MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
அறிமுகம்
பைனரி ஆப்ஷன் (Binary Option) பரிவர்த்தனையில், ஒரு சொத்தின் விலை உயருமா அல்லது குறையுமா என்பதை கணிப்பது முக்கியம். இந்த கணிப்புகளை துல்லியமாக செய்ய உதவும் ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிதான் MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD என்பது இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் (Moving Averages) உறவை வைத்து சந்தையின் வேகத்தையும், திசையையும் கண்டறியும் ஒரு சிக்னல் ஆகும். இது டிரெண்டுகளை கண்டறியவும், சாத்தியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை அடையாளம் காணவும் உதவுகிறது.
MACD-யின் வரலாறு
MACD-யை 1979 ஆம் ஆண்டு ஜெரால்டு ஃபீல்ட் (Gerald Feild) என்பவர் உருவாக்கினார். இது விரைவாக பைனரி ஆப்ஷன் உட்பட அனைத்து வகையான நிதிச் சந்தைகளிலும் ஒரு முக்கிய பகுப்பாய்வு கருவியாக மாறியது.
MACD எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
MACD மூன்று முக்கிய கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது:
- MACD கோடு: இது 12-நாள் எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (Exponential Moving Average - EMA) மற்றும் 26-நாள் EMA-க்கு இடையிலான வேறுபாடு ஆகும்.
* MACD = 12-நாள் EMA - 26-நாள் EMA
- சிக்னல் கோடு: இது MACD கோட்டின் 9-நாள் EMA ஆகும். இது MACD கோட்டின் நகர்வுகளை மென்மையாக்குகிறது மற்றும் வர்த்தக சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது.
* சிக்னல் கோடு = 9-நாள் EMA (MACD கோடு)
- ஹிஸ்டோகிராம்: இது MACD கோடு மற்றும் சிக்னல் கோடுக்கு இடையிலான வேறுபாடு ஆகும். இது டிரெண்டின் வலிமையை காட்சிப்படுத்துகிறது.
* ஹிஸ்டோகிராம் = MACD கோடு - சிக்னல் கோடு
MACD-யின் கூறுகளைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
- நகரும் சராசரி (Moving Average): நகரும் சராசரி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சொத்தின் சராசரி விலையைக் கணக்கிடும் ஒரு கருவியாகும். இது விலை ஏற்ற இறக்கங்களை குறைத்து, டிரெண்டுகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (EMA) சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது.
- MACD கோடு: MACD கோடு, விலை நகர்வுகளுக்கு ஏற்ப மாறும். இது சந்தையின் வேகத்தை பிரதிபலிக்கிறது.
- சிக்னல் கோடு: சிக்னல் கோடு, MACD கோட்டின் நகர்வுகளை உறுதிப்படுத்துகிறது. இது தவறான சமிக்ஞைகளை வடிகட்ட உதவுகிறது.
- ஹிஸ்டோகிராம்: ஹிஸ்டோகிராம் டிரெண்டின் வலிமையை காட்டுகிறது. ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியத்திற்கு மேலே இருந்தால், அது ஒரு மேல்நோக்கிய டிரெண்டையும், பூஜ்ஜியத்திற்கு கீழே இருந்தால், அது ஒரு கீழ்நோக்கிய டிரெண்டையும் குறிக்கிறது.
MACD சமிக்ஞைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?
MACD பல்வேறு வர்த்தக சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது:
- குறுக்குவெட்டு (Crossover): MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேல்நோக்கி கடந்தால், அது ஒரு வாங்கும் சமிக்ஞையாகும். MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கீழ்நோக்கி கடந்தால், அது ஒரு விற்பனை சமிக்ஞையாகும். இது மிகவும் பொதுவான MACD சமிக்ஞையாகும்.
- டைவர்ஜென்ஸ் (Divergence): விலை ஒரு புதிய உயர்வை எட்டும் போது MACD ஒரு குறைந்த உயர்வை உருவாக்கும் போது, அது ஒரு பரிமாற்ற வேறுபாடு (Bearish Divergence) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. விலை ஒரு புதிய குறைந்த புள்ளியை அடையும் போது MACD ஒரு உயர்ந்த குறைந்த புள்ளியை உருவாக்கும் போது, அது ஒரு உறுதியான வேறுபாடு (Bullish Divergence) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
- பூஜ்ஜியக் கோடு குறுக்குவெட்டு (Zero Line Crossover): MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை மேல்நோக்கி கடந்தால், அது ஒரு வலுவான வாங்கும் சமிக்ஞையாகும். MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை கீழ்நோக்கி கடந்தால், அது ஒரு வலுவான விற்பனை சமிக்ஞையாகும்.
- ஹிஸ்டோகிராம் மாறுபாடு: ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியத்தை நோக்கி குறையும் போது டிரெண்ட் வலுவிழந்து வருவதையும், ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து விலகிச் செல்லும் போது டிரெண்ட் வலுப்பெறுவதையும் குறிக்கிறது.
பைனரி ஆப்ஷன்களில் MACD-யை பயன்படுத்துதல்
பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், MACD ஒரு சொத்தின் விலை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் உயருமா அல்லது குறையுமா என்பதை கணிக்க பயன்படுகிறது.
- கால் ஆப்ஷன் (Call Option): MACD ஒரு வாங்கும் சமிக்ஞையை வழங்கினால், ஒரு கால் ஆப்ஷனை வாங்கலாம்.
- புட் ஆப்ஷன் (Put Option): MACD ஒரு விற்பனை சமிக்ஞையை வழங்கினால், ஒரு புட் ஆப்ஷனை வாங்கலாம்.
MACD-யின் வரம்புகள்
MACD ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அதன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
- தவறான சமிக்ஞைகள்: MACD சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம், குறிப்பாக சந்தை நிலையற்றதாக இருக்கும்போது.
- தாமதம்: MACD என்பது ஒரு லேக்கிங் இண்டிகேட்டர் (Lagging Indicator) ஆகும், அதாவது இது விலை நகர்வுகளுக்குப் பிறகு சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது.
- சந்தர்ப்பம் சார்ந்த பயன்பாடு: MACD அனைத்து சந்தைகளுக்கும் ஏற்றது அல்ல. சில சந்தைகளில், மற்ற கருவிகள் சிறப்பாக செயல்படலாம்.
MACD-யை மற்ற கருவிகளுடன் இணைத்தல்
MACD-யின் துல்லியத்தை அதிகரிக்க, அதை மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் இணைப்பது நல்லது.
- RSI (Relative Strength Index): RSI என்பது ஒரு சொத்தின் அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காண உதவும் ஒரு வேக குறிகாட்டியாகும்.
- Bollinger Bands: Bollinger Bands விலை ஏற்ற இறக்கங்களை அளவிட உதவும் ஒரு கருவியாகும்.
- சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகள்: சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகள் விலை திரும்பும் புள்ளிகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன.
- கேன்டல்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் (Candlestick Patterns): கேன்டல்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் சந்தையின் மனநிலையை பிரதிபலிக்கின்றன.
- ஃபைபோனச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் (Fibonacci Retracement): இது சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
MACD உத்திகள்
- குறுக்குவெட்டு உத்தி: MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேல்நோக்கி கடந்தால் வாங்கவும், கீழ்நோக்கி கடந்தால் விற்கவும்.
- டைவர்ஜென்ஸ் உத்தி: டைவர்ஜென்ஸ் சமிக்ஞைகளை அடையாளம் கண்டு, அதற்கு எதிராக வர்த்தகம் செய்யுங்கள்.
- ஹிஸ்டோகிராம் உத்தி: ஹிஸ்டோகிராமின் மாறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி டிரெண்டின் வலிமையை அளவிடவும்.
- பூஜ்ஜியக் கோடு உத்தி: பூஜ்ஜியக் கோட்டை MACD கோடு கடக்கும்போது வர்த்தகம் செய்யுங்கள்.
MACD-யின் மேம்பட்ட பயன்பாடுகள்
- பல நேர சட்டக பகுப்பாய்வு: வெவ்வேறு நேர சட்டகங்களில் MACD சமிக்ஞைகளை ஒப்பிட்டு, வலுவான சமிக்ஞைகளை அடையாளம் காணவும்.
- MACD டெம்ப்ளேட்கள்: வெவ்வேறு சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்றவாறு MACD அமைப்புகளை மாற்றியமைக்கவும்.
- ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங் சிஸ்டம்ஸ்: MACD சமிக்ஞைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகளை உருவாக்கவும்.
அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) மற்றும் MACD
MACD சமிக்ஞைகளின் செயல்திறனை அளவிட அளவு பகுப்பாய்வு முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம். இதன் மூலம், எந்த MACD அமைப்புகள் அதிக லாபம் ஈட்டுகின்றன என்பதைத் தீர்மானிக்கலாம்.
- பேக் டெஸ்டிங் (Backtesting): வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி MACD உத்திகளின் செயல்திறனை சோதிக்கவும்.
- மவுண்ட் ஷார்ப் விகிதம் (Sharpe Ratio): MACD உத்தியின் ஆபத்து-சரிசெய்யப்பட்ட வருமானத்தை அளவிடவும்.
- டிரா டவுன் (Drawdown): MACD உத்தியின் அதிகபட்ச நஷ்டத்தை அளவிடவும்.
- வெற்றி விகிதம் (Win Rate): MACD உத்தியின் வெற்றி சதவீதத்தை அளவிடவும்.
தீர்மானம்
MACD ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும், இது பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகர்களுக்கு சந்தை போக்குகளைப் புரிந்துகொள்ளவும், வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், அதன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொண்டு, மற்ற கருவிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது முக்கியம். சரியான பயிற்சி மற்றும் அனுபவத்துடன், MACD உங்கள் வர்த்தக செயல்திறனை மேம்படுத்த உதவும்.
மேலும் தகவலுக்கு:
- நகரும் சராசரி
- எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ்
- தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
- அடிப்படை பகுப்பாய்வு
- பரிமாற்ற வேறுபாடு
- உறுதியான வேறுபாடு
- RSI (Relative Strength Index)
- Bollinger Bands
- சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ்
- கேன்டல்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ்
- ஃபைபோனச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட்
- உத்திகள்
- அளவு பகுப்பாய்வு
- பேக் டெஸ்டிங்
- மவுண்ட் ஷார்ப் விகிதம்
- டிரா டவுன்
- வெற்றி விகிதம்
- சிக்னல்
- சந்தை போக்கு
இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்
IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)
எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்
எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்
