การใช้ Correlation ในการเทรด Event-Driven Strategies

1. 1. การใช้ Correlation ในการเทรด Event-Driven Strategies ในไบนารี่ออปชั่น

บทความนี้จะอธิบายถึงการใช้ความสัมพันธ์ (Correlation) ในการเทรดกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ (Event-Driven Strategies) ในตลาดไบนารี่ออปชั่น โดยเน้นที่ผู้เริ่มต้นที่ต้องการทำความเข้าใจแนวคิดนี้และนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดจริง

1. 1. 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไบนารี่ออปชั่น

ก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อหลัก เรามาทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ไบนารี่ออปชั่น กันก่อน ไบนารี่ออปชั่นคือสัญญาทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนสองแบบเท่านั้น คือ กำไรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือขาดทุนทั้งหมด ขึ้นอยู่กับว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (เช่น หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงิน) จะสูงขึ้นหรือต่ำลงกว่าราคาที่กำหนด (Strike Price) ภายในระยะเวลาที่กำหนด (Expiration Time) การเทรดไบนารี่ออปชั่นจึงเป็นการคาดการณ์ทิศทางราคาของสินทรัพย์อ้างอิง

1. 1. 1. ความสัมพันธ์ (Correlation) คืออะไร?

ความสัมพันธ์ (Correlation) คือการวัดความสัมพันธ์เชิงสถิติระหว่างสองตัวแปร หากตัวแปรสองตัวเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวก (Positive Correlation) หากเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบ (Negative Correlation) และหากไม่มีความสัมพันธ์กันเลย แสดงว่ามีความสัมพันธ์เป็นศูนย์ (Zero Correlation) ค่า Correlation จะมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1 โดย:

• +1 หมายถึงความสัมพันธ์เชิงบวกที่สมบูรณ์แบบ
• 0 หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์กัน
• -1 หมายถึงความสัมพันธ์เชิงลบที่สมบูรณ์แบบ

ในบริบทของการเทรดทางการเงิน ความสัมพันธ์สามารถใช้เพื่อระบุสินทรัพย์ที่มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งสามารถช่วยในการกระจายความเสี่ยงหรือสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อนได้

1. 1. 1. Event-Driven Strategies คืออะไร?

Event-Driven Strategies คือกลยุทธ์การเทรดที่อาศัยเหตุการณ์เฉพาะ (Events) ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิง เหตุการณ์เหล่านี้อาจรวมถึง:

• การประกาศผลประกอบการของบริษัท (การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน)
• การตัดสินใจของธนาคารกลางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (นโยบายการเงิน)
• การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ (ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ)
• เหตุการณ์ทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง หรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย (ข่าวสารทางการเมือง)
• การควบรวมและซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions) (M&A)

นักเทรดที่ใช้ Event-Driven Strategies จะพยายามคาดการณ์ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงอย่างไร และทำการเทรดตามนั้น

1. 1. 1. การใช้ Correlation ใน Event-Driven Strategies

การใช้ Correlation ใน Event-Driven Strategies หมายถึงการระบุสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน และใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการคาดการณ์ผลกระทบของเหตุการณ์ต่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ตัวอย่างเช่น:

• **กรณีที่ 1: ความสัมพันธ์เชิงบวก** สมมติว่าคุณเชื่อว่าการประกาศผลประกอบการของบริษัท A จะส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัท A เพิ่มขึ้น และคุณทราบว่าหุ้นของบริษัท A มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับหุ้นของบริษัท B (เช่น ทั้งสองบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน) คุณอาจพิจารณาซื้อไบนารี่ออปชั่น Call บนหุ้นของบริษัท B ด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
• **กรณีที่ 2: ความสัมพันธ์เชิงลบ** สมมติว่าคุณเชื่อว่าการประกาศตัวเลขการจ้างงานที่น่าผิดหวังจะส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง และคุณทราบว่าดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพันธ์เชิงลบกับราคาทองคำ คุณอาจพิจารณาซื้อไบนารี่ออปชั่น Call บนราคาทองคำ เพื่อทำกำไรจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
• **กรณีที่ 3: Pair Trading** กลยุทธ์ Pair Trading เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ Correlation โดยเฉพาะ โดยการระบุหุ้นสองตัวที่มีความสัมพันธ์กันในระยะยาว หากราคาของหุ้นทั้งสองเบี่ยงเบนออกจากความสัมพันธ์ปกติ นักเทรดจะซื้อหุ้นที่ราคาต่ำกว่า และขายหุ้นที่ราคาสูงกว่า โดยคาดหวังว่าราคาจะกลับสู่สภาวะปกติ (การกลับสู่ค่าเฉลี่ย)

1. 1. 1. วิธีการคำนวณ Correlation

Correlation สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรทางสถิติที่เรียกว่า Pearson Correlation Coefficient ซึ่งสามารถหาได้จากโปรแกรมสเปรดชีต เช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheets หรือจากแพลตฟอร์มการเทรดบางแห่ง

สูตร Pearson Correlation Coefficient คือ:

r = Σ[(xi - x̄)(yi - Ȳ)] / √[Σ(xi - x̄)² Σ(yi - Ȳ)²]

โดยที่:

• r คือ Pearson Correlation Coefficient
• xi คือค่าของตัวแปรแรก
• x̄ คือค่าเฉลี่ยของตัวแปรแรก
• yi คือค่าของตัวแปรที่สอง
• Ȳ คือค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่สอง
• Σ คือเครื่องหมายผลรวม

1. 1. 1. แหล่งข้อมูลสำหรับ Correlation Data

มีแหล่งข้อมูลหลายแห่งที่ให้บริการข้อมูล Correlation สำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน:

• **Bloomberg:** ให้ข้อมูล Correlation ที่ครอบคลุมสำหรับสินทรัพย์หลากหลายประเภท (ต้องเสียค่าบริการ)
• **Reuters:** คล้ายกับ Bloomberg (ต้องเสียค่าบริการ)
• **Yahoo Finance:** ให้ข้อมูล Correlation พื้นฐานสำหรับหุ้น (ฟรี)
• **Google Finance:** คล้ายกับ Yahoo Finance (ฟรี)
• **แพลตฟอร์มการเทรด:** บางแพลตฟอร์มการเทรดมีเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ Correlation ในตัว

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการใช้ Correlation

แม้ว่า Correlation จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อควรระวังบางประการที่ควรคำนึงถึง:

• **Correlation ไม่ใช่สาเหตุ:** ความสัมพันธ์ไม่ได้หมายความว่าตัวแปรหนึ่งเป็นสาเหตุของอีกตัวแปรหนึ่ง อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองตัวแปร
• **Correlation สามารถเปลี่ยนแปลงได้:** ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นควรตรวจสอบ Correlation อย่างสม่ำเสมอ
• **Spurious Correlation:** บางครั้งอาจเกิดความสัมพันธ์โดยบังเอิญ (Spurious Correlation) ซึ่งไม่มีความหมายเชิงตรรกะ
• **Past Performance is Not Indicative of Future Results:** ประวัติความสัมพันธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันว่าความสัมพันธ์นั้นจะยังคงอยู่ต่อไปในอนาคต

1. 1. 1. กลยุทธ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

• **Mean Reversion Strategies:** กลยุทธ์ที่อาศัยแนวโน้มที่ราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ย (การวิเคราะห์ทางเทคนิค)
• **Trend Following Strategies:** กลยุทธ์ที่อาศัยการติดตามแนวโน้มของราคา (แนวโน้มของตลาด)
• **Breakout Strategies:** กลยุทธ์ที่อาศัยการทะลุแนวต้านหรือแนวรับ (รูปแบบแท่งเทียน)
• **Volatility Trading:** กลยุทธ์ที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนของราคา (การวิเคราะห์ความผันผวน)
• **News Trading:** กลยุทธ์ที่อาศัยการเทรดตามข่าวสาร (ปฏิทินเศรษฐกิจ)
• **Fibonacci Retracement:** การใช้ระดับ Fibonacci เพื่อคาดการณ์แนวรับและแนวต้าน (เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค)
• **Moving Averages:** การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุแนวโน้มของราคา (ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค)
• **Bollinger Bands:** การใช้ Bollinger Bands เพื่อวัดความผันผวนของราคา (ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค)
• **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** การใช้ MACD เพื่อระบุแนวโน้มและสัญญาณการซื้อขาย (ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค)
• **RSI (Relative Strength Index):** การใช้ RSI เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค)
• **Elliott Wave Theory:** การวิเคราะห์รูปแบบคลื่น Elliott เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา (การวิเคราะห์ทางเทคนิค)
• **Ichimoku Cloud:** การใช้ Ichimoku Cloud เพื่อระบุแนวโน้มและระดับสนับสนุน/ต้านทาน (การวิเคราะห์ทางเทคนิค)
• **Volume Spread Analysis (VSA):** การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายและความผันผวนของราคา (การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย)
• **Order Flow Analysis:** การวิเคราะห์การไหลของคำสั่งซื้อขาย (การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย)
• **Dark Pool Analysis:** การวิเคราะห์การซื้อขายใน Dark Pools (การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย)

1. 1. 1. สรุป

การใช้ Correlation ใน Event-Driven Strategies สามารถช่วยให้นักเทรดไบนารี่ออปชั่นเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ผลกระทบของเหตุการณ์ต่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจข้อจำกัดของ Correlation และใช้มันร่วมกับเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

ตัวอย่างการใช้ Correlation ใน Event-Driven Strategies

! เหตุการณ์	! สินทรัพย์อ้างอิงหลัก	! สินทรัพย์อ้างอิงรอง (มีความสัมพันธ์)	! กลยุทธ์
หุ้นของบริษัท A|หุ้นของบริษัท B (อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน)|ซื้อ Call Option บนหุ้นของบริษัท B หากหุ้นของบริษัท A เพิ่มขึ้น
ดอลลาร์สหรัฐ|ราคาทองคำ|ซื้อ Call Option บนราคาทองคำ
อัตราดอกเบี้ย|ตลาดหุ้น|ขาย Put Option บนตลาดหุ้น หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ตลาดหุ้น|สกุลเงินปลอดภัย (เช่น เยนญี่ปุ่น)|ซื้อ Call Option บนเยนญี่ปุ่น

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น