الحالي بعيدًا بشكل كبير عن المتوسط.

جدول مقارنة بين أنواع المتوسطات:

مقارنة بين أنواع المتوسطات
النوع	الوصف	الاستخدامات
SMA	متوسط بسيط للأسعار على فترة محددة	مناسب للأسواق المستقرة		EMA	متوسط يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث	مناسب للأسواق المتقلبة		الانحراف المعياري	يقيس تشتت الأسعار حول المتوسط	تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على مدى الانحراف عن المتوسط

نقاط الدخول والخروج

نقطة الدخول (Entry Point): عادةً ما يتم الدخول في صفقة عندما ينحرف السعر عن المتوسط بعدد معين من الانحرافات المعيارية. على سبيل المثال، قد يشتري المتداول عندما يكون السعر أقل من المتوسط بانحراف معياري واحد أو اثنين.
نقطة الخروج (Exit Point): يتم الخروج من الصفقة عندما يعود السعر إلى المتوسط أو يصل إلى هدف ربح محدد مسبقًا. كما يجب تحديد أمر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) لحماية رأس المال في حالة انعكاس السعر بشكل غير متوقع.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند استخدام استراتيجية العودة إلى المتوسط. بعض النصائح لإدارة المخاطر:

حجم الصفقة (Position Sizing): لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال في أي صفقة واحدة.
أمر إيقاف الخسارة (Stop-Loss): ضع أمر إيقاف الخسارة لحماية رأس المال في حالة انعكاس السعر.
التنويع (Diversification): لا تركز على أصل واحد فقط. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.

تطبيق الاستراتيجية على العقود المستقبلية للعملات المشفرة

يمكن تطبيق هذه الاستراتيجية على العقود المستقبلية للبيتكوين، العقود المستقبلية للإيثريوم، وغيرها من العملات المشفرة المتوفرة في شكل عقود مستقبلية. يجب مراعاة أن العقود المستقبلية تحمل مخاطر إضافية، مثل تقلبات الأسعار و رسوم التمويل. لذلك، من المهم فهم هذه المخاطر قبل البدء في التداول.

مزايا وعيوب الاستراتيجية

المزايا:

بسيطة وسهلة الفهم.
يمكن تطبيقها على مجموعة متنوعة من الأصول.
يمكن أن تحقق أرباحًا جيدة في الأسواق المستقرة نسبيًا.

العيوب:

قد لا تعمل بشكل جيد في الأسواق ذات الاتجاهات القوية.
تتطلب تحديدًا دقيقًا للمتوسط والانحراف المعياري.
تتطلب إدارة صارمة للمخاطر.

استراتيجيات ذات صلة

روابط مفيدة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية العودة إلى المتوسط

Contents