Commodity Channel Index

thumb|300px|Commodity Channel Index உதாரணம்

பண்டப் பொருள் வழித்தடக் குறியீடு (Commodity Channel Index)

பண்டப் பொருள் வழித்தடக் குறியீடு (Commodity Channel Index - CCI) என்பது ஒரு உந்தம் சார்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தின் தற்போதைய விலை அதன் சராசரி விலையிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் விலகிச் செல்கிறது என்பதை அளவிடுகிறது. டான் நாட் (Don Nash) என்பவரால் 1980 இல் உருவாக்கப்பட்டது, இது ஆரம்பத்தில் பொருட்களின் சந்தைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் இப்போது பங்குகள், அந்நிய செலாவணி மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன் போன்ற பல்வேறு சந்தைகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அடிப்படைக் கருத்து

CCI குறியீட்டின் முக்கிய நோக்கம், ஒரு சொத்தின் விலை வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ உள்ளதா என்பதை அடையாளம் காண்பது. விலை சராசரிக்கு அதிகமாக இருந்தால், CCI நேர்மறை மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும், இது அதிகப்படியான வாங்குதலைக் குறிக்கலாம். விலை சராசரிக்குக் குறைவாக இருந்தால், CCI எதிர்மறை மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும், இது அதிகப்படியான விற்பனையைக் குறிக்கலாம்.

CCI ஒரு ஊசலாடும் குறியீட்டு (oscillating indicator) ஆகும், இது பொதுவாக 0 மற்றும் +100 அல்லது -100 க்கு இடையில் நகரும். இந்த வரம்புகளைத் தாண்டிச் செல்லும்போது, அது அதிகப்படியான நிலைமைகளைக் குறிக்கலாம்.

கணக்கீடு

CCI குறியீட்டை கணக்கிட பின்வரும் சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

CCI = (Typical Price - SMA of Typical Price) / (0.015 * Mean Deviation)

இதில்:

• Typical Price (சாதாரண விலை) = (உயர் + குறைந்த + முடிவு) / 3
• SMA (Simple Moving Average) (எளிய நகரும் சராசரி) = ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சாதாரண விலைகளின் சராசரி. பொதுவாக 20 காலங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
• Mean Deviation (சராசரி விலகல்) = சாதாரண விலைகள் அவற்றின் சராசரி விலையிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் விலகிச் செல்கின்றன என்பதைக் கணக்கிடுகிறது.

Mean Deviation கணக்கிடும் சூத்திரம்:

Mean Deviation = Σ |Typical Price - SMA of Typical Price| / n

இதில்:

• n என்பது காலங்களின் எண்ணிக்கை.

CCI குறியீட்டைப் பயன்படுத்துதல்

CCI குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு வர்த்தக உத்திகள்களை உருவாக்கலாம். அவற்றில் சில முக்கியமானவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• அதிகப்படியான/குறைவான நிலைமைகளை அடையாளம் காணுதல்: CCI +100 க்கு மேல் செல்லும்போது, சொத்து அதிகப்படியான வாங்குதலுக்கு உட்பட்டுள்ளது என்று கருதலாம், இது விலை குறையக்கூடும் என்பதற்கான சமிக்ஞையாகும். அதேபோல், CCI -100 க்கு கீழே செல்லும்போது, சொத்து அதிகப்படியான விற்பனைக்கு உட்பட்டுள்ளது என்று கருதலாம், இது விலை உயரக்கூடும் என்பதற்கான சமிக்ஞையாகும்.
• மாறுதல் புள்ளிகளை அடையாளம் காணுதல்: CCI பூஜ்ஜியக் கோட்டைத் தாண்டிச் செல்லும்போது, அது விலை மாற்றத்திற்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் குறிக்கலாம். CCI பூஜ்ஜியத்திற்கு மேலே செல்லும்போது, அது வாங்குவதற்கான சமிக்ஞையாகவும், பூஜ்ஜியத்திற்கு கீழே செல்லும்போது விற்பதற்கான சமிக்ஞையாகவும் கருதப்படலாம்.
• டைவர்ஜென்ஸ் (Divergence) அடையாளம் காணுதல்: விலையின் நகர்வுக்கும் CCI குறியீட்டின் நகர்வுக்கும் இடையே முரண்பாடு இருந்தால், அது டைவர்ஜென்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. விலைகள் புதிய உயர்வுகளை உருவாக்கும்போது CCI குறைந்த உயர்வுகளை உருவாக்கும்போது, அது எதிர்மறை டைவர்ஜென்ஸ் ஆகும், இது விலை குறையக்கூடும் என்பதற்கான சமிக்ஞையாகும். மாறாக, விலைகள் புதிய தாழ்வுகளை உருவாக்கும்போது CCI அதிக தாழ்வுகளை உருவாக்கும்போது, அது நேர்மறை டைவர்ஜென்ஸ் ஆகும், இது விலை உயரக்கூடும் என்பதற்கான சமிக்ஞையாகும்.
• ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை உறுதிப்படுத்தல்: CCI குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி, விலை ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தலாம்.

CCI மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன்ஸ்

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் CCI குறியீடு ஒரு பயனுள்ள கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். அதிகப்படியான மற்றும் குறைவான நிலைமைகளை அடையாளம் காண்பதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தின் விலை உயருமா அல்லது குறையுமா என்பதை கணிக்கலாம்.

• CCI அடிப்படையிலான பைனரி ஆப்ஷன் உத்திகள்:

   * CCI +100 க்கு மேல் இருந்தால், 'Call' விருப்பத்தை வாங்கவும் (விலை உயரும் என்று கணித்தல்).
   * CCI -100 க்கு கீழே இருந்தால், 'Put' விருப்பத்தை வாங்கவும் (விலை குறையும் என்று கணித்தல்).
   * CCI பூஜ்ஜியக் கோட்டைத் தாண்டி மேலே செல்லும்போது, 'Call' விருப்பத்தை வாங்கவும்.
   * CCI பூஜ்ஜியக் கோட்டைத் தாண்டி கீழே செல்லும்போது, 'Put' விருப்பத்தை வாங்கவும்.
   * டைவர்ஜென்ஸ் ஏற்படும்போது, அந்த திசையில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்.

பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் CCI

CCI குறியீட்டை மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்ளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது வர்த்தக சமிக்ஞைகளின் துல்லியத்தை அதிகரிக்க உதவும். சில பொதுவான சேர்க்கைகள்:

• நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): CCI மற்றும் நகரும் சராசரிகளை இணைப்பதன் மூலம், விலை போக்குகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• RSI (Relative Strength Index): CCI மற்றும் RSI ஆகிய இரண்டையும் பயன்படுத்தி, அதிகப்படியான மற்றும் குறைவான நிலைமைகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): CCI மற்றும் MACD ஆகிய இரண்டையும் பயன்படுத்தி, விலை மாற்றத்திற்கான சாத்தியக்கூறுகளை அடையாளம் காணலாம்.
• Bollinger Bands: CCI மற்றும் Bollinger Bands ஆகியவற்றை இணைத்து, விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடலாம்.

CCI இன் வரம்புகள்

CCI ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தவறான சமிக்ஞைகள்: CCI சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம், குறிப்பாக நிலையற்ற சந்தைகளில்.
• கால அளவு: CCI கணக்கிட பயன்படுத்தப்படும் கால அளவு அதன் செயல்திறனைப் பாதிக்கலாம்.
• சந்தை நிலைமைகள்: CCI வெவ்வேறு சந்தை நிலைமைகளில் வெவ்வேறு விதமாக செயல்படலாம்.

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) மற்றும் CCI

அளவு பகுப்பாய்வு முறைகளைப் பயன்படுத்தி CCI குறியீட்டின் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்யலாம். இதன் மூலம், பல்வேறு கால அளவுகள் மற்றும் சந்தை நிலைமைகளில் CCI எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை அறியலாம். பேக் டெஸ்டிங் (backtesting) என்பது வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு வர்த்தக உத்தியின் செயல்திறனை சோதிக்கும் ஒரு முறையாகும். CCI அடிப்படையிலான உத்திகளை பேக் டெஸ்டிங் செய்வதன் மூலம், அவற்றின் லாபகரமான தன்மையை மதிப்பிடலாம்.

CCI மற்றும் இடர் மேலாண்மை

இடர் மேலாண்மை என்பது வெற்றிகரமான வர்த்தகத்தின் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். CCI அடிப்படையிலான வர்த்தகத்தில், நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தலாம். மேலும், உங்கள் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்துவதன் மூலம் இடரை குறைக்கலாம்.

பிரபலமான CCI அமைப்புகள்

• பாரம்பரிய அமைப்பு: 20 கால CCI, +100 மற்றும் -100 வரம்புகள்.
• குறுகிய கால அமைப்பு: 10 கால CCI, +80 மற்றும் -80 வரம்புகள்.
• நீண்ட கால அமைப்பு: 30 கால CCI, +120 மற்றும் -120 வரம்புகள்.

CCI உதாரணங்கள்

| தேதி | விலை | சாதாரண விலை | SMA | Mean Deviation | CCI | |------------|----------|-------------|------------|----------------|----------| | 2023-10-26 | 100 | 102 | 101 | 1.5 | 0.6667 | | 2023-10-27 | 105 | 104 | 101.5 | 1.25 | 1.3333 | | 2023-10-28 | 102 | 103 | 102 | 1 | 0.3333 | | 2023-10-29 | 108 | 106 | 102.5 | 1.75 | 2.6667 | | 2023-10-30 | 105 | 105 | 103 | 1.5 | 1.0000 |

(மேலே உள்ள அட்டவணை ஒரு உதாரணம் மட்டுமே. உண்மையான கணக்கீடுகள் சந்தை தரவைப் பொறுத்து மாறுபடும்.)

முடிவுரை

பண்டப் பொருள் வழித்தடக் குறியீடு (CCI) என்பது ஒரு பல்துறை வர்த்தக கருவி ஆகும். இது சந்தையின் உந்தத்தை அளவிடுவதற்கும், அதிகப்படியான மற்றும் குறைவான நிலைமைகளை அடையாளம் காண்பதற்கும், விலை மாற்றத்திற்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் கண்டறிவதற்கும் உதவுகிறது. இருப்பினும், CCI ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து, இடர் மேலாண்மை உத்திகளைப் பயன்படுத்துவது முக்கியம். சந்தை பகுப்பாய்வு மற்றும் வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்த இது ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாக இருக்கும்.

தொடர்புடைய இணைப்புகள்:

1. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு 2. பைனரி ஆப்ஷன் 3. நகரும் சராசரிகள் 4. RSI (Relative Strength Index) 5. MACD (Moving Average Convergence Divergence) 6. Bollinger Bands 7. வர்த்தக உத்திகள் 8. இடர் மேலாண்மை 9. சந்தை பகுப்பாய்வு 10. அளவு பகுப்பாய்வு 11. பேக் டெஸ்டிங் 12. டான் நாட் 13. ஊசலாடும் குறியீட்டு 14. விலை உந்துதல் 15. சராசரி விலகல் 16. எளிய நகரும் சராசரி 17. டைவர்ஜென்ஸ் 18. ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் 19. வர்த்தக கருவி 20. சந்தை நிலைமைகள் 21. நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்துதல் 22. முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோ 23. வர்த்தக சமிக்ஞைகள் 24. வரலாற்று தரவுகள் 25. லாபகரமான தன்மை

]]

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்