Diagonal Spread
- Diagonal Spread
Diagonal Spread เป็นกลยุทธ์ ไบนารี่ออปชั่น ที่ซับซ้อนกว่ากลยุทธ์พื้นฐานอื่นๆ เช่น High/Low หรือ Touch/No Touch แต่ก็สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้หากใช้ได้อย่างถูกต้อง กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ที่เข้าใจถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของ ออปชั่น อย่างละเอียด บทความนี้จะอธิบายถึงหลักการทำงาน, การสร้าง, ข้อดีข้อเสีย, การจัดการความเสี่ยง, และตัวอย่างการใช้งานของ Diagonal Spread สำหรับผู้เริ่มต้น
หลักการทำงานของ Diagonal Spread
Diagonal Spread เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขาย ออปชั่น สองรายการที่มีวันหมดอายุและราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วย:
- **Call Option ที่มีวันหมดอายุยาวกว่า:** เป็นเหมือนการลงทุนระยะยาวที่คาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้น
- **Call Option ที่มีวันหมดอายุสั้นกว่าและราคาใช้สิทธิที่สูงกว่า:** เป็นเหมือนการป้องกันความเสี่ยงหรือการล็อคผลกำไรในระยะสั้น
เป้าหมายหลักของ Diagonal Spread คือการสร้างผลกำไรจากความแตกต่างของราคาออปชั่นทั้งสองรายการ ซึ่งอาจเกิดจาก:
- **Time Decay (การลดค่าตามเวลา):** ออปชั่นที่มีวันหมดอายุสั้นกว่าจะลดค่าตามเวลาเร็วกว่าออปชั่นที่มีวันหมดอายุยาวกว่า
- **Volatility (ความผันผวน):** การเปลี่ยนแปลงของความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิงสามารถส่งผลกระทบต่อราคาออปชั่นทั้งสองรายการ
- **Price Movement (การเคลื่อนไหวของราคา):** การเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์อ้างอิงสามารถทำให้ราคาออปชั่นทั้งสองรายการเปลี่ยนแปลงได้
การสร้าง Diagonal Spread
การสร้าง Diagonal Spread สามารถทำได้หลายวิธี แต่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้:
1. **เลือกสินทรัพย์อ้างอิง:** เลือกสินทรัพย์ที่คุณมีความรู้ความเข้าใจและคาดการณ์ทิศทางราคาได้ 2. **เลือกวันหมดอายุ:** เลือกวันหมดอายุของออปชั่นทั้งสองรายการ โดยออปชั่นที่มีวันหมดอายุยาวกว่าควรมีระยะเวลาที่นานกว่าออปชั่นที่มีวันหมดอายุสั้นกว่าอย่างมีนัยสำคัญ 3. **เลือกราราใช้สิทธิ:** เลือกราราใช้สิทธิของออปชั่นทั้งสองรายการ โดยออปชั่นที่มีวันหมดอายุสั้นกว่าควรมีราคาใช้สิทธิที่สูงกว่าออปชั่นที่มีวันหมดอายุยาวกว่า 4. **ซื้อ Call Option ที่มีวันหมดอายุยาวกว่า:** ซื้อออปชั่น Call ที่คาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้นในระยะยาว 5. **ขาย Call Option ที่มีวันหมดอายุสั้นกว่าและราคาใช้สิทธิที่สูงกว่า:** ขายออปชั่น Call เพื่อสร้างรายได้และจำกัดความเสี่ยง
ตัวอย่าง:
- สมมติว่าคุณคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะสูงขึ้นในระยะยาว
- คุณซื้อ Call Option ทองคำที่มีวันหมดอายุ 3 เดือน และราคาใช้สิทธิ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- คุณขาย Call Option ทองคำที่มีวันหมดอายุ 1 เดือน และราคาใช้สิทธิ 1,950 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ข้อดีและข้อเสียของ Diagonal Spread
{{| class="wikitable" |+ ข้อดีและข้อเสียของ Diagonal Spread |- |ข้อดี|ข้อเสีย| |* สามารถสร้างผลกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและตลาด Sideway|* มีความซับซ้อนและต้องใช้ความเข้าใจในออปชั่นอย่างละเอียด| |* สามารถปรับกลยุทธ์ได้ตามสถานการณ์ตลาด|* ความเสี่ยงอาจสูงหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม| |* สามารถลดต้นทุนการซื้อออปชั่นได้|* อาจต้องมีการติดตามและปรับปรุงตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ| |* สามารถใช้ประโยชน์จาก Time Decay ได้|* ผลตอบแทนอาจไม่สูงเท่ากลยุทธ์อื่นๆ| |* มีความยืดหยุ่นในการเลือกระยะเวลาและราคาใช้สิทธิ|* ค่าคอมมิชชั่นอาจสูงเนื่องจากมีการซื้อขายออปชั่นสองรายการ| }}
การจัดการความเสี่ยงใน Diagonal Spread
การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเทรด Diagonal Spread เนื่องจากกลยุทธ์นี้มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหลายประการ ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยง:
- **กำหนดขนาด Position:** กำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่คุณรับได้ อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณสามารถเสียได้
- **ตั้ง Stop-Loss:** ตั้ง Stop-Loss เพื่อจำกัดการขาดทุนหากราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คุณคาดการณ์
- **ติดตามสถานการณ์ตลาด:** ติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดและปรับปรุง Position ของคุณตามความจำเป็น
- **เข้าใจ Greek:** ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Greek (Delta, Gamma, Theta, Vega) เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนของออปชั่นของคุณ
- **Diversification (การกระจายความเสี่ยง):** กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์และกลยุทธ์ที่หลากหลาย
ตัวอย่างการใช้งาน Diagonal Spread
สมมติว่าคุณคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาว แต่คุณไม่แน่ใจว่าการปรับตัวจะเกิดขึ้นทันทีหรือไม่ คุณสามารถใช้ Diagonal Spread เพื่อสร้างผลกำไรจากสถานการณ์นี้ได้
- **ซื้อ Call Option น้ำมันดิบ:** ซื้อ Call Option น้ำมันดิบที่มีวันหมดอายุ 6 เดือน และราคาใช้สิทธิ 80 ดอลลาร์สหรัฐฯ (เสียค่าพรีเมียม 2 ดอลลาร์สหรัฐฯ)
- **ขาย Call Option น้ำมันดิบ:** ขาย Call Option น้ำมันดิบที่มีวันหมดอายุ 2 เดือน และราคาใช้สิทธิ 85 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ได้รับพรีเมียม 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ)
- สถานการณ์ที่ 1: ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น**
หากราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ออปชั่น Call ที่มีวันหมดอายุสั้นกว่าจะหมดค่า แต่คุณจะได้รับผลกำไรจากออปชั่น Call ที่มีวันหมดอายุยาวกว่า
- สถานการณ์ที่ 2: ราคาน้ำมันดิบทรงตัวหรือลดลง**
หากราคาน้ำมันดิบทรงตัวหรือลดลง คุณจะได้รับผลกำไรจากพรีเมียมที่ได้รับจากการขายออปชั่น Call ที่มีวันหมดอายุสั้นกว่า และการลดค่าตามเวลาของออปชั่นทั้งสองรายการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
- Calendar Spread: คล้ายกับ Diagonal Spread แต่ใช้ Call หรือ Put Option ประเภทเดียวกัน
- Iron Condor: กลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากความผันผวนต่ำ
- Butterfly Spread: กลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากการคาดการณ์ว่าราคาจะทรงตัว
- Straddle: กลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากการคาดการณ์ว่าราคาจะผันผวนอย่างมาก
- Strangle: คล้ายกับ Straddle แต่มีราคาใช้สิทธิที่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปริมาณการซื้อขาย
การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปริมาณการซื้อขายเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจว่าจะใช้ Diagonal Spread หรือไม่:
- **Support and Resistance (แนวรับและแนวต้าน):** ระบุแนวรับและแนวต้านเพื่อประเมินโอกาสในการเคลื่อนไหวของราคา
- **Moving Averages (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่):** ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุแนวโน้มของราคา
- **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** ใช้ MACD เพื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย
- **RSI (Relative Strength Index):** ใช้ RSI เพื่อประเมินสภาวะการซื้อขายมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
- **Volume (ปริมาณการซื้อขาย):** วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันแนวโน้มของราคา
- **Open Interest (ปริมาณสัญญาเปิด):** วิเคราะห์ปริมาณสัญญาเปิดเพื่อประเมินความสนใจของตลาดในออปชั่นนั้นๆ
- **Implied Volatility (ความผันผวนโดยนัย):** วิเคราะห์ความผันผวนโดยนัยเพื่อประเมินราคาของออปชั่น
สรุป
Diagonal Spread เป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนแต่มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ การทำความเข้าใจหลักการทำงาน, การสร้าง, ข้อดีข้อเสีย, การจัดการความเสี่ยง, และการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในการเทรด Diagonal Spread อย่าลืมเริ่มต้นด้วยขนาด Position ที่เล็กและค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อคุณมีความมั่นใจมากขึ้น
ลิงก์เพิ่มเติม
- Binary Options Brokers
- Option Pricing
- Risk Management
- Technical Analysis
- Fundamental Analysis
- Trading Psychology
- Volatility Trading
- Option Greeks
- Call Option
- Put Option
- Expiration Date
- Strike Price
- Premium
- Time Decay
- Implied Volatility
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
