Risk Yönetimi Için Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama Yöntemleri

From binaryoption
Jump to navigation Jump to search
Баннер1

Risk Yönetimi İçin Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama Yöntemleri

Binary option ticareti, potansiyel kazançlar sunsa da, sermayeyi korumak esastır. Bu korumanın temel taşı, Risk management disiplininin ayrılmaz bir parçası olan Position sizing yani Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama Yöntemleri'dir. Pozisyon büyüklüğü, tek bir işlemde ne kadar sermaye riske atılacağını belirler. Yanlış pozisyon büyüklüğü, küçük bir dizi kayıpla tüm sermayenin hızla erimesine yol açabilir. Bu makale, İkili Opsiyonların Temel Tanımı Ve Kaldıraçlı Ürünlerden Farkı bağlamında bu hesaplama yöntemlerinin temellerini açıklamaktadır.

Pozisyon Büyüklüğü Neden Önemlidir?

Pozisyon büyüklüğü, ikili opsiyonlarda doğrudan bir kaldıraç mekanizması olmasa da (çünkü risk, yatırılan tutarla sınırlıdır), sermaye koruması açısından kritik öneme sahiptir. İkili opsiyonlarda, bir Call option veya Put option alırken yatırdığınız miktar, maksimum riskinizdir. Ancak, ardışık başarısız işlemlerin toplam etkisi, sermayenizin büyük bir kısmını kaybetmenize neden olabilir.

Pozisyon büyüklüğü hesaplaması, bir dizi kayıp serisi yaşansa bile hesabın tamamen sıfırlanmasını önlemeyi amaçlar. Bu, özellikle RSI veya MACD gibi teknik göstergelerle belirlenen sinyallere dayalı ticaret yapanlar için hayati önem taşır.

Temel Risk Parametrelerinin Belirlenmesi

Pozisyon büyüklüğünü hesaplamadan önce, tüccarın iki temel parametreyi netleştirmesi gerekir:

  1. Hesap Edilebilir Toplam Sermaye (Hesap Bakiyesi)

Bu, ticarete ayırdığınız toplam paradır.

  1. İşlem Başına Maksimum Risk Yüzdesi

Bu, tek bir işlemde kaybetmeyi kabul ettiğiniz, hesap bakiyenizin yüzdesidir. Çoğu risk uzmanı, bu oranın %1 ile %3 arasında tutulmasını önerir. Daha yüksek oranlar, kısa sürede büyük kayıplara yol açar.

Klasik Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama Yöntemleri

İkili opsiyonlarda, klasik forex veya hisse senedi ticaretindeki gibi "lot" veya "hisse" büyüklüğü kavramı yerine, doğrudan yatırılacak tutar belirlenir. Ancak, risk yönetimi prensipleri aynıdır.

Yöntem 1: Sabit Yüzde Yöntemi (En Yaygın Yöntem)

Bu, ikili opsiyonlarda en basit ve en sık kullanılan yaklaşımdır. Tüccar, her işlem için hesabının sabit bir yüzdesini riske atmayı taahhüt eder.

Adım Adım Uygulama:

  1. Ticaret hesabınızın mevcut bakiyesini belirleyin (örneğin, 1000 $).
  2. İşlem başına maksimum risk yüzdesini belirleyin (örneğin, %2).
  3. İşlem başına riske atılacak tutarı hesaplayın:
  4. Riske Atılacak Tutar = Hesap Bakiyesi * (Maksimum Risk Yüzdesi / 100)

Örnek Hesaplama (Sabit Yüzde):

Açıklama Değer
Hesap Bakiyesi 1000 $
İşlem Başına Risk Yüzdesi %2
Riske Atılacak Tutar 1000 $ * 0.02 = 20 $

Bu durumda, ister Support and resistance seviyesinden bir Call option isterse bir Candlestick pattern sonrası bir Put option alınsın, yatırılan tutar 20 $ ile sınırlıdır (çünkü ikili opsiyonlarda kayıp, yatırılan tutar kadardır).

Risk Yönetimi Notu: Bu yöntem, piyasa koşulları ne olursa olsun tutarlıdır. Ancak, bir dizi kayıp serisi yaşandığında, bakiye düştükçe yatırılan dolar miktarı da otomatik olarak düşer, bu da sermayenin korunmasına yardımcı olur.

Yöntem 2: Sabit Risk Tutarı Yöntemi (İkili Opsiyonlarda Sabit Yüzde ile Çakışır)

İkili opsiyonlarda, bir işlemde kaybedilen miktar, yatırılan miktara eşittir. Bu nedenle, Sabit Yüzde Yöntemi, pratikte Sabit Risk Tutarı Yöntemi ile aynı sonucu verir. Eğer tüccar, hesabının %2'si olan 20 $'ı riske atmaya karar verdiyse, bu 20 $ her işlemde yatırılacak tutardır.

Ancak, bu yöntem, tüccarın hesabının büyüklüğüne göre ayarlanmadığında riskli hale gelebilir. Eğer tüccar, 100 $ bakiyesi varken her seferinde 20 $ (yani %20) yatırırsa, sadece 5 başarısız işlem tüm sermayesini bitirebilir. Bu nedenle, ikili opsiyonlarda %1-%3 kuralına bağlı kalmak hayati önem taşır.

Yöntem 3: Optimal F veya Kelly Kriteri (İleri Düzey Kavram)

Kelly Kriteri, genellikle forex gibi kaldıraçlı piyasalarda optimal bahis miktarını belirlemek için kullanılır. İkili opsiyonlar için doğrudan uygulanması zordur çünkü Kelly Kriteri, kazanma oranınız ile ödeme oranı arasındaki ilişkiyi kullanır ve ikili opsiyonlarda ödeme oranları sabittir (genellikle %70-%95 arası).

Kelly Kriteri, uzun vadede sermayenin en hızlı büyümesini hedeflerken, kısa vadede oynaklığı (volatiliteyi) artırır. İkili opsiyonlar için bu, genellikle çok agresif kabul edilir.

Kelly Kriteri Formülü (Basitleştirilmiş): $f = (bp - q) / b$

Burada:

  • $f$: Sermayenin riske atılacak oranı (Pozisyon Büyüklüğü Yüzdesi)
  • $b$: Kazanılan oran (Ödeme Oranı - 100%)
  • $p$: Kazanma olasılığı (Tahmini başarı oranı)
  • $q$: Kaybetme olasılığı (1 - p)

Uygulama Zorluğu: İkili opsiyonlarda, $p$ (tahmini başarı oranı) genellikle tüccarın kendi geçmiş performansına veya Trend analizine dayanır. Eğer bir tüccar, Bollinger Bands kullanarak %60 başarı oranı bekliyorsa ve %85 Payout alıyorsa, Kelly Kriteri, %2'den daha yüksek bir risk yüzdesi önerebilir. Ancak, bu oranların doğruluğu şüpheli olduğundan, yeni başlayanlar bu yöntemi kullanmaktan kaçınmalıdır. İkili Opsiyon Ticaretinde Duygusal Disiplin Geliştirme için basitlik her zaman daha iyidir.

Pozisyon Büyüklüğü ve Ticaret Stratejileri İlişkisi

Pozisyon büyüklüğü, seçilen analiz yöntemine göre ayarlanmalıdır. Teknik analiz araçları, beklenen güvenilirliği belirlemede yardımcı olur.

Trend Takip Stratejileri

Eğer bir Trend güçlü ise ve Elliott wave analizine göre büyük bir hareket bekleniyorsa, tüccarlar daha yüksek güvenle %2 risk uygulayabilir. Ancak, piyasa yatay seyrediyorsa (konsolidasyon), risk %1'e düşürülmelidir.

Destek ve Direnç (S/R) Temelli İşlemler

Support and resistance seviyeleri test edildiğinde, kırılma (breakout) veya reddedilme (rejection) sinyallerine göre hareket edilir. Eğer bir S/R seviyesi birden fazla kez test edilmiş ve güçlü görünüyorsa, pozisyon büyüklüğü sabit kalmalıdır. Eğer S/R seviyesi zayıfsa (örneğin, az hacimli bir piyasada oluşmuşsa), pozisyon büyüklüğü azaltılmalıdır.

Gösterge Doğrulaması

Birden fazla göstergenin aynı sinyali vermesi, işlemin güvenilirliğini artırır.

  • Tek Gösterge Sinyali (Örn: Sadece RSI aşırı alım gösteriyor): Pozisyon Büyüklüğü = %1
  • İki Gösterge Onayı (Örn: RSI aşırı alım + MACD kesişimi): Pozisyon Büyüklüğü = %2
  • Üç veya Daha Fazla Onay (Örn: RSI + MACD + Fiyat Hareketi): Pozisyon Büyüklüğü = %3 (Maksimum)

Bu, tüccarın riskini, sinyalin kalitesine göre dinamik olarak ayarlamasına olanak tanır.

Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama Kontrol Listesi (Giriş ve Çıkış)

İkili opsiyonlarda "çıkış" genellikle Expiry time ile belirlenir. Ancak, pozisyon büyüklüğünü belirleme süreci, giriş anında tamamlanmalıdır.

İşlem Girişi Öncesi Kontrol Listesi:

  1. Analiz Yöntemi Seçimi: Hangi yöntemi kullanıyorum? (Candlestick pattern, S/R, Göstergeler vb.)
  2. Sinyal Doğrulama: Sinyal kaç farklı kaynaktan onaylandı?
  3. Maksimum Risk Belirleme: Hesap bakiyemin yüzde kaçını riske atabilirim (örn. %2)?
  4. Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama: Yatırılacak dolar miktarını hesapla.
  5. Platform Kontrolü: Seçilen miktarın, İkili Opsiyon Işlem Platformu Arayüzü Ve Varlık Türleri üzerinde doğru alana girildiğinden emin ol.
  6. Emir Verme: Call option veya Put option emrini ver.

Örnek Uygulama Senaryosu:

Diyelim ki hesabınızda 500 $ var. %1.5 risk kuralını uyguluyorsunuz.

  1. Risk Miktarı: $500 * 0.015 = 7.50 $
  2. Piyasa Durumu: Güçlü bir Trend içinde, iki gösterge (RSI ve MACD) onay verdi. Güven %2'ye yükseltilebilir mi? Hayır, kural %1.5 olarak belirlendiği için buna uyulur.
  3. İşlem: 5 dakikalık bir Expiry time için 7.50 $ ile işlem açılır.

Eğer işlem başarılı olursa ve %80 Payout alınırsa, kazanç $7.50 * 0.80 = 6.00 $ olur. Hesap bakiyesi 506.00 $ olur. Eğer başarısız olursa, 7.50 $ kaybedilir ve bakiye 492.50 $ olur.

Bakiye Düştüğünde Pozisyon Büyüklüğünün Otomatik Ayarlanması:

Eğer 492.50 $ bakiye kaldıktan sonra yeni bir işlem açılacaksa, pozisyon büyüklüğü yeniden hesaplanmalıdır:

  • Yeni Riske Atılacak Tutar: $492.50 * 0.015 = 7.3875 $ (Yaklaşık 7.39 $)

Bu otomatik ayarlama, tüccarın duygusal olarak karar vermesini engeller ve Risk management ilkelerinin tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Gerçekçi Beklentiler ve Riskler

Pozisyon büyüklüğü hesaplama yöntemlerinin amacı, sizi zengin etmek değil, piyasada kalmanızı sağlamaktır.

Beklentiler

  • **Kısa Vadeli Kayıplar Normaldir:** Hiçbir strateji %100 başarılı değildir. %60 başarı oranına sahip bir tüccar bile her 10 işlemden 4'ünü kaybedecektir. Doğru pozisyon büyüklüğü, bu kayıpların hesabınızı yok etmesini engeller.
  • **Bileşik Büyüme:** Küçük, tutarlı risklerle (örn. %1-2) uzun vadede sermaye bileşik olarak büyür. Hızlı zenginleşme vaatleri, genellikle aşırı pozisyon büyüklüğü almaktan kaynaklanan iflaslarla sonuçlanır.

Yaygın Hatalar

  • **Martingale Uygulaması:** Kaybedilen işlemin ardından riski ikiye katlamak (Martingale stratejisi), pozisyon büyüklüğü hesaplamasının temel prensibine aykırıdır. Bu, İkili Opsiyon Ticaretinde Duygusal Disiplin Geliştirme konusunda en büyük engeldir.
  • **"Kasa Katlama" (Overbetting):** Bir sinyale aşırı güvenerek %5 veya daha fazla risk almak. Bu, tek bir kötü piyasa gününde sermayenin büyük bir kısmını kaybetme riskini taşır.
  • **Sabit Yüzdeyi Unutmak:** Bakiye arttıkça pozisyon büyüklüğünü artırmamak (büyüme fırsatını kaçırmak) veya bakiye düştükçe riski aynı tutmak (aşırı risk almak).

Basit Geriye Dönük Test (Backtesting) Fikri

Pozisyon büyüklüğü yönteminizin işe yarayıp yaramadığını anlamanın yolu, geçmiş veriler üzerinde test yapmaktır.

Basit Backtesting Adımları:

  1. Bir zaman dilimi seçin (örneğin, son 50 işlem).
  2. Her bir işlem için, eğer %2 risk kuralını uygulamasaydınız, ne kadar yatıracağınızı not edin (varsayımsal olarak).
  3. Ardından, gerçekte %2 kuralını uygulayarak her işlemde ne kadar yatıracağınızı bir Trading journal tutar gibi kaydedin.
  4. 50 işlemin sonunda, varsayımsal bakiyenizi ve %2 kuralı uygulanan bakiyenizi karşılaştırın.

Örnek Backtesting Tablosu (Varsayımsal 50 İşlem Sonucu):

Metrik Varsayımsal (Sabit 20$ Risk) %2 Kuralı (Başlangıç 1000$)
Toplam İşlem Sayısı 50 50
Kazanılan İşlem Sayısı (Örn: %60) 30 30
Kaybedilen İşlem Sayısı 20 20
Varsayımsal Bakiye Sonu 800 $ (20$ * 20 kayıp) 926.50 $ (Bakiye sürekli azaldığı için)
Elde Edilen Nihai Durum Sermaye Kaybı Sermaye Korunumu ve Büyüme

Bu basit karşılaştırma, disiplinli pozisyon büyüklüğünün, aynı ticaret sinyalleriyle bile sonuçları nasıl dramatik şekilde iyileştirebileceğini gösterir. Daha fazla bilgi için İkili Opsiyonlarda Risk Yönetimi Pozisyon Büyüklüğü Belirleme konusuna bakılabilir.

Sonuç

Pozisyon büyüklüğü hesaplama yöntemleri, ikili opsiyon ticaretinde başarının temelini oluşturur. Sabit yüzde yöntemini benimsemek ve bunu disiplinli bir şekilde uygulamak, tüccarın duygusal tepkilerini azaltır ve sermayesini korur. Unutmayın, kazanan tüccarlar, her zaman ne kadar kazanacaklarına değil, ne kadar kaybedebileceklerine odaklanırlar. Doğru Position sizing olmadan, en iyi teknik analiz stratejileri bile (ister Bollinger Bands ister Support and resistance olsun) uzun vadede işe yaramayacaktır.

Ayrıca bakın (bu sitede)

Önerilen makaleler

Recommended Binary Options Platforms

Platform Why beginners choose it Register / Offer
IQ Option Simple interface, popular asset list, quick order entry IQ Option Registration
Pocket Option Fast execution, tournaments, multiple expiration choices Pocket Option Registration

Join Our Community

Subscribe to our Telegram channel @copytradingall for analytics, free signals, and much more!

Баннер
Retrieved from "https://binaryoption.wiki/tr/index.php?title=Risk_Yönetimi_Için_Pozisyon_Büyüklüğü_Hesaplama_Yöntemleri&oldid=6411"