เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดตำแหน่ง

เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดตำแหน่งใน Binary Option

การเทรด Binary option นั้นมีความเสี่ยงสูงโดยธรรมชาติ เนื่องจากผลตอบแทนและผลขาดทุนถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน การทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ Risk management (การบริหารความเสี่ยง) และ Position sizing (การกำหนดขนาดตำแหน่ง) จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้นักเทรดสามารถอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการมองหาเทคนิคทำกำไรระยะสั้นเพียงอย่างเดียว

ความหมายของไบนารี่ออปชั่นและข้อแตกต่างจากฟอเร็กซ์ อธิบายว่า การเทรดไบนารี่ออปชั่นมีความแตกต่างจากการเทรดแบบดั้งเดิมตรงที่นักเทรดจะได้รับผลตอบแทนคงที่หากการคาดการณ์ถูกต้อง (ได้ In-the-money) และสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหากผิดพลาด (ได้ Out-of-the-money) ดังนั้น การควบคุมขนาดเงินที่ใช้ในการเทรดแต่ละครั้งจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด

พื้นฐานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงที่ดีคือการปกป้องเงินทุนของคุณเป็นอันดับแรก หากไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี แม้ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในโลก คุณก็อาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

1. การกำหนดความเสี่ยงต่อการเทรด (Risk Per Trade)

นี่คือหลักการพื้นฐานที่สุดในการบริหารเงินทุน นักเทรดมืออาชีพจะไม่เสี่ยงเงินทุนทั้งหมดในครั้งเดียว แต่จะกำหนดเปอร์เซ็นต์สูงสุดของเงินทุนทั้งหมดที่จะยอมสูญเสียในการเทรดเพียงครั้งเดียว

**กฎทั่วไป:** สำหรับผู้เริ่มต้น ไม่ควรเสี่ยงเกิน 1% ถึง 2% ของยอดเงินในบัญชีต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
**เหตุผล:** หากคุณเสี่ยง 2% ต่อการเทรด และแพ้ติดต่อกัน 5 ครั้ง คุณจะสูญเสียเพียง 10% ของบัญชีเท่านั้น ซึ่งยังเหลือเงินทุนให้คุณกลับมาแก้ไขกลยุทธ์ได้

2. การเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แน่นอน

ใน Binary option ความเสี่ยงของคุณคือจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดในการเทรดนั้นๆ ในขณะที่ผลตอบแทนคือ Payout ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น 70% ถึง 90% ของเงินลงทุน)

**ความเสี่ยง:** 100% ของเงินลงทุน (หากผิดพลาด)
**ผลตอบแทน:** อัตราคงที่ (หากถูกต้อง)

การเข้าใจความเสี่ยงที่แน่นอนนี้ช่วยให้การคำนวณ Position sizing ง่ายขึ้นมาก เมื่อเทียบกับการเทรดแบบอื่นที่ต้องคำนึงถึง Stop Loss หรือ Take Profit ที่ผันผวน

3. การจำกัดการขาดทุนรายวัน/รายสัปดาห์

นอกจากการจำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดแล้ว คุณต้องกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรวมสำหรับช่วงเวลาหนึ่งๆ ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเทรดแก้แค้น (Revenge Trading) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการล้างพอร์ต

**การขาดทุนรายวันสูงสุด:** หากถึงจุดนี้ ให้หยุดเทรดทันที ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร
**การขาดทุนรายสัปดาห์สูงสุด:** หากถึงจุดนี้ ควรหยุดพักและทบทวนกลยุทธ์ก่อนกลับมาเทรดใหม่

4. การใช้ Trading journal

การบันทึกการเทรดทุกครั้งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง คุณต้องรู้ว่ากลยุทธ์ใดของคุณมีอัตราการชนะเท่าไหร่ และความเสี่ยงที่คุณรับไปนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ การบันทึกช่วยให้คุณเห็นภาพรวมการทำงานของตนเอง และลด ผลกระทบของอารมณ์ต่อการตัดสินใจเทรดไบนารี่ออปชั่น

เทคนิคการกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing)

Position sizing คือการตัดสินใจว่าจะลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าใดในการเทรด Call option หรือ Put option แต่ละครั้ง โดยอิงตามกฎ Risk management ที่คุณตั้งไว้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดขนาดบัญชีปัจจุบัน

คุณต้องทราบยอดเงินทุนที่คุณพร้อมจะเทรด (Trading Capital)

ตัวอย่าง: บัญชีเริ่มต้นมีเงินทุน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรด

สมมติว่าคุณตัดสินใจว่าจะเสี่ยงไม่เกิน 2% ของเงินทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม

คำนวณจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่กำหนด

สูตร: ขนาดตำแหน่ง = ยอดเงินทุนปัจจุบัน x เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ตัวอย่างการคำนวณ (เงินทุน 1,000 USD, เสี่ยง 2%):

ขนาดตำแหน่ง = 1,000 USD * 0.02 = 20 USD

ดังนั้น ในการเทรดแต่ละครั้ง คุณจะลงทุนไม่เกิน 20 USD

ขั้นตอนที่ 4: การปรับขนาดตำแหน่งตามความผันผวนและกลยุทธ์

ในตลาดไบนารี่ออปชั่น บางครั้งนักเทรดอาจปรับขนาดตำแหน่งตามความมั่นใจในสัญญาณที่ได้รับ หรือตามระดับความผันผวนของสินทรัพย์นั้นๆ

**การเทรดที่มีความมั่นใจสูง (High Conviction Trade):** คุณอาจเลือกใช้ขนาดตำแหน่งที่ขีดจำกัดสูงสุด (เช่น 2% ของบัญชี) หากสัญญาณนั้นมาจากระบบที่ผ่านการทดสอบมาอย่างดี เช่น การยืนยันจาก Support and resistance หลายระดับร่วมกับอินดิเคเตอร์อย่าง RSI
**การเทรดที่มีความมั่นใจปานกลาง:** อาจลดขนาดลงเหลือ 1% หรือ 0.5%
**การเทรดในช่วงตลาดที่ไม่ชัดเจน:** ควรลดขนาดลงอย่างมาก หรือไม่เทรดเลย

ตารางตัวอย่างการกำหนดขนาดตำแหน่ง

เงินทุน (USD)	ความเสี่ยงสูงสุดต่อเทรด (%)	ขนาดตำแหน่งสูงสุด (USD)	หากแพ้ 5 ครั้งติดต่อกัน (ขาดทุนรวม)
1,000	2%	20	100 (10%)
5,000	1%	50	250 (5%)
10,000	0.5%	50	250 (2.5%)

ขั้นตอนที่ 5: การปรับขนาดตำแหน่งเมื่อเงินทุนเปลี่ยนแปลง (Scaling)

ขนาดตำแหน่งของคุณจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยอดเงินในบัญชี หากคุณทำกำไรได้ ยอดเงินทุนจะเพิ่มขึ้น ทำให้ขนาดตำแหน่งสูงสุดของคุณเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (หากคุณยังคงใช้เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเดิม) ในทางกลับกัน หากคุณขาดทุน ขนาดตำแหน่งที่ใช้จะต้องลดลงตามไปด้วย

**ตัวอย่าง:** หากบัญชีของคุณเติบโตจาก 1,000 USD เป็น 1,200 USD และคุณยังคงใช้กฎ 2% ขนาดตำแหน่งสูงสุดใหม่ของคุณคือ 1,200 * 0.02 = 24 USD

การทำเช่นนี้เรียกว่าการ "รักษาระดับความเสี่ยง" (Risk Level Maintenance) และเป็นหัวใจของการเติบโตอย่างยั่งยืน

การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์การเทรด

แม้ว่า Risk management จะเป็นเรื่องของตัวเลข แต่การตัดสินใจว่าจะวางเดิมพันเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสัญญาณที่คุณได้รับด้วย

1. การบริหารความเสี่ยงเมื่อใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

เมื่อคุณใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เช่น Candlestick pattern หรือการดู Trend คุณต้องกำหนดเกณฑ์การเข้าและออกที่ชัดเจน

**การยืนยันสัญญาณ:** สัญญาณที่แข็งแกร่งมักจะมาพร้อมกับการยืนยันจากหลายปัจจัย (เช่น ราคาชนแนว Support and resistance พร้อมกับค่า RSI ที่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป) สัญญาณที่แข็งแกร่งอาจอนุญาตให้ใช้ขนาดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น (แต่ไม่ควรเกินขีดจำกัดสูงสุดที่ตั้งไว้)
**การไม่เทรด (No Trade Zones):** การบริหารความเสี่ยงที่ดีคือการตัดสินใจที่จะ 'ไม่เทรด' เมื่อตลาดไม่มีความชัดเจน เช่น ตลาดไม่มี Trend ที่ชัดเจน หรือเมื่อ Bollinger Bands บีบตัวแคบมากเกินไป การไม่เสี่ยงเงินทุนเลยคือการรักษาเงินทุนที่ดีที่สุด

2. การบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์การเทรดซ้ำ (Martingale และ Anti-Martingale)

นักเทรดไบนารี่ออปชั่นบางรายใช้กลยุทธ์การเพิ่มขนาดตำแหน่งหลังจากการขาดทุน (Martingale) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่อันตรายอย่างยิ่งและขัดต่อหลักการบริหารความเสี่ยงพื้นฐาน

**Martingale (การเพิ่มขนาดหลังแพ้):** หากคุณแพ้ 20 USD ในครั้งแรก และตัดสินใจลง 40 USD ในครั้งที่สอง หากแพ้อีก คุณจะขาดทุนสะสม 60 USD การขาดทุนจะทวีคูณอย่างรวดเร็ว และคุณอาจชนขีดจำกัดการขาดทุนรายวันก่อนที่จะกลับมาทำกำไรได้
**Anti-Martingale (การเพิ่มขนาดหลังชนะ):** เป็นแนวทางที่ปลอดภัยกว่า โดยการเพิ่มขนาดตำแหน่งเมื่อคุณอยู่ในช่วงที่เทรดได้กำไรติดต่อกัน (Winning Streak) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในช่วงเวลาที่ดี แต่ยังคงต้องจำกัดขนาดตำแหน่งไม่ให้เกินเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบัญชีโดยรวม

3. การกำหนด Expiry time และความเสี่ยง

การเลือก Expiry time ที่ไม่เหมาะสมสามารถเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น หากคุณใช้กลยุทธ์ที่ต้องใช้การยืนยันจากแท่งเทียน 5 นาที แต่เลือก Expiry time เพียง 1 นาที โอกาสที่ราคาจะกลับตัวในช่วงสุดท้ายนั้นสูงมาก

**กฎทั่วไป:** Expiry time ควรสัมพันธ์กับกรอบเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ หากวิเคราะห์จากกราฟ 5 นาที ควรเลือก Expiry time ที่ 5 นาที หรือ 10 นาที (ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ เช่น IQ Option หรือ Pocket Option) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับราคาเคลื่อนไหวตามที่คาดการณ์ไว้

การกำหนดขนาดตำแหน่งสำหรับผู้เริ่มต้น: แนวทางปฏิบัติ =

สำหรับผู้เริ่มต้น การใช้กลยุทธ์การกำหนดขนาดตำแหน่งแบบคงที่ (Fixed Fractional Trading) โดยใช้เปอร์เซ็นต์ต่ำๆ เป็นวิธีที่แนะนำที่สุด

ขั้นตอนการเทรดตามระบบ (Checklist)

นี่คือขั้นตอนที่คุณควรดำเนินการก่อนเปิดออเดอร์ Binary option ใดๆ โดยเน้นที่การควบคุมความเสี่ยง

**ตรวจสอบเงินทุน:** ทราบยอดเงินทุนปัจจุบันในบัญชี
**คำนวณขนาดตำแหน่ง:** คำนวณจำนวนเงินลงทุนสูงสุดตามเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ตั้งไว้ (เช่น 1% หรือ 2%)
**วิเคราะห์สัญญาณ:** วิเคราะห์ตลาดโดยใช้เครื่องมือที่คุณถนัด (เช่น Elliott wave หรืออินดิเคเตอร์) และหาจุดเข้าที่ชัดเจน
**ประเมินความมั่นใจ:** ประเมินว่าสัญญาณนี้มีความแข็งแกร่งเพียงใด (ใช้ขนาดตำแหน่งที่คำนวณไว้ หรือลดลง)
**ยืนยัน Expiry Time:** ตรวจสอบว่า Expiry time สอดคล้องกับกรอบเวลาการวิเคราะห์หรือไม่
**บันทึกแผน:** บันทึกแผนการเทรด (สินทรัพย์, ทิศทาง, จำนวนเงิน, เหตุผล) ลงใน Trading journal ก่อนกดซื้อ
**ดำเนินการ:** เปิดออเดอร์ Call option หรือ Put option ตามขนาดตำแหน่งที่คำนวณไว้
**บันทึกผล:** บันทึกผลลัพธ์ทันทีที่สิ้นสุด Expiry time ไม่ว่าจะเป็น In-the-money หรือ Out-of-the-money

ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงตามสัญญาณ

สมมติว่าคุณใช้กลยุทธ์ที่อิงตามการกลับตัวของ MACD และ Support and resistance และบัญชีของคุณคือ 500 USD (เสี่ยง 1% ต่อเทรด = 5 USD)

สัญญาณ	การยืนยัน	ขนาดตำแหน่งที่แนะนำ (จาก 5 USD)	เหตุผล
ราคาแตะแนวรับสำคัญ !! ยืนยันด้วยแท่งเทียนกลับตัว (Doji) !! 5 USD (1%) !! สัญญาณมาตรฐาน
ราคาแตะแนวรับสำคัญ !! ยืนยันด้วยแท่งเทียนกลับตัว + RSI เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป !! 4 USD (0.8%) !! สัญญาณแข็งแกร่ง แต่ลดขนาดเล็กน้อยเพื่อความระมัดระวัง
ราคาแตะแนวรับสำคัญ !! แท่งเทียนกลับตัวไม่ชัดเจน และ Trend กำลังเป็นขาลงที่แข็งแกร่ง !! 2 USD (0.4%) หรือไม่เทรด !! ความขัดแย้งของสัญญาณ ทำให้ต้องลดความเสี่ยงลงอย่างมาก

ความคาดหวังที่เป็นจริงและความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ

นักเทรดมือใหม่มักคาดหวังอัตราการชนะ 80% ขึ้นไป ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะรักษาไว้ได้อย่างต่อเนื่องในการเทรดไบนารี่ออปชั่นในระยะยาว

1. อัตราการชนะที่สมเหตุสมผล

หากคุณสามารถรักษาอัตราการชนะที่ 55% ถึง 60% ได้อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้การบริหารความเสี่ยงที่ 1-2% ต่อเทรด คุณก็มีโอกาสที่จะสร้างผลกำไรได้

**ตัวอย่างสมมติ (บัญชี 1,000 USD, เสี่ยง 2% ต่อเทรด, Payout 80%):**

   *   ชนะ 6 ครั้ง (กำไร 20 * 0.8 = 16 USD ต่อครั้ง) = 96 USD
   *   แพ้ 4 ครั้ง (ขาดทุน 20 USD ต่อครั้ง) = -80 USD
   *   กำไรสุทธิ: 16 USD (คิดเป็น 1.6% ของบัญชีในรอบ 10 เทรด)

หากคุณทำเช่นนี้ได้ทุกวันหรือทุกสัปดาห์ การเติบโตจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ แต่ยั่งยืน

2. ความเสี่ยงของการเทรดเกินขนาด (Overtrading)

ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ที่ใช้กลยุทธ์การกำหนดขนาดตำแหน่งคือการพยายาม "ชดเชย" การขาดทุนด้วยการเพิ่มขนาดตำแหน่งในการเทรดครั้งถัดไปอย่างไม่มีเหตุผล การทำเช่นนี้จะทำให้คุณละเลยกฎ Risk management ที่ตั้งไว้ และเพิ่มความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

3. ความสำคัญของการทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)

ก่อนที่จะนำเทคนิคการบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดตำแหน่งไปใช้จริงกับเงินทุนจริง คุณควรทดสอบย้อนหลัง (Backtest) กลยุทธ์การเทรดของคุณร่วมกับกฎการกำหนดขนาดตำแหน่งนี้

**แนวคิดการ Backtest ง่ายๆ:**

   *   เลือกข้อมูลย้อนหลัง 100 ถึง 200 แท่งเทียน
   *   สมมติว่าบัญชีเริ่มต้นคือ 1,000 USD และกำหนดความเสี่ยงที่ 2%
   *   จำลองการเทรดตามสัญญาณที่คุณวางแผนไว้ โดยใช้ขนาดตำแหน่ง 20 USD เสมอ
   *   บันทึกผลลัพธ์ว่าบัญชีจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง และดูว่าคุณสามารถรักษาขนาดตำแหน่งไว้ได้หรือไม่เมื่อบัญชีลดลง

การทดสอบนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพว่ากฎการกำหนดขนาดตำแหน่งทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อใช้ร่วมกับกลยุทธ์การเข้าเทรดของคุณ และช่วยให้คุณสามารถปรับปรุง การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูเพิ่มเติม (บนไซต์นี้)

บทความแนะนำ

Recommended Binary Options Platforms

Platform	Why beginners choose it	Register / Offer
IQ Option	Simple interface, popular asset list, quick order entry	IQ Option Registration
Pocket Option	Fast execution, tournaments, multiple expiration choices	Pocket Option Registration

Join Our Community

Subscribe to our Telegram channel @copytradingall for analytics, free signals, and much more!

เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดตำแหน่ง

Contents