Volatility indicators

```wiki

مؤشرات التقلب في الخيارات الثنائية

مقدمة

التقلب هو مقياس لمدى تغير سعر الأصل المالي خلال فترة زمنية معينة. في عالم الخيارات الثنائية، يلعب التقلب دوراً حاسماً في تحديد قيمة العقود وإمكانية تحقيق الأرباح. فهم مؤشرات التقلب أمر ضروري للمتداولين، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. هذا المقال يهدف إلى تقديم شرح مفصل لمؤشرات التقلب الأكثر شيوعاً واستخداماً في تداول الخيارات الثنائية، وكيفية تطبيقها في التحليل الفني. سيتناول المقال أيضاً أهمية التقلب الضمني والفعلي، وكيفية الاستفادة منهما في تطوير استراتيجيات التداول.

ما هو التقلب؟

التقلب ليس اتجاهاً للسعر، بل هو مقياس لمدى سرعة وتيرة تغير السعر. يمكن أن يكون التقلب مرتفعاً، مما يعني أن السعر يتحرك بشكل كبير وسريع، أو منخفضاً، مما يعني أن السعر يتحرك بشكل بطيء وثابت.

التقلب المرتفع: غالباً ما يرتبط بفترات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي، أو عند صدور أخبار مهمة تؤثر على السوق. يوفر التقلب المرتفع فرصاً أكبر لتحقيق الأرباح، ولكنه يزيد أيضاً من المخاطر.
التقلب المنخفض: غالباً ما يرتبط بفترات الاستقرار الاقتصادي أو السياسي، أو عندما تكون الأخبار المتوقعة قد تم استيعابها بالفعل من قبل السوق. يوفر التقلب المنخفض فرصاً أقل لتحقيق الأرباح، ولكنه يقلل أيضاً من المخاطر.

هناك نوعان رئيسيان من التقلب:

التقلب التاريخي (Historical Volatility): يقيس التغيرات السعرية السابقة للأصل المالي خلال فترة زمنية محددة. يتم حسابه باستخدام البيانات السعرية التاريخية.
التقلب الضمني (Implied Volatility): يعكس توقعات السوق للتقلب المستقبلي للأصل المالي. يتم استخلاصه من أسعار الخيارات، ويعتبر مؤشراً على مدى استعداد المستثمرين لدفع مبلغ إضافي مقابل المخاطر المرتبطة بالأصل.

مؤشرات التقلب الرئيسية

هناك العديد من مؤشرات التقلب التي يمكن استخدامها في تداول الخيارات الثنائية. فيما يلي بعض المؤشرات الأكثر شيوعاً:

1. نطاق بولينجر (Bollinger Bands):

  * يعتبر من أشهر مؤشرات التقلب. يتكون من ثلاثة خطوط: خط متوسط متحرك بسيط (SMA) وخطين آخرين يقعان فوق وتحت الخط المتوسط بمسافة معينة (عادةً انحرافان معياريان).
  * يستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتحديد متى يكون الأصل المالي في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
  * استراتيجية الاختراق تعتمد بشكل كبير على نطاق بولينجر.
  * يمكن استخدامه مع مؤشر القوة النسبية لتأكيد الإشارات.

2. مؤشر متوسط المدى الحقيقي (Average True Range - ATR):

  * يقيس متوسط نطاق التداول للأصل المالي خلال فترة زمنية محددة.
  * يستخدم لتحديد مدى التقلب الحالي، وتحديد حجم صفقة التداول المناسب.
  * استراتيجية مارتينجال يمكن تعديلها باستخدام ATR لإدارة المخاطر.

3. مؤشر التقلب (Volatility Index - VIX):

  * يُعرف أيضاً باسم "مؤشر الخوف". يقيس توقعات السوق للتقلب المستقبلي في مؤشر S&P 500.
  * يعتبر مؤشراً على معنويات السوق. عندما يرتفع VIX، يشير ذلك إلى أن المستثمرين قلقون بشأن مستقبل السوق.
  * يمكن استخدامه كعامل مساعد في التحليل الأساسي.

4. مؤشر تشايكين للتقلب (Chaikin Volatility):

  * يقيس التغيرات في نطاق التداول للأصل المالي.
  * يستخدم لتحديد متى يكون التقلب في ازدياد أو انخفاض.
  * يمكن دمجه مع أنماط الشموع اليابانية لتأكيد الإشارات.

5. مؤشر القنوات المتقلبة (Variable Changing Volatility Channel - VVC):

  * يحدد القنوات العلوية والسفلية بناءً على التقلب المتغير.
  * يساعد في تحديد الاتجاهات المحتملة ونقاط الدخول والخروج.
  * يستخدم مع خطوط الاتجاه لتحديد نقاط الدعم والمقاومة الديناميكية.

