مؤشر معدل التحرك المتوسط

مقدمة مؤشر معدل التحرك المتوسط (Average True Range - ATR) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم لقياس مدى تقلبات سعر الأصل، سواء كان ذلك سهمًا أو عملة مشفرة أو سلعة. لا يحدد ATR اتجاه السعر، بل يقيس حجم التغيرات السعرية خلال فترة زمنية محددة. يعتبر هذا المؤشر أداة قيمة بشكل خاص في تداول الخيارات الثنائية و تداول العملات الرقمية، حيث يمكن أن يساعد المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة، وإدارة المخاطر بشكل فعال.

كيفية حساب مؤشر معدل التحرك المتوسط

يتم حساب ATR على عدة خطوات:

1. حساب المدى الحقيقي (True Range - TR):

   *   TR = Max[(السعر الأعلى لليوم - السعر الأدنى لليوم)، |(السعر الأعلى لليوم - السعر إغلاق اليوم)|، |(السعر الأدنى لليوم - السعر إغلاق اليوم)|]
   *   بمعنى آخر، المدى الحقيقي هو أكبر قيمة بين: مدى اليوم، الفرق بين السعر الأعلى والإغلاق، والفرق بين السعر الأدنى والإغلاق.

2. حساب متوسط المدى الحقيقي (Average True Range):

   *   ATR هو متوسط المدى الحقيقي خلال فترة زمنية محددة (عادةً 14 يومًا).
   *   يمكن حسابه باستخدام صيغة المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average - EMA).

حساب ATR (مثال لفترة 14 يومًا)
السعر الأعلى \| السعر الأدنى \| سعر الإغلاق \| المدى الحقيقي (TR) \|
100 \| 95 \| 98 \| 5 \|
102 \| 99 \| 101 \| 3 \|
105 \| 100 \| 103 \| 5 \|
... \| ... \| ... \| ... \|
110 \| 105 \| 108 \| 5 \|
\| \| \| 4.2 (مثال) \|

تفسير مؤشر معدل التحرك المتوسط

ارتفاع قيمة ATR: يشير إلى زيادة تقلبات السعر. هذا يعني أن السعر يتحرك بشكل أكبر خلال فترة زمنية معينة. يمكن أن يكون هذا بسبب أحداث إخبارية مهمة، أو تقارير أرباح، أو ببساطة زيادة حجم التداول.
انخفاض قيمة ATR: يشير إلى انخفاض تقلبات السعر. هذا يعني أن السعر يتحرك بشكل أقل خلال فترة زمنية معينة. قد يشير هذا إلى فترة من الاستقرار النسبي في السوق.
ATR كأداة لإدارة المخاطر: يمكن استخدام ATR لتحديد حجم وقف الخسارة (Stop-Loss) و جني الأرباح (Take-Profit). على سبيل المثال، يمكن للمتداول وضع وقف الخسارة على مسافة تساوي ضعف قيمة ATR من سعر الدخول.

استخدامات مؤشر معدل التحرك المتوسط في التداول

تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام ATR لتحديد اللحظات التي يكون فيها السعر أكثر تقلبًا، مما قد يوفر فرص تداول أفضل.
تحديد حجم الصفقة: يمكن استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة بناءً على مستوى المخاطرة الذي يرغب المتداول في تحمله.
تأكيد الإشارات: يمكن استخدام ATR لتأكيد الإشارات التي يتم إنشاؤها بواسطة مؤشرات أخرى، مثل خطوط الاتجاه و مستويات الدعم والمقاومة.
تحديد فرص الاختراق: يمكن أن يشير ارتفاع ATR قبل الاختراق إلى قوة الاختراق.

الجمع بين ATR ومؤشرات أخرى

لتحقيق أفضل النتائج، يُنصح بدمج ATR مع مؤشرات أخرى. بعض الأمثلة:

ATR و المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام ATR لتأكيد اتجاه المتوسطات المتحركة.
ATR و مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام ATR لتحديد ما إذا كانت حركة السعر تؤكد إشارات RSI.
ATR و مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام ATR لتأكيد إشارات MACD.
ATR و بولينجر باند : تساعد على تحديد اتساع نطاق التداول المحتمل.

استراتيجيات تداول تعتمد على ATR

استراتيجية الاختراق: عندما يرتفع ATR بشكل كبير، قد يشير ذلك إلى أن السعر على وشك اختراق مستوى دعم أو مقاومة.
استراتيجية التداول في نطاق ضيق: عندما ينخفض ATR بشكل كبير، قد يشير ذلك إلى أن السعر سيتداول في نطاق ضيق.
استراتيجية وقف الخسارة الديناميكي: استخدام ATR لتعديل وقف الخسارة بشكل مستمر بناءً على تقلبات السعر.

قيود مؤشر ATR

لا يتنبأ بالاتجاه: ATR يقيس التقلبات فقط، ولا يقدم أي معلومات حول اتجاه السعر.
إشارات خاطئة: قد ينتج ATR إشارات خاطئة في بعض الأحيان، خاصة في الأسواق المتقلبة للغاية.
التأخر: ATR هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على البيانات السعرية السابقة.

روابط ذات صلة

استراتيجيات إضافية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

مؤشر معدل التحرك المتوسط

Contents