การกลับสู่ค่าเฉลี่ย
- การ กลับ สู่ ค่า เฉลี่ย
การ กลับ สู่ ค่า เฉลี่ย (Mean Reversion) เป็นแนวคิดสำคัญในด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น โดยอาศัยหลักการทางสถิติที่ว่า ราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะกลับสู่ค่าเฉลี่ยในระยะยาว การเข้าใจแนวคิดนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการซื้อขาย
- ความหมายและหลักการพื้นฐาน
การกลับสู่ค่าเฉลี่ยไม่ได้หมายความว่าราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยทันที แต่หมายถึงแนวโน้มที่ราคาจะแกว่งไปมารอบๆ ค่าเฉลี่ย และในที่สุดก็จะกลับเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยนั้นอีกครั้ง หลักการนี้เป็นไปตามกฎของจำนวนมาก (Law of Large Numbers) ซึ่งระบุว่า เมื่อข้อมูลจำนวนมากถูกรวบรวม ค่าเฉลี่ยของข้อมูลนั้นจะเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยที่แท้จริงมากขึ้นเรื่อยๆ
ในบริบทของการซื้อขาย การเงิน การกลับสู่ค่าเฉลี่ยหมายถึงการที่ราคาของสินทรัพย์ที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยมากเกินไป (ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง) มีแนวโน้มที่จะปรับตัวกลับเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยอีกครั้ง เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ยจะพยายามระบุสินทรัพย์ที่มีการเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยมากเกินไป และทำการซื้อหรือขายโดยคาดหวังว่าราคาจะปรับตัวกลับเข้าใกล้ค่าเฉลี่ย
- ทำไมการกลับสู่ค่าเฉลี่ยจึงเกิดขึ้น?
มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดการกลับสู่ค่าเฉลี่ย:
- **ปัจจัยทางจิตวิทยา:** นักลงทุนมักจะตอบสนองต่อข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเกินความจำเป็น ทำให้เกิดการซื้อหรือขายมากเกินไป ซึ่งนำไปสู่การเบี่ยงเบนของราคาจากค่าเฉลี่ย
- **การแก้ไขข้อผิดพลาดของตลาด:** ตลาดมักจะมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ผิดพลาดในระยะสั้น แต่ในระยะยาวตลาดมักจะแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ ทำให้ราคาปรับตัวกลับเข้าใกล้มูลค่าที่แท้จริง
- **การ arbitrage:** โอกาสในการ arbitrage (การหากำไรจากส่วนต่างของราคาในตลาดที่แตกต่างกัน) จะช่วยผลักดันให้ราคาของสินทรัพย์กลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย
- **วัฏจักรทางเศรษฐกิจ:** การเปลี่ยนแปลงในวัฏจักรทางเศรษฐกิจสามารถส่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ และนำไปสู่การกลับสู่ค่าเฉลี่ยในระยะยาว
- การวัดค่าเฉลี่ย
การวัดค่าเฉลี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย มีวิธีการวัดค่าเฉลี่ยหลายวิธีที่นิยมใช้กัน:
- **ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average):** เป็นค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน หรือ 50 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ช่วยให้เทรดเดอร์เห็นแนวโน้มของราคาและระบุระดับค่าเฉลี่ย
- **ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average):** เป็นค่าเฉลี่ยที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่า ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวนสูง
- **ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean):** เป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณโดยการบวกราคาทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด แล้วหารด้วยจำนวนราคา
- **ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean):** เป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณโดยการคูณราคาทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด แล้วถอดรากที่ n (n คือจำนวนราคา) ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต เหมาะสำหรับการคำนวณอัตราผลตอบแทน
- การระบุการเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย
การระบุการเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยเป็นขั้นตอนสำคัญในการใช้กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย เทรดเดอร์สามารถใช้เครื่องมือและตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อช่วยในการระบุการเบี่ยงเบน:
- **Bollinger Bands:** เป็นเครื่องมือที่แสดงช่วงราคาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยอิงจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Bollinger Bands เมื่อราคาแตะหรือทะลุ Bollinger Bands อาจบ่งบอกถึงการเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย
- **RSI (Relative Strength Index):** เป็นตัวชี้วัดที่วัดความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงของราคา RSI ค่า RSI ที่สูงเกิน 70 บ่งบอกถึงสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และค่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 บ่งบอกถึงสภาวะขายมากเกินไป (Oversold)
- **Stochastic Oscillator:** เป็นตัวชี้วัดที่เปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด Stochastic Oscillator คล้ายกับ RSI แต่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า
- **Standard Deviation:** เป็นการวัดการกระจายตัวของข้อมูลรอบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ยิ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง แสดงว่าราคามีความผันผวนสูงและมีการเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยมาก
- กลยุทธ์การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นโดยใช้การกลับสู่ค่าเฉลี่ย
มีกลยุทธ์การซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น หลายรูปแบบที่ใช้แนวคิดการกลับสู่ค่าเฉลี่ย:
- **Mean Reversion Entry:** เมื่อราคาเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากเกินไป (เช่น ทะลุ Bollinger Bands) ให้เปิดออปชั่นในทิศทางตรงกันข้ามกับการเบี่ยงเบนนั้น โดยคาดหวังว่าราคาจะปรับตัวกลับเข้าใกล้ค่าเฉลี่ย
- **RSI Overbought/Oversold:** เมื่อ RSI บ่งบอกถึงสภาวะซื้อมากเกินไป ให้เปิดออปชั่น Put (คาดว่าราคาจะลดลง) และเมื่อ RSI บ่งบอกถึงสภาวะขายมากเกินไป ให้เปิดออปชั่น Call (คาดว่าราคาจะสูงขึ้น)
- **Stochastic Oscillator Crossover:** เมื่อ Stochastic Oscillator ตัดเหนือเส้น 80 ให้เปิดออปชั่น Put และเมื่อ Stochastic Oscillator ตัดใต้เส้น 20 ให้เปิดออปชั่น Call
- **Pair Trading:** เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากการเบี่ยงเบนของราคาของสินทรัพย์สองรายการที่มีความสัมพันธ์กัน Pair Trading เทรดเดอร์จะซื้อสินทรัพย์ที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไป และขายสินทรัพย์ที่ถูกประเมินค่าสูงเกินไป โดยคาดหวังว่าราคาจะกลับสู่สมดุล
- **Bollinger Band Bounce:** เมื่อราคาแตะขอบบนของ Bollinger Bands ให้เปิดออปชั่น Put และเมื่อราคาแตะขอบล่างของ Bollinger Bands ให้เปิดออปชั่น Call
- ข้อควรระวังและข้อจำกัด
แม้ว่าการกลับสู่ค่าเฉลี่ยจะเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อควรระวังและข้อจำกัดที่เทรดเดอร์ควรทราบ:
- **เทรนด์ที่แข็งแกร่ง:** ในตลาดที่มีเทรนด์ที่แข็งแกร่ง การกลับสู่ค่าเฉลี่ยอาจไม่เกิดขึ้น หรืออาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้
- **ความผันผวนสูง:** ในตลาดที่มีความผันผวนสูง การเบี่ยงเบนของราคาจากค่าเฉลี่ยอาจรุนแรงและยาวนาน ทำให้กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ยไม่สามารถใช้งานได้
- **การเลือกค่าเฉลี่ย:** การเลือกค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ หากเลือกค่าเฉลี่ยที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดสัญญาณที่ผิดพลาด
- **การจัดการความเสี่ยง:** การซื้อขายโดยใช้กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ยยังคงมีความเสี่ยง เทรดเดอร์ควรมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การตั้ง Stop-Loss และการจำกัดขนาดการลงทุน
- เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการวิเคราะห์
นอกเหนือจากเครื่องมือที่กล่าวมาข้างต้น เทรดเดอร์ยังสามารถใช้เครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ:
- **Fibonacci Retracement:** ใช้ในการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น Fibonacci Retracement
- **Pivot Points:** ใช้ในการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ Pivot Points
- **Ichimoku Cloud:** ใช้ในการระบุแนวโน้มและระดับแนวรับ/แนวต้าน Ichimoku Cloud
- **Elliott Wave Theory:** ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบของราคา Elliott Wave Theory
- **Volume Analysis:** การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายสามารถช่วยยืนยันแนวโน้มและระบุจุดกลับตัวของราคา การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย
- สรุป
การกลับสู่ค่าเฉลี่ยเป็นแนวคิดสำคัญที่เทรดเดอร์ การซื้อขาย ควรทำความเข้าใจ การใช้กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ยอย่างถูกต้องและระมัดระวัง สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น ได้ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรตระหนักถึงข้อจำกัดและข้อควรระวังต่างๆ และมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
| ! ตัวชี้วัด |! สัญญาณ |! การดำเนินการ | | ! ราคาแตะขอบบน |! เปิดออปชั่น Put | | ! ราคาแตะขอบล่าง |! เปิดออปชั่น Call | | ! RSI > 70 |! เปิดออปชั่น Put | | ! RSI < 30 |! เปิดออปชั่น Call | | ! Stochastic Oscillator ตัดเหนือ 80 |! เปิดออปชั่น Put | | ! Stochastic Oscillator ตัดใต้ 20 |! เปิดออปชั่น Call | |
การบริหารจัดการเงินทุน การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การซื้อขาย การซื้อขายแบบสเกลปิ้ง การซื้อขายแบบสวิง การซื้อขายแบบระยะยาว การซื้อขายตามแนวโน้ม การซื้อขายแบบตัดขาดทุน การซื้อขายแบบมีกำไร การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียน การวิเคราะห์คลื่น Elliot การวิเคราะห์ Fibonacci การวิเคราะห์ Volume Spread Analysis การวิเคราะห์ Intermarket Analysis
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