مؤشرات التقلب – مقارنة
المؤشر	الوصف	الاستخدامات الرئيسية	نقاط القوة	نقاط الضعف		نطاق بولينجر	نطاقات حول المتوسط المتحرك بناءً على الانحراف المعياري	تحديد مستويات الدعم والمقاومة، مناطق ذروة الشراء/البيع	سهل الفهم، متعدد الاستخدامات	قد يعطي إشارات خاطئة في الأسواق الجانبية		ATR	متوسط المدى الحقيقي للتداول	قياس التقلب الحالي، تحديد حجم الصفقة	بسيط، فعال في تحديد المخاطر	لا يشير إلى اتجاه السعر		VIX	مؤشر الخوف	قياس توقعات السوق للتقلب المستقبلي	مؤشر على معنويات السوق	يركز فقط على مؤشر S&P 500		تشايكين للتقلب	مقياس للتغيرات في نطاق التداول	تحديد زيادة أو نقصان التقلب	يساعد في تأكيد الإشارات	قد يكون معقداً للمبتدئين		VVC	قنوات متغيرة بناءً على التقلب	تحديد الاتجاهات المحتملة ونقاط الدخول/الخروج	ديناميكي، يتكيف مع تغيرات السوق	يتطلب خبرة في التحليل الفني

التقلب الضمني والفعلي

التقلب الضمني: كما ذكرنا سابقاً، هو توقعات السوق للتقلب المستقبلي. يمكن استخلاصه من أسعار الخيارات. غالباً ما يكون التقلب الضمني أعلى قبل الأحداث المهمة، مثل الإعلانات الاقتصادية أو اجتماعات البنوك المركزية.
التقلب الفعلي: هو التقلب الذي يتم قياسه بالفعل في السوق. يتم حسابه باستخدام البيانات السعرية التاريخية.

العلاقة بين التقلب الضمني والفعلي يمكن أن تكون مفيدة للمتداولين. إذا كان التقلب الضمني أعلى بكثير من التقلب الفعلي، فقد يشير ذلك إلى أن الخيارات مبالغ في تقديرها، وقد يكون من الأفضل بيع الخيارات. على العكس من ذلك، إذا كان التقلب الضمني أقل بكثير من التقلب الفعلي، فقد يشير ذلك إلى أن الخيارات مقومة بأقل من قيمتها، وقد يكون من الأفضل شراء الخيارات.

كيفية استخدام مؤشرات التقلب في تداول الخيارات الثنائية

1. تحديد الاتجاه: استخدم مؤشرات التقلب لتحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد أو هابط أو جانبي. يمكن أن يساعدك ذلك في اختيار اتجاه التداول المناسب. 2. تحديد نقاط الدخول والخروج: استخدم مؤشرات التقلب لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للصفقات. على سبيل المثال، يمكنك الدخول في صفقة شراء عندما يكون الأصل المالي في منطقة ذروة البيع وفقاً لنطاق بولينجر. 3. إدارة المخاطر: استخدم مؤشرات التقلب لتحديد حجم الصفقة المناسب. استخدم ATR لتحديد مدى التقلب الحالي، وضبط حجم الصفقة وفقاً لذلك. 4. تأكيد الإشارات: استخدم مؤشرات التقلب لتأكيد الإشارات التي تم الحصول عليها من مؤشرات أخرى، مثل مؤشر الماكد أو مؤشر ستوكاستيك.

استراتيجيات التداول القائمة على التقلب

استراتيجية بيع التقلب (Volatility Selling): تعتمد على بيع الخيارات عندما يكون التقلب الضمني مرتفعاً، بهدف الاستفادة من انخفاض التقلب.
استراتيجية شراء التقلب (Volatility Buying): تعتمد على شراء الخيارات عندما يكون التقلب الضمني منخفضاً، بهدف الاستفادة من زيادة التقلب.
استراتيجية المتوسط المتحرك للتقلب (Volatility Mean Reversion): تعتمد على افتراض أن التقلب يميل إلى العودة إلى متوسطه التاريخي.

نصائح للمتداولين

لا تعتمد على مؤشر واحد فقط: استخدم مجموعة من مؤشرات التقلب لتأكيد الإشارات.
كن على دراية بحدود المؤشرات: لا يوجد مؤشر مثالي. كل مؤشر له نقاط قوة وضعف.
تدرب على حساب تجريبي: قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تدرب على استخدام مؤشرات التقلب على حساب تجريبي.
ابق على اطلاع على الأخبار: يمكن أن تؤثر الأخبار الاقتصادية والسياسية على التقلب.
استخدم إدارة المخاطر: لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

روابط ذات صلة

خاتمة

فهم مؤشرات التقلب هو مفتاح النجاح في تداول الخيارات الثنائية. من خلال استخدام هذه المؤشرات بشكل صحيح، يمكن للمتداولين تحديد فرص التداول المربحة وإدارة المخاطر بفعالية. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن المهم إجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات تداول. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين