சராசரி நகர்வு உத்தி - விளக்கம்

சரி, பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒருவராக, ‘சராசரி நகர்வு உத்தி - விளக்கம்’ என்ற தலைப்பில் ஒரு விரிவான தமிழ் கட்டுரையை MediaWiki 1.40 கட்டமைப்பிற்கு ஏற்ப உருவாக்குகிறேன்.

சராசரி நகர்வு உத்தி - விளக்கம்

சராசரி நகர்வு உத்தி (Mean Reversion Strategy) என்பது, ஒரு சொத்தின் விலை அதன் சராசரி விலையிலிருந்து விலகிச் சென்றால், அது மீண்டும் சராசரி விலைக்குத் திரும்பும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் அமைந்த ஒரு பரிவர்த்தனை உத்தி ஆகும். இது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) ஆகியவற்றின் ஒரு பகுதியாகும். இந்த உத்தி, விலை ஏற்ற இறக்கங்களை சாதகமாகப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்ட உதவுகிறது.

சராசரி நகர்வு என்றால் என்ன?

சராசரி நகர்வு என்பது, ஒரு சொத்தின் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் அதன் சராசரி விலையைச் சுற்றி மாறுபடும் என்ற கருத்து. விலைகள் சராசரியை விட அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கும்போது, அவை மீண்டும் சராசரிக்குத் திரும்பும் வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று நம்பப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வு, சந்தையின் இயல்பான செயல்பாட்டின் ஒரு பகுதியாகும், மேலும் பல்வேறு காரணிகளால் ஏற்படலாம். உதாரணமாக, முதலீட்டாளர்களின் உணர்ச்சிகள், சந்தை திருத்தங்கள், அல்லது பொருளாதார நிகழ்வுகள் ஆகியவை விலைகளை தற்காலிகமாக சராசரியிலிருந்து விலகச் செய்யலாம்.

சந்தை உளவியல் (Market Psychology) சராசரி நகர்வில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அதிகப்படியான நம்பிக்கை அல்லது பயம் காரணமாக விலைகள் தற்காலிகமாக விலகிச் செல்லக்கூடும். இருப்பினும், சந்தை சமநிலையை அடைய முயற்சிக்கும்போது, விலைகள் மீண்டும் சராசரிக்குத் திரும்பும்.

சராசரி நகர்வு உத்தியின் அடிப்படைகள்

சராசரி நகர்வு உத்தி, ஒரு சொத்தின் விலை அதன் சராசரி விலையிலிருந்து விலகிச் செல்லும் போது, அது மீண்டும் சராசரி விலைக்குத் திரும்பும் என்று கணித்து பரிவர்த்தனை செய்வதை உள்ளடக்கியது. இந்த உத்தியில், விலைகள் சராசரியை விட அதிகமாக இருக்கும்போது விற்கும் (Short) நிலையையும், சராசரியை விட குறைவாக இருக்கும்போது வாங்கும் (Long) நிலையையும் எடுக்க வேண்டும்.

• வாங்க வேண்டிய சமிக்ஞை (Buy Signal): சொத்தின் விலை அதன் சராசரி விலையை விடக் குறைவாக இருக்கும்போது வாங்கவும்.
• விற்க வேண்டிய சமிக்ஞை (Sell Signal): சொத்தின் விலை அதன் சராசரி விலையை விட அதிகமாக இருக்கும்போது விற்கவும்.

இந்த உத்தியின் வெற்றி, சரியான சராசரி காலத்தை (Average Period) தேர்ந்தெடுப்பதிலும், விலையின் விலகலை துல்லியமாக கண்டறிவதிலும் உள்ளது.

சராசரி நகர்வை அளவிடுதல்

சராசரி நகர்வை அளவிட பல்வேறு கருவிகள் மற்றும் குறிகாட்டிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• நகரும் சராசரி (Moving Average): இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் விலைகளின் சராசரி மதிப்பைக் கணக்கிடுகிறது. நகரும் சராசரி, விலையின் போக்கை (Trend) கண்டறியவும், சராசரியிலிருந்து விலகல்களை அடையாளம் காணவும் உதவுகிறது. எளிய நகரும் சராசரி (Simple Moving Average - SMA) மற்றும் எக்ஸ்போனென்ஷியல் நகரும் சராசரி (Exponential Moving Average - EMA) ஆகியவை பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் நகரும் சராசரிகள் ஆகும்.
• போல்லிங்கர் பேண்ட்ஸ் (Bollinger Bands): இது நகரும் சராசரியைச் சுற்றி மேல் மற்றும் கீழ் பட்டைகளைக் (Bands) வரைகிறது. இந்த பட்டைகள், விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடவும், அதிகப்படியான விலகல்களை அடையாளம் காணவும் உதவுகின்றன. விலைகள் மேல் பட்டையைத் தொடும்போது விற்கவும், கீழ் பட்டையைத் தொடும்போது வாங்கவும் இது பரிந்துரைக்கிறது.
• ஆர்எஸ்ஐ (RSI - Relative Strength Index): இது விலையின் வேகத்தையும், மாற்றத்தையும் அளவிடும் ஒரு குறிகாட்டி. ஆர்எஸ்ஐ 70-க்கு மேல் இருந்தால், சொத்து அதிகப்படியாக வாங்கப்பட்டதாகக் (Overbought) கருதப்படுகிறது, மேலும் 30-க்கு கீழ் இருந்தால், அதிகப்படியாக விற்கப்பட்டதாகக் (Oversold) கருதப்படுகிறது.
• ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் (Stochastic Oscillator): இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுகிறது. இது ஆர்எஸ்ஐ போன்றே அதிகப்படியான வாங்கப்பட்ட மற்றும் விற்கப்பட்ட நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

சராசரி நகர்வு குறிகாட்டிகள்

விளக்கம் | பயன்பாடு |

குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் விலைகளின் சராசரி | போக்கை கண்டறிய |

நகரும் சராசரியைச் சுற்றி மேல் மற்றும் கீழ் பட்டைகள் | ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட |

விலையின் வேகம் மற்றும் மாற்றம் | அதிகப்படியான வாங்கப்பட்ட/விற்கப்பட்ட நிலைகளை அடையாளம் காண |

விலையின் ஏற்ற இறக்கம் | அதிகப்படியான வாங்கப்பட்ட/விற்கப்பட்ட நிலைகளை அடையாளம் காண |

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் சராசரி நகர்வு உத்தியை பயன்படுத்துதல்

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் சராசரி நகர்வு உத்தியை பயன்படுத்த, பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றலாம்:

1. சொத்தை தேர்ந்தெடுப்பது: சராசரி நகர்வு உத்திக்கு ஏற்ற சொத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும். பொதுவாக, அதிக ஏற்ற இறக்கம் இல்லாத சொத்துக்கள் இந்த உத்திக்கு ஏற்றவை. ஃபாரெக்ஸ் (Forex), பங்குச் சந்தை (Stock Market) மற்றும் சரக்குச் சந்தை (Commodity Market) போன்ற சந்தைகளில் இந்த உத்தியைப் பயன்படுத்தலாம். 2. கால அவகாசத்தை (Expiry Time) தேர்ந்தெடுப்பது: பரிவர்த்தனைக்கு ஏற்ற கால அவகாசத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும். குறுகிய கால அவகாசம் அதிக ஆபத்து கொண்டது, அதே நேரத்தில் நீண்ட கால அவகாசம் குறைவான ஆபத்து கொண்டது. 3. குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல்: மேலே குறிப்பிட்டுள்ள குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி, வாங்க மற்றும் விற்க சமிக்ஞைகளை அடையாளம் காணவும். 4. பரிவர்த்தனை செய்தல்: சமிக்ஞைகளின் அடிப்படையில், பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையை மேற்கொள்ளவும்.

உதாரணமாக, ஒரு சொத்தின் விலை அதன் 20-நாள் நகரும் சராசரியை விடக் குறைவாக இருந்தால், 'Call' ஆப்ஷனை வாங்கலாம். அதேபோல், விலை அதன் 20-நாள் நகரும் சராசரியை விட அதிகமாக இருந்தால், 'Put' ஆப்ஷனை விற்கலாம்.

சராசரி நகர்வு உத்தியின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்

நன்மைகள்:

• எளிமையான உத்தி: இந்த உத்தியை புரிந்து கொள்வதும், செயல்படுத்துவதும் எளிது.
• குறைந்த ஆபத்து: சரியான குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தினால், ஆபத்தை குறைக்கலாம்.
• அதிக லாபம்: சந்தை நிலையாக இருக்கும்போது, அதிக லாபம் ஈட்ட முடியும்.

தீமைகள்:

• தவறான சமிக்ஞைகள்: குறிகாட்டிகள் சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.
• சந்தை போக்குகள்: சந்தையில் வலுவான போக்குகள் இருக்கும்போது, இந்த உத்தி தோல்வியடையக்கூடும்.
• கால அவகாசம்: சரியான கால அவகாசத்தை தேர்ந்தெடுப்பது அவசியம், இல்லையெனில் நஷ்டம் ஏற்படலாம்.

மேம்பட்ட சராசரி நகர்வு உத்திகள்

சராசரி நகர்வு உத்தியை மேம்படுத்த, பின்வரும் உத்திகளைப் பயன்படுத்தலாம்:

• பல குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல்: ஒரே நேரத்தில் பல குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி, சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தவும்.
• விலை நடவடிக்கை (Price Action) பகுப்பாய்வு: விலை நடவடிக்கைகளை பகுப்பாய்வு செய்து, கூடுதல் உறுதிப்படுத்தல் பெறவும்.
• ஆபத்து மேலாண்மை (Risk Management): ஸ்டாப்-லாஸ் (Stop-Loss) மற்றும் டேக்-ப்ராஃபிட் (Take-Profit) ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தி, ஆபத்தை கட்டுப்படுத்தவும்.
• சந்தை சூழ்நிலையை கருத்தில் கொள்ளுதல்: சந்தையின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப உத்தியை மாற்றியமைக்கவும்.

ஆபத்து மேலாண்மை

சராசரி நகர்வு உத்தியைப் பயன்படுத்தும்போது, ஆபத்து மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானது. பின்வரும் ஆபத்து மேலாண்மை நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம்:

• பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு: ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை மட்டுமே ஒதுக்கீடு செய்யவும்.
• ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள்: நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தவும்.
• டேக்-ப்ராஃபிட் ஆர்டர்கள்: லாபத்தை உறுதிப்படுத்த டேக்-ப்ராஃபிட் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தவும்.
• போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் (Portfolio Diversification): பல்வேறு சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், ஆபத்தை பரவலாக்கவும்.

பிற தொடர்புடைய உத்திகள்

சராசரி நகர்வு உத்தியுடன் தொடர்புடைய சில பிற உத்திகள்:

• டிரெண்ட் ஃபாலோயிங் (Trend Following): சந்தையின் போக்கை பின்பற்றி பரிவர்த்தனை செய்வது.
• பிரேக்அவுட் உத்தி (Breakout Strategy): ஒரு குறிப்பிட்ட விலை மட்டத்தை உடைக்கும்போது பரிவர்த்தனை செய்வது.
• சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் உத்தி (Support and Resistance Strategy): ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு மட்டங்களைப் பயன்படுத்தி பரிவர்த்தனை செய்வது.

முடிவுரை

சராசரி நகர்வு உத்தி என்பது, பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் லாபம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு பயனுள்ள உத்தியாகும். இருப்பினும், இந்த உத்தியைப் பயன்படுத்துவதற்கு சந்தை பற்றிய நல்ல புரிதல், சரியான குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல், மற்றும் ஆபத்து மேலாண்மை ஆகியவை அவசியம். இந்த கட்டுரையில் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள், சராசரி நகர்வு உத்தியைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், அதை வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தவும் உதவும் என்று நம்புகிறேன்.

பைனரி ஆப்ஷன் சந்தை பகுப்பாய்வு தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் பரிவர்த்தனை உத்திகள் ஆபத்து மேலாண்மை சந்தை போக்கு விலை நடவடிக்கை சந்தை உளவியல் ஃபாரெக்ஸ் பரிவர்த்தனை பங்குச் சந்தை முதலீடு சரக்குச் சந்தை நகரும் சராசரி போல்லிங்கர் பேண்ட்ஸ் ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டி ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் சராசரி விலகல் சந்தை திருத்தம் சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக்அவுட் டிரெண்ட் ஃபாலோயிங் உத்தி போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்