استراتيجية التداول بالارتباط

1. 1. استراتيجية التداول بالارتباط

استراتيجية التداول بالارتباط هي تقنية تداول متقدمة في عالم الخيارات الثنائية تعتمد على تحديد العلاقات الإحصائية بين أصول مختلفة. بدلاً من التنبؤ باتجاه سعر أصل واحد، تهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من التغيرات النسبية في أسعار أصلين أو أكثر. تتطلب هذه الاستراتيجية فهماً عميقاً للتحليل الإحصائي، والقدرة على تحديد الارتباطات، وإدارة المخاطر بكفاءة. هذا المقال يقدم شرحاً مفصلاً لهذه الاستراتيجية، موجهًا للمبتدئين، ويغطي المفاهيم الأساسية، وكيفية تحديد الارتباطات، وكيفية تنفيذ الصفقات، وإدارة المخاطر.

ما هو التداول بالارتباط؟

التداول بالارتباط (Pair Trading) يعتمد على فكرة أن أصلين مرتبطين تاريخياً سيعودان إلى علاقتهما الطبيعية بعد انحراف مؤقت. هذا الانحراف قد يكون نتيجة لأخبار محددة، أو تقلبات السوق، أو عوامل أخرى. يقوم المتداول ببيع الأصل الذي يعتبر مبالغًا فيه وشراء الأصل الذي يعتبر مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية، مع توقع أن يعود الفرق بينهما إلى المتوسط التاريخي.

في الخيارات الثنائية، يتم تطبيق هذا المفهوم من خلال التنبؤ بما إذا كان الفرق بين الأصلين سيزداد أو ينقص خلال فترة زمنية محددة. بدلاً من شراء وبيع الأصول مباشرة، يتم الدخول في صفقات خيارات ثنائية تعتمد على هذا الفرق.

المفاهيم الأساسية

• الارتباط (Correlation): هو مقياس إحصائي يوضح العلاقة بين حركتي سعرين لأصلين. يتراوح الارتباط بين -1 و +1.

   *   ارتباط موجب (+1): يعني أن الأصلين يتحركان في نفس الاتجاه.
   *   ارتباط سالب (-1): يعني أن الأصلين يتحركان في اتجاهين متعاكسين.
   *   ارتباط صفري (0): يعني أنه لا توجد علاقة واضحة بين الأصلين.

• الانحراف المعياري (Standard Deviation): هو مقياس لمدى تشتت البيانات حول المتوسط. في سياق التداول بالارتباط، يساعد الانحراف المعياري في تحديد مدى الانحراف عن العلاقة التاريخية.
• المتوسط المتحرك (Moving Average): هو متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. يستخدم لتنعيم بيانات الأسعار وتحديد الاتجاهات. المتوسطات المتحركة هي أداة أساسية في التحليل الفني.
• الفاصل القياسي (Standard Deviation): يحدد عدد الانحرافات المعيارية التي يبعد بها السعر الحالي عن المتوسط.
• النسبة السعرية (Price Ratio): هي نسبة سعر الأصل الأول إلى سعر الأصل الثاني. تستخدم لتحديد العلاقة النسبية بين الأصلين.

كيفية تحديد الارتباطات

تحديد الارتباطات المناسبة هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية في استراتيجية التداول بالارتباط. إليك بعض الطرق لتحديد الارتباطات:

1. التحليل التاريخي (Historical Analysis): قم بتحليل بيانات الأسعار التاريخية للأصول المختلفة لتحديد العلاقات التي استمرت لفترة طويلة. استخدم برامج التحليل الإحصائي أو جداول البيانات (مثل Microsoft Excel) لحساب معامل الارتباط. 2. التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): ابحث عن الأصول التي تتأثر بنفس العوامل الأساسية. على سبيل المثال، أسهم شركتين في نفس القطاع (مثل شركات الطيران أو شركات التكنولوجيا). التحليل الأساسي يمكن أن يساعد في تحديد الارتباطات المنطقية. 3. التحليل الفني (Technical Analysis): استخدم المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) لتحديد الأصول التي تتحرك بشكل متزامن. 4. الارتباطات المخفية (Hidden Correlations): ابحث عن الارتباطات غير الواضحة بين الأصول التي قد لا تكون مرتبطة بشكل مباشر. على سبيل المثال، قد يكون هناك ارتباط بين أسعار النفط وأسعار أسهم شركات الشحن.

أمثلة على أزواج الأصول المرتبطة

• **أسهم شركات منافسة:** على سبيل المثال، Coca-Cola و PepsiCo.
• **أسهم الشركات الأم والشركات التابعة:** على سبيل المثال، Google و YouTube.
• **السلع المرتبطة:** على سبيل المثال، النفط الخام والبنزين.
• **العملات المرتبطة:** على سبيل المثال، EUR/USD و GBP/USD.
• **الأسهم والمؤشرات:** على سبيل المثال، سهم Apple و مؤشر Nasdaq 100.

تنفيذ الصفقات في الخيارات الثنائية

بمجرد تحديد زوج الأصول المرتبط، يمكنك البدء في تنفيذ الصفقات. إليك كيفية القيام بذلك:

1. تحديد العلاقة الطبيعية (Normal Relationship): حدد العلاقة التاريخية بين الأصلين (مثل النسبة السعرية أو الفرق بينهما). 2. مراقبة الانحرافات (Monitoring Deviations): راقب الأسعار بحثًا عن الانحرافات عن العلاقة الطبيعية. 3. الدخول في الصفقة (Entering the Trade):

   *   إذا انحرف الأصل الأول فوق العلاقة الطبيعية، و الأصل الثاني تحت العلاقة الطبيعية: قم بشراء خيار "Call" على الأصل الثاني وبيع خيار "Put" على الأصل الأول.
   *   إذا انحرف الأصل الأول تحت العلاقة الطبيعية، و الأصل الثاني فوق العلاقة الطبيعية: قم بشراء خيار "Put" على الأصل الأول وبيع خيار "Call" على الأصل الثاني.

4. تحديد فترة انتهاء الصلاحية (Expiration Time): اختر فترة انتهاء صلاحية مناسبة تعتمد على الفترة الزمنية التي تتوقع خلالها أن يعود الأصلان إلى علاقتهما الطبيعية. 5. تحديد حجم الصفقة (Trade Size): حدد حجم الصفقة بناءً على درجة المخاطرة التي ترغب في تحملها.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في استراتيجية التداول بالارتباط. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

• تحديد وقف الخسارة (Stop-Loss): حدد مستوى وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة تحرك الأسعار ضدك.
• تنويع المحفظة (Diversification): لا تعتمد على زوج واحد من الأصول. قم بتنويع محفظتك من خلال تداول أزواج مختلفة.
• حجم الصفقة (Position Sizing): لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة (عادةً ما بين 1% و 2%).
• مراقبة السوق (Market Monitoring): راقب السوق باستمرار وكن مستعدًا لتعديل صفقاتك إذا لزم الأمر.
• التحوط (Hedging): استخدم استراتيجيات التحوط لتقليل المخاطر. على سبيل المثال، يمكنك استخدام خيارات Call و Put على نفس الأصل.

أدوات وموارد إضافية

• برامج التحليل الإحصائي (Statistical Analysis Software): استخدم برامج مثل SPSS أو R لتحليل البيانات الإحصائية.
• جداول البيانات (Spreadsheets): استخدم Microsoft Excel أو Google Sheets لحساب الارتباطات والانحرافات المعيارية.
• منصات تداول الخيارات الثنائية (Binary Options Trading Platforms): اختر منصة تداول موثوقة توفر أدوات التحليل اللازمة.
• مواقع الويب والمقالات التعليمية (Websites and Educational Articles): ابحث عن مواقع الويب والمقالات التعليمية التي تقدم معلومات حول التداول بالارتباط.
• المنتديات ومجموعات التداول (Forums and Trading Groups): انضم إلى المنتديات ومجموعات التداول لمناقشة الاستراتيجيات وتبادل الأفكار.

استراتيجيات ذات صلة

• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية الارتداد
• استراتيجية بولينجر باند
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية الدعم والمقاومة
• استراتيجية تداول الأخبار
• استراتيجية مارتينجال
• استراتيجية المضاعفة
• استراتيجية التداول المتأرجح
• استراتيجية التداول اليومي
• استراتيجية التداول الليلي
• استراتيجية التداول الخوارزمي
• استراتيجية التداول العكسي
• استراتيجية التداول بناءً على حجم التداول
• استراتيجية التداول بناءً على أنماط الشموع اليابانية
• استراتيجية تداول السكالبينج
• استراتيجية تداول الاتجاه
• استراتيجية تداول الزخم
• استراتيجية تداول الموسمية
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك
• استراتيجية تداول مؤشر RSI
• استراتيجية تداول مؤشر MACD
• استراتيجية تداول مؤشر ADX

خاتمة

استراتيجية التداول بالارتباط هي استراتيجية تداول متقدمة تتطلب فهماً عميقاً للتحليل الإحصائي وإدارة المخاطر. من خلال تحديد الارتباطات المناسبة وتنفيذ الصفقات بعناية، يمكن للمتداولين الاستفادة من التغيرات النسبية في أسعار الأصول المختلفة. تذكر أن التداول في الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر، ومن المهم أن تتعلم وتفهم هذه المخاطر قبل البدء في التداول.

تحليل حجم التداول يلعب دوراً مهماً في تأكيد صحة الإشارات.

التحليل الفني يوفر أدوات إضافية لتحديد نقاط الدخول والخروج.

إدارة الأموال هي مفتاح النجاح في أي استراتيجية تداول.

علم نفس التداول يساعد في التحكم في العواطف واتخاذ قرارات عقلانية.

التحليل الأساسي يساعد في فهم العوامل التي تؤثر على أسعار الأصول.

أمثلة على أزواج أصول مرتبطة

الأصل الثاني | العلاقة

سهم Samsung | منافسان في نفس السوق

أسهم شركات الطاقة | علاقة مباشرة في التكلفة

GBP/USD | عملات رئيسية مرتبطة

الدولار الأمريكي | ملاذ آمن بديل

سهم Microsoft | ارتباط بين المؤشر وأحد مكوناته

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين