หลักการบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดสถานะ

หลักการบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดสถานะในไบนารี่ออปชัน

การซื้อขาย Binary option นั้นมีความน่าสนใจตรงที่ผลตอบแทนค่อนข้างสูงและมีความเสี่ยงที่จำกัดอยู่แล้ว นั่นคือความเสี่ยงสูงสุดที่คุณจะเสียคือจำนวนเงินลงทุนในออปชั่นนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การเทรดทุกประเภทมีความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง (Risk management) ที่ดี รวมถึงการกำหนดขนาดสถานะ (Position sizing) ที่เหมาะสม ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาว การละเลยสองเรื่องนี้อาจนำไปสู่การสูญเสียเงินทุนทั้งหมดอย่างรวดเร็ว แม้ว่าคุณจะมีกลยุทธ์การเทรดที่ดีก็ตาม

ความเสี่ยงในการเทรดไบนารี่ออปชัน นั้นแตกต่างจากการเทรดแบบดั้งเดิมตรงที่คุณไม่สามารถขาดทุนเกินกว่าเงินที่ลงทุนไปได้ (ในกรณีของ Call option หรือ Put option ทั่วไป) แต่ความเสี่ยงที่แท้จริงคือการสูญเสียเงินทุนทั้งหมดจากการเทรดติดต่อกันเนื่องจากการบริหารเงินทุนที่ผิดพลาด

ความหมายของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงในการเทรดไบนารี่ออปชันคือชุดของกฎและแนวทางปฏิบัติที่คุณกำหนดขึ้นเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณจากการสูญเสียที่มากเกินไปในระหว่างการซื้อขาย มันไม่ใช่การพยายามหลีกเลี่ยงการขาดทุนทั้งหมด (ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในการเทรด) แต่เป็นการควบคุมขนาดของการขาดทุนเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงคือการกำหนดขีดจำกัดความเสียหายที่คุณพร้อมจะรับในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือการเทรดแต่ละครั้ง

**การจำกัดการขาดทุนต่อการเทรด:** ในไบนารี่ออปชัน ความเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้งคือจำนวนเงินที่คุณลงทุนไป
**การจำกัดการขาดทุนรายวัน/รายสัปดาห์:** การกำหนดว่าคุณจะยอมเสียเงินสูงสุดเท่าไหร่ก่อนที่จะหยุดเทรดในวันนั้นๆ
**การรักษาวินัย:** การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด โดยไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ วินัยและจิตวิทยาในการเทรดไบนารี่ออปชัน

การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้คุณมีโอกาสกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งหลังจากเกิดการขาดทุน เพราะเงินทุนส่วนใหญ่ของคุณยังคงอยู่

หลักการกำหนดขนาดสถานะ (Position Sizing)

Position sizing หรือการกำหนดขนาดสถานะ คือการตัดสินใจว่าคุณควรลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ในการเทรด Binary option แต่ละครั้ง การกำหนดขนาดสถานะที่เหมาะสมเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการบริหารความเสี่ยง เพราะมันกำหนดว่าการเทรดที่ผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อบัญชีของคุณมากน้อยเพียงใด

ในไบนารี่ออปชัน ขนาดสถานะคือจำนวนเงินที่คุณวางเดิมพันใน Call option หรือ Put option แต่ละครั้ง

กฎพื้นฐานของการกำหนดขนาดสถานะ

สำหรับผู้เริ่มต้น การกำหนดขนาดสถานะควรยึดหลักความอนุรักษ์นิยมอย่างยิ่ง

**เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการเทรด:** นี่คือหลักการที่สำคัญที่สุด ผู้เทรดมืออาชีพส่วนใหญ่มักแนะนำให้เสี่ยงไม่เกิน 1% ถึง 2% ของเงินทุนทั้งหมดในการเทรดครั้งเดียว
**ความเสี่ยงคงที่:** ในไบนารี่ออปชัน เนื่องจากความเสี่ยงสูงสุดคือเงินลงทุนทั้งหมด การกำหนดขนาดสถานะจึงเท่ากับการกำหนดจำนวนเงินลงทุนต่อครั้ง

สมมติว่าคุณมีเงินทุน $1,000 และคุณตัดสินใจว่าจะเสี่ยงไม่เกิน 2% ต่อการเทรด นั่นหมายความว่าการเทรดแต่ละครั้งของคุณไม่ควรเกิน $20

สูตรพื้นฐาน: เงินลงทุนต่อครั้ง = (เงินทุนทั้งหมด) x (เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

ตัวอย่างการคำนวณ:

เงินทุนเริ่มต้น ($)	เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ขนาดสถานะสูงสุดต่อการเทรด ($)
500	2%	10
1,000	1%	10
2,500	3%	75

ความสัมพันธ์กับอัตราการจ่าย (Payout)

แม้ว่าความเสี่ยงจะคงที่ แต่ผลตอบแทน (Profit) จะขึ้นอยู่กับ Payout ที่โบรกเกอร์เสนอ (เช่น 75% ถึง 95%) การกำหนดขนาดสถานะควรคำนึงถึงความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ (Expected Value) แต่สำหรับผู้เริ่มต้น ควรยึดตามกฎเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเป็นหลักก่อน

การปรับขนาดสถานะตามความมั่นใจ (ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่)

นักเทรดที่มีประสบการณ์อาจปรับขนาดสถานะตามความมั่นใจในสัญญาณการเทรด ตัวอย่างเช่น:

สัญญาณที่มีความมั่นใจสูง (เช่น การยืนยันจากหลายตัวชี้วัดหรือ Candlestick pattern ที่ชัดเจน) อาจลงทุน 2%
สัญญาณที่มีความมั่นใจปานกลาง อาจลงทุน 1%

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้เริ่มต้น การใช้ขนาดสถานะคงที่ (Fixed Position Sizing) ตามเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและง่ายต่อการประเมินผลใน Trading journal

การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดสถานะในการเทรดจริง

การบริหารความเสี่ยงไม่ได้จบลงที่การคำนวณขนาดสถานะ แต่เป็นการนำไปใช้ตั้งแต่ก่อนเข้าเทรดจนกระทั่งปิดสถานะ

ขั้นตอนที่ 1: การประเมินความพร้อมของบัญชีและการตั้งค่าขีดจำกัด

ก่อนเปิดแพลตฟอร์ม (เช่น IQ Option หรือ Pocket Option) คุณต้องกำหนดขีดจำกัดรายวันของคุณเสียก่อน

**กำหนดเงินทุนสำหรับเทรด:** ระบุจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณยินดีจะใช้ในการเทรดในรอบระยะเวลาหนึ่ง (เช่น ต่อวัน)
**กำหนดเปอร์เซ็นต์การเสี่ยงต่อวัน:** โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 5% ถึง 10% ของเงินทุนทั้งหมด
**กำหนดจำนวนการเทรดสูงสุด:** กำหนดจำนวนครั้งที่คุณจะเทรดในหนึ่งวัน (เช่น 10 ครั้ง) เพื่อป้องกันการเทรดมากเกินไป (Overtrading)
**กำหนดจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss Level):** หากคุณถึงขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน (เช่น ขาดทุน 5% ของเงินทุน) คุณต้องหยุดเทรดทันที ไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไรก็ตาม นี่คือการบังคับใช้ Risk management

ขั้นตอนที่ 2: การเลือกสัญญาณและการกำหนดขนาดสถานะสำหรับการเทรดแต่ละครั้ง

เมื่อคุณพบโอกาสในการเทรดที่ตรงตามกลยุทธ์ของคุณ (เช่น การกลับตัวที่ Support and resistance หรือการเกิด รูปแบบแท่งเทียนพื้นฐานที่ควรรู้สำหรับไบนารี่ออปชัน) ให้ทำดังนี้:

**ยืนยันสัญญาณ:** ตรวจสอบว่าสัญญาณนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขการเข้าเทรดของคุณหรือไม่ (เช่น หากใช้ RSI ต้องอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป)
**กำหนดขนาดสถานะ:** คำนวณจำนวนเงินลงทุนตามกฎเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่คุณตั้งไว้ (เช่น 1% ของเงินทุน)
**กำหนด Expiry time:** เลือกเวลาหมดอายุที่เหมาะสมกับกรอบเวลาที่คุณวิเคราะห์ (ดู การเลือกเวลาหมดอายุและราคาใช้สิทธิในการเทรด)

ขั้นตอนที่ 3: การจัดการสถานะและการติดตามผล

แม้ว่าไบนารี่ออปชันจะไม่มีการจัดการสถานะหลังการเข้าซื้อ (เพราะการออกคือ Expiry time) แต่การติดตามผลลัพธ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง

**บันทึกผล:** บันทึกทุกการเทรดลงใน Trading journal โดยระบุจำนวนเงินลงทุน สัญญาณที่ใช้ และผลลัพธ์
**ประเมินผล:** เมื่อถึงขีดจำกัดรายวัน ให้หยุดและประเมินว่าการขาดทุนเกิดจากการที่สัญญาณผิดพลาด หรือเกิดจากการที่คุณฝ่าฝืนกฎการกำหนดขนาดสถานะ
**การปรับขนาดสถานะเมื่อบัญชีเติบโต:** หากบัญชีของคุณเติบโตขึ้น (เช่น จาก $1,000 เป็น $1,200) ขนาดสถานะ 1% ของคุณควรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (จาก $10 เป็น $12) นี่คือการเติบโตแบบทบต้นที่ปลอดภัย

ตัวอย่างการเทรดตามหลักการ (สมมติทุน $1,000, เสี่ยง 1% ต่อเทรด)

สมมติว่าคุณเทรด 5 ครั้งในวันนั้น:

ลำดับ	การตัดสินใจ	ขนาดสถานะ ($)	ผลลัพธ์	กำไร/ขาดทุน ($)	สถานะทุน ($)
1	Call (ชนะ)	10	In-the-money (Payout 85%)	+8.50	1008.50
2	Put (แพ้)	10	Out-of-the-money	-10.00	998.50
3	Call (ชนะ)	10	In-the-money (Payout 80%)	+8.00	1006.50
4	Call (แพ้)	10	Out-of-the-money	-10.00	996.50
5	Put (ชนะ)	10	In-the-money (Payout 90%)	+9.00	1005.50

ในตัวอย่างนี้ แม้ว่าคุณจะชนะ 3 ครั้งและแพ้ 2 ครั้ง แต่เนื่องจากการกำหนดขนาดสถานะคงที่ (1% เสมอ) ผลลัพธ์สุทธิยังคงเป็นบวก และคุณยังคงอยู่ภายใต้ขีดจำกัดความเสี่ยงที่ตั้งไว้

การกำหนดความคาดหวังและความเสี่ยงที่สมจริง

ความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดของผู้เริ่มต้นคือการคาดหวังผลตอบแทนที่สูงมากในระยะเวลาอันสั้น การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้คุณตั้งความคาดหวังที่เป็นจริง

ความคาดหวังที่เป็นจริง

**อัตราการชนะ (Win Rate):** ไม่มีกลยุทธ์ใดที่ชนะ 100% การเทรดที่ประสบความสำเร็จอาจมีอัตราการชนะระหว่าง 55% ถึง 70% หากคุณใช้กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและมีการบริหารเงินที่ดี
**ผลตอบแทนรายเดือน:** เป้าหมายที่สมเหตุสมผลสำหรับผู้เริ่มต้นที่ใช้การบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดคือการทำกำไร 3% ถึง 10% ต่อเดือนของเงินทุนทั้งหมด การพยายามทำกำไร 50% ต่อเดือนมักจะนำไปสู่การเพิ่มขนาดสถานะที่อันตราย
**การยอมรับ Drawdown:** คุณต้องยอมรับว่าจะมีช่วงที่ขาดทุนติดต่อกัน (Drawdown) หากคุณเสี่ยง 1% ต่อครั้ง คุณอาจขาดทุนติดต่อกันได้ถึง 5 ครั้งก่อนที่จะถึงขีดจำกัด 5% รายวัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติในตลาด

ความเสี่ยงที่ต้องระวัง

ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในการเทรดไบนารี่ออปชันไม่ได้มาจากตลาดโดยตรง แต่มาจากพฤติกรรมการเทรดที่ผิดวินัย

**การแก้แค้น (Revenge Trading):** การพยายามกู้คืนเงินที่เสียไปในการเทรดก่อนหน้าด้วยการเพิ่มขนาดสถานะในการเทรดถัดไป นี่คือการละเมิดกฎ Position sizing อย่างร้ายแรง และมักนำไปสู่การล้างบัญชี
**การเทรดมากเกินไป (Overtrading):** การเทรดบ่อยครั้งเกินความจำเป็น โดยเฉพาะเมื่อไม่มีสัญญาณที่ดี การเทรดที่ไม่มีคุณภาพจะลดอัตราการชนะโดยรวมลง
**การลงทุนทั้งหมดในครั้งเดียว:** การลงทุน 50% หรือ 100% ของบัญชีในการเทรดครั้งเดียว แม้ว่าคุณจะมั่นใจมากก็ตาม หากผิดพลาด คุณจะสูญเสียโอกาสในการเทรดครั้งต่อไปทั้งหมด

การเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อื่น

ในการเทรดแบบดั้งเดิม เช่น ฟอเร็กซ์ หรือ CFD การบริหารความเสี่ยงจะเกี่ยวข้องกับการตั้งจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss) และจุดทำกำไร (Take Profit) ซึ่งคุณต้องคำนวณขนาดสัญญา (Lot size) เพื่อให้ความเสี่ยงต่อการขาดทุนไม่เกินเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด

ในไบนารี่ออปชัน ความเสี่ยงถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว (คือเงินลงทุน) ดังนั้น Position sizing จึงหมายถึงการกำหนดจำนวนเงินลงทุนนั้นๆ เท่านั้น ซึ่งทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น แต่ก็อาจทำให้ผู้เทรดประมาทได้ง่ายกว่า เนื่องจากไม่มี "Stop Loss" ที่มองเห็นได้ชัดเจนเหมือนการเทรดแบบดั้งเดิม

คุณลักษณะ	การเทรดแบบดั้งเดิม (เช่น Forex)	ไบนารี่ออปชัน
ความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรด	ขึ้นอยู่กับ Lot Size และ Stop Loss	จำนวนเงินลงทุนที่วางเดิมพัน
การจัดการความเสี่ยงหลัก	การกำหนด Stop Loss และ Lot Size	การกำหนดขนาดเงินลงทุน (% ของทุน)
การออกจากการเทรด	สามารถปิดก่อนกำหนดได้	ถูกกำหนดโดย Expiry time

แนวทางการปฏิบัติ: เช็คลิสต์สำหรับผู้เริ่มต้น

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดสถานะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรปฏิบัติตามเช็คลิสต์นี้ก่อนเริ่มการเทรดทุกครั้ง

**กำหนดเงินทุนที่ชัดเจน:** เงินทุนที่ใช้เทรดคือเงินเย็นที่พร้อมจะเสียได้
**กำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงรายครั้ง:** ตั้งไว้ที่ 1% หรือ 2% เสมอ
**คำนวณขนาดสถานะ:** คำนวณจำนวนเงินลงทุนที่แน่นอนสำหรับการเทรดครั้งแรก
**กำหนดขีดจำกัดรายวัน:** ตั้งเป้าหมายการขาดทุนสูงสุดรายวัน (เช่น 5%)
**เลือกกลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบ:** ใช้เฉพาะกลยุทธ์ที่คุณเคยทดสอบมาแล้ว (แม้จะเป็นการทดสอบด้วยบัญชีทดลอง หรือ Backtesting เบื้องต้น)
**ตรวจสอบตัวชี้วัด:** หากใช้ตัวชี้วัด เช่น MACD หรือ Bollinger Bands ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงื่อนไขการเข้าเทรดครบถ้วน
**เลือก Expiry time ที่เหมาะสม:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาหมดอายุสอดคล้องกับความผันผวนของสินทรัพย์ที่คุณเลือก
**บันทึกการเทรด:** เปิด Trading journal เตรียมไว้เพื่อบันทึกทุกการดำเนินการ
**ปฏิบัติตามวินัย:** หากถึงขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน ให้ปิดแพลตฟอร์มทันที

แนวคิดการทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) อย่างง่ายสำหรับ Position Sizing

แม้ว่าไบนารี่ออปชันจะยากต่อการ Backtest ที่แม่นยำเนื่องจากปัจจัย Expiry time แต่คุณสามารถทดสอบหลักการกำหนดขนาดสถานะได้โดยการจำลองสถานการณ์:

**สมมติสถานการณ์:** สมมติว่าคุณมีเงินทุน $1,000 และใช้กลยุทธ์ A ซึ่งมีอัตราการชนะ 60%
**จำลองการเทรด 20 ครั้ง:** ใช้ผลลัพธ์การชนะ/แพ้ตามอัตราที่คาดการณ์ (เช่น ชนะ 12 ครั้ง แพ้ 8 ครั้ง)
**คำนวณผลลัพธ์:**

   *   ถ้าคุณเสี่ยง $10 (1%) ต่อครั้ง และอัตราการจ่ายเฉลี่ยคือ 85%
   *   กำไรจากการชนะ 12 ครั้ง: 12 x $8.50 = $102
   *   ขาดทุนจากการแพ้ 8 ครั้ง: 8 x $10.00 = $80
   *   กำไรสุทธิ: $102 - $80 = $22 (กำไร 2.2% จากทุนเริ่มต้น)

**เปรียบเทียบความเสี่ยง:** หากคุณเสี่ยง $50 (5%) ต่อครั้ง

   *   กำไรจากการชนะ 12 ครั้ง: 12 x $42.50 = $510
   *   ขาดทุนจากการแพ้ 8 ครั้ง: 8 x $50.00 = $400
   *   กำไรสุทธิ: $110 (กำไร 11% จากทุนเริ่มต้น)

การจำลองนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้ขนาดสถานะที่เล็กกว่า (1%) ทำให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ แต่ปลอดภัยกว่ามาก ในขณะที่การใช้ขนาดสถานะที่ใหญ่กว่า (5%) แม้จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าในการจำลองนี้ แต่หากคุณเจอช่วง Drawdown ติดต่อกัน 5 ครั้ง (ซึ่งเป็นไปได้) คุณจะขาดทุน 25% ทันที ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สูงเกินไปสำหรับผู้เริ่มต้น

การบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดสถานะคือการเลือกความสม่ำเสมอและความยั่งยืนเหนือผลกำไรที่หวือหวาในระยะสั้น

ดูเพิ่มเติม (บนไซต์นี้)

บทความแนะนำ

Recommended Binary Options Platforms

Platform	Why beginners choose it	Register / Offer
IQ Option	Simple interface, popular asset list, quick order entry	IQ Option Registration
Pocket Option	Fast execution, tournaments, multiple expiration choices	Pocket Option Registration

Join Our Community

Subscribe to our Telegram channel @copytradingall for analytics, free signals, and much more!

หลักการบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดสถานะ

Contents